计量经济学期末考试试卷集（含答案）

财大计量经济学期末考试 计量经济学试题一 ................................................................................. 2 计量经济学试题一答案 .......................................................................... 5 计量经济学试题二 ............................................................................... 11 计量经济学试题二答案 ........................................................................ 13 计量经济学试题三 ............................................................................... 16 计量经济学试题三答案 ........................................................................ 19 计量经济学试题四 ............................................................................... 24 计量经济学试题四答案 ........................................................................ 26 计量经济学试题一 课程号： 课序号： 开课系： 数量经济系 20 1． 线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（） 2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（） 3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（） 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（ ） 5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。 （ ） 6．判定系数2R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（ ） 7．多重共线性是一种随机误差现象。 （ ） 8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。 （ ） 9．在异方差的情况下， OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。 （ ） 210．任何两个计量经济模型的R都是可以比较的。 （ ） 二． 简答题（10） 1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分） 2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。 （6分） 三．下面是我国1990-2003年GDP对M1之间回归的结果。（5分） ln()1.37 0.76ln(1)GDPM,， se (0.15) ( ) t ( ) ( 23 ) Pt,,,1.7820.05,12自由度；，， 1．求出空白处的数值，填在括号内。（2分） 2．系数是否显著，给出理由。（3分） 四． 试述异方差的后果及其补救措施。 （10分） 五．多重共线性的后果及修正措施。（10分） 六． 试述D-W检验的适用条件及其检验步骤？（10分） 七． （15分）下面是宏观经济模型 DMCPCYCICMu,，，，，(1)*(2)*3*4*，，，，,1tttttt C，，，，ICMCYu,，，5*6*tttt A，，YCIu,，7*ttt 变量分别为货币供给MPYI、投资、价格指数和产出。 1．指出模型中哪些是内是变量，哪些是外生变量。（5分） 2．对模型进行识别。（4分） 3．指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。（6分） 八、（20分）应用题 Dependent Variable: LOG(GDP) 为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。得到的结果如下： Method: Least Squares Date: 06/04/05 Time: 18:58 Sample: 1985 2003 Included observations: 19 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 6.03 0.14 43.2 0 LOG(DEBT) 0.65 0.02 32.8 0 R-squared 0.981 Mean dependent var 10.53 Adjusted R-squared 0.983 S.D. dependent var 0.86 S.E. of regression 0.11 Akaike info criterion -1.46 Sum squared resid 0.21 Schwarz criterion -1.36 Log likelihood 15.8 F-statistic 1075.5 Durbin-Watson stat 0.81 Prob(F-statistic) 0 若显著性水平＝kndd,,,,2,19,1.074,1.536,0.05,LU 其中， GDP示国内生产总值，DEBT表示国债发行量。 （1）写出回归方程。（2分） （2）解释系数的经济学含义？（4分） （3）模型可能存在什么问题？如何检验？（7分） （4）如何就模型中所存在的问题，对模型进行改进？（7分） 计量经济学试题一答案 20 1． 线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（F） 2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（F） 3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（F） 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（Y） 5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。 （F） 6．判定系数2R的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（ F ） 7．多重共线性是一种随机误差现象。 （F） 8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。 （ F ） 29．在异方差的情况下， OLS估计量误差放大的原因是从属回归的R变大。（ F ） 210．任何两个计量经济模型的R都是可以比较的。 （ F ） 二． 简答题（10） 1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分） 答： 1）经济理论或假说的陈述 2) 收集数据 3）建立数理经济学模型 4）建立经济计量模型 5）模型系数估计和假设检验 6）模型的选择 7）理论假说的选择 8）经济学应用 2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。 （6分） 答案：设为个人消费支出；表示可支配收入，定义YX 1114季度2季度3季度,,,Dt4,D,D,,,,2t3t000其他其他其他,,, 如果设定模型为 YBBDBDBDBXu,，，，，，tttttt12233445 此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型。 如果设定模型为 YBBDBDBDBX,，，，，ttttt12233445 ，，，，BDXBDXBDXu，，，，，，627384ttttttt 此时模型不仅影响截距项，而且还影响斜率项。差异表现为截距和斜率的双重变化，因此也 称为乘法模型。 三．下面是我国1990-2003年GDP对M1之间回归的结果。（5分） ln()1.37 0.76ln(1)GDPM,， se (0.15) ( )0.033 t ( ) ( 23 9.13 ) Pt,,,1.7820.05,12自由度；，， 3． 求出空白处的数值，填在括号内。（2分） 4． 系数是否显著，给出理由。（3分） 答：根据t统计量，9.13和23都大于5%的临界值，因此系数都是统计显著的。 四． 试述异方差的后果及其补救措施。 （10分） 答案： 后果：OLS估计量是线性无偏的，不是有效的，估计量方差的估计有偏。建立在t分布和F 分布之上的置信区间和假设检验是不可靠的。 补救措施：加权最小二乘法（WLS） 2,i已知，则对模型进行如下变换： 1．假设 YXuBiii1,，，B2,,,,iiii 2,i2．如果未知 Xi（1）误差与成比例：平方根变换。 YXuBiii1,，，B2XXXXiiii 可见，此时模型同方差，从而可以利用OLS估计和假设检验。 2222EuX,,，，Xiii（2） 误差方差和成比例。即 YXuBiii1,，，B2XXXXiiii 3． 重新设定模型： 五．多重共线性的后果及修正措施。（10分） ）对于完全多重共线性，后果是无法估计。1 对于高度多重共线性，理论上不影响估计量的最优线性无偏性。但对于个别样本OLS 的估计量的方差放大，从而影响了假设检验。 实际后果：联合检验显著，但个别系数不显著。估计量的方差放大，置信区间变宽，t 统计量变小。对于样本内观测值得微小变化极敏感。某些系数符号可能不对。难以解 释自变量对应变量的贡献程度。 ）补救措施：剔出不重要变量；增加样本数量；改变模型形式；改变变量形式；利用先验2 信息。 六． 试述D-W检验的适用条件及其检验步骤？（10分） 答案： 使用条件： 1） 回归模型包含一个截距项。 2） 变量X是非随机变量。 uuv,，,,,,11,ttt,1 。 3） 扰动项的产生：4） 因变量的滞后值不能作为解释变量出现在回归方程中。 检验步骤 1）进行OLS回归，并获得残差。 2）计算D值。 3）已知样本容量和解释变量个数，得到临界值。 4）根据下列规则进行判断： 零假设 决策 条件 无正的自相关 拒绝 0,,ddL 无正的自相关 无法确定 ddd,,LU 无负的自相关 拒绝 44,,,ddL 无负的自相关 无法决定 44,,,,dddUL 无正的或者负的自相关 接受 ddd,,,4UU 七． （15分）下面是宏观经济模型 DMCPCYCICMu,，，，，(1)*(2)*3*4*，，，，,1tttttt C，，，，ICMCYu,，，5*6*tttt A，，YCIu,，7* ttt 变量分别为货币供给MPYI、投资、价格指数和产出。 4． 指出模型中哪些是内生变量，哪些是外生变量。（5分） MIY答：内生变量为货币供给ttt、投资和产出。 MPt,1t外生变量为滞后一期的货币供给以及价格指数 5． 对模型进行识别。（4分） 答：根据模型识别的阶条件 方程（1）：k=0书

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