计量经济学复习题

计量经济学总复习填空题EVIEWS中，生成解释变量X的对数的命令是__Y的对数对常数项、X1的对数和X2进行回归的Eviews命令为：。Q表示需求量，P表示价格，在模型0101,lnlnQPuQPααββε=++=++中，1a的经济含义为，1b的经济含义为。工具变量的选择应满足与高度相关，与不相关，与其它解释变量不相关等三个条件。带有截距项的回归模型，当虚拟变量有m种状态，则需引入个虚拟变量；若无截距项，则需引入个虚拟变量。自回归模型0121lnlnlnttttQccPcQu−=+++，其长期乘数为：。结构型联立方程组模型因为内生变量作为解释变量存在内生性，如果直接使用OLS估计，将引起问题。若Y表示消费，X表示收入，在两种形式的计量经济模型Y=α0+α1X+u,lnY=β0+β1X+v中，1a的经济含义为，1β的经济含义为。对解释变量X和被解释变量Y绘制散点图的Eviews命令为K元线性回归模型中，2σ的无偏估计量是__在设定的以下两种形式计量经济模型Y=α0+α1X+u和lnY=β0+β1X+ϵ中，α1的经济含义为，β1的经济含义为戈德菲尔德-夸特（Goldfeld-Quandt）检验可以检验回归模型中可能存在的联立方程模型的识别性质可分为三种类型：不可识别、恰好识别和引入虚拟变量的途径有两种基本方式，其中以加法方式引入可以改变原有模型的截距，以乘法方式引入可以改变原有模型的计量经济学常用的三类样本数据是________、_________和_________。虚拟解释变量不同的引入方式产生不同的作用。若要描述各种类型的模型在截距水平的差异，则以引入虚拟解释变量；若要反映各种类型的模型的不同相对变化第1页共8页率时，则以引入虚拟解释变量。判断题1.线性回归模型中线性指被解释变量是解释变量的线性函数。2.多元线性回归模型只要有一个t检验显著，则F检验一定显著。3.对线性回归模型iiiiuXXY+++=22110ααα进行参数显著性检验时，所用的t统计量服从/2(2)tna-的分布。4.简单回归中，对样本回归函数整体的显著性检验与对斜率系数的显著性检验是一致的。5.多元线性回归中若t检验表明各个解释变量的偏回归系数都是统计上不显著的，那么该回归模型就不会得到高R2值。6.多重共线性问题是由于随机扰动项违背了某种经典假定引起的。7.当模型存在自相关问题时，OLS估计参数仍满足无偏性，但不满足方差最小性。8.当异方差现象出现时，常用的t检验和F检验失效。9.当模型存在异方差问题时，OLS估计量仍然无偏。10.方差膨胀因子VIF的值一般不应超过10。11.模型存在序列相关时，一般采用差分变换估计模型。12.DW检验中的DW值越小说明模型的随机误差项自相关程度越小，反之越大。13.协整分析可以检验时间序列变量之间的长期均衡关系，也是区别真伪回归的有效方法。异方差性的实质是解释变量存在异方差，即其分散程度不断变化。14.假设时间序列{}tY是由自回归模型t1-ttYYεγ+=生成的，则对该序列进行DF单位根检验的原假设为1=γ。15.如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程不可识别。16.模型中遗漏重要解释变量，其OLS估计量仍然是无偏的。16.线性回归模型中被解释变量是解释变量的线性函数。17.一元线性回归模型只要有一个t检验显著，则F检验一定显著。第2页共8页18.分布滞后模型01122tttttYXXXaaaam--=++++，其残差的自由度为n-6。19.对于两个序列{}{}(1),(1),ttttXYXIYI和，如果且存在一组非零常数12,αα，使得12(0)ttXYIαα+，则称ttXY和是协整的。20.当模型存在异方差问题时，参数估计值的t值会增大。21.模型中存在自相关时，参数可以估计且仍然无偏。22.LM检验（BG检验）是检验模型的异方差性的。23.如果联立方程模型的某个方程阶条件为过度识别，则该方程过度识别。24.假设时间序列{}tY是由自回归模型t1-ttYYεγ+=生成的，则对该序列进行DF检验的原假设为1=γ。25.恰好识别的联立方程模型可以用TSLS进行估计。选择题1．计量经济模型中解释变量也被称为（）。A．应变量B．自变量C．回归子D．被预测变量2．下面关于总体回归模型和样本回归模型表达错误的是（）。A.iiiuXY++=10ββB．iiiXXYE10)(ββ+=C.iiXY10ˆββ+=D．01ˆˆˆiiiYXuββ=++3．应用经济学中，为了描述递减或递增的边际效应，常常用到（）。A．线性函数模型B．二次函数模型C．交互项模型D．对数模型4．满足经典假定的回归分析中，以下说法正确的是A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量5．用OLS法得到的样本回归直线为iiieXY++=21ˆˆββ，以下说法错误的是A.0=∑ieB．0),(≠iieXCovC.YYE=ˆD．),(YX在回归线上6．关于可决系数2R，以下说法中错误的是第3页共8页A.可决系数2R被定义为回归方程已经解释的变差与总变差之比B.可决系数2R的取值范围介于0到1之间C.可决系数2R反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述D.可决系数2R的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响7．用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是A.10≤≤DWB.11≤≤−DWC.22≤≤−DWD.40≤≤DW8．Breusch-Godfrey检验(LM检验)方法可用于检验回归模型中的A.异方差性B.自相关性C.多重共线性D.随机解释变量非随机性9．BP检验方法主要用于检验（）A.多重共线性B.异方差性C.自相关性D.平稳性10．线性回归模型中检验多个线性约束用()。A．F检验B．t检验C．2R检验D．white检验11．下列假设中时间序列数据不同于截面数据的假设是()A．无完全共线性B．零条件均值C．同方差D．无序列相关12．下面样本回归模型表达正确的是（）。A.iiiuXY++=10ββB．iiiXXYE10)(ββ+=C.01ˆˆiˆiYXββ=+D．iiieXY++=10ˆˆββ13．若解释变量间存在严重多重共线性，则VIF（）。A．小于5B．大于5C．小于10D．大于1014．Goldfeld-Quandt检验主要用于检验（）A.多重共线性B.异方差性C.自相关性D.平稳性15．应用DW检验应当满足一定的条件，下列不属于这些条件的是（）A．解释变量非随机B．被解释变量非随机C．线性回归模型中不含滞后内生变量D．随机干扰项服从一阶自回归16．在线性回归模型中,若解释变量1X和2X的观测值成比例，即有iikXX21=，其中k为非零常数，则表明模型中存在A.异方差B.多重共线性C.序列自相关D.设定误差第4页共8页17．下列说法不正确的是A.自相关是指随机误差出现自相关现象B.自相关产生的原因有经济变量的惯性作用C.检验自相关可用White检验法D.修正自相关的方法有广义差分法18．以下选项中，正确描述了序列相关的是A．B．C．D．19．在序列自相关存在的情况下，参数估计量仍是无偏的，其原因是A．零均值假定成立B．同方差假定成立C．无多重共线性假定成立D．解释变量与随机误差项不相关假定成立20．如果一个时间序列的生成过程是随机游走，则该时间序列是A．平稳序列B．I(1)C．I(2)D．I(3)21．线性回归模型中关于2R的说法中，错误的是（）A.2R表明模型中解释变量对被解释变量变动的解释能力B.2R有可能为负数C.2R反映样本回归线与样本数据的接近程度D.2R取值范围是[0,1]22．线性回归模型的参数的显著性检验是()A．2RB．2RC．F检验D．t检验2．白噪声序列是（）。A．I(0)B．I(1)C．I(2)D．I(3)24．如果联立方程中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程为（）。A．恰好识别B．过度识别C．不可识别D．不确定25．t检验中，若伴随概率pα<（显著性水平），则（）。A．拒绝原假设B．拒绝备择假设C．接受原假设D．不确定26.、模型lniiiuxy++=lnln10ββ中，1β的实际含义是（）Ax关于y的弹性By关于x的弹性Cx关于y的边际倾向Dy关于x的边际倾向第5页共8页27.当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是（）A加权最小二乘法B工具变量法C广义差分法D使用非样本先验信息28.加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数，从而提高估计精度，即（）A重视大误差的作用，轻视小误差的作用B重视小误差的作用，轻视大误差的作用C重视小误差和大误差的作用D轻视小误差和大误差的作用29.容易产生异方差的数据是（）A时间序列数据B修匀数据C横截面数据D年度数据30.设回归模型为iiiuxy+=β，其中var(iu)=22ixσ，则β的最小二乘估计量为（）A.无偏且有效B无偏但非有效C有偏但有效D有偏且非有效31.如果模型tttuxbby++=10存在序列相关，则（）Acov（tx，tu）=0Bcov（tu，su）=0（t≠s）Ccov（tx，tu）≠0Dcov（tu，su）≠0（t≠s）32.下列哪种形式的序列相关可用DW统计量来检验（iv为具有零均值，常数方差，且不存在序列相关的随机变量）（）Atttvuu+=−1ρBttttvuuu+++=−−221ρρCttvuρ=D++=−12tttvvuρρ33.DW的取值范围是（）第6页共8页A－1≤DW≤0B－1≤DW≤1C－2≤DW≤2D0≤DW≤434.当DW＝4是时，说明（）A不存在序列相关B不能判断是否存在一阶自相关C存在完全的正的一阶自相关D存在完全的负的一阶自相关35.模型中引入一个无关的解释变量（）A对模型参数估计量的性质不产生任何影响B导致普通最小二乘估计量有偏C导致普通最小二乘估计量精度下降D导致普通最小二乘估计量有偏，同时精度下降36.如果方差膨胀因子VIF＝10，则认为什么问题是严重的（）A异方差问题B序列相关问题C多重共线性问题D解释变量与随机项的相关性37.某商品需求函数为iiiuxbby++=10，其中y为需求量，x为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（）A2B4C5D638.根据样本资料建立某消费函数如下：tCˆ=100.50+55.35tD+0.45tx，其中C为消费，x为收入，虚拟变量D＝农村家庭城镇家庭01，所有参数均检验显著，则城镇家庭的消费函数为（）AtCˆ=155.85+0.45txBtCˆ=100.50+0.45txCtCˆ=100.50+55.35txDtCˆ=100.95+55.35tx39.假设某需求函数为iiiuxbby++=10，为了考虑“季节”因素（春、夏、秋、冬四个不同的状态），引入4个虚拟变量形式形成截距变动模型，则模型的（）第7页共8页A参数估计量将达到最大精度B参数估计量是有偏估计量C参数估计量是非一致估计量D参数将无法估计40.对于模型iiiuxbby++=10，为了考虑“地区”因素（北方、南方），引入2个虚拟变量形式形成截距变动模型，则会产生（）A序列的完全相关B序列不完全相关C完全多重共线性D不完全多重共线性41.如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素要引入虚拟变量的数目为（）AmBm-1Cm-2Dm+142某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列，此时间序列称为（）。A．1阶单整B．2阶单整C．K阶单整D．以上答案均不正确43.当随机误差项存在自相关时，进行单位根检验是由（）来实现。A.DF检验B．ADF检验C．EG检验D．DW检验44.估计城市信用等级对地方政府债券利率的影响，信用等级共有5级。在有截距项的模型中，可引入几个信用等级变量来体现影响（）A．3B．5C．4D．2简答题1．简述计量经济学的建模步骤。2．简述总体回归函数与样本回归函数的区别。3．用DW检验法检验模型中的自相关需要哪些前提条件，该检验方法有何缺点和局限性？4．简述“伪回归”的含义。5．简述回归模型产生异方差的可能原因及补救措施。6.什么是虚拟变量陷阱？其本质是什么？7．计量经济模型检验包括哪些方面？8．产生自相关的原因是什么？试举例说明经济现象中的自相关性。第8页共8页9．简述多元回归模型基本假定；满足假定时OLS估计量有哪些性质。10．多重共线性的概念及检验方法。11．写出截面数据中多元回归模型的经典假设。12.什么是虚拟变量陷阱？如何检验虚拟变量引入模型是否合适？13.模型中遗漏重要解释变量会产生什么样的后果？14．简述加权最小二乘法（WLS）的基本思想。15.什么是虚拟变量陷阱？其本质是什么？计算与分析题1．考虑下面的模型：uxxy+++=22110βββ。收集60个样本采用OLS方法对参数进行估计，得的下面的结果（括号中是标准误）：121.80.71.2(0.3)(0.5)SSR16.5SSE45.5yxx=+−==（1）计算可决系数2R，并对其解释；（2分）（2）计算调整后的可决系数2R；（2分）（3）在显著性水平05.0=α上，对12−=β进行检验。（4分）2)57(,67.1)57(025.005.0≈≈tt（4）在显著性水平05.0=α上，对方程的显著性进行检验。（4分）4)58,1(,15.3)57,2(05.005.0≈≈FF2．下表给出了有两个解释变量2X和3X的回归模型方差分析的部分结果。变差来源平方和(SS)自由度（df）来自回归（ESS）65965来自残差（RSS）总变差（TSS）6604214（1）计算上表中的样本容量n、残差平方和RSS，回归平方和ESS与残差平方和RSS各自的自由度？（4分）（2）此模型的可决系数2R和调整的可决系数2R各为多少？（2分）（3）利用此结果对模型整体检验效果如何评价（F0.05（2,12）=3.89）？能否确定两个第9页共8页解释变量2X和3X各自对Y都有显著影响？（5分）3．为了分析税收收入（Y）与国内生产总值（X1）、财政支出（X2）、商品零售价格指数（X3）的关系，利用历年数据用EVIEWS回归，部分结果如下表所示。4.利用2014年某城市居民收入与消费数据，估计总体回归模型：01122lnlnlniiiiYXXuaaa=+++，其中Y表示人均消费，X1表示人均劳动收入，X2表示人均投资收入，u表示随机扰动项，ia表示待估参数。3表回归结果DependentVariable:lnYMethod:LeastSquaresIncludedobservations:30VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C-2.75540.6400-4.30470.0002lnX10.4512①?3.17480.0038lnX20.62710.1616②?0.0006X3③?0.00561.79560.0842R-squared0.9876Meandependentvar8.3413AdjustedR-squared0.9862S.D.dependentvar1.3575S.E.ofegression④?Akaikeinfocriterion-0.7077SSR0.6629Schwarzcriterion-0.5209Loglikelihood14.6167Durbin-Watsonstat0.6161F-statistic⑤?Prob(F-statistic)0.0000DependentVariable:lnYMethod:LeastSquaresIncludedobservations:71VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C8.006351？0.7522950.4549lnX10.4821030.0669377.2023390.0000lnX2？0.1196635.6294060.0000R-squared0.932582Meandependentvar8.188690AdjustedR-squared?S.D.dependentvar1.701695S.E.ofregression?Akaikeinfocriterion-0.773025Sumsquaredresid0.8110318Schwarzcriterion-0.663933Loglikelihood18.467573Durbin-Watsonstat1.775428第10页共8页（1）计算EVIEWS回归结果中①?—⑤?的数值(5分)（2）对各斜率和回归方程进行显著性检验（t0.025（26）=2.056，F0.05（3，26）=2.98）？试述各个斜率项的经济含义。（9分）（3）如果模型存在自相关问题，会对OLS估计的参数特性以及假设检验造成什么影响？（5分）（0.05显著性水平下，n=30，k=3，dL=1.214，dU=1.650）5.采用1744个样本研究周工资（Earn）和年龄（Age）的关系，用OLS得到下面的估计结果：2ˆ239.165.20ˆ0.04280.21n1734EarnAgeRσ=+×===其中周工资单位是美元，年龄以年来衡量。（1）对上面的回归方程的系数进行解释；（2分）（2）为什么年龄会影响工资？当年龄不断增长，工资会一直增加吗？有没有更好的模型来表明二者的关系，请写出来？（4分）（3）在上面的方程中，当平均年龄为36.5岁时，样本中的平均月工资为多少？（2分）（4）对模型的拟合优度进行说明。（2分）6.一个由容量为209的样本估计的解释CEO薪水的方程为：32121283.0181.0158.0011.0ln257.059.4lnDDDXXY−++++=(15.3)(8.03)(2.75)(1.775)(2.13)(-2.895)其中,Y表示年薪水平(单位:万元),1X表示年收入(单位:万元),2X表示公司股票收益(单位:万元);321DDD，，均为虚拟变量,分别表示金融业、消费品工业和公用事业。假设对比产业为交通运输业。（1）解释三个虚拟变量参数的经济含义。（2）保持1X和2X不变，计算公用事业和交通运输业之间估计薪水的近似百分比F-statistic?Prob(F-statistic)0.000000第11页共8页差异。这个差异在1%的显著性水平上是统计显著吗？消费品工业和金融业之间估计薪水的近似百分比差异是多少？7.在研究对数小时工资时，发现工资(wage)除了受教育水平(edu)和工作年限(exper)影响外，还和=女性男性性别,01,(male)和=未婚已婚婚姻状况,01,(married)这两个因素有关。请根据下面的描述写出回归模型：（1）男性和女性、已婚和未婚人群的小时工资是有差异的（2分）；（2）单身男性、单身女性、已婚男性、已婚女性的小时工资是有差异的（3分）；（3）随着教育水平的增加，男性和女性的小时工资增长速度是有差异的（3分）。第12页共8页 判断题 7.在研究对数小时工资时，发现工资(wage)除了受教育水平(edu)和工作年限(exper)影响外，还和和这两个因素有关。请根据下面的描述写出回归模型： （3）随着教育水平的增加，男性和女性的小时工资增长速度是有差异的（3分）。