一个无风险资产与多个风险型资产的最优投资组合计算模型

Sheet1 已知数据 命令按钮 最优投资组合 输入证券数量 证券 证券1 证券2 证券3 证券4 证券数量 4 投资比重 51.53% 4.49% -57.98% 101.96% 预期收益率 19.54% 差 30.80% 无风险资产数据 无风险利率 6% 输入各个证券的预期收益率 证券1 证券2 证券3 证券4 预期收益率 8% 12% 6% 18% 标准差 32% 26% 45% 36% 输入各个证券间的协方差矩阵 证券1 证券2 证券3 证券4 证券1 0.1024 0.0328 0.0655 -0.0022 证券2 0.0328 0.0676 -0.0058 0.0184 证券3 0.0655 -0.0058 0.2025 0.0823 证券4 -0.0022 0.0184 0.0823 0.1296 单位向量 1 1 1 1 计算过程 参数A 2.8102868235 绘图数据 参数B 0.4473011069 预期收益率 标准差 参数C 23.0618407264 0.00% 43.01% 参数D 2.4178748544 2.00% 37.73% 4.00% 32.75% CAL线绘图数据 6.00% 28.26% 标准差 收益率 8.00% 24.51% 0.00% 6.00% 10.00% 21.89% 30.80% 19.54% 12.00% 20.83% 98.39% 49.23% 14.00% 21.56% 16.00% 23.92% 18.00% 27.50% 20.00% 31.88% 22.00% 36.77% 24.00% 42.01% 26.00% 47.47% 28.00% 53.09% 30.00% 58.83% 32.00% 64.64% 34.00% 70.51% 36.00% 76.44% 38.00% 82.40% 40.00% 88.39%准备数据开始计算清除格Sheet1 标准差预期收益率Sheet2 Sheet3