中国农业银行银行卡透支减值滚动率模型操作指引(试行)-修订

中国农业银行银行卡透支减值滚动率模型操作指引(试行)-修订 附件3, 中国行行卡透支减率模型操作指引农农农农农农农农农农农农农农农农农农农农 ，行,农农农 第一章 农农 为为为为为为为为为为为为为为范我行行卡透支减工作,根据《中国行信为为为为为为第1条 为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为减与确量法》、《中国行透支信会核算法》 等有定及新会准目的有要求,为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为合我行行卡的为情况,制定本指引。 本指引中的行卡为为为为为为范包括卡透支和准卡透支。为为为为为为为为为为为为为2第条 第二章模型内容 3第条 为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为率模型基于史数据,算不同款，或具有似信用特征的款合,之的平均率,来算不同款的平均为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为 失率,最得出当期不同款的失金。为为为为为为为为为为为为为为为为为4第条 为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为率模型中包括两参数:透支率与透支失率。确定为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为率,需收集段内月月末的五分或九分信息,月每每 各分透支生化的情况,算当月各分与上一个月各分之透为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为 支之比作率。确定失率,最后一的透支一段察期为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为 为为为为为为为为为为为为为为为为为为为果得出回收率,然后根据各透支的率和最后一的失率算各透支的失率。将为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为一款的余与款的失率相乘即每可得出款的减准金。为为为为为为为为为为为为为 第三章操作 5第条数据采集 ，一,数据内容。月的第一天将上一个月月末的行卡透支数据以每为为为为为为为为 CMS固定格式批量入到为为为或减系中。于卡的数据,将为为为为为为为为为为为为为为为为为为每月月末所有卡数据批量出,数据字段按个人卡和商卡分为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为 1 CD号、卡行、透支余、、为为为为为为为为为为为为为为为为为为、逾期天数、五分、九为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为分,于准卡的数据,将月月末所有透支的准卡数据批每 量出,数据字段按个人卡和位卡分担保方式、号、卡行、为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为本金、透支天数、五分。本指引中所提到的透支余均本金。为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为 CMSCMS，二,分。数据批量入到为为为为为为为为为为为或减系后,为为为为为为为或减系根据固定字段分五分和九分为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为一个分的每 透支余数和本金的数,固定字段包括卡行、、卡,于为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为卡的分需要根据五分和九分分行,于准卡的 分只需要根据五分行。为为为为为为为为为为为为为为为为为 6第条 为为功能 ，一,周期。率模型的算要确定一个段,个段以月为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为最小位行,在算之前置始和束。为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为 M8，二,末失率。末失率是指卡为为为为为为为为为为为为为为为为为为以上的透支和准卡失透支的最未收回比例。于卡和准卡的透支为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为 M8在形成失或者为为为为以后,会有一定比例的金可以收回,了保为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为整个模型的精确性,需要引入收回率的察周期,算末失率。 6周期可以,以月最小位,最低不少于为为为为为为为为为为为为为为为为个月,最大不多于224年,即个月。除此之外,可以手工确定一个收回率,如为0%100%,末失率即为为为为为为为为为。 ，三,外率。在确定段后,需要外率,外率分为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为固定率和浮率,固定率就是段内的外一适用一个为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为率,而浮率要根据率的化情况,段内为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为一个月的每 外都要确定一个率。为为为为为为为为为为为 ，四,分准。卡分分五分和九分,在前需要确定为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为分准,五分或者九分。准卡五分。为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为 2 ，五,提失金的日期。当各失率算出后,需要确定一个具为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为 体的提失准金。为为为为为为为为为为 为为为算程7第条 ，一,九分的率模型算程为为为为为为为为为为为为为 1、各率公式为为为为为为为 M0M1M1/M0到,当月透支上月透支, M1M2M2/M1到,当月透支上月透支, M2M3M3/M2到,当月透支上月透支, M3M4M4/M3到,当月透支上月透支, M4M5M5/M4到,当月透支上月透支, M5M6M6/M5到,当月透支上月透支, M6M7M7/M6到,当月透支上月透支, M7M8M8/M7到,当月透支上月透支。 2、各平均率公式为为为为为为为为为 M0M1M0透支迁徙到透支平均率,，本期为为为为为为为透支迁徙到M1+ M0M1+ 透支率为为为 上一期透支迁徙到透支率为为为 M0M1+ …NM0上两期透支迁徙到透支率为为为上期透支 M1/ N+1迁徙到透支率,为为为为，期数, M1M2M1透支迁徙到透支平均率,，本期为为为为为为为透支迁徙到M2+ M1M2+ 透支率为为为 上一期透支迁徙到透支率为为为 M1M2+ …NM1上两期透支迁徙到透支率为为为上期透支 M2/ N+1迁徙到透支率,为为为为，期数, M2M3M2透支迁徙到透支平均率,，本期为为为为为为为透支迁徙到M3+ M2M3+ 透支率为为为 上一期透支迁徙到透支率为为为 M2M3+ …NM2上两期透支迁徙到透支率为为为上期透支 3 M3/ N+1迁徙到透支率,为为为为，期数, M3M4M3透支迁徙到透支平均率,，本期为为为为为为为透支迁徙到M4+ M3M4+ 透支率为为为 上一期透支迁徙到透支率为为为 M3M4+ …NM3上两期透支迁徙到透支率为为为上期透支 M4/ N+1迁徙到透支率,为为为为，期数, M4M5M4透支迁徙到透支平均率,，本期为为为为为为为透支迁徙到M5+ M4M5+ 透支率为为为 上一期透支迁徙到透支率为为为 M4M5+ …NM4上两期透支迁徙到透支率为为为上期透支 M5/ N+1迁徙到透支率,为为为为，期数, M5M6M4透支迁徙到透支平均率,，本期为为为为为为为透支迁徙到M5+ M4M5+ 透支率为为为 上一期透支迁徙到透支率为为为 M4M5+ …NM4上两期透支迁徙到透支率为为为上期透支 M5/ N+1迁徙到透支率,为为为为，期数, M6M7M6透支迁徙到透支平均率,，本期为为为为为为为透支迁徙到M7+ M6M7+ 透支率为为为 上一期透支迁徙到透支率为为为 M6M7+ …NM6上两期透支迁徙到透支率为为为上期透支 M7/ N+1迁徙到透支率,为为为为，期数, M7M8M7透支迁徙到透支平均率,，本期为为为为为为为透支迁徙到M8+ M7M8+ 透支率为为为 上一期透支迁徙到透支率为为为 M7M8+ …NM7上两期透支迁徙到透支率为为为上期透支 M8/ N+1迁徙到透支率,为为为为，期数, M8=1-++平均失率为为为，本期收回率上一期收回率上两期 + …N/ N+1收回率上期收回率,，期数, 3、各失率公式为为为为为为为 M0M0M1* 透支失率,为为为为透支迁徙到透支平均率为为为 4 M1M2* M2M3透支迁徙到透支平均率为为为透支迁徙到 * M3M4* 透支平均率为为为透支迁徙到透支平均率为为为M4M5* M5M6透支迁徙到透支平均率为为为透支迁徙到 * M6M7* 透支平均率为为为透支迁徙到透支平均率为为为M7M8* M8透支迁徙到透支平均率为为为平均失率为为为M1M1M2* 透支失率,为为为为透支迁徙到透支平均率为为为M2M3* M3M4透支迁徙到透支平均率为为为透支迁徙到 * M4M5* 透支平均率为为为透支迁徙到透支平均率为为为M5M6* M6M7透支迁徙到透支平均率为为为透支迁徙到 * M7M8* 透支平均率为为为透支迁徙到透支平均率为为为M8平均失率为为为 M2M2M3* 透支失率,为为为为透支迁徙到透支平均率为为为M3M4* M4M5透支迁徙到透支平均率为为为透支迁徙到 * M5M6* 透支平均率为为为透支迁徙到透支平均率为为为M6M7* M7M8透支迁徙到透支平均率为为为透支迁徙到 * M8透支平均率为为为平均失率为为为 M3M3M4* 透支失率,为为为为透支迁徙到透支平均率为为为M4M5* M5M6透支迁徙到透支平均率为为为透支迁徙到 * M6M7* 透支平均率为为为透支迁徙到透支平均率为为为M7M8* M8透支迁徙到透支平均率为为为平均失率为为为M4M4M5* 透支失率,为为为为透支迁徙到透支平均率为为为M5M6* M6M7透支迁徙到透支平均率为为为透支迁徙到 * M7M8* 透支平均率为为为透支迁徙到透支平均率为为为M8平均失率为为为 M5M5M6* 透支失率,为为为为透支迁徙到透支平均率为为为 5 M6M7* M7M8透支迁徙到透支平均率为为为透支迁徙到 * M8透支平均率为为为平均失率为为为 M6M6M7* 透支失率,为为为为透支迁徙到透支平均率为为为M7M8* M8透支迁徙到透支平均率为为为平均失率为为为M7M7M8* 透支失率,为为为为透支迁徙到透支平均率为为为M8平均失率为为为 M8M8透支失率,为为为为平均失率为为为 4、减失算方法为为为为为为为 M0= M0*M0透支减失为为为 透支余为透支失率为为为M1= M1*M1透支减失为为为 透支余为透支失率为为为M2= M2*M2透支减失为为为 透支余为透支失率为为为M3= M3*M3透支减失为为为 透支余为透支失率为为为M4= M4*M4透支减失为为为 透支余为透支失率为为为 M5= M5*M5透支减失为为为 透支余为透支失率为为为M6= M6*M6透支减失为为为 透支余为透支失率为为为M7= M7*M7透支减失为为为 透支余为透支失率为为为M8= M8* M8透支减失为为为 透支余为透支失率为为为5、失准金为为为为为 M0+ M1+ M2为为为为失准金,透支减失为为为透支减失为为为透 + M3+ M3+ M4支减失为为为透支减失为为为透支减失为为为 + M5+ M6+ 透支减失为为为透支减失为为为透支减失为为为M7+ M8透支减失为为为透支减失为为为 /为为为为为为为失率,失准金透支余为 ，二,五分率模型算程为为为为为为为为为为为为 分信用担保、保担保、押担保、抵押担保、混合担保，两以上为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为 6 担保方式并存的,等五情况的算程:为为为为为为为为为 1、各率公式为为为为为为为 ?正常到注,月初正常透支月末迁徙到注透支数为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为月初正常 为为为透支余, ?为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为注到次,月初注透支月末迁徙到次透支数月初注为为为 透支余,为为 ?次到可疑,月初次透支月末迁徙到可疑透支数为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为月初次为为 透支余,为为 ?可疑到失,月初可疑透支月末迁徙到失透支数为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为月初可疑 为为为透支余, 2、各平均率公式为为为为为为为为为 正常透支迁徙到注透支平均率,，本期正常透支迁徙到注透支为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为 + + 为为 率上一期正常透支迁徙到注透支率为为为为为为为 上两期 + …N正常透支迁徙到注透支率为为为为为为为上期正常透支迁徙到 / N+1为为为为为注透支率,，期数, 为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为注透支迁徙到次透支平均率,，本期注透支迁徙到次透支 + 为为 率上一期注透支迁徙到次透支率为为为为为为为为为为为为为为 + + …N上两期注透支迁徙到次透支率为为为为为为为为为为为为为为上期注透支迁徙为为为为为为 / N+1到次透支率,为为为为为为为，期数, 次透支迁徙到可疑透支平均率,，本期次透支迁徙到可疑透支为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为 + 为为 率上一期次透支迁徙到可疑透支率为为为为为为为为为为为为为 + + …上两期次透支迁徙到可疑透支率为为为为为为为为为为为为为上N/ N+1期次透支迁徙到可疑透支率,为为为为为为为为为为为为为为，期数,可疑透支迁徙到失透支平均率,，本期可疑透支迁徙到失透支为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为 + + 为为 率上一期可疑透支迁徙到失透支率为为为为为为为上两期可疑透 7 + …N支迁徙到失透支率为为为为为为为上期可疑透支迁徙到失透支为为为为为为 / N+1率,，期数, =1-++平均失率为为为，本期收回率上一期收回率上两期收回+ …N/ N+1率上期收回率,，期数, 3、各失率公式为为为为为为为 * 正常透支失率,正常透支迁徙到注透支平均率为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为注透支 * 迁徙到次透支平均率为为为为为为为为次透支迁徙到可疑透支平均率为为为为为为为为为为为为为为为**可疑透支迁徙到失透支平均率为为为为为为为为为平均失率为为为 * 为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为注透支失率,注透支迁徙到次透支平均率次透支为为为 *迁徙到可疑透支平均率为为为可疑透支迁徙到失透支平均率为为为为为为为为为*平均失率为为为 *次透支失率,次透支迁徙到可疑透支平均率为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为可疑透支 *迁徙到失透支平均率为为为为为为为为为平均失率为为为 *可疑透支失率,可疑透支迁徙到失透支平均率为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为平均失为为率 =为为为为失透支失率平均失率为为为 4、减失算为为为为为 = *正常透支减失为为为 正常透支余为正常透支失率为为为 = *为为为为 注透支减失为为注透支余为为为为注透支失率 = *次透支减失为为为为为为为 次透支余为为为为为次透支失率为为为为为为 = *可疑透支减失为为为 可疑透支余为可疑透支失率为为为 = *为为为为 失透支减失为为失透支余为为为为 失透支失率 5、区分信用担保、保担保、押担保、抵押担保、混合担保，共为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为存两以上的担保方式,五方式下分算五减失准为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为 + + 减失准,正常透支减失为为为为为为为为为为为为为为为为为为注透支减失次透为为 8 + + 支减失为为为可疑透支减失为为为为失透支 减失为为为 6、算本期减失准 为为为为为为为为 +本期减失准,信用担保透支减失准为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为保担保透支为为为为为 +++减失准为为为为为为为为为为为押担保透支减失准抵押担保透支减失准为为为为为 混合担保透支减失准为为为为为 为为为为为为为为失率,减失准为?为透支余 第四章工作 农农 8第条 为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为行行卡部按照确定的准和范构建和完善率模型为为为为为为生成减果。 9