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华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告摘要2016年12月31日基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2017年3月29日华泰柏瑞消费成长混合2016年年度报告摘要第2页共35页§1重要提示1.1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金规定，于2017年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。华泰柏瑞消费成长混合2016年年度报告摘要第3页共35页§2基金简介2.1基金基本情况基金简称华泰柏瑞消费成长混合基金主代码001069基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年5月20日基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额572,866,858.50份2.2基金产品说明投资目标通过深入研究，本基金投资于消费相关行业优质的成长性公司，在有效控制风险的前提下，力争为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。投资策略本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合方法来构建投资组合。通过定量和定性分析，对宏观经济、市场环境、行业估值等因素做深入系统研究，分析比较股票和债券预期收益率变化，优化股票和债券的投资比例从而确定大类资产配置。业绩比较基准申银万国消费品指数*80%+中证全债指数*20%风险收益特征本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称华泰柏瑞基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披露负责人姓名陈晖田青联系电话021-38601777010-67595096电子邮箱cs4008880001@huatai-pb.comtianqing1.zh@ccb.com客户服务电话400-888-0001010-67595096传真021-38601799010-66275853华泰柏瑞消费成长混合2016年年度报告摘要第4页共35页2.4信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.huatai-pb.com基金年度报告备置地点上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层及托管人住所§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2016年2015年5月20日(基金合同生效日)-2015年12月31日2014年本期已实现收益-178,661,024.87297,634,672.73-本期利润-178,153,621.50280,167,238.01-加权平均基金份额本期利润-0.23210.2734-本期基金份额净值增长率-18.55%34.80%-3.1.2期末数据和指标2016年末2015年末2014年末期末可供分配基金份额利润0.09760.3482-期末基金资产净值628,790,971.201,033,900,803.14-期末基金份额净值1.0981.348-注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-5.59%0.76%1.01%0.64%-6.60%0.12%过去六个月-6.95%0.70%5.40%0.69%-12.35%0.01%华泰柏瑞消费成长混合2016年年度报告摘要第5页共35页过去一年-18.55%1.79%-6.61%1.35%-11.94%0.44%自基金合同生效起至今9.80%2.05%-12.13%1.81%21.93%0.24%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、图示日期为2015年5月20日至2015年12月31日。2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围中规定的各项比例：本基金持有的股票占基金资产的比例为0%-95%，投资于消费相关行业的证券资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较华泰柏瑞消费成长混合2016年年度报告摘要第6页共35页3.3过去三年基金的利润分配情况注：无。§4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币华泰柏瑞消费成长混合2016年年度报告摘要第7页共35页市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金。截至2016年12月31日，公司基金管理规模为974.88亿元。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期方纬基金经理2015年5月20日-13经济学硕士。2003年9月至2005年1月任上海金信研究所研究员；2005年1月至2007年2月任万家基金管理有限公司高级研究员；2007年2月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究员、高级华泰柏瑞消费成长混合2016年年度报告摘要第8页共35页研究员、基金经理助理。2014年8月起任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月至2016年8月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月起任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月至2016年8月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月至2016年11月任华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月起任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度和控制方法华泰柏瑞消费成长混合2016年年度报告摘要第9页共35页报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建立了科学完善的公平交易，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易启用投资管理系统中的公平交易模块；对于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估，同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3日、5日）下进行分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交易的实施。4.3.2公平交易制度的执行情况本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平，只在少数情况下“存在显著的倾向性”。针对这些少量的“具有显著倾向性”的交易价差进行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。同时潜在利益输送金额比较小，因此不构成利益输送。造成少量显著交易价差的原因来自两方面：一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显著价差创造了客观条件；二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不同，导致股票买卖存在价差。4.3.3异常交易行为的专项说明本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量5%的同日反向交易华泰柏瑞消费成长混合2016年年度报告摘要第10页共35页4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析2016年，沪深300指数下跌11.28%，中证500指数下跌17.78%，创业板指数下跌27.71%。本基金年度收益率-18.55%。4.4.2报告期内基金的业绩表现截至报告期末，本基金份额净值为1.098元，本报告期份额净值增长率为-18.55%，同期业绩比较基准增长率为-6.61%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2017年，货币环境趋于中性，但经济持续复苏，企业盈利回升，盈利增长将推动指数上升。4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况2016年度，本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将合规运作、防范风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：(1)全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完成；对基金投资交易系统进行事先合规性设置，并由风险控制部门进行实时监控，杜绝出现违规行为；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序；通过以上措施，保证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定，确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。(2)开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资业务、交易合规、市场宣传、客户服务、信息技术安全、交易佣金分配等方面的专项监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函，华泰柏瑞消费成长混合2016年年度报告摘要第11页共35页要求相关部门限期整改，并对改进情况安排后续跟踪检查，确保各项业务开展合法合规。(3)促进公司各项内部管理制度的完善按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求，公司法律监察部及时要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。(4)通过各种合规培训提高员工合规意识本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展行为规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等有效提高了公司员工的合规意识。通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，基金运作整体合法合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多12次；每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。本期末，基金可供分配利润为55,924,112.70元，报告期内基金未实施收益分配。4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。华泰柏瑞消费成长混合2016年年度报告摘要第12页共35页§5托管人报告5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，本基金未实施利润分配。5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。§6审计报告普华永道会计师事务所对本基金的年度报告出具了“无保留意见的审计报告”（普华永道中天审字(2017)第21058号），投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。§7年度财务报表7.1资产负债表会计主体：华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金报告截止日：2016年12月31日单位：人民币元华泰柏瑞消费成长混合2016年年度报告摘要第13页共35页资产附注号本期末2016年12月31日上年度末2015年12月31日资产：银行存款54,755,502.6155,570,667.30结算备付金15,427,320.047,707,089.88存出保证金1,386,338.851,102,368.73交易性金融资产564,807,549.77935,015,040.78其中：股票投资564,807,549.77935,015,040.78基金投资--债券投资--资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产--应收证券清算款--应收利息20,116.8054,358.32应收股利--应收申购款55,261.4852,991,628.43递延所得税资产--其他资产--资产总计636,452,089.551,052,441,153.44负债和所有者权益附注号本期末2016年12月31日上年度末2015年12月31日负债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款--应付赎回款729,127.9610,246,669.65应付管理人报酬878,555.451,373,775.92应付托管费146,425.86228,962.65应付销售服务费--应付交易费用5,525,626.676,379,604.14应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债381,382.41311,337.94负债合计7,661,118.3518,540,350.30所有者权益：实收基金572,866,858.50766,870,085.81未分配利润55,924,112.70267,030,717.33所有者权益合计628,790,971.201,033,900,803.14华泰柏瑞消费成长混合2016年年度报告摘要第14页共35页负债和所有者权益总计636,452,089.551,052,441,153.44注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.098元，基金份额总额572,866,858.50份。7.2利润表会计主体：华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日单位：人民币元项目附注号本期2016年1月1日至2016年12月31日上年度可比期间2015年5月20日(基金合同生效日)至2015年12月31日一、收入-138,916,030.90302,633,878.731.利息收入1,855,693.624,078,543.21其中：存款利息收入1,820,550.521,939,628.65债券利息收入--资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入35,143.102,138,914.56其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）-146,425,846.31308,759,815.45其中：股票投资收益-154,546,657.89307,548,553.41基金投资收益--债券投资收益--资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益8,120,811.581,211,262.043.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）507,403.37-17,467,434.724.汇兑收益（损失以“-”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）5,146,718.427,262,954.79减：二、费用39,237,590.6022,466,640.721．管理人报酬7.4.8.2.113,364,272.3710,256,490.662．托管费7.4.8.2.22,227,378.701,709,415.203．销售服务费7.4.8.2.3--4．交易费用23,217,942.0310,197,618.955．利息支出--其中：卖出回购金融资产支出--6．其他费用427,997.50303,115.91三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-178,153,621.50280,167,238.01减：所得税费用--华泰柏瑞消费成长混合2016年年度报告摘要第15页共35页四、净利润（净亏损以“-”号填列）-178,153,621.50280,167,238.017.3所有者权益（基金净值）变动表会计主体：华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）766,870,085.81267,030,717.331,033,900,803.14二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）--178,153,621.50-178,153,621.50三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-194,003,227.31-32,952,983.13-226,956,210.44其中：1.基金申购款946,517,546.97126,151,365.261,072,668,912.232.基金赎回款-1,140,520,774.28-159,104,348.39-1,299,625,122.67四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）572,866,858.5055,924,112.70628,790,971.20项目上年度可比期间2015年5月20日(基金合同生效日)至2015年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）1,549,036,076.82-1,549,036,076.82二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）-280,167,238.01280,167,238.01三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数-782,165,991.01-13,136,520.68-795,302,511.69华泰柏瑞消费成长混合2016年年度报告摘要第16页共35页（净值减少以“-”号填列）其中：1.基金申购款851,826,658.76233,117,195.451,084,943,854.212.基金赎回款-1,633,992,649.77-246,253,716.13-1,880,246,365.90四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）766,870,085.81267,030,717.331,033,900,803.14报表附注为财务报表的组成部分。本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：______韩勇____________房伟力__________赵景云____基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人7.4报表附注7.4.1基金基本情况华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]579号《关于核准华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》和证券基金机构监管部部函[2015]371号《关于华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,548,732,917.36元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2015)第491号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年5月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,549,036,076.82份基金份额，其中认购资金利息折合303,159.46份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。本基金持有的股票占基金资产的比例为0%-95%，投资于消费相关行业的证券资产不低于非现金基金资华泰柏瑞消费成长混合2016年年度报告摘要第17页共35页产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为申银万国消费品指数*80%+中证全债指数*20%。本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2017年3月29日批准报出。7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4重要会计政策和会计估计本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一年度报告相一致。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明无。7.4.5.3差错更正的说明无。7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公华泰柏瑞消费成长混合2016年年度报告摘要第18页共35页司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。(3)对于内地投资者持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。7.4.7关联方关系关联方名称与本基金的关系华泰柏瑞基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国建设银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构华泰证券股份有限公司基金管理人的股东柏瑞投资有限责任公司基金管理人的股东苏州新区高新技术产业股份有限公司基金管理人的股东华泰联合证券有限责任公司基金管理人的股东华泰证券的控股子公司注：1、关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易华泰柏瑞消费成长混合2016年年度报告摘要第19页共35页7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易7.4.8.1.1股票交易金额单位：人民币元关联方名称本期2016年1月1日至2016年12月31日上年度可比期间2015年5月20日(基金合同生效日)至2015年12月31日成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例华泰证券股份有限公司5,318,919,555.5833.74%2,466,422,864.4435.34%7.4.8.1.2权证交易注：本基金本报告期内通过关联方交易单元未进行债券交易。本基金基金合同生效日为2015年5月20日，无上年可比期间数据。7.4.8.1.3应支付关联方的佣金金额单位：人民币元关联方名称本期2016年1月1日至2016年12月31日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例华泰证券股份有限公司4,889,483.2935.35%4,076,043.7173.77%关联方名称上年度可比期间2015年5月20日(基金合同生效日)至2015年12月31日当期佣金占当期佣金总量的比例(%)期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例(%)华泰证券股份有限公司2,238,836.0135.09%2,238,836.0135.09%注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。7.4.8.2关联方报酬华泰柏瑞消费成长混合2016年年度报告摘要第20页共35页7.4.8.2.1基金管理费单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年12月31日上年度可比期间2015年5月20日(基金合同生效日)至2015年12月31日当期发生的基金应支付的管理费13,364,272.3710,256,490.66其中：支付销售机构的客户维护费6,054,952.084,693,232.43注1：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提，计算方法如下：H=E×1.50%÷当年天数H为每日应支付的管理人报酬E为前一日的基金资产净值基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。7.4.8.2.2基金托管费单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年12月31日上年度可比期间2015年5月20日(基金合同生效日)至2015年12月31日当期发生的基金应支付的托管费2,227,378.701,709,415.20注1：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提，计算方法如下：H=E×0.25%÷当年天数H为每日应支付的托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注：本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。华泰柏瑞消费成长混合2016年年度报告摘要第21页共35页7.4.8.4各关联方投资本基金的情况7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注：报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注：本报告期末，除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2016年1月1日至2016年12月31日上年度可比期间2015年5月20日(基金合同生效日)至2015年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国建设银行股份有限公司54,755,502.611,670,137.8355,570,667.301,812,932.91注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注：本基金本报告期无在承销期内参与关联方承销证券的情况。7.4.8.7其他关联交易事项的说明注：本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。7.4.9期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券注：截至本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量（股）期末成本总额期末估值总额备注600892大晟文化2016年11月16日重大资产重组78.312017年2月21日70.4884,0945,809,054.066,585,401.14-000750国海2016重大6.9720176.27940,8006,635,466.006,557,376.00-华泰柏瑞消费成长混合2016年年度报告摘要第22页共35页证券年12月15日事项年1月20日002151北斗星通2016年11月16日重大资产重组31.902017年1月12日31.00182,0005,784,075.225,805,800.00-300150世纪瑞尔2016年11月8日重大资产重组9.97--427,2284,235,999.434,259,463.16-002579中京电子2016年12月5日重大资产重组13.68--300,4004,158,020.894,109,472.00-300449汉邦高科2016年11月11日重大资产重组48.442017年2月24日43.8882,2003,738,378.753,981,768.00-注：1、本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.9.3.1银行间市场债券正回购注：本基金本报告期末未持有银行间债券正回购。7.4.9.3.2交易所市场债券正回购注：本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购。7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1).公允价值(a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。华泰柏瑞消费成长混合2016年年度报告摘要第23页共35页(b)持续的以公允价值计量的金融工具(i)各层次金融工具公允价值于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为533,508,269.47元，属于第二层次的余额为31,299,280.30元，无属于第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次865,556,221.08元，第二层次69,458,819.70元，无第三层次)。(ii)公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额无。(c)非持续的以公允价值计量的金融工具于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。(d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。(2).除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。华泰柏瑞消费成长混合2016年年度报告摘要第24页共35页§8投资组合报告8.1期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资564,807,549.7788.74其中：股票564,807,549.7788.742固定收益投资--其中：债券--资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计70,182,822.6511.037其他各项资产1,461,717.130.238合计636,452,089.55100.008.2期末按行业分类的股票投资组合8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合金额单位：人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）A农、林、牧、渔业--B采矿业39,741,124.726.32C制造业194,945,623.1731.00D电力、热力、燃气及水生产和供应业51,138,069.008.13E建筑业12,738,392.002.03F批发和零售业43,355,027.726.89G交通运输、仓储和邮政业18,575,337.002.95H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业50,686,870.168.06J金融业102,565,999.0016.31华泰柏瑞消费成长混合2016年年度报告摘要第25页共35页K房地产业17,022,187.002.71L租赁和商务服务业5,711,440.000.91M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业4,861,252.000.77O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作6,144,450.000.98R文化、体育和娱乐业10,958,526.001.74S综合6,363,252.001.01合计564,807,549.7789.828.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合注：无。8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）1002195二三四五950,00010,754,000.001.712601333广深铁路1,365,3006,922,071.001.103600827百联股份476,9006,848,284.001.094600998九州通327,9006,800,646.001.085300003乐普医疗369,6006,626,928.001.056002007华兰生物184,9006,610,175.001.057600959江苏有线584,6006,605,980.001.058600892大晟文化84,0946,585,401.141.059000750国海证券940,8006,557,376.001.0410000157中联重科1,411,8006,409,572.001.02华泰柏瑞消费成长混合2016年年度报告摘要第26页共35页8.4报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）1600048保利地产46,730,562.014.522600089特变电工42,421,286.834.103300059东方财富40,421,531.173.914601633长城汽车39,828,247.663.855002142宁波银行39,494,987.543.826600352浙江龙盛39,284,045.343.807600036招商银行39,246,545.313.808000625长安汽车39,240,648.643.809002415海康威视39,216,826.803.7910601818光大银行39,185,569.673.7911601166兴业银行39,052,269.443.7812600000浦发银行39,040,667.853.7813000001平安银行38,893,978.613.7614601318中国平安38,886,865.853.7615601328交通银行38,534,093.363.7316600340华夏幸福37,882,889.843.6617601088中国神华36,719,269.553.5518600823世茂股份36,536,812.523.5319002202金风科技36,110,713.123.4920000540中天城投34,044,609.253.2921601186中国铁建33,812,029.923.2722000059华锦股份32,868,700.243.1823600015华夏银行32,636,313.423.1624601668中国建筑32,634,454.033.1625600886国投电力32,572,759.173.1526601009南京银行32,552,807.333.1527600104上汽集团32,502,359.553.1428601169北京银行32,469,780.463.1429600016民生银行32,312,571.803.1330000876新希望32,285,517.543.12华泰柏瑞消费成长混合2016年年度报告摘要第27页共35页31000488晨鸣纸业32,240,064.723.1232000333美的集团32,172,292.233.1133600717天津港32,022,407.193.1034000971高升控股31,550,924.163.0535600741华域汽车30,642,178.592.9636600004白云机场30,322,406.342.9337000036华联控股30,173,614.342.9238300136信维通信29,543,553.582.8639600062华润双鹤29,146,383.442.8240000550江铃汽车28,474,448.402.7541300253卫宁健康26,540,963.492.5742600350山东高速26,415,371.232.5543300246宝莱特25,451,932.152.4644600816安信信托23,958,228.652.3245000895双汇发展23,725,470.602.2946601288农业银行23,683,225.002.2947600177雅戈尔23,664,832.352.2948601398工商银行23,089,954.002.2349002640跨境通22,792,944.492.2050300130新国都22,363,007.462.1651300310宜通世纪22,285,775.152.1652600585海螺水泥22,218,873.462.1553000826启迪桑德22,181,257.102.1554300232洲明科技22,127,888.132.1455300166东方国信22,078,283.892.1456300178腾邦国际21,999,701.532.1357300294博雅生物21,712,633.612.1058300336新文化21,709,049.772.1059600270外运发展21,018,982.042.0360300352北信源20,975,204.502.0361600674川投能源20,935,938.592.0262600446金证股份20,741,879.722.018.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值华泰柏瑞消费成长混合2016年年度报告摘要第28页共35页比例（％）1601328交通银行62,019,377.436.002600048保利地产59,202,044.515.733601288农业银行48,519,812.004.694000333美的集团48,470,110.664.695600104上汽