718-华夏收入股票型证券投资基金

718-华夏收入股票型证券投资基金 华夏收入股票型证券投资基金 2012年第2季度报告 2012年6月30日 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一二年七月十八日 华夏收入股票型证券投资基金2012年第2季度报告 ?1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金规定，于2012年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。 1 华夏收入股票型证券投资基金2012年第2季度报告 ?2 基金产品概况 基金简称 华夏收入股票 288002 基金主代码 288002 交易代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年11月17日 报告期末基金份额总额 1,506,400,689.30份 投资目标 本基金在严格执行投资风险管理的前提下，主 要投资于盈利增长稳定的红利股，追求稳定的 股息收入和长期的资本增值。 投资策略 本基金遵循积极主动的投资理念，以红利股为 主要投资对象，通过自下而上的方法精选个股 获得股息收入和资本的长期增值。以债券和短 期金融工具作为降低组合风险的策略性投资 工具，通过适当的资产配置来降低组合的系统 性风险。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为80,富时中国A股 红利150指数+20,富时中国国债指数。 风险收益特征 本基金是股票型基金，遵循积极主动的投资理 念，以盈利增长稳定的高股息和连续分红股票 类资产为主要投资工具，在股票型证券投资基 金中属于中等风险的基金产品。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 ?3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2012年4月1日-2012年6月30日) 1.本期已实现收益 7,328,322.11 2 华夏收入股票型证券投资基金2012年第2季度报告 2.本期利润 -9,818,029.36 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0065 4.期末基金资产净值 3,358,383,696.34 5.期末基金份额净值 2.229 注:?所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ?本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较业绩比较基净值增长净值增长率阶段 基准收益准收益率标?,? ?,? 率? 标准差? 率? 准差? 过去三个月 -0.22% 1.02% -2.15% 0.75% 1.93% 0.27% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏收入股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2005年11月17日至2012年6月30日) 3 华夏收入股票型证券投资基金2012年第2季度报告 ?4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 年限 任职日期 离任日期 中国科技大学管理科 学与工程学硕士。曾 任华夏证券高级 师，大成基金高级分 析师、投资经理，原 中信基金股权投资部 总监等。2009年1月本基金的加入华夏基金管理有基金经限公司，曾任华夏经郑煜 理、股票2009-02-04 - 14年 典配置混合型证券投投资部副资基金基金经理总经理 (2006年8月11日 至2011年3月17日 期间)、华夏红利混 合型证券投资基金基 金经理(2010年1月 16日至2011年3月 17日期间)等。 注:?上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ?证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4 华夏收入股票型证券投资基金2012年第2季度报告 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2季度，希腊问题的反复，严重打击了投资者对欧洲经济的信心，美国经济各项指标出现小幅调整。国内经济增速明显下滑，CPI快速回落，PPI连续出现负数，投资相对平稳，消费增速出现回落，实体经济扩张意愿显著下降。 市场方面，经济下滑引发投资者对政策放松的预期，早周期股出现迅速反弹。之后由于政策出台的时间和力度低于预期，市场情绪重新回归到对未来业绩的关注上，部分前景明朗且业绩稳定的白酒、安防、苹果受益、环保等股票受到市场追捧。 本基金在1季度下跌中买入的环保、苹果受益、安防等中小股票本季度表现良好，超配的白酒也获得一定超额收益。但由于对经济触底反弹的时间预期过于乐观，低估了经济低迷过程对高端装备订单的影响程度，组合业绩受到影响。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2012年6月30日，本基金份额净值为2.229元，本报告期份额净值增长率为-0.22%，同期业绩比较基准增长率为-2.15%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望3季度，我们认为，政策仍将会以小幅慢跑，且富有针对性的形式出台，经济下滑的速度将趋缓，底部将逐步探明，流动性宽松的趋势有望持续。受产能过剩的制约，产业需求明显不足，需要在实际信贷利率下降后逐步降低库存，但这一过程将相当缓慢。 市场方面，我们认为，随着投资者对经济下滑的担忧，不同板块间的股价结构将进一步调整。在对成长股的追逐和对周期股的抛售中，会出现更多的被过分高估和低估的股票，其中或将出现难得的长期投资机会。 本基金将认真研究目前产能利用率处于相对高位的行业，积极投资于其中有竞争优势的公司，力争在经济走出底部时获得较好的收益。 5 华夏收入股票型证券投资基金2012年第2季度报告 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 ?5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的序号 项目 金额 比例(%) 1 权益投资 2,806,982,858.09 82.58 其中:股票 2,806,982,858.09 82.58 2 固定收益投资 180,614,000.00 5.31 其中:债券 180,614,000.00 5.31 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 403,996,839.86 11.89 6 其他各项资产 7,472,452.56 0.22 7 合计 3,399,066,150.51 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值 比例(,) A 农、林、牧、渔业 55,818,416.72 1.66 B 采掘业 64,393,498.26 1.92 C 制造业 1,641,500,402.39 48.88 C0 食品、饮料 480,216,122.11 14.30 C1 纺织、服装、皮毛 111,531,478.09 3.32 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 43,053,944.19 1.28 C4 石油、化学、塑胶、塑料 97,029,690.50 2.89 C5 电子 81,852,798.16 2.44 C6 金属、非金属 98,896,699.31 2.94 C7 机械、设备、仪表 575,290,499.35 17.13 C8 医药、生物制品 153,629,170.68 4.57 6 华夏收入股票型证券投资基金2012年第2季度报告 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 50,078,294.29 1.49 E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 19,817,878.29 0.59 G 信息技术业 148,549,832.67 4.42 H 批发和零售贸易 139,668,694.50 4.16 I 金融、保险业 390,989,325.15 11.64 J 房地产业 100,799,119.12 3.00 K 社会服务业 78,747,876.10 2.34 L 传播与文化产业 8,270,394.16 0.25 M 综合类 108,349,126.44 3.23 合计 2,806,982,858.09 83.58 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 比例(,) 1 600519 贵州茅台 853,497 204,113,807.55 6.08 2 601166 兴业银行 14,118,716 183,260,933.68 5.46 3 600887 伊利股份 6,398,913 131,689,629.54 3.92 4 002123 荣信股份 10,060,568 114,388,658.16 3.41 5 600582 天地科技 7,583,217 109,577,485.65 3.26 6 000858 五粮液 3,309,700 108,425,772.00 3.23 7 600739 辽宁成大 6,111,639 95,341,568.40 2.84 8 000527 美的电器 7,988,484 88,272,748.20 2.63 9 600837 海通证券 8,700,000 83,781,000.00 2.49 10 600741 华域汽车 8,182,633 73,398,218.01 2.19 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值 比例(,) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 180,614,000.00 5.38 其中:政策性金融债 180,614,000.00 5.38 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 华夏收入股票型证券投资基金2012年第2季度报告 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 180,614,000.00 5.38 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 比例(,) 1 120405 12农发05 1,000,000 100,470,000.00 2.99 2 110414 11农发14 800,000 80,144,000.00 2.39 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,877,712.30 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 269,997.39 4 应收利息 3,734,679.05 5 应收申购款 1,590,063.82 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 8 华夏收入股票型证券投资基金2012年第2季度报告 9 合计 7,472,452.56 5.8.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 ?6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 1,486,558,715.99 本报告期基金总申购份额 73,174,000.05 减:本报告期基金总赎回份额 53,332,026.74 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,506,400,689.30 ?7 影响投资者决策的其他重要信息 7.1 报告期内披露的主要事项 2012年4月21日发布华夏基金管理有限公司公告。 2012年5月7日发布华夏基金管理有限公司公告。 2012年5月11日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在部分销售机构开办定期定额申购业务的公告。 2012年5月11日发布华夏基金管理有限公司公告两则。 2012年6月29日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加交通银行网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告。 7.2 其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州和广州设有分公司，在香港设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人，以及特定客户资产管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 9 华夏收入股票型证券投资基金2012年第2季度报告 2012年2季度，华夏基金继续坚持以深入的投资研究为基础，高度重视风险管理，同时积极把握投资机会，旗下大部分主动管理的股票型、混合型基金表现优于市场平均水平，债券型基金全部取得正收益。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告(截至2012年6月29日数据)，今年以来，华夏盛世股票、华夏成长混合等9只基金净值增长率达到并超过了5%。 2012年6月，境内首批跨境ETF华夏恒生ETF及其联接基金获中国证监会核准募集，内地投资者可通过购买这两只基金实现对香港市场的便捷投资。 ?8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 8.1.1中国证监会核准基金募集的文件; 8.1.2《华夏收入股票型证券投资基金基金合同》; 8.1.3《华夏收入股票型证券投资基金托管》; 8.1.4法律意见书; 8.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照; 8.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 8.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一二年七月十八日 10