一、填空题
1.设随机过程
,其中,
是相互独立的N(0,1)随机变量,则此随机过程的一维概率密度族为;
随机过程第2章第46页例题4
2.对于一个强度为
的Poisson过程,在t时间内来k个顾客的概率为;
3.设
为具有参数
>0的泊松过程,则
;
4.设
是具有参数
的泊松分布,
是对应的时间间隔序列,则随机变量
的概率密度函数为;
5.设
是与泊松过程
对应的一个等待时间序列,则
服从参数为的
分布。
6.设随机变量
的数学期望都存在,则
与
的关系为;
7.设随机过程
, X是服从正态分布的随机变量,E(X)=0,D(X)=1。则X(t)的一维分布密度函数
为;
8.设
为具有跳跃强度函数
的非齐次泊松过程,则此非齐次泊松过程的均值函数为;
9.设
为马尔可夫链,则对任意整数
和
,n步转移概率
用一步转移概率
达为;
10.设
为马尔可夫链,则对任意
和
,绝对概率
用初始概率和n步转移概率表达为;
11.首达概率可以用一步转移概率来表示:
_______________;
(12)设
是齐次马尔可夫过程的转移概率,
为齐次马尔可夫过程从状态
到状态
的转移速率,则柯尔莫哥洛夫向后方程为;
(13)设随机序列
均方收敛于随机变量X,则
=;
(14)设随机过程
的相关函数为
则随机过程
与其导数过程
的互相关函数
= ;
15.设
是相互独立具有相同分布,且均具有二阶矩的随机变量序列,
,则
=;
16.二阶矩过程
在
处均方可微的充要条件是它的相关函数
在
处;
17.对一齐次马氏链,其任意n步转移概率
与首达概率
之间的关系为。
二、问答题
1、已知随机变量
,
,
,令
和
,试求
和
.
(完)
(完)
3. 设某路公共汽车从早上5时到晚上9时有车发出。乘客流量如下:5时平均乘客为200人/时;5时至8时乘客线性增加,8时达到1400人/时;8时至18时保持平均到达率不变;18时至21时到达率线性下降,到21时为200人/时。假定乘客数在不相重叠的时间间隔内是相互独立的。求12时至14时有2000人来站乘车的概率,并求出这两小时内乘客人数的数学期望。
随机过程第五版P36例题3.9
4. 设某设备的使用期限为10年,在前5年内它平均2.5年需要维修一次,后5年平均2年需要维修一次,求它在使用期内只维修过一次的概率
第3章泊松过程第39页例
5.设随机过程
,
,C为常数,R服从
区间上的均匀分布。求均值函数、自相关函数。
随机过程第2章第44页例题3
6、设
是相互独立的随机变量序列,其分布律为
讨论
均方连续性.
第三章、随机分析第6页例题1
7设
的均值函数为
相关函数为
求其导数过程的均值函数与相关函数.
第三章、随机分析第18页例题3
8.设马尔可夫链的转移概率矩阵为
P =
求马尔可夫链的平稳分布几各状态的平均返回时间。
随机过程第五版P66页例题4.16
应用随机过程p144 例6-27
9、顾客到达某商店服从参数
人/小时的泊松过程,已知商店上午9:00开门,试求1)10:00到12:00没有顾客的概率;
2)到9:30时仅到一位顾客,而到11:30时总计已达5位顾客的概率。
第3章_泊松过程第4页例题
应用随机过程试卷(A)中的大题
平稳分布习题课2第13页例5-20
11.一质点在1,2,3三个点上作随机游动,1和3是两个吸收壁,当质点处于2时,下一时刻转移到1和3的概率各为
。写出一步转移概率矩阵,判断此链是否具有遍历性? 若有,求出极限分布。
随机过程_copy第108页例题3
12.一质点在1,2,3三个点上作随机游动,1和3是两个反射壁,当质点处于2时,下一时刻转移到1和3的概率各为
。写出一步转移概率矩阵,判断此链是否具有遍历性,若有,求出极限分布。
随机过程_copy第107页例题2
13.一质点在1,2,3三个点上作随机游动,1和3是两个反射壁,当质点处于2时,下一时刻处于1,2,3是等可能的。写出一步转移概率矩阵,判断此链是否具有遍历性,若有,求出极限分布。
随机过程_copy第106页例题1
随机过程_copy第97页例题1
15:某计算机机房的一台计算机经常出故障,研究者每隔15分钟观察一次计算机的运行状态,收集了24个小时的数(共作97次观察),用1表示正常状态,用0表示不正常状态,所得的数据序列如下:
100111
设Xn为第n(n=1,2,…,97)个时段的计算机状态,可以认为它是一个齐次马氏链.
求(1)一步转移概率矩阵;
(2)已知计算机在某一时段(15分钟)的状态为0,问在此条件下,从此时段起,该计算机能连续正常工作45分钟(3个时段) 的条件概率.
随机过程_copy第89张例题10
随机过程第5章第20页例题1
17、已知一齐次马尔可夫链只有三个状态1,2,3,其一步转移概率矩阵为
(1)求两步概率矩阵
;
(2)设初始分布为
求经两步转移后处于状态3的概率。
随机过程第5版 P68 例题4.6
随机过程第5版
18、设
,其中
是相互独立的二阶矩随机变量,均值都为a,方差都为
。
(1)均值函数和相关函数;
(2)讨论上随机过程的
方连续性、均方可导性。
19、设某电报局接受的电报数
组成Poisson流,平均每小时接到3次电报,试求:
(1)一上午(8点到12点)没有接到电报的概率;
(2)下午第一个电报的到达时间的分布。
应用随机过程p95 练习题3
20、设马氏链的状态空间为
,其转移概率矩阵为:
(1)画出其状态转移概率图;
(2)试对s进行分类,并说明各状态的类型。
21、设质点在[0,4]的整数点作随机游动,到达0点或4点后以概率1停留在原处,在其它整数点分别以概率1/3向左、向右移动一格或停留在原处。求质点随机游动的一步和两步转移概率矩阵。
随机过程第五版P67习题4 4.1题
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