[经济学]西南财经大学计量经济学习题

[经济学]西南财经大学计量经济学习 第一章 习题 一、简答题 ,、 举一个实例说明计量经济研究的共性问题。 ,、 为什么计量经济学在各个国家的各个领域都能运用, ,、 计量经济学要运用大量数学方法～但为什么说它是一门经济学科, ,、 计量经济模型的运用需要哪些基本要素, :、 一般的经济模型与计量经济模型的根本区别是什么, ,、 计量经济研究中除了直接运用数理统计方法以外～为什么还要有专门的 计量经济方法, ，、 理论计量经济学与应用计量经济学的区别是什么, ,、 计量经济学与经济学的联系和区别是什么, ,、 数理经济学与计量经济学的关系是什么, ,:、 计量经济学与经济统计学的联系和区别是什么, ,,、 计量经济学与数理统计学的联系和区别是什么, ,,、 计量经济模型中变量和参数的区别是什么, ,,、 为什么在计量经济模型中要引入随机扰动项, ,,、 你认为什么样的经济模型才是比较好的计量经济模型, ,:、 为什么要对参数进行估计, ,,、 参数的估计式与参数的估计值有什么区别, ,，、 为什么对估计出参数的计量经济模型还要进行检验,你能举一个例子说 明各种检验的必要性吗, ,,、 对计量经济模型应当进行哪些方面的检验, ,,、 计量经济模型可作哪些方面的运用,这些运用的基本思想是什么, ,:、 利用计量经济模型作经济预测和政策分析有什么异同, ,,、 什么是被解释变量和解释变量,这两类变量在模型中的地位和作用有什 么不同, ,,、 什么是内生变量和外生变量,在模型中这两类变量有什么联系, ,,、 对模型中参数的估计为什么要确定一定的户籍准则, ,,、 对模型中参数的估计有哪些最基本的要求, ,:、 无偏性的本质特征是什么, ,,、 最小方差性的本质特征是什么, ,，、 什么是均方误差,均方误差的作用是什么, ,,、 为什么有的时候要考虑所估计参数的渐近性质, ,,、 计量经济研究中数据起什么作用, ,:、 你认为计量经济研究中所需要的数据可从哪里获得, ,,、 计量经济研究中所用的数据有哪些类型, ,,、 什么样的数据才是符合计量经济研究所要求的, ,,、 计量经济模型建立的基本依据是什么, ,,、 什么是线性模型,什么是非线性模型, ,:、 举例说明什么样的非线性模型可以转换为线性模型, ,,、 举例说明什么样的非线性模型不能转换为线性模型, ,，、 运用计量经济学方法研究经济问题的完整步骤是什么, ,,、 建立计量经济模型的基本思想是什么, ,,、 时间序列数据与横截面数据有什么不同, ,:、 各举一个例子说明什么是时间序列数据、截面数据、混合数据、虚拟变 量数据, ,,、 假如你是中国人民银行的顾问～需要你对增加货币供应量提出具体的建 议～你将考虑哪些因素,你认为可以怎样运用计量经济模型研究这个问题, 二、选择题 1、单一方程计量经济模型必然包括, , A、行为方程 B、技术方程 C、制度方程 D、定义方程 2、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合～是, , A、原始数据 B、时点数据 C、时间序列数据 D、截面数据 3、计量经济模型的被解释变量一定是, , A、控制变量 B、政策变量 C、内生变量 D、外生变量 *4、在一个计量经济模型中可作为结实变量的有, , A、政策变量 B、控制变量 C、内生变量 D、外生变量 E、滞后变量 *5、下列模型中属于线性模型的有, , Y,,，,lnX，uY,,，,X，,Z，u01012 A、 B、 ,1，，u,,10Y,,，X，u0XC、 D、Y= 6、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( )。 A、横截面数据 B、时间序列数据 C、修匀数据 D、原始数据 7、模型中其数值由模型本身决定的变量变是( ) A、外生变量 B、内生变量 C、前定变量 D、滞后变量 Y,,，,lnX，,,0118、半对数模型中～参数的含义是, , A(X的绝对量变化～引起Y的绝对量变化 B(Y关于X的边际变化 C(X的相对变化～引起Y的期望值绝对量变化 D(Y关于X的弹性 lnY,,，,X，,,0119、半对数模型中～参数的含义是, , A( X的绝对量发生一定变动时～引起因变量Y的相对变化率 B(Y关于X的弹性 C(X的相对变化～引起Y的期望值绝对量变化 D(Y关于X的边际变化 lnY,ln,，,lnX，,,01110、双对数模型中～参数的含义是, , A( X的相对变化～引起Y的期望值绝对量变化 B(Y关于X的边际变化 C(X的绝对量发生一定变动时～引起因变量Y的相对变化率 D、Y关于X的弹性 11、在回归分析中～下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有, , A( 被解释变量和解释变量均为随机变量 B( 被解释变量和解释变量均为非随机变量 C( 被解释变量为随机变量～解释变量为非随机变量 D( 被解释变量为非随机变量～解释变量为随机变量 第一章 导论: 1~5:A , D, C, ABCDE, ABD; 6,10 B, BC, A, D; 11、C 第二三章 习 题 一、 单项选择题 1、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为, , A、虚拟变量 B、控制变量 C、政策变量 D、滞后变量 2、把反映某一总体特征的同一指标的数据～按一定的时间顺序和时间间隔排 列起来～这样的数据称为, , A、横截面数据 B、时间序列数据 C、修匀数据 D、原始数据 3、在简单线性回归模型中～认为具有一定概率分布的随机数量是( ) A、内生变量 B、外生变量 C、虚拟变量 D、前定变量 4、回归分析中定义的( ) A、解释变量和被解释变量都是随机变量 B、解释变量为非随机变量～被解释变量为随机变量 C、解释变量和被解释变量都为非随机变量 D、解释变量为随机变量～被解释变量为非随机变量 lnY,ln,，,lnX，,,0115、双对数模型 中～参数的含义是 , , B、Y关于X的发展速度 A、Y关于X的增长率 C、Y关于X的弹性 D、Y关于X 的边际变化 Y,,，,LnX，,,i01i1、半对数模型中～参数的含义是, , 6 A、Y关于X的弹性 B、X的绝对量变动～引起Y的绝对量变动 C、Y关于X的边际变动 D、X的相对变动～引起Y的期望值绝对量 变动 7、在一元线性回归模型中～样本回归方程可表示为:, , Y,,，,X，uY,E(Y/X)，,t01tttti A、 B、 ˆˆˆY,,，,X，，EY/X,,，,Xt,1,2,？,nt01ttt01t C、 D、 ,其中, ˆˆY,,，,X，ei12ii、设OLS法得到的样本回归直线为～以下说法不正确的是 ( ) e,0(X,Y),i A( B(在回归直线上 ˆY,YCOV(X,e),0ii C( D( 9、同一时间～不同单位相同指标组成的观测数据称为, , A、原始数据 B、横截面数据 C、时间序列数据 D、修匀数据 Y,,，,X，,X，ut122t33tt10、在模型的回归分析结果中～有 F的p值,0.000000F,263489.23～～则表明, , XY2ttA、解释变量对的影响是显著的 XY3ttB、解释变量对的影响是显著的 XXY2t3ttC、解释变量和对的联合影响是显著的 XXY2t3ttD、解释变量和对的影响是均不显著 11、一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是 , , A、n B、n-1 C、n-k D、1 12、对多元线性回归方程的显著性检验～所用的F统计量可表示为, , ESS(n,k)ESS(k,1) RSS(k,1)RSS(n,k) A、 B、 2ESSR(n,k) 2(1,R)(k,1)RSS(n,k) D、 C、 ˆˆY,,，,X，e(X,Y)i12ii13、设OLS法得到的样本回归直线为～则点 ( ) A、一定不在回归直线上 B、一定在回归直线上 C、不一定在回归直线上 D、在回归直线上方 14、用模型描述现实经济系统的原则是( ) A、以理论分析作先导～解释变量应包括所有解释变量 B、以理论分析作先导～模型规模大小要适度 C、模型规模越大越好,这样更切合实际情况 D、模型规模大小要适度～结构尽可能复杂 15、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为, lnYi=2.00+0.75lnXi～这表明人均收入每增加1,～人均消费支出将增加, , A、0.2% B、0.75% C、2% D、7.5% 16、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指 , , nnˆˆ，，Y,YY,Y,tt,tt,1t,1tA、使达到最小值 B、使达到最小值 2nˆ，，Y,Yˆ,ttmaxY,Yttt1,C、使达到最小值 D、使达到最小值 2e,800,t17、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为～估计用样本容 2un,24tS量为～则随机误差项的方差估计量为( ) A、33.33 B、 40 C、 38.09 D 、36.36 kn18、设为回归模型中的参数个数～为样本容量。则对总体回归 FF模型进行显著性检验(检验)时构造的统计量为( ) ESS/(k,1)ESS/(k,1)F,F,1,RSS/(n,k)RSS/(n,k) A. B. ESSRSSF,F,RSSESSC. D. 22RR19、在多元回归中～调整后的判定系数与判定系数的关系为, , 2222RRRR A(< B( > 2222RRRRC(= D( 与的关系不能确定 20、多元线性回归分析中的 RSS反映了, , A(应变量观测值总变差的大小 B(应变量回归估计值总变差的大小 C(应变量观测值与估计值之间的总变差 D(Y关于X的边际变化 21、计量经济模型中的内生变量, , A(可以分为政策变量和非政策变量 B(和外生变量没有区别 C(其数值由模型所决定～是模型求解的结果 D(是可以加以控制的独立变量 22、在回归分析中～下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有, , A(被解释变量和解释变量均为非随机变量 B. 被解释变量和解释变量均为随机变量 C(被解释变量为随机变量～解释变量为非随机变量 D. 被解释变量为非随机变量～解释变量为随机变量 23、在下列各种数据中～, ,不应作为经济计量分析所用的数据。 A(时间序列数据 B. 横截面数据 C(计算机随机生成的数据 D. 虚拟变量数据 24、一元线性回归分析中的 ESS的自由度是, , A(n B(1 C(n-2 D(n-1 25、在古典假设成立的条件下用OLS方法估计线性回归模型参数～则参数估计量具有, ,的统计性质。 A(有偏特性 B. 非线性特性 C(最小方差特性 D. 非一致性特性 26、以下选项中～正确表达了序列相关的是, , Cov(,,,),0,i,jCov(,,,),0,i,jijijA(～ B( Cov(X,X),0,i,jCov(X,,),0,i,jijijC( D( ˆˆY,,，,Xi12i27、利用OLS估计得到的样本回归直线必然通过点 ( ) (X,Y)(X,0)(0,Y)(0,0)A、 B、 C、 D、 R,0.9985XX2328、二元回归模型中～经计算有相关系数～则表明, ,。 XXXX2323 A、和间存在完全共线性 B、和间存在不完全共线性 XXXX2323C、对的拟合优度等于0.9985 D、不能说明和间存在多重共线 性 2R29、关于可决系数～以下说法中错误的是, , 2RA、可决系数的定义为被回归方程已经解释的变差与总变差之比, 2,,R,0～1B、, 2RC、可决系数反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描 述, 2RD、可决系数的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。 30、一元线性回归分析中TSS=RSS+ESS。则RSS的自由度为, , A、n B、n-1 C、1 D、n-2 31、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤, B , A(确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用 B(模型设定、估计参数、模型检验、模型应用 C(搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验 D(模型设定、模型修定、结构分析、模型应用 32、下列说法正确的有, C , A(时序数据和横截面数据没有差异 B. 对总体回归模型的显 著性检验没有必要 2RC. 总体回归方程与样本回归方程是有区别的 D. 判定系数不 可以用于衡量拟合优度 ,33、对样本的相关系数～以下结论错误的是, , |,|XYA 越接近1～与之间线性相关程度高 |,|XYB 越接近0～与之间线性相关程度高 ,1,,,1C ,,0XYD ～则与相互独立 二、多项选择题 1、下列哪些变量一定属于前定变量( ) A. 内生变量 B. 随机变量 C. 滞后变量 D. 外生变量 E. 工具变量 2、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有 A、无偏性 B、线性性 C.最小方差性 D 一致性 E. 有偏性 ˆˆˆY,,，,Xi12i3. 利用普通最小二乘法求得的样本回归直线的特点, , (X,Y)A. 必然通过点 (X,Y) B. 可能通过点 ei C. 残差的均值为常数 ˆYYiiD.的平均值与的平均值相等 eXiiE. 残差与解释变量之间有一定的相关性 4、计量经济模型的检验一般包括的内容有 , , A、经济意义的检验 B、统计推断的检验 C、计量经济学的检验 D、预测的检验 E、对比检验 5、以下变量中可以作为解释变量的有 , , A、外生变量 B、滞后内生变量 C、虚拟变量 D、前定变量 E、内生变量 6、判定系数的公式为 RSSESS TSSTSSA B ESSRSSESS1,TSSESS，RSSRSSC D E 2R7、调整后的判定系数的正确表达式有 nn22y/(n,k)e/(n,k),,iiii,1,11,1,nn22e/(n,1)y/(n,1),,iiii,1,1A B n,1n,1221,(1,R)1,(1，R)n,kn,kC D n,k21,(1,R)n,iE F8、进行总体回归模型的显著性检验时所用的统计量可表示为, , ESS/(n,k)ESS/(k,1) RSS/(k,1)RSS/(n,1)A B 22R/(n,k)R/(k,1) 22(1,R)(n,k)(1,R)(n,k)C D ESS RSS/(n,k)E 22RR9、有关调整后的判定系数与判定系数之间的关系叙述正确的有 , , 22RRA 与均非负 22RRB 模型中包含的解释个数越多～与就相差越大 22R,RC 只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1～则 22RRD 有可能大于 22RRE 有可能小于0～但却始终是非负 ˆˆˆY,,，,X，,X，ei1212i33ii10、对于二元样本回归模型～下列各式成立的 有, , ,eX,0,e,0ii2iA B ,eX,0,eY,0i3iiiC D ,XX,03i2iE 三、判断正误 (1) 随机误差项u与残差项e是一回事。, , ii (2) 总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。, , (3) 线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。, , (4) 在线性回归模型中～解释变量是原因～被解释变量是结果。, , (5) 在实际中～一元回归没什么用～因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。( ) 第二、三章: 一、单选 1,5:DBABC 6~10: DCDBC 11~15: DBBBB 16~20: DBAAC 21~25: CCCBC 16~30: AADDD 31~33: B,C,BD 二、多选 1,5:CD ABCD ACD ABCD ABCDE 6~10:BCD BC 无 BC ABC 三、判断 错 错 错 对 错 四、简答题 1、运用计量经济学方法研究经济问题的主要步骤是什么,你是如何理解的, 2、计量经济模型参数估计的准则是什么,试用自己的语言叙述,。 3、对随机扰动项作了哪些基本,古典,假定,这些假定有何作用, 4、古典假定条件下的最小二乘估计式有哪些统计性质,这些统计性质对2,统计量、t统计量、F统计量的构成为什么是必要的, 5、计量经济学中总体回归模型和样本回归模型的意义是什么,其矩阵和非 ˆˆ,,12、的经济意义,矩阵表示法是什么,说明收入对消费的一元线性回归参数 2r,0.96,r,0.98若通过样本数据得到～试述这两个数字说明了什么问题, 2R6、在多元线性回归模型估计中,判定系数可用于衡量拟合优度,为什么还 2R, 要计算修正判定系数 2R7、修正判定系数,回归参数的显著性检验,t检验,和回归方程的显著性检验,F检验,的区别是什么, 8样本决定系数为什么能判定回归直线与样本观测值的拟合优度, 9回归模型的总体显著性检验与参数显著性检验相同吗,是否可以互相替代, e,ii10何为最小平方准则,残差项与随机项有什么区别, 11、经济学中总体回归模型和样本回归模型的意义是什么,两者的区别又是什么, 12、归模型检验时～回归参数的显著性检验,t检验,和回归方程的显著性 检验,F检验,的区别是什么, 五、计 算 题 XX221、家庭消费支出,Y,、可支配收入,,、个人个财富,,设定模型如 Y,,，,X，,X，,i011i22ii下: 回归分析结果为: LS // Dependent Variable is Y Date: 18/4/02 Time: 15:18 Sample: 1 10 Included observations: 10 Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob. C 24.4070 6.9973 ________ 0.0101 X2 - 0.3401 0.4785 ________ 0.5002 X2 0.0823 0.0458 0.1152 R-squared ________ Mean dependent var 111.1256 Adjusted R-squared 0.9504 S.D. dependent var 31.4289 S.E. of regression ________ Akaike info criterion 4.1338 Sum squared resid 342.5486 Schwartz criterion 4.2246 Log likelihood - 31.8585 F-statistic 87.3339 Durbin-Watson stat 2.4382 Prob(F-statistic) 0.0001 补齐表中划线部分的数据,保留四位小数,,并写出回归分析报告。 2、根据有关资料完成下列问题: LS // Dependent Variable is Y Date: 11/12/02 Time: 10:18 Sample: 1978 1997 Included observations: 20 Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob. C 858.3108 67.12015 ________ 0.0000 X 0.100031 ________ 46.04788 0.0000 R-squared ________ Mean dependent var 3081.157 Adjusted R-squared 0.991115 S.D. dependent var 2212.591 S.E. of regression ________ Akaike info criterion 10.77510 Sum squared resid 782956.8 Schwartz criterion 10.87467 Log likelihood - 134.1298 F-statistic ________ Durbin-Watson stat 0.859457 Prob(F-statistic) 0.000000 ,其中:X—国民生产总值,Y—财政收入, ,1,补齐表中的数据,保留四位小数,～并写出回归分析报告, ,2,解释模型中回归系数估计值的经济含义, t(18),2.1010.025,3,检验模型的显著性。 3、 假定有如下回归结果～ ˆY,2.9611,0.4795Xtt 其中Y = 我国的茶消费量,每天每人消费的杯数, X = 茶的零售价格,元/公斤, t表示时间 ,1,这是一个时间数列回归还是横截面序列回归, ,2,画出回归线。 ,3,如何解释截距项的意义～它有经济含义吗, ,4,如何解释斜率, ,5,你能求出真实的总体回归函数吗, 4、利用下表给出的我国人均消费支出与人均可支配收入数据回答下列问题: ,1, 这是一个时间数列回归还是横截面序列回归, ,2, 建立回归方程, ,3, 如何解释斜率, , 对参数进行显著性检验。 ,4 ,5,如果某人可支配收入是1000元～求出该人的消费支出的点预测值。 ,6,求出该人消费支出95?臵信水平的区间预测 1998年我国城镇居民人均可支配收入与人均消费性支出 单位:元 地 区 可支配收 消 费 性支 地 区 可支配收 消 费 性支 入(inc) 出(consum) 入(inc) 出(consum) 8471.98 6970.83 4219.42 3415.65 北 京 河 南 7110.54 5471.01 4826.36 4074.38 天 津 湖 北 5084.64 3834.43 5434.26 4370.95 河 北 湖 南 4098.73 3267.70 8839.68 7054.09 山 西 广 东 4353.02 3105.74 5412.24 4381.09 内蒙古 广 西 4617.24 3890.74 4852.87 3832.44 辽 宁 海 南 4206.64 3449.74 5466.57 4977.26 吉 林 重 庆 4268.50 3303.15 5127.08 4382.59 黑龙江 四 川 8773.10 6866.41 4565.39 3799.38 上 海 贵 州 6017.85 4889.43 6042.78 5032.67 江 苏 云 南 7836.76 6217.93 4220.24 3538.52 浙 江 陕 西 47470. 7 3777.41 4009.61 3099.36 安 徽 甘 肃 6485.63 5181.45 4240.13 3580.47 福 建 青 海 4251.42 3266.81 4112.41 3379.82 江 西 宁 夏 5380.08 4143.96 5000.79 3714.10 山 东 新 疆 ,数据来源:中国统计年鉴-1999光盘J10、J11～中国统计出版社, 5、为了解释牙买加对进口的需求～J.Gafar根据19年的数据得到下面的回归结果: ˆY,,58.9，0.20X,0.10Xt1t2t 22R se = (0.0092) (0.084) R=0.96 =0.96 其中:Y=进口量,百万美元,～X=个人消费支出,美元/年,～X=进口价格/12国内价格。 ,1,解释截距项～及X和X系数的意义, 12 ,2,Y的总离差中被回归方程解释的部分～未被回归方程解释的部分, ,3,对回归方程进行显著性检验,并解释检验结果, ,4,对参数进行显著性检验,并解释检验结果。 (X)(Y)6、下表所列数据是某地区每周消费和消费支出的一组样本 YXYX 70 80 115 180 65 100 120 200 90 120 140 220 95 140 155 240 110 160 150 260 nnn XY,205500X,1700Y,1100,,,iiiii,1i,1i,1由样本数据计算得～～～ n2X,337.2728,i(,,0.05)i,1～试根据以上资料 ,1, 用普通最小二乘法拟合回归直线 ,2, 计算判定系数～说明回归方程的拟合优度 t,3, 对斜率系数进行检验 ,4, 写出回归分析报告 XY7、某市居民货币收入,单位:亿元,与购买消费品支出,单位:亿 元,的统计数据如下表: 11.6 12.9 13.7 14.6 14.4 16.5 18.2 19.8 X 10.4 11.5 12.4 13.1 13.2 14.5 15.8 17.2 Y 根据表中数据: YX,1, 求对的线性回归方程, ,(,,0.05)t2,2, 用检验法对回归系数进行显著性检验, r,3, 求样本相关系数 第四五六章 习 题 一、单选题 1、如果回归模型违背了同方差假定～最小二乘估计量,,,, A(无偏的～非有效的 B.有偏的～非有效的 C(无偏的～有效的 D.有偏的～有效的 2、Goldfeld-Quandt方法用于检验,,,, A(异方差性 B.自相关性 C(随机解释变量 D.多重共线性 3、DW检验方法用于检验,,,, A(异方差性 B.自相关性 C(随机解释变量 D.多重共线性 4、在异方差性情况下～常用的估计方法是,,,, A(一阶差分法 B.广义差分法 C(工具变量法 D.加权最小二乘法 5、在以下选项中～正确表达了序列自相关的是,,,, A.Cov(u,u),0,i,jB.Cov(u,u),0,i,jijij C.Cov(x,x),0,i,jD.Cov(x,u),0,i,jijij 6、如果回归模型违背了无自相关假定～最小二乘估计量,,,, A(无偏的～非有效的 B.有偏的～非有效的 C(无偏的～有效的 D.有偏的～有效的 7、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性～则最小二乘估计量, ,,, A(不确定～方差无限大 B.确定～方差无限大 C(不确定～方差最小 D.确定～方差最小 8、用t检验与F检验综合法检验,,,, A(多重共线性 B.自相关性 C(异方差性 D.非正态性 9、在自相关情况下～常用的估计方法,,,, A(普通最小二乘法 B.广义差分法 C(工具变量法 D.加权最小二乘法 10、在不完全多重共线性不严重的情况下,其它条件不变,～则仍可用模型进行 ,,,, A(经济预测 B.政策 C(结构分析 D.检验与发展经济理论 11、White检验方法主要用于检验,,,, A(异方差性 B.自相关性 C(随机解释变量 D.多重共线性 12、ARCH检验方法主要用于检验,,,, A(异方差性 B.自相关性 C(随机解释变量 D.多重共线性 13、Glejser检验方法主要用于检验,,,, A(异方差性 B.自相关性 C(随机解释变量 D.多重共线性 14、简单相关系数矩阵方法主要用于检验,,,, A(异方差性 B.自相关性 C(随机解释变量 D.多重共线性 15、所谓异方差是指,,,, 22,,A.Var(u),B.Var(x),ii 22C.Var(u),,D.Var(x),,ii 16、所谓自相关是指,,,, A.Cov(u,u),0,i,jB.Cov(u,u),0,i,jijij C.Cov(x,x),0,i,jD.Cov(x,u),0,i,jijij ,,,,？,,12k17、所谓不完全多重共线性是指存在不全为零的数～有,,,, AxxxvBxxx.0.0,,,,,,，，，，,，，，,11221122kkkk xxx1k,,CxxxveDxxxve..，，，，,，，，，,,,,,,,1221122kkkk 式中是随机误差项v x,x1218、设为解释变量～则完全多重共线性是,,,, 1x2A.x，x,0B.xe,01212 1x2C.x，x，v,0(v为随机误差项)D.x，e,01212 19、多重共线性是一种,,,, A(样本现象 B.随机误差现象 C(被解释变量现象 D.总体现象 20、广义差分法是对,,,,用最小二乘法估计其参数 ,,,,A.y,，x，uB.y,，x，ut12ttt,112t,1t,1,C.y,,,,,，x,，uD.y,,y,,(1,,)，,(x,,x)，u,,ut12tttt,112tt,1tt,1 21、在DW检验中要求有假定条件～在下列条件中不正确的是,,,, A(解释变量为非随机的 B.随机误差项为一阶自回归形式 C(线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量 D.线性回归模型为一 元回归形式 22、广义差分法是,,,,的一个特例 A.加权最小二乘法 B.广义最小二乘法 C.普通最小二乘法 D.两阶段最小二乘法 23、在下例引起序列自相关的原因中～不正确的是,,,, A.经济变量具有惯性作用 B.经济行为的滞后性 C.设定偏误 D.解释变量之间的共线性 24、加权最小二乘法是,,,,的一个特例 A. 广义差分法 B.广义最小二乘法 C.普通最小二乘法 D.两阶段最小二乘法 ut25、设为随机误差项～则一阶自相关是指,,,, ,,,,A.cov(,),0(t,s)B.u,u，tstt,1t 2C.u,,u,，u，,D.u,,u，,t1t,12t,2ttt,1t 26、在序列自相关的情况下～参数估计值仍是无偏的～其原因是,,,, A.零均值假定成立 B.同方差假定成立 C.无多重共线性假定成立 D.解释变量与随机误差项不相关假定成立 27、在异方差的情况下～参数估计值仍是无偏的～其原因是,,,, A.零均值假定成立 B.序列无自相关假定成立 C.无多重共线性假定成立 D.解释变量与随机误差项不相关假定成立 28、在异方差的情况下～参数估计值的方差不能正确估计的原因是,,,, 22A.E(u),B.E(uu),0(i,j),iij C.E(xu),0D.E(u),0iii 28、在序列自相关的情况下～参数估计值的方差不能正确估计的原因是,,,, 22A.E(u),B.E(uu),0(i,j),iij C.E(xu),0D.E(u),0iii 29、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件～下列不是其假定条件的为,,,, A.解释变量为非随机的 B.被解释变量为非随机的 C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量 D.随机误差项服从一阶自回归 30、在DW检验中～当d统计量为2时～表明,,,, A.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关 C.不存在自相关 D.不能判定 31、在DW检验中～当d统计量为4时～表明,,,, A.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关 C.不存在自相关 D.不能判定 32、在DW检验中～当d统计量为0时～表明,,,, A.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关 C.不存在自相关 D.不能判定 33、在DW检验中～存在不能判定的区域是,,,, dddddddlluuA. 0，，,4-，，4 B. ，，4- ddddddluul，，,4-，，4- D. 上述都不对 C. 34、在修正序列自相关的方法中～能修正高阶自相关的方法是,,,, ˆ,A. 利用DW统计量值求出 B. Cochrane-Orcutt法 C. Durbin两步法 D. 移动平均法 35、违背零均值假定的原因是,,,, A.变量没有出现异常值 B.变量出现了异常值 C.变量为正常波动 D.变量取值恒定不变 36、对违背零均值的情况可采用引入虚拟变量的方法～这时会对,,,,产生影响 A.斜率系数 B.截距项 C.解释变量 D.模型的结构 37、在下列多重共线性产生的原因中～不正确的是,,,, A.经济本变量大多存在共同变化趋势 B.模型中大量采用滞后变量 C.由于认识上的局限使得选择变量不当 D.解释变量与随机误差项相关 38、多重共线性的程度越,,,,～参数估计值越,,,, A.严重 能确定 B.不严重 能确定 C.严重 不能确定 D.上述都不对 39、多重共线性的程度越,,,,～参数估计值的方差估计越,,,, A.严重 能确定 B.不严重 能确定 C.严重 不能确定 D.上述都不对 40、在DW检验中～存在正自相关的区域是,,,, ddddllA. 4-，，4 B. 0，， ddddddddduuluulC. ，，4- D. ，，,4-，，4- 41、辅助回归法,又待定系数法,主要用于检验,,,, A(异方差性 B.自相关性 C(随机解释变量 D.多重共线性 42、逐步回归法既检验又修正了,,,, A(异方差性 B.自相关性 C(随机解释变量 D.多重共线性 43、在下列产生异方差的原因中～不正确的是,,,, A.设定误差 B.截面数据 C.样本数据的观测误差 D.解释变量的共线性 44、在下列产生序列自相关的原因中～不正确的是,,,, A.经济变量的惯性作用 B.经济行为的滞后作用 C.设定偏误 D. 解释变量的共线性 22y,,，,x，u,Var(u),,,,f(x)i12iiiii45、设～则对原模型变换的正确形式为,,,, ,yxuiii1,,,A.y,，x，uB.,，，i12ii2f(x)f(x)f(x)f(x)iiii ,yxuiii1C.,,，，D.yf(x),,f(x)，,xf(x)，uf(x)2ii1i2iiii2222f(x)f(x)f(x)f(x)iiii 46、对模型进行对数变换,其原因是,,,, A.能使误差转变为绝对误差 B.能使误差转变为相对误差 C.更加符合经济意义 D.大多数经济现象可用对数模型表示 47、在修正异方差的方法中～不正确的是,,,, A.加权最小二乘法 B.对原模型变换的方法 C.对模型的对数变换法 D.两阶段最小二乘法 48、在修正序列自相关的方法中～不正确的是,,,, A.广义差分法 B.普通最小二乘法 C.一阶差分法 D. Durbin两步法 49、在检验异方差的方法中～不正确的是,,,, A. Goldfeld-Quandt方法 B. ARCH检验法 C. White检验法 D. DW检验法 50、下列说法正确的是,,,, A.异方差是样本现象 B.异方差的变化与解释变量的变化有关 C.异方差是总体现象 D.时间序列更易产生异方差 51、下列说法正确的是,,,, A.异方差是样本现象 B.异方差是一种随机误差现象 C.异方差是总体现象 D.时间序列更易产生异方差 52、下列说法正确的是,,,, A.序列自相关是样本现象 B.序列自相关是一种随机误差现象 C.序列自相关是总体现象 D.截面数据更易产生序列自相关 53、下列说法不正确的是,,,, A.自相关是一种随机误差现象 B.自相关产生的原因有经济变量的惯性作用 C.检验自相关的方法有F检验法 D.修正自相关的方法有广义差分法 54、下列说法不正确的是,,,, A.异方差是一种随机误差现象 B.异方差产生的原因有设定误差 C.检验异方差的方法有F检验法 D.修正异方差的方法有加权最小二乘法 55、下列说法不正确的是,,,, A.多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量 B.多重共线性是样本现象 C.检验多重共线性的方法有DW检验法 D.修正多重共线性的方法有增加样本容量 56、在DW检验中～存在负自相关的区域是,,,, ddddllA. 4-，，4 B. 0，， ddddddddduuluulC. ，，4- D. ，，,4-，，4- 57、在DW检验中～存在零自相关的区域是,,,, ddddllA. 4-，，4 B. 0，， ddddddddduuluulC. ，，4- D. ，，,4-，，4- y,,，,x，,x，ui122i33ii58、设线性回归模型为～下列表明变量之间具有完全多重共线性的是,,,, A.0,x，2x，0,x,0B.0,x，2x，0,x，v,0123123 C.0,x，0,x，0,x,0D.0,x，0,x，0,x，v,0123123 其中v为随机误差项 y,,，,x，,x，ui122i33ii59、设线性回归模型为～下列表明变量之间具有不完全多重共线性的是,,,, A.0,x，2x，0,x,0B.0,x，2x，0,x，v,0123123 C.0,x，0,x，0,x,0D.0,x，0,x，0,x，v,0123123 其中v为随机误差项 60(如果模型中的解释变量存在完全的多重共线性～参数的最小二乘估计量是, , A(无偏的 B. 有偏的 C. 不确定 D. 确定的 y,,，,x，u1261. 已知模型的形式为,在用实际数据对模型的参数进行估计的 时候,测得DW统计量为0.6453,则广义差分变量是( ) y,0.6453yx,0.6453xy,0.6774y,x,0.6774xtt,1,tt,1tt,1tt,1A. B. y,y,x,xy,0.05y,x,0.05xtt,1tt,1tt,1tt,1 C. D. 62( 如果回归模型违背了同方差性,参数的最小二乘估计量是( ) A. 无偏的,非有效的 B. 有偏的～非有效的 C. 无偏的,有效的 D. 有偏的,有效的 63. Goldfeld-quandt检验法用于检验( ) A. 异方差 B. 序列自相关 C. 多重共线性 D. 解释变量为随机变量 64. DW检验法用于检验( ) A. 异方差性 B. 多重共线性 C. 序列自相关 D. 设定误差 65. 在模型有异方差的情况下,常用的方法是( ) A. 广义差分法 B. 工具变量法 C. 逐步回归法 D. 加权最小二乘法 66. 在以下选项中,正确表达了序列自相关的是( ) Cov(u,u),0,i,jCov(u,u),0,i,jijij A. B. Cov(x,x),0,i,jCov(x,u),0ijii C. D. y1xu,,，,，12xxxx67. 在具体运用加权最小二乘法时,如果变换的结果是,则Var(u)是下列形式中的哪一种?( ) 222,,x A. x B. 22x,, B. D. Log(x) x,kxxx1i2i1268. 在线性回归模型中,若解释变量和的观测值成比例,即有,其中k为非零常数,则表明模型中存在( ) A. 异方差 B. 多重共线性 C. 序列自相关 D. 设定误差 ˆ,69. 已知DW统计量的值接近于2～则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于( ) A. 0 B. –1 C. 1 D. 4 二、多项选择 y,,，,x，,x，ui122i33ii1、设线性回归模型为～下列表明变量之间具有多重共线性的是,,,, A.0,x，2x，0,x,0B.0,x，2x，0,x，v,0123123 C.0,x，0,x，0,x,0D.0,x，0,x，0,x，v,0123123 11E.x，x,0F.x，x，v,0232333 其中v为随机误差项 2、能够检验多重共线性的方法有,,,, A.简单相关系数矩阵法 B. DW检验法 C. t检验与F检验综合判断法 D.ARCH检验法 E.辅助回归法(又待定系数法) F.逐步回归法 3、能够修正多重共线性的方法有,,,, A.增加样本容量 B.数据的结合 C.变换模型的函数形式 D.逐步回归法 E.差分模型 F.两阶段最小二乘法 4、如果模型中解释变量之间存在共线性～则会引起如下后果,,,, A. 参数估计值确定 B. 参数估计值不确定 C. 参数估计值的方差趋于无限大 D. 参数的经济意义不正确 E. DW统计量落在了不能判定的区域 5、多重共线性产生的原因有,,,, A. 遗漏或删除变量 B. 经济变量存在共同变化的趋势 C. 模型中大量采用了滞后变量 D. 残差的均值为零 E. 认识上的局限造成选择变量不当 6、异方差产生的原因有,,,, A. 模型中遗漏或删除变量 B. 设定误差 C. 样本数据的观测误差 D. 截面数据 7、如果模型中存在异方差现象～则会引起如下后果,,,, A. 参数估计值有偏 B. 参数估计值的方差不能正确确定 C. 变量的显著性检验失效 D. 预测精度降低 E. 参数估计值仍是无偏的 8、能够检验异方差的方法是,,,, A. F检验法 B. White检验法 C. 图形法 D. ARCH检验法 E. DW检验法 F. Goldfeld-Quandt检验法 9、能够修正异方差的方法有,,,, A. 加权最小二乘法 B. 逐步回归法 C. 广义最小二乘法 D. 对原模型变换法 E. 对模型进行对数变换 F. 数据结合的方法 10、序列自相关产生的原因有,,,, A. 设定误差 B. 经济变量的惯性作用 C. 经济变量大多具有共同变化的趋势 D. 经济行为的滞后性 E. 蛛网现象 F. 心理预期的作用 11、如果模型中存在序列自相关现象～则会引起如下后果,,,, A. 参数估计值有偏 B. 参数估计值的方差不能正确确定 C. 变量的显著性检验失效 D. 预测精度降低 E. 参数估计值仍是无偏的 12、下列违背古典假定的随机误差现象是,,,, A. 多重共线性 B. 异方差性 C. 序列自相关 D. 随机解释变量 13、检验序列自相关的方法是,,,, A. F检验法 B. White检验法 C. 图形法 D. ARCH检验法 E. DW检验法 F. Goldfeld-Quandt检验法 14、能够修正序列自相关的方法有,,,, A. 加权最小二乘法 B. Durbin两步法 C. 广义最小二乘法 D. 一阶差分法 E. 对模型进行对数变换 F. 广义差分法 G. Cochrane-Orcutt法 15、广义最小二乘法的特殊情况是,,,, A. 对模型进行对数变换 B. 加权最小二乘法 C. 数据的结合 D. 广义差分法 E. 增加样本容量 16、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件～下列是其假定条件的有,,,, A.解释变量为非随机的 B.被解释变量为非随机的 C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量 D.随机误差项服从一阶自回归 17、下列说法正确的是,,,, A.多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量 B.多重共线性是样本现象 C.检验多重共线性的方法有DW检验法 D.修正多重共线性的方法有增加样本容量 18、下列说法正确的是,,,, A.异方差是一种随机误差现象 B.异方差产生的原因有设定误差 C.检验异方差的方法有F检验法 D.修正异方差的方法有加权最小二乘法 19、下列说法正确的是,,,, A.自相关是一种随机误差现象 B.自相关产生的原因有经济变量的惯性作用 C.检验自相关的方法有F检验法 D.修正自相关的方法有广义差分法 20、下列说法不正确的是,,,, A.序列自相关是样本现象 B.序列自相关是一种随机误差现象 C.序列自相关是总体现象 D.截面数据更易产生序列自相关 21、下列说法不正确的是,,,, A.异方差是样本现象 B.异方差是一种随机误差现象 C.异方差是总体现象 D.时间序列更易产生异方差 22、下列说法正确的是,,,, A.异方差是样本现象 B.异方差的变化与解释变量的变化有关 C.异方差是总体现象 D.时间序列更易产生异方差 23、下列说法正确的是,,,, A. 多重共线性分为完全和不完全 B. 多重共线性是一种样本现象 C. 在共线性程度不严重的时候可进行预测分析 D. 多重共线性的存在是难以避免的 24、下列说法不正确的是,,,, A. 多重共线性是总体现象 B. 多重共线性是完全可以避免的 C. 多重共线性是一种样本现象 D. 在共线性程度不严重的时候可进行结构分析 E. 只有完全多重共线性一种类型 25、模型的对数变换有以下特点,,,, A. 能使测定变量值的尺度缩小 B. 更加符合经济意义 C. 模型的残差为相对误差 D. 经济现象中大多数可用对数模型表示 26、Goldfeld-Quandt检验法的应用条件是,,,, A. 将观测值按解释变量的大小顺序排列 B. 样本容量尽可能大 C. 随机误差项服从正态分布 D. 将排列在中间的约1/4的观测值删除掉 27、在DW检验中～存在不能判定的区域是,,,, dddddddddddluuluulA. 0，， B. ，，4- C. ，， D. 4-，，4- ddlE. 4-，，4 28、多重共线性的检验可通过下列,,,,的结合来判断 A. DW检验 B. ARCH检验 C. t检验 D. White检验 E. F检验 29、下列说法正确的有,,,, A(加权最小二乘法是广义最小二乘法的特殊情况 B. 广义最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况 C. 广义最小二乘法是广义差分法的特殊情况 D. 广义差分法是广义最小二乘法的特殊情况 E. 普通最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况 F. 加权最小二乘法是普通最小二乘法的特殊情况 30、下列说法不正确的有,,,, A. 加权最小二乘法是广义最小二乘法的特殊情况 B. 广义最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况 C. 广义最小二乘法是广义差分法的特殊情况 D. 广义差分法是广义最小二乘法的特殊情况 E. 普通最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况 F. 加权最小二乘法是普通最小二乘法的特殊情况 第四、五、六章: 一、单选 1~5: AABDA; 6~10: AAAB, A~D; 11~15: AAADA; 16~20: AAAAD; 21~25: DBDBB; 26~30: AD,AD,A,B,B,C 31~35: BACCB 36~40: BDCDB; 41~45: DD,(BD),DB; 46~50: BDBDB; 51~55: BBCCC; 56~60: AC无无C; 61~65: BAACD; 65~69: ABBA. 二、多选 1,5: EF ACEF ABCDE AD(当成不完全多重共线性处理) BCE 6,10:ABC CDE BCDF ACDE ABDEF 11~15:CDE BC CE BCDEFG B 16~20:ACD ABD ABD ABD ACD 21~25:ACD B ABCD ABE AC 26~30:BC CD CE ADE BCF 三、简答题: 1. 多重共线性对模型的主要影响是什么? 2. 什么是多重共线性?产生多重共线性的经济背景有哪些? 3. 什么是加权最小二乘法,它的基本思想是什么? 4. 异方差性对模型有什么影响? 5. 怎样认识用一阶自回归表示序列自相关?简述DW检验的应用条件。 6. 什么是广义差分法,它的基本思想是什么, 四、计算题 1、研究我国改革开放以来,1978——1997年,钢材供应量～根据理论与实际情 x2况分析～影响我国钢材供应量y,万吨,的主要因素有:原油产量,万吨,～ xxx354生铁产量,万吨,～原煤产量,万吨,～电力产量,亿千瓦小时,～固定资 xxx678产投资,亿元,～国内生产总值,亿元,铁路运输量,万吨,。现估计出如下模型～试根据该模型和有关资料求解以下问题: ˆy,874.5823,0.0087x，0.0596x，112.9319x，0.9716x，0.4292x,0.0954x,0.0166x2345678 t=,1.0876,,-0.1092,,0.4527, ,0.8297, ,5.5758,,6.1307,,-4.8807, ,-0.8677, 2R,0.9987,S.E.,89.2557,DW,2.1373,F,2148.399 xj(j=2,3,…,8)之间的相关系数表: xxxxxxx3567824 x2 1.0000 0.9422 0.9752 0.9321 0.8280 0.8472 0.9849 x3 0.9422 1.0000 0.9699 0.9937 0.9429 0.9497 0.9550 x4 0.9752 0.9699 1.0000 0.9750 0.8914 0.9103 0.9851 x5 0.9321 0.9937 0.9750 1.0000 0.9596 0.9691 0.9455 x6 0.8280 0.9429 0.8914 0.9596 1.0000 0.9962 0.8277 x7 0.8472 0.9497 0.9103 0.9691 0.9962 1.0000 0.8461 x8 0.9849 0.9550 0.9851 0.9455 0.8277 0.8461 1.0000 ?对所给模型进行评价, ?根据相关系数表～并结合模型的各项检验指标判断模型中可能存在的问题, ?针对模型出现的问题提出相应的修正措施 2、在研究生产函数时～得到如下两个模型估计式: ˆLnQ,,5.04，0.887LnK，0.893LnL,1, se=,1.40,,0.087,,0.137, 2R,0.878,n,21 ˆLnQ,,8.57，0.0272t，0.460LnK，1.285LnL,2, se=,2.99,,0.0204,,0.333,,0.324, 2R,0.889,n,21 其中～Q=产量～K=资本～L=劳动时间,技术指标,～n=样本容量。试求解以下问题: ,,0.05),1, 说明在模型,1,中所有的系数在统计上都是显著的,, ,,0.05),2, 说明在模型,2,中t和LnK的系数在统计上是不显著的,, ,3, 可能是什么原因使得模型,2,中LnK的不显著性, ,4, 如果t和LnK之间的相关系数为0.98～你将从中得出什么结论, ,5, 模型,1,中～规模报酬为多少, T分布表: df Pr 0.1 0.05 0.02 19 1.729 2.093 2.539 20 1.725 2.086 2.528 21 1.721 2.080 2.518 3、根据某城市1978——1998年人均储蓄与人均收入的数据资料建立了如下回归 模型: ˆy,,2187.521，1.6843x se=,340.0103,,0.0622, 2R,0.9748,S.E.,1065.425,DW,0.2934,F,733.6066 试求解以下问题: ,1, 取时间段1978——1985和1991——1998～分别建立两个模型。 ˆy,,145.4415，0.3971x 模型1: t=,-8.7302,,25.4269, 22R,0.9908,e,1372.202,1 ˆy,,4602.365，1.9525x 模型2: t=,-5.0660,,18.4094, 22R,0.9826,e,5811189,2 22F,ee,58111891372.202,4334.9370,,21计算F统计量～即～给定 F(6,6),4.28,,0.050.05～查F分布表～得临界值。请你继续完成上述工作～并 回答所做的是一项什么工作～其结论是什么, ,2, 利用y对x回归所得的残差平方构造一个辅助回归函数: 2222ˆˆˆˆ,,242407.2，1.2299,,1.4090,，1.0188,tt,t,t,123 22R,0.5659,(n,p)R,18*0.5659,10.1862 计算 2,(3),7.81,,,0.050.05 给定显著性水平～查分布表～得临界值～其中p=3～自由度。请你继续完成上述工作～并回答所做的是一项什么工作～其结论是什么, ,3,试比较,1,和,2,两种方法～给出简要评价。 第七章 习 题 一、单项选择题 1(对于有限分布滞后模型 Y,,，,X，,X，,X，？，,X，ut0t1t,12t,2st,st ,i在一定条件下～参数可近似用一个关于i的多项式表示,i=0～1～2～。。。～k,～其中多项式的阶数m必须满足, , m,km,km,km,kA( B. C. D. 2(设无限分布滞后模型 Y,,，,X，,X，,X，？，ut0t1t,12t,2t 满足库伊克变换的假定～则长期影响乘数为, , k,,1,0k,,1,,01,,0A( B。 C。 D。不能确定 3(在分布滞后模型Y=α+βX+βX+βX+…+u中,短期影响乘数为t0t1t-12t-2t ( ). ,,11 ,,01,,1,,1A( B. C. D. ut4(在自适应预期模型和库伊克模型中～假定原始模型的随机扰动项满足 Yt,1古典线性回归模型的所有假设～则对于这两个模型中的滞后随机解释变量和 *ut误差项～下列说法正确的有, , ***Cov(Y,u),0,Cov(u,u),0t,ttt,11A( ***Cov(Y,u),0,Cov(u,u),0t,ttt,11B( ***Cov(Y,u),0,Cov(u,u),0t,ttt,11C( ***Cov(Y,u),0,Cov(u,u),0t,ttt,11D( 5(经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性～在分布滞后模型中～这种序列相关性就转化为, ,。 A(异方差问题 B. 多重共线性问题 C(序列相关性问题 D. 设定误差问题 ut6(对自回归模型进行估计时～假定原始模型的随机扰动项满足古典线性回归模型的所有假设～则估计量是一致估计量的模型有, , A(库伊克模型 B. 局部调整模型 C 自适应预期模型 D自适应预期和局部调整混合模型 7(对自回归模型进行自相关检验时～下列说法正确的有, , A( 使用DW检验有效 B( 使用DW检验时～DW值往往趋近于0 C( 使用DW检验时～DW值往往趋近于2 D( 使用DW检验时～DW值往往趋近于4 8(关于自适应预期模型和局部调整模型～下列说法错误的有, , A( 它们都是由某种期望模型演变形成的 B( 它们最终都是一阶自回归模型 C( 它们都满足古典线性回归模型的所有假设～从而可直接OLS方法进行 估计 D( 它们的经济背景不同 (检验自回归模型扰动项的自相关性～常用德宾h检验～下列命题正确的9 是, , A( 德宾h检验只适用一阶自回归模型 B( 德宾h检验适用任意阶的自回归模型 C( 德宾h 统计量服从t分布 D( 德宾h检验可以用于小样本问题 10( 库伊克模型不具有如下特点, , A( 它要求原始模型为无限分布滞后模型～且滞后系数按某一固定比例 递减。 Yt,1B( 以一个滞后被解释变量代替了大量的滞后解释变量 X,X,？t,1t,2～从而最大限度的保证了自由度 YXt,1tC( 滞后一期的被解释变量与的线性相关程度肯定小于 X,X,？t,1t,2的相关程度～从而缓解了多重共线性的问题 ***Cov(Y,u),0,Cov(u,u),0t,ttt,11D( 由于～因此可使用OLS方法估计 参数～参数估计量是一致估计量 11( 局部调整模型不具有如下特点, , A( 对应的原始模型中被解释变量为期望变量～它不可观测 B( 模型是一个一阶自回归模型 Yt,1C( 模型中含有一个滞后被解释变量～但它与随机扰动项不相关 D( 模型的随机扰动项存在自相关 12( Koyck模型的特点是, ,: A( 以一个滞后因变量代替了大量的滞后的解释变量～节省了自由度～ 解决了滞后长度难以确定的问题 B( 由于滞后一期的因变量与解释变量相关程度肯定小于各个滞后解释 变量之间的相关程度～极大地缓解了多重共线 C( 由于滞后一期的因变量与随机扰动项相关～使Durbin-Watson检验失 效 13( 假设根据某地区1970——1999年的消费总额Y,亿元,和货币收入总额X,亿元,的年度资料～估计出库伊克模型如下: ˆY,,6.9057，0.2518X，0.8136Y1ttt, t,(,1.6521)(5.7717)(12.9166) 2R,0.997F,4323DW,1.216 则, , A( 分布滞后系数的衰减率为0.1864 d,1.3,,0.05lB( 在显著性水平下～DW检验临界值为～由于d,1.216,d,1.3l～据此可以推断模型扰动项存在自相关。 C( 即期消费倾向为0.2518～表明收入每增加1元～当期的消费将增加0.2518元。 Yt,1D( 收入对消费的长期影响乘数为的估计系数0.8136。 第七章 分布滞后模型与自回归模型 一、单选 1,5:A(k改为s), ADDB 6~10: BCCBD 11~13: D, AB, C 二、简答题 1、滞后变量模型的类型有哪些～写出它们的一般形式并说明解释变量系数的经 济含义( 2、什么是滞后现象～举例说明。 3、对于有限分布滞后模型～模型估计有哪些困难～如何解决这些困难, 4、对于无限分布滞后模型～为什么不能直接采用OLS估计参数,解决的一般方 法是什么, 5、简述自适应预期模型建立的理论基础以及自适应预期假定的含义, 6、库伊克模型、自适应预期模型、局部调整模型有那些共性和不同之处,模型 估计会存在哪些困难,如何解决, 7、检验一阶自回归模型随机扰动项是否存在自相关～为什么用德宾,检验而不 用,,检验( 8、为什么经济计量分析中通常要考虑―预期‖因素的作用,自适应预期假定的基 本思想是什么, 9、被解释变量对于一个或多个解释变量反应滞后的原因是什么?给出一些分布 滞后模型的例子. 10、 在一个分布滞后模型里,只要增加的滞后项的t值根据t检验在统计上是 显著的～则继续加入一个滞后项～并以此来确定滞后项的数量。这种策略有 什么错误, 11、 ―由于在分布滞后模型中的连续滞后项之间很有可能是共线性的～在这样 的模型中我们不应该去担心任何个别滞后项系数的统计显著性～而应该考虑 滞后系数加总作为一个整体的统计显著性‖,请对此论断做出评论。 三、计算分析题 1、已知某商场1983年至1998年库存商品额Y与销售额X的资料～假定Y与X的关系服从滞后三期的有限分布滞后模型～现拟用阿尔蒙,Almon,法对模型进行估计。 ,1,如果阿尔蒙,Almon,多项式的阶数取为m=2～试写出阿尔蒙多项式 的表达式。 ,2,假设用OLS方法～已估计出经阿尔蒙多项式变换后的模型如下: ˆY,,120.6278，0.5314Z，0.8026Z,0.3327Zt0t1t2t 写出原分布滞后模型的估计式。 2、根据某国1979-1995年的货币存量、国民收入及长期利率的数据～用OLS法估计出如下双对数型的货币需求函数: , lnM,1.5484,0.1041lnR，0.6859lnY，0.5297lnM1tttt, t,(1.857)(,0.2807)(1.777)(2.631) 2R,0.9379F,388DW,1.8801 其中～M为货币需求量～R为长期利率～Y为国民收入。 ,1, 试检测上述模型的扰动项是否存在自相关, ,,2, 如果将估计模型看成是对局部调整模型的估计结果～试计算调节系数。 ,3, 对模型的经济意义作出解释。 3、 利用某地区1978—2000年固定资产投资Y与销售额X的资料,单位:亿元,～建立了分布滞后模型。用以下估计结果写出回归分析报告～并对模型进行简单的评价。 LS // Dependent Variable is Y Date: 01/03/01 Time: 19:49 Sample(adjusted): 1981 2000 Included observations: 17 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -30.21455 6.992136 -4.321109 0.0005 PDL01 0.349110 0.157218 2.220551 0.0412 PDL02 -0.369807 0.179363 -2.061786 0.0559 PDL03 0.037952 0.150838 0.251605 0.8045 R-squared 0.985028 Mean dependent var 121.1690 Adjusted R-squared 0.982221 S.D. dependent var 50.07778 S.E. of regression 60677312 Akaike info criterion 3.974288 Sum squared resid 713.3840 Schwarz criterion 4.173434 Log likelihood -64.12165 F-statistic 350.8873 Durbin-Watson stat 1.080189 Prob(F-statistic) 0.000000 Lag Distribution of X i Coefficient Std. Error T-Statistic | * | 0 0.75687 0.21099 3.58732 | * | 1 0.34911 0.15722 2.22055 |* | 2 0.01725 0.15738 0.10963 * . | | 3 -0.23870 0.20591 -1.15921 Sum of Lags 0.88454 0.02783 31.7849 四、综合题 、根据某地区1970-1991年固定资产投资Y与销售额X的资料,单位:亿1 元,。用OLS法估计出如下模型: ˆY,,18.8020，0.8381Xtt t,(,4.59)(32.90) 2R,0.9819F,1082DW,1.0317,A, ˆY,,15.1040，0.6293X，0.2717Y1ttt, t,(,3.19)(6.43)(2.37) 2R,0.9871F,690DW,1.5186,B, ˆY,,19.7701，0.7146X，0.5649Y,0.4087Y12ttt,t, t,(,4.47)(8.32)(4.25)(,3.46) 2R,0.9919F,653DW,1.3674,C, ,1, 试检测上述三个模型的扰动项是否存在自相关, ,2, 如果将估计模型,B,看成是对自适应预期模型和局部调整模型的估计结 ,,果～试计算适应系数和调节系数～写出自适应预期假设和局部调整假 设～并对模型的经济意义作出解释, ,3, 试对上述三个估计模型进行评价～从经济背景和估计结果来看～你认为哪 一个模型更恰当,假设估计模型,C,是局部调整——自适应预期综合模 型的估计结果,。 2、为了估计某国设备利用对于通货膨胀的影响～现根据1981年到 1998 年该国的数据获得了如下回归: 其中～Y=GNP隐含折算数,,,,通货膨胀率的一种测度,, X=制造业设备利用率,,,, t X=滞后一年的设备利用率, t-1 ,1, 阐述上述回归。先验地～为什么在通货膨胀和设备利用之间存在着正相关。 ,2, 设备利用对于通货膨胀的短期影响是多少,长期影响又是多少, ,3, 每个斜率系数是统计显著的吗, ,4, 你是否会拒绝零假设:两个斜率系数同时为零你将利用何种检验, ,5, 如果有数据进行如下回归分析: 你如何找出设备利用对于通货膨胀的短期和长期影响,你能够将这一模型的结果与前面给出的结果作一比较吗, 第八章 习题 一、单项选择题 1、虚拟变量( ) A.主要来代表质的因素～但在有些情况下可以用来代表数量因素 B.只能代表质的因素 C.只能代表数量因素 D.只能代表季节影响因素 2、设某地区消费函数中～消费支出不仅与收入x有关～而且与消费者的年龄构成有关～若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。假设边际消费倾向不变～考虑上述年龄构成因素的影响时～该消费函数引入虚拟变量的个数为 , , A 1个 B 2个 C 3个 D 4个 3、在经济发展发生转折时期～可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。例如～研究中国城镇居民消费函数时。1991年前后～城镇居民商品性实际支出Y对实际可支配收入X的回归关系明显不同。现以1991年为转折时期～设虚拟变 1;1991年以前,D,,t0;1991年以后,量～数据散点图显示消费函数发生了结构性变化:基本消费部分下降了～边际消费倾向变大了。则城镇居民线性消费函数的理论方程可 以写作:, ,。 Y,,，,X，,DX，uY,,，,X，ut01t2tttt01tt A、 B、 Y,,，,X，,D，uY,,，,X，,D，,DX，ut01t2ttt01t2t3ttt C、 D、 4、对于含有截距项的计量经济模型～若想将含有m个互斥类型的定性因素引入到模型中～则应该引入虚拟变量个数为 , , A m B m-1 C m+1 D m-k 5、对于一个回归模型中不包含截距项～若将一个具有m个特征的质的因素引入进计量经济模型～则虚拟变量数目为( ) A.m B.m-1 C.m-2 D.m+1 Y,,，,D，uYiiii6、设某计量经济模型为:～其中大学教授年薪～ 1男教授,D,,i0女教授,～则对于参数α、β的含义～下列解释不正确的是 , B , A. α表示大学女教授的平均年薪, B. β表示大学男教授的平均年薪, C. α+ β表示大学男教授的平均年薪, D. β表示大学男教授和女教授平均年薪的差额 Y,,，,D，,X，,Yi122iiii7、个人保健支出的计量经济模型:～其中保健年度 1大学及以上,D,,2iX,0大学以下ii,支出,个人年度收入,虚拟变量,满足古典假定。则大学以上群体的平均年度保健支出为 , , E(Y/X,D,0),,，,XE(Y/X,D,1),,，,，,Xii2i1iii2i12iA、,B ,，,,121 C、, D Y,,，,D，,D，,X，,Yi122i33iiii8、大学教授薪金回归方程:～其中大学教授 1男性1白种人,,DD,,,,2i3iX0其他0其他i,,年薪～教龄～～则非白种人男性教授平均薪金为 ( ) E(YD,1,D,0,X),(,，,)，,Xi2i3ii12iA , E(YD,0,D,0,X),,，,Xi2i3ii1iB E(YD,1,D,1,X),(,，,，,)，,Xi2i3ii123iC E(YD,0,D,1,X),(,，,)，,Xi2i3ii13iD 9、在考察城镇居民与非城镇居民的平均消费支出是否有差异时～下列那个模型不适宜 ,Y代表消费支出,X代表可支配收入,D表示虚拟变量, , B , Y,,，,D，,X，,Y,,，,D，,D，,X，,i122iiii122i33iiiA B Y,,，,X，,(DX)，,i11i22iiiC D Y,,，,D，,X，,(DX)，,i122i1i22iii 10、若想考察某地区的边际消费倾向在某段时间前后是否发生显著变化～则下列那个模型比较适合,Y代表消费支出,X代表可支配收入,D表示虚拟变量, , B , Y,,，,D，,X，,Y,,，,X，,(DX)，,i122iiii11i22iiiA B Y,,，,D，,D，,X，,Y,,，,D，ui122i33iiiiiiC D 11、将一年四个季度对因变量的影响引入到模型中～则需要引入虚拟变量的个数为 [ ] A 4 B 3 C 2 D 1 12、在利用月度数据构建计量经济模型时～如果一年里的12个月全部表现出季节模式～则应该引入虚拟变量个数为 [ ] A 4 B 12 C 11 D 6 13、在利用月度数据构建计量经济模型时～如果一年里的1、3、5、9四个月表现出季节模式～则应该引入虚拟变量个数为 [ ] A 4 B 12 C 11 D 6 Y,,，,D，,D，,X，,Yi122i33iiii14、大学教授薪金回归方程:～其中大学教 1男性1白种人,,DD,,,,2i3iX0其他0其他i,,授年薪～教龄～～则男性白种人教授平均薪金为 ( ) E(YD,1,D,0,X),(,，,)，,Xi2i3ii12iA , E(YD,0,D,0,X),,，,Xi2i3ii1iB E(YD,1,D,1,X),(,，,，,)，,Xi2i3ii123iC E(YD,0,D,1,X),(,，,)，,Xi2i3ii13iD Y,,，,D，uYiiii15、设某计量经济模型为:～其中大学教授年薪～ 1男教授,D,,i0女教授,～则对于参数β的含义～下列解释正确的是 , , A. β表示大学女教授的平均年薪, B. β表示大学男教授的平均年薪, C. β表示大学男教授与女教授平均年薪的差异, D. β表示大学男教授和女教授平均年薪 二、多项选择题 1、希斯特,Shisko,研究了什么因素影响兼职工作者的兼职收入～模型及其估 ˆw,37.07，0.403w,90.06race，113.64reg，2.26age0m (0.062)(24.47)(27.62)(0.94) 2R,0.74df,311计结果为: 其中:w为兼职工薪,美元/小时,,w为主业工薪,美元/小时,,race 为虚拟m0 变量～若是白人取值为0～非白人取值为1,reg为虚拟变量～当被访者是非西部人时～reg取值为0为当被访者是西部地区人时～人reg取值为1,age为年龄,关于这个估计结果～下列说法正确的有 [ ] A 在其他因素保持不变条件下～非白人的兼职工薪每小时比白人低约90美元, B 在其他因素保持不变条件下～白人的兼职工薪每小时比白人低约90美元, C 在其他因素保持不变条件下～非西部人的兼职工薪每小时比西部人高出约113.64美元在其他 D 在其他因素保持不变条件下～非西部人的兼职工薪每小时比西部人低出约113.64美元在其他 E 四个变量在5%显著性水平下统计上是显著的, 2、对美国储蓄与收入关系的计量经济模型分成两个时期分别建模～重建时期是1946—1954;重建后时期是1955—1963～模型如下: ,,,重建时期:Y,，X，t12t1t 重建后时期:Y,,，,X，,t34t2t 关于上述模型～下列说法正确的是 [ ] ,,,;,,,,,,;,,,13241324A 时则称为重合回归,B 时称为平行回归, ,,,;,,,,,,;,,,13241324C 时称为共点回归, D 时称为相异回归 ,,,;,,,1324E 时～表明两个模型没有差异, 3、关于虚拟变量～下列表述正确的有 [ ] A(是质的因素的数量化 B(可取值为l和0 C(代表质的因素 D(在有些情况下可代表数量因素 B(代表数量因素 4、引入虚拟变量的主要作用 [ ] A 提高模型的精度, B 模型结构变化的检验, C 交互效应的分析, D 将属性因素引入到模型中 E 分段线性拟合 Y,,，,D，,D，,(DD)，,X，,i122i33i42i3iii5、关于衣着消费支出模型为:～ 1女性,1大学毕业及以上,D,D,,,2i2i0男性0其他,,其中Y为衣着方面的年度支出,X为收入,。ii 则关于模型中的参数下列说法正确的是 [ ] ,2A 表示在保持其他条件不变时～女性比男性在衣着消费支出方面多支出,或少支出,差额, ,3B 表示在保持其他条件不变时～大学文凭及以上比其他学历者在衣着消费支出方面多支出,或少支出,差额, ,4C 表示在保持其他条件不变时～女性大学及以上文凭者比男性大学以下文凭者在衣着消费支出方面多支出,或少支出,差额, ,4D 表示在保持其他条件不变时～女性比男性大学以下文凭者在衣着消费支出方面多支出,或少支出,差额, ,4E 表示性别和学历两种属性变量对衣着消费支出的交互影响, 三、判断题 1、虚拟变量只能作为解释变量 2、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型～引入虚拟变量的个数仅与样本 容量大小有关 3、虚拟变量的取值只能取0或1 4、通过引入虚拟变量～可以对模型的参数变化进行检验 第八章 单一方程模型得专门问题一 一、单选 1,5:ACDBA 5,10:BBABB 11,15:BCACC 二、多选 1,5:ADE ABCD BD ABCDE ABE 三、判断 错 错 对 对 四、分析题 1、为了评价从1979年7月起联邦放宽利率管制政策以来的影响～S.兰格对1975年第三季度至1983年第二季度十七数据估计得到如下模型: ˆY,8.5871,0.1328P,0.7102Un,0.2389M，0.6592Y，2.5831D1ttttt,t (1.9563)(0.0992)(0.1909)(0.0727)(0.1036)(0.7549) 2R,0.9156 其中Y为3个月国库券利率,P为预期通货膨胀率,Un为季节调整后的失业率,M为基础货币的变化,D虚拟变量～对从1979年7月1日开始的观测值取1。 试回答:a、对估计结果进行解释, b、放宽利率管制有何效果, *Y,,，,X，,(X,X)D，,iiiii1122、有如下分段线性回归模型:～其中Y为销 *X售佣金,X为销售员的销售额,销售额的门槛值,D为虚拟变量～ *,1XX,,iD,,**,0X,Xi,X。现假设在处～如图所示～不但有斜率系数的一个变化～而且又回归线的一个跳跃～你该如何修改原计量经济模型,