日内交易策略

日内交易策略 事实上，大资金做趋势，小资金做日内似乎已经成为了许多专业交易者信奉的铁律，原因在于:趋势交易系统在震荡行情之中发生小亏损的概率非常大，只要当趋势真正形成，趋势交易系统的信号就可以有效管理已经有了浮赢的头寸。大家可以从前期群中的交易信号中得到验证:目前真正形成趋势的品种只有白糖，延续以前趋势的品种是棉花，这两个品种我们都做的不错，白糖发出交易信号是在3217这个区域，中间发出一次减仓信号;棉花的信号在跌破历史低点当天。国庆节前我们就一直持有棉花的空单，直到国庆节前一天才平仓。只要趋势形成，我们会有不断的加仓减仓的动作，但我们确信能把行情一带到底，因为我们的趋势交易系统在趋势行情中管理头寸的能力非常强。但是其它还没有形成趋势的品种我们却总是被止损出局，最近的震荡品种我也多次被止损。由此可见，趋势交易真正的赢利是抓住一次大的趋势行情。但小资金在趋势交易中却很难生存下去，原因仅仅因为资金太小，经不起多次的止损，等到大行情被测试成功之前，资金已经被止损的差不多了。小资金积累资金的最佳途径当然是日内交易，但日内交易却对交易者有很高的要求，除了技术要求以外，还需要特别强的自律精神。 根据我的经验，首先，要根据自己的资金规模做一个交易计划，计划的内容最少要包括下面几点: 1、准备在哪个品种上交易, 当天只做一个品种，除非你有两台或以上的电脑显示器，再加上非常敏捷的下单动手能力，否则最好选择一个品种，但日内交易的品种要求日内波动较大，像玉米这样的品种做日内是没什么意义的。 2、对自己的赢利要求是多少,每天允许的最大亏损是多少, 如果10万资金规模，我认为每天能完成1000元的赢利应该不算过份，但亏损不能超过400 元，如果每月按照22天交易日计算，又假设成功的概率为50%，那么11天的赢利加起来是11000元，11天的亏损加起来是4400元，一个月交易的总赢利为6600元，一年的收益率是78000元，收益率达到了78%，这是个很不错的成绩。这一点要求交易者在当天的任何时间段只要达到了赢利目标就放弃操作，离开电脑或者玩玩游戏，总之做点别的，不要贪心继续操作;同理，如果当天几笔操作都不成功，亏了400元就不再操作，也不要想把亏损赚回来，这是在你的计划之内的事情，你只要按照计划执行就好了，明天还有赚1000元的机会，这个机会只要市场不关闭，永远都有。如果一个月下来你严格执行了这一点，但依然亏钱，说明你的交易技术有问题，你的系统亏损信号大大多于赢利信号，那么很好办，好好学习，争取提高交易技术，只要达到50%的胜率，你就是赢家。 3、单笔最大亏损不能超过多少, 你允许的当日最大亏损如果是400元，当然不要在一次失败的交易中就损失的精光，那样机会就太少了，你要把这个允许亏损的钱分成几笔单子来完成，也就是你要精确计算你每次下单的头寸规模，止损触发的位置等等技术问题。 4、哪种情形发生时进行交易, 关于这一点属于交易技术范畴，比如说你是喜欢做多还是喜欢做空,如果每次做多都赚钱每 次做空都亏钱，说明你是个偏向于多头交易的交易者，那么在计划里就要规定自己尽量从多边进场交易，而要忽略那些空头信号;比如你是否喜欢做突破之后的追价交易，还是喜欢做区间震荡中的高抛低吸,这些都要有明确的计划。关于这一点内容非常多，要根据自己的交易偏好制定详细的计划。 5、对于每次下单的手数和止损的点数都要有明确的规定 如果前面几点都设置好了，那么这个内容的设置就是让交易者提前做好准备，因为日内短线交易的机会稍纵即逝，没有时间让交易者在下单之前慢慢计算，等你计算好了，机会也不存在了。假设准备做白糖这个品种，要知道保证金多少,假设当天最大亏损400元，分4次交易，那么每次只能亏损100元，如果当时的止损位离建仓位置相隔5个点，那么可以建仓2手，如果硬要建仓4手，那就意味着如果要遵守计划，势必就要把止损点调整到2个点的位置，这或许更容易被市场洗出来。总之，这是非常关键的，也是决定你的计划能否被有效执行的基础。 无论是哪种风格的交易者，都要有这样的一份交易计划书，否则就等于瞎子摸象。在交易中，不能做到胸有成竹，失败也就成为了必然。