一、随机向量及其分布
二、边际分布
三、条件分布
四、随机变量的独立性
第3.2节 随机向量,随机变量的独立性
(1) 随机向量及其分布
在实际应用中往往必须同时考虑几个随机变量及其
它们之间的相互影响。例如,对于钢的成份,需要
同时指出它的含碳量,含硫量,含磷量等等。这样
对于每个样本点 ,试验的结果将是一个向
量 ,这个向量取值于n维欧几里德空
间 。对于多维随机变量,我们当然可以分别研
究它们,一个一个的处理,然而这些随机变量之间
可能有联系,把它们作为一个整体来考虑,还可以
考虑它们之间的联系。
nR
),,,( 21 nxxx L
w
一、随机向量及其分布
n 维随机变量的概念
1 2
1 1 2 2
1
=
< < < = <
= Î Î
, , , ,
{ ( ) , ( ) , , ( ) } { ( ) }
{ ( ) }
L
L I
对于任意 个实数 n
n
n n i i
i
n
n x x x
x x x x
C
x w x w x w x w
x w F
1=
= - ¥Õ ( , )其 中 为 维 矩 形中 的
n
n
n i
i
C x R n
n
W,
L
若随机变量 是定义在同一概率
空间( )上的随机变量,则称
义
为n维随机向量或随机变量。
n
P
x (w),¼,
x(w)=( (ω), ,x
定
F,
1
x (w)
1
x (w))
.
1 2, , , ,L 对于任意 个实数 元函义 数nn x x x n定 3.2.2
1 2( , , , ) .L称为随机变量 = 的联合分布函数nx x x x
1 2 1 1 2 2
1 1 2 2
= < < <
< < <
( , , , ) {( ) ( ) ( )}
{ , , , }
L I ILI
L=
n n n
n n
F x x x P x x x
P x x x
x x x
x x x
在n维随机变量中,同样需要讨论连续型与离散型
两种情况,下面我们只简单介绍几种常见的n维随机
变量的分布。
(1) 二维随机变量的分布函数
( , ) , , ,
:
( , ) {( ) ( )} { , }
( , ) ,
.
x y
F x y P x y P x y
x h
x h x h
x h
x h
= < < = <
时当意固定的
即对于任的不减函数和是变量
).,(),(, 1212 yxFyxFyyx ³> 时当对于任意固定的
,1),(02o ££ yxF
, y对于任意固定的 ,0),(lim),( ==-¥
-¥®
yxFyF
x
且有
,x对于任意固定的 ,0),(lim),( ==-¥
-¥®
yxFxF
y
,0),(lim),( ==-¥-¥
-¥®
-¥®
yxFF
y
x
.1),(lim),( ==+¥+¥
+¥®
+¥®
yxFF
y
x
o3 ( , ) ( 0, ), ( , ) ( , 0),
( , ) , .
F x y F x y F x y F x y
F x y x y
= + = +
即 关于 左连续 关于 也左连续
xo
y
- -
,,),,(),,(4 21212211
o yyxxyxyx <<对于任意
.0),(),(),(),( 21111222 ³-+- yxFyxFyxFyxF有
证明 1 2 1 2{ , }P x x y yx h£ < £ <
,0³
2 1 2{ , }P x y yx h= < £ <
2 2{ , }P x yx h= < <
.0),(),(),(),( 21111222 ³-+- yxFyxFyxFyxF故
1 1 2{ , }P x y yx h- < £ <
2 1{ , }P x yx h- < <
1 2{ , }P x yx h- < < 1 1{ , }P x yx h+ < <
满足性质2,3,4的函数一定是某一随机变量的
分布函数,其中性质4是刻画二维随机变量分布函数
不可缺少的,它有区别于一维随机变量分布函数的
性质之一,即满足性质1,2,3的函数,推不出其满
足性质4.
1, 1,
( , ) ( , )
0 1,
1 2 3 (1,1) (1, 1) ( 1,1) ( 1, 1)
1 1 1 0 1
x y
F x y F x y
x y
F F F F
+ > -ì
= í
+ £ -î
- - - - + - -
= - - + = -
当
设 显然 满足性质
当
,,,但是
,因而其不满足性质4.
(3) 二维离散型随机变量
定义
若二维随机变量 ( x, h ) 所取的可能值是有
限对或无限可列多对,则称 ( x, h )为二维离散型
随机变量.
二维离散型随机变量的分布律
( , )
( , ), , 1, 2, ,
{ , } , , 1, 2, ,
( , ) ,
.
i j
i j ij
x y i j
P x y p i j
x h
x h
x h
x h
=
= = = =
L
L
设二维离散型随机变量 所有可能取的
值为 记
称此为二维离散型随机变量 的分布律 或
随机变量 和 的联合分布律
.1,0
1 1
=³ åå
¥
=
¥
=i j
ijij pp其中
概率分布或分布列。
二维随机变量 ( x, h )的分布列也可示为
x
h LL 21 ixxx
M
M
jy
y
y
2
1
LL 12111 ippp
LL 22212 ippp
MMM
LL 21 ijjj ppp
MMM
例 一个袋中有三个球,依次标有数字 1, 2, 2,
从中任取一个, 不放回袋中 , 再任取一个, 设每
次取球时,各球被取到的可能性相等,以 x, h分
别记第一次和第二次取到的球上标有的数字 ,
求 ( x, h )的分布列与分布函数.
( x, h )的可能取值为 ),2,1(
1 2 1{ 1, 2} ,
3 2 3
P x h= = = × = 2 1 1{ 2, 1} ,
3 2 3
P x h= = = × =
2 1 1{ 2, 2} .
3 2 3
P x h= = = × =
解 ),1,2( ).2,2(
1 2 2
故 ( x, h )的分布律为
xh 21
2
1 310
3131
,
3
1,0 22211211 ==== pppp
下面求分布函数
21
1
2
o x
y
)2,2()2,1(
)1,1( )1,2(
(1) 1 1 ,x y£ £当 或 时
),( yxF
),( yxF
(2) 1 2,1 2 ,x y< £ < £当 时
(3) 1 2, 2 ,x y< £ >当 时 ),( yxF
{ , }P x yx h= < <
;0=
11p= ;0=
1211 pp += ;31=
(4) 2,1 2 ,x y> < £当 时 ;31),( 2111 =+= ppyxF
(5) 2, 2 ,x y> >当 时 ),( yxF 22122111 pppp +++= .1=
21
1
2
o x
y
)2,2()2,1(
)1,1( )1,2(
所以( x, h )的分布函数为
0, 1 1,
1( , ) , 1 2, 2, 2,1 2,
3
1, 2, 2.
x y
F x y x y x y
x y
£ £ì
ïï= < £ > > < £í
ï
> >ïî
或
或
( , ) ,
i j
ij
x x y y
F x y p
< <
= å å
离散型随机变量 ( x, h )的分布函数归纳为
, , .i jx x y y i j< <其中和式是对一切满足 的 求和
【多项分布】 在试验中,若每次试验的结果为
1 2 1 21 2
1
= = + + +
=
, , , , ( ) , , , , ,
,
L L L而 且
重复这样的试验 次,并假定这样的试验是相
r i i
r
A A A P A p i r p p
p n
2 1 2, , , , , ,L L1互独立的,若以 分别 出现的
次数,则
r rA A Ax x x
= = = = 1 21 1 2 2 1 2
1 2
!{ , , , }
! ! !
L L
L
rk k k
r r r
r
nP k k k p p p
k k k
x x x
³ + + + =1 20, ,L其中 称此分布律 多项分为
,因为它是布
i rk k k k n
+ + +1 2( )L
n
rp p p
的一般项,而且
³
+ + + =
=å 1 2
1 2
1 2
0 1 2
! 1
! ! !
L
L
L
r
i
r
k k k
r
k r
k k k n
n p p p
k k k
【多元超几何分布】
= + + +
=
1 2
1 2
1,2, , ,
, , , ,
1, 2, ,
L L
L
L
袋中装有号球 只,
从中随机摸取 只,若以 分别表
示摸到第 号球的个数,则
i
r r
i N i r N N
N N n
r
x x x
æ öæ ö æ ö
ç ÷ç ÷ ç ÷
è øè ø è ø= = = =
æ ö
ç ÷
è ø
1 2
1 2
1 1 2 2{ , , , }
L
L
r
r
r r
N N N
n n n
P n n n
N
n
x x x
³ + + + =1 20, ,L其中 称 多元此分 超
几何分布
布律为i rn n n n n
.
(3) 二维连续型随机变量
( , ) ( , ),
( , ) ,
( , ) ( , ) d d
( , ) , ( , )
( , ) ,
.
y x
F x y
p x y x y
F x y p u v u v
p x y
x h
x h
x h
x h
-¥ -¥
= ò ò
对于二维随机变量 的分布函数
如果存在非负的函数 使对于任意 有
则称 是连续型的二维随机变量函数
称为二维随机变量 的概率密度 或称为随
机变量 和 的联合概率密度
定义
.),(dd),()( 12 =¥¥=ò ò
¥
¥-
¥
¥-
Fyxyxp
{( , ) } ( , ) d d .
G
P G p x y x yx h Î = òò
.),()( 01 ³yxp
二维连续型随机变量的性质
(3) , ( , )G xOy Gx h设 是 平面上的一个区域 点 落在 内
的概率为
).,(),(),(),()( yxp
yx
yxFyxyxp =
¶¶
¶ 2,4 则有连续在若
表示介于 p(x, y)和 xOy平面之间的空间区域的
全部体积等于1.
{( , ) } ( , ) d d
G
P G p x y x yx h Î = òò
,dd),( 1=ò ò
¥
¥-
¥
¥-
yxyxp
说明
{( , ) } , ( , )
.
P G G z p x yx h Î =的值等于以 为底 以曲面
为顶面的柱体体积
, ( , ) .z p x y=几何上 表示空间的一个曲面
(2 )
( , )
2 , 0, 0,
( , )
0, .
(1) ( , ); (2) { }.
x ye x y
p x y
F x y P
x h
h x
- +ì > >
= í
î
£
设二维随机变量 具有概率密度
其它
求分布函数 求概率
例4
解 ò ò¥- ¥-=
y x
yxyxpyxF dd),(),()(1
ïî
ï
í
ì >>
= ò ò
+-
.,0
,0,0,dd2
0 0
)2(
其它
y x yx yxyxe
î
í
ì >>--
=
-
.,0
.0,0),1)(1(
),(
2
其它
得
yxee
yxF
yx
{ } {( , ) },Gh x x h£ = Î
{ } {( , ) }P P Gh x x h£ = Î
(2) 将 ( x, h )看作是平面上随机点的坐标,
即有
h x=
G
x
y
O
yxyxp
G
dd),(òò=
( 2 )
0 0
2 d d
x x ye y x
¥ - += ò ò
.
3
1
=
均匀分布
设 D 是平面上的有界区域,其测度为 S,若二维随机
变量 ( x, h )具有概率密度
则称( x, h )在 D 上服从
均匀分布.
ïî
ï
í
ì Î
=
.,
,),(,
),(
其它0
1 Dyx
Syxp
常见二维连续型随机变量的分布
【多元正态分布】
1
1 2
B ( ) B ( ) B
B B ( , , , )
ij ij
n
b n r
a a a a
-= =
= L
若 是 阶正定对称矩阵,以 表示 的
逆阵,det 表示 的行列式的值, 是
任意实值行向量,则由密度函数
1 2
1
1
2 2
( , , , )
1 1exp{ ( ) ( ) }
2(2 ) (det )
n
n
p x x x
x a B x a
B
t
p
-
=
- - -
L
定义的分布称为n元正态分布,简记为N(a,B).
1
, 1
( ) ( ) ( )( ).
n
jk j j k k
j k
x a B x a r x a x at-
=
- - - -å其中 =
二维正态分布
若二维随机变量 ( x, h )具有概率密度
2 2
1 1 2 2
2 2 2
1 21 2
( ) 2 ( )( ) ( )1
2(1 )
2
1 2
1( , )
2π 1
x a r x a y a y a
σ σr σ σp x y e
σ σ r
é ù- - - --
- +ê ú
- ê úë û=
-
1 2 1 2 1 2, , , , , 0, 0, 1 1.a a σ σ r σ σ r> > - < <其中 均为常数且
),,( ¥<<¥-¥<<-¥ yx
1 2 1 2( , ) , , , ,
.
a a σ σ rx h则称 服从为 的二维
正态分布 记为
2 2
1 2 1 2( , ) ~ ( , , , , )N a a σ σ rx h
二维正态分布的图形
例 已知随机变量 ( x, h )在 D上服从均匀分布,
试求( x, h )的分布密度及分布函数,其中D为x 轴,
y 轴及直线 y = x+1 所围成的三角形区域 .
解
x
y
o
1+= xy2, ( , ) ,
( , )
0, .
x y D
p x y
Îì
= í
î
得
其它
1-
1
1 0 ,x y£ - £当 或 时 0=),( yxp
( , ) ( , )d d 0;
x y
F x y p u v u v
-¥ -¥
Þ = =ò ò
1 , ( , ) ,
( , )
0, .
S x y D
p x y
Îì
= í
î
由
其它
vuvupyxF
x y
dd),(),( ò ò¥- ¥-=Þ
òòòò -
+-
-
+=
yx
y
uy
vuvu
01
1
0
1
1
d2dd2d
;)22( yyx +-=
1 0,0 1 ,x y x- < £ < £ +当 时
1v u= +
1-
1
1-y x u
v
o
( , )x y
1 0, 1 ,x y x- < £ > +当 时
vuvupyxF
x y
dd),(),( ò ò¥- ¥-=Þ
;)1(d2d 2
1
01
+== òò
+
-
xvu
ux
u
v
o
1v u= +
1-
1
x
( , )x y
0,0 1 ,x y> < £当 时
vuvupyxF
x y
dd),(),( ò ò¥- ¥-=Þ
òòòò -
+-
-
+=
y
y
uy
vuvu
0
0
1
1
0
1
1
d2dd2d ;)2( yy-=
u
v
o
1v u= +
1-
1
1-y
( , )x y
0, 1 ,x y> >当 时
vuvupyxF
y x
dd),(),( ò ò¥- ¥-= .1d2d
0
1
1
0
== ò ò-
+u
vu
2
0, 1, 0,
(2 2) , 1 0, 0 1,
( , ) ( 1) , 1 0, 1,
(2 ) , 0, 0 1,
1, 0, 1.
x y
x y y x y x
F x y x x y x
y y x y
x y
£ - £ì
ï - + - < £ < £ +ïï= + - < £ > +í
ï - > < £ï
> >ïî
或
所以 ( x, h )的分布函数为
解 ,dd),()( 11 =ò ò
¥
¥-
¥
¥-
yxyxp因为
1dd)6(
2
0
4
2
=--ò ò xyyxk所以 ;8
1
=Þ k
( , )
(6 ), 0 2, 2 4,
( , )
0, .
(1) ; (2) { 1, 3};
(3) { 1.5}; (4) { 4}.
k x y x y
p x y
k P
P P
x h
x h
x h x
- - < < < <ì
= í
î
< <
< + £
设二维随机变量 具有概率密度
其它
确定常数 求
求
例6
(2) { 1, 3}P x h< < ;8
3dd)6(
8
11
0
3
2
=--= ò ò xyyx
(3) { 1.5}P x < ;
32
27dd)6(
8
15.1
0
4
2
=--= ò ò xyyx
(4) { 4}P x h+ £
.
3
2dd)6(
8
14
2
4
0
=--= ò ò
-
yxyx
y
{ 4 }P x h= £ -
o x
y
yx -= 4
作 业
习3 12, 13, 19