计量经济学第1章计量经济学导论

计量经济学山西财经大学统计学院经济学类各专业核心课程课程性质教育部经济学学科教学指导委员会规定:计量经济学为经济学类各专业必修的核心课程教学的目的要求掌握计量经济学的基本理论和方法能应用计量经济方法进行初步的经济分析与预测能运用Eviews/stata软件作一般性经济计量分析课程性质与要求《经济学》理论宏观经济学与微观经济学《概率论与数理统计》基础如随机变量、概率分布、期望、方差、协方差、点估计、区间估计、假设检验、方差分析、正态分布、t分布、F分布等概念和性质《线性代数》基础矩阵及运算、线性方程组等《经济统计学》知识经济数据的收集、处理和应用应具备的知识《计量经济学导论》（第四版）J.M.伍德里奇著，费剑平译校，2012.5，中国人民大学出版社。《应用计量经济学》（第五版）A.H.施图德蒙德著，王少平、杨继生等译，2007.1，机械工业出版社。《计量经济学基础》（第四版）古扎拉蒂著，费剑平、孙春霞等译，2004.4，中国人民大学出版社。《计量经济学》（第三版），H．斯托克、W．沃森著，2012.4，格致出版社。参考文献配套教材习解答：http://aise.swlearning.com案例数据：http://international.cengage.com1.1什么是计量经济学1.2经验经济分析的步骤1.3经济数据的结构1.4计量经济分析中的因果关系和其他条件不变的概念第1章计量经济学的性质与经济数据㈠什么是计量经济学(Econometrics)1.计量经济学的产生与发展1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics1930年成立世界计量经济学会1933年创刊《Econometrica》20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的发展1.1什么是计量经济学在经济学科中占据极重要的地位克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程中最有权威的一部分”。萨缪尔森（P.Samuelson）：“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。1.1什么是计量经济学1969年，诺贝尔经济学奖开始评选以来：74位获奖者中12位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.EngleC.W.J.Granger2011T.J.SargentC.Sims近20位担任过世界计量经济学会会长1.1什么是计量经济学经典计量经济学创立建立第1个应用模型建立概率论基础发展数据基础发展应用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入产出模型Leontief1.1什么是计量经济学非经典计量经济学微观计量：选择性样本模型微观计量：离散选择模型时间序列：协整理论—现代宏观计量时间序列：ARCH—现代金融计量EngleHeckmanMcFaddenGranger1.1什么是计量经济学时间序列：结构性宏观经济计量学时间序列：向量自回归模型SargentSims2.什么是计量经济学(Econometrics)计量经济学：运用经济理论、数学和统计推断工具分析经济数据的一门学科。1.1什么是计量经济学经济统计数学数理经济：用数学形式表述经济理论。经济统计：收集、加工并通过图表形式来展现经济数据。数理统计：研究社会和自然界中大量随机现象数量变化规律的一种方法。经济理论：定性的陈述经济问题。㈡为什么学习计量经济学估计经济关系检验经济理论政策评价预测1.1什么是计量经济学经验经济分析的步骤：理论研究构建经济模型描述各种关系的数理方程例：研究居民消费问题凯恩斯认为：人们倾向随着他们收入的增加而增加其消费，但不如收入增加那么多。其中，Y表示消费；X表示收入；β为参数。1.2经验经济分析的步骤XY21102构建计量模型获取数据其中，μ为干扰项(disturbanceterm)注：对干扰项的处理是计量分析中最重要的内容。2012我国31个省/直辖市城镇居民人均可支配收入和人均消费支出。1978-2012年我国城镇居民人均可支配收入和人均消费支出(以1978年价格核算)。1.2经验经济分析的步骤XY211.2经验经济分析的步骤2012年分地区样本数据1978-2012年样本数据估计计量模型中参数检验假设检验估计值是否和理论预期一致模型应用H0：β=0H1：β≠0应用统计推断方法检验经济理论：略预测：如果人均可支配收入达到45000元，人均消费支出的均值将为多少？制定政策：略1.2经验经济分析的步骤XY6.08.1706ˆ1.2经验经济分析的步骤经济理论实际经济活动搜集统计数据设定计量模型参数估计模型检验是否符合模型应用经济预测结构分析政策评价修订模型符合不符合验证理论㈠横截面数据(cross-sectionaldata)定义：在给定时点对个人、家庭、企业、地区等单位采集的数据。特点：可假定为从样本背后的总体中通过随机抽样而得到的。例：2012我国31个省/直辖市城镇居民人均可支配收入和人均消费支出。1.3经济数据的结构㈡时间序列数据(timeseriesdata)定义：对同一个体（个人、家庭、企业、地区等）在多个时期内收集到的数据。特点：按时间顺序排列时间跨度一致例：1978-2012年我国城镇居民人均可支配收入和人均消费支出(以1978年价格核算)。1.3经济数据的结构㈢面板数据(paneldata)也称纵向数据(longitudinaldata)定义：多个个体（个人、家庭、企业、地区等）在多个时期内观测到的数据。特点：综合了时间序列数据和截面数据特点。例：1978-2012年我国31个省/直辖市城镇居民人均可支配收入和人均消费支出(以1978年价格核算)。1.3经济数据的结构㈠因果关系(causality)因果关系：意味着指某一特定行为会导致某一特定的可度量的结果。例：收入增加→消费支出增加注意：因果关系不同于相关关系对因果关系的理解，更多来自理论对相关关系的理解，更多来自现象因果效应(causaleffect)：某一特定行为对结果的影响。1.4计量经济分析中的因果关系和其他条件不变的概念相关关系1.4计量经济分析中的因果关系和其他条件不变的概念㈡其他条件不变(ceterisparibus)——其他相关因素保持不变其他条件不变的概念在因果分析中有重要作用因果效应的度量：试验数据：随机对照试验观测数据：经济计量模型1.4计量经济分析中的因果关系和其他条件不变的概念