美国期货交易所合约
美国期货交易所合约
玉米期货、期权合约期
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? 期 货 ? 期 权
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交易单位 ?5000蒲式耳式 ?一个?cbot期货合约交易易单位
最小变动价位?每蒲蒲式耳1/4美分 ?美元,
每日价格最大?每蒲式耳不高高于或低于上一交易日?每蒲蒲式耳不高于或低于上一交
波动限制 ?结算价各10美美分,现货月份无限制。 ?张合约500美元,。,
敲定价格 ? ?每蒲?式耳10美分的整倍数数
合约月份 ?12、3、、5、7、9 ?12、3、5、7、9 9
交易时间 ?上午9:303,下午1:15,到期合合约最后交易日交易截止?
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?时间为当日中午。 ?
最后交易日 ?交割月最后营业日往回数的第七个?距相数
关玉米期货货合约第一通知
?营业日 ?日至少?5个营业日之前的最最后
? ?一个星期五。五
交割等级 ?以2号黄玉米为准,替代品种价格黄 ?
?差距由交易所规定。。 ?
合约到期日期 ? ?最后交易日之后的第一个星期日
? ?六上午10点
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,,:,大豆期货、期权合约,
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? 期 货货 ? 期期 权
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交易单位 ?50005蒲式耳 ?一个cbot大豆期货合约交易单大
? ?位
最小变动价位?每每蒲式耳1/4美分
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?美元,,
敲定价格 ? ?每每蒲式耳25美分的整倍数。。
每日价格最大?每蒲式耳耳不高于或低于上一交易日?每?蒲式耳不高于或低于上一一交
波动限制 ?结算价各各30美分,现货月份无限制制
?每张合约15005美分,。
合约月份 ?9、11、1、3、5、、7、8 ?9、111、1、3、5、7、8
交易时间 ?上午9:30,下午,1:15,到期合约之最后交之易日交易截?
?止时间为当日中午止 ?
最后交易日 ?交割月最后营业日往回数的交第七个?距相第关大豆期货合约第一通知约
?营业日 ?日至少至5个营业日前的最后一
? ?个星期五。
交割等级割 ?以黄大豆为准,替代品种价格?替
?差距由交易所规定。交 ??
合约到期日 ? ?最后?交易日之后的第一个星期星
? ?六上午100点
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,,:,豆粕期货、期权合约、
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? 期 货 ?? 期 权
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交易单位易 ?100吨 ?一个cbot豆粕期货期合约单位
最小变动价位?每吨位10美分 ?每吨55美元
敲定价格 ? ?期货价格低于200美元,吨的元
? ?按每吨吨5美元的整倍数,
? ?期货价格为200美元,吨或以元
? ?上的按每吨的10美元的整倍数。。
每日价格最大?每吨不高高于或低于上一交易日结算?每?吨不高于或低于上一交易易日
波动限制 ?价各100美元?的结算权利金各100美分。
合约月份 ?1、、3、7、8、9、10、12 1?10、122、1、3、5、7、8、9 9
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交易时间 ?上午9:303,下午1:15,到期合合约的最后交易日交易截?
? ?止时间为当日中午
最后交易日 ?交割月最后营业日往回数?之之第七个?距相关豆粕期货合约第一通知合
?营业日 ?日日至少5个营业日前的最后一一
? ?个星期五。
交割等级 ?蛋白质含量不低于低44%,具体规格 ?
?见cbot条例。 ?
合约到期日期 ? ?最后交易日之后的第一个星期日
? ?六上午10点
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,,:,豆油期货、期权合约,
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? 期 货货 ? 期期 权
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交易单位 ?600,0006磅 ?一个
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cboto豆油期货合约单位
最小变动价位?每吨美分小(每张合约张6美元) ?每磅美元元
敲定价格 ? ?每磅每1美分的整倍数
每日价价格最大?每磅不高于或低于于上一交易日结算?每磅不高于或低于上一交易日高
波动限制动 ?价各1美分,?结算权利金各结1美分。
合约月份约 ?1、3、5、7、、8、9、10、12 ?1、3、5、7、8、99、10、12
交易时间 ?上午9:30,下午1:15:,到期合约的最后交易易日交易截?
?止时间为当当日中午 ?
最后交易日 ?交割月最后营业日往回数之第七个?距营相相关豆油期货合约第一通知
?营业日 ?日至少5个营业日日前的最后一
? ?个星期五。个
交割等级 ?仅为一种未加工豆油,具体仅规格见?规
?cbot条例。。 ?
合约到期日 ? ?最后后交易日之后的第一个星期
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? ?六上午10点
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,,:,小麦期货、期权合约合
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? 期 货 ? 期 权
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交易单位位 ?5000蒲式耳 ?一个cbotb小麦期货合约交易单
? ?位
最小变动价价位?每蒲式耳1/4美分 ?美元,?
敲定价格 ? ?每蒲式耳10美元的整倍数。整
每日价格最大?每每蒲式耳不高于或低于上一交交易日?每蒲式耳不高于或低低于上一交
波动限制 ?结结算价各20美分,现货月份份无限制。 ?张合约10001美元,。
合约月份份 ?7、9、12、3、5 5?7、99、12、3、5
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交易时间间 ?上午9:30,下午1:151,到期合约最后交易易日交易截止?
当日中午。当 ?? ?时间为
最后交易日 ?交割月最后营业日往回数的第七个最?距相?关小麦期货合约第一通知通
?营业日 ?日至少5个营业个日之前的最后
? ?一个星期五。
交割等级等 ?软红麦、硬红冬麦、、?
?黑北春麦、北春麦,其他替代?,
?品种价格差差距由交易所规定。 ?
合约到期日 ? ?最后后交易日之后的第一个星期
? ?六上午10点
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,,:,,,:::盎司白银期货合约白
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交易单位 ?5,000金衡盎司司
最小变动价位 ?每盎司盎1/10美分
每日价格最大波动限制?每盎司格1美元美
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合约月份 ?当月和下两个日历月份以及月2、、4、6、8、10月
易时间易 ?星期一至星期五,早期7:25,下午1:25 :交
?晚场交易时间,星星期日至星期四,下午5:00-8:300或下午6:00-9:30 0
最后交易日日 ?从交割月的最后营营业日往回数的第四个营业日日。
交割等级 ?成色不低于色999的4-5根纯银条,每纯根重量1000或或1100盎司
?,公差度度10%,每5,000盎司总重量公差度不得超过司
6%%。
交割方式 ?凭设在芝加哥或纽约的,经设cbotb批准的金库所签仓单交交割。
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,,:,,公斤黄黄金期货合约
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交易单位 ?1公斤
最小变动价价位 ?每盎司10美分
每日价格最大波动限制?每盎司不高于或低于上一交易盎日日结算价各50美元
合约月份月 ?当月和下两个日日历月份以及2、4、6、88、10、12月
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交易时间间 ?早7:20,下午午1:40
最后交易日 ?从交割月的最后营业日日往回数的第四个营业日。
交割等级 ?一根重量量为995、重量至少为1公斤,公并标
?明由交易所认可品级和标号的纯金条。认
交割方式 ?同5,0000盎司白银期货。
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,,:,,::盎司黄金期货,合合约
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交易单位 ?1001金衡盎司
最小变动价价位 ?每盎司10美分
每日价格最大波动限制?每盎司不高于或低于上一交易盎日日结算价各50美元
合约月月份 ?当月和下两个日日历月份以及2、4、6、88、10、12月
交易时间间 ?星期一至星期五,早,7:20,下午1:40 0
?晚场交易时间,星期日至星期四,下午日5:80-8:30-或下午6:00-9:30 -
最后交易日 ?从交割月的最后营业日日往回数的第四个营业日。
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交割等级 ?一根重量量为100盎司或三根1公斤成斤色不低于995之纯金条条
?。100盎司金条总重量公差度不得超过重5%。
交割方式 ?同1公斤斤黄金期货
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,,:,,,:::盎司白银期货合约,
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交易单位 ?10000金衡盎司
最小变动价位 ?每盎司1/10美分
每日价格最大波动限制?每每盎司不高于或低于上一交易易日结算价各1美元
合约月月份 ?当月和下两个日日历月份以及2、4、6、88、10、12月
交易时间间 ?早7:25,下午午1:25
最后交易日 ?从交割月的最后营业日日往回数的第四个营业日。
交割等级 ?一根成色不低于不999,重量为10000盎司,标有交易所规定
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?的一个或多个品级和标号号的纯银条。每1000盎司司总重量公
?差度不得超过过12,。
交割方式 ?凭设在芝加哥的经cboto批准的金库所签仓单交收收
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,,:,,,:::盎司白银期货合约盎
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交易单位单 ?一个cbot白银期货合约单位白
最小变动价位动 ?每盎司1/100美分
每日价格最大波动限限制?每盎司不高于或低于上上一交易日结算权利金各1美元美
敲定价格 ?每盎司敲定价格不足盎8美元的按按每盎司25美分的整倍数,,
?每盎司敲定价格为8-20-美元的按每盎司50美分的整美倍数,
?每盎司敲定价格为敲20美元或超过202美元的按每盎司1美元
?的整倍数
合约月份 ?当月和下两个日历月份以以及2、4、6、8、10、、12月
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交易时间 ?早?7:25,下午1:25 5
最后交易日 ?距相相关白银期货合约第一通知日日至少5个营业日前的最后
?一个星期五。
交割等级级 ?最后交易日之后的第一个星期六上午的
10点
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,,:,主要市场指数期期货合约
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交易单位 ?用250美元乘以mmii,例如,当mmi为点时,其期货,
?合约值为,118,0001美元
最小变动价位动 ?个指数点
每日日价格最大波动限制?不高于于上一交易日结算价80个指数点,不低于上一交易日指
?结算价格50个指数点* *
合约月份 ?最前的的3个连续月份以及3、6、、9、12月合约周期内的后后3
?个月份。
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交易时间间 ?早8:15,下午午3:15
最后交易日 ?交割月的第三个星期五五
交割方式 ?主要市场指数期货根据市mmi期货货收盘价格采取逐日盯市法
?,按照最后交易日之mmmi收盘价格以现金结算。
?* 如果价格低于上一交易日的结算价格,协调价格易限限制
?额及交易停板额将根根据道琼斯工业平均指数每下下降250点
点而计算,具体规格见点cboto规章条例。 ?和400
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,,:,抵押证券期货、期权合约,
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? 期 货 ? 期 权
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交易单位 ?100,0000美元面值 ?一个列明交割月份和利率率的cbot
? ?抵押押证券期货合约单位
利率交易交 ?交易所每个月将按美美国国家抵押?
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?协会抵押证券利率制订未来四个?押
?月的新利率,交易按接近平价水平进行,但不能大于平平平 ?
?价。 ?
最小变动价位?动1/32点 ?1/64/点
敲定价格 ? ?1点的整倍数
每日价格最大?不高于或低于上一格交易日结算价?交3点
波动限制限 ?格各3点?
? ?
合约月份 ?4个连续月份个 ?连续4个月份
交易时间时 ?早7:20-下午2:00(2芝加哥时间) ?早?7:20-下午2:00(0芝加哥时间)
最后交易日易 ?交割月第三个星期三之前的星期?相关期三
货交割月最后交易日的下割
?五下午下1:00 ?午1:00
交割方式方 ?根据最后交易日的抵抵押证券取样?
?价格以现金结算。现 ?
合约到期日 ? ?最后交交易日的晚上8:00,实值值期权将自动履约。
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,,:,市政公债券指数期货,、、期权合约
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? 期 货 ? 期 权
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交易单位位 ?用1000美元乘以债债券购买公司的?可于3、66、9、12月交割的一个
?“市政公债指数”。90-000价格 ?cbot市政公债券指数期市
货合约单
?反映在合约价值上为90,000,美元?位。
?。 ?
最小变动价位?1/323点 ?1/64点
敲定定价格 ? ?按当时市政债券期货价格政2点的
? ?整倍数
每日价格最大大?不高于或低于上一交易日日结算价?不高于或低于上一交易日结算权一
波动限制 ?格各3点(每张合约30000美元)。 ?利金价格格各3点
合约月份 ?3、、6、9、12月 ?3、6、9、122月
交易时间 ?早7:20-2下午2:00(芝加哥时间) ?早哥7:20-下
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下午2:00(芝加哥时间) )
最后交易日 ?从交割月最后营业日往回数的第?月相关期相货交割月最后交易日的下的
?八个营业日。 ?午2:00
交割方式 ?市政公债券指指数期货在最后交易?
?日以现金结算。最后交易日日结算?结
?价等于债券购买公公司的当日的市?
?政公债指数价值。债 ??
合约到期日 ? ?最后交最易日的晚8:00。
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,,:,,:天期利率期期货合约
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交易单位 ?5,000,000美元元
最小变动价位 ?按303天计算之5,000,0000美元的个百分点
价格格基点 ?用100减去去月平均隔夜联邦基金利率。。
每日价格最大波动限制??150个基础点
合约月份份 ?连续的7个日历月月份之后再加上第七
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个月份后的后3、6、9、
?12月合约周期的头月2个月份。
交易时间 ?早7:200,下午2:00
最后交易日易 ?交割月的最后一个营业日。一
交割方式 ?合约根据交割月的平均均日联邦基金利率以现金交割。割
?日联邦基金利率由纽约联邦储备银行计算和公纽布。布
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,,:,,年期中期国库券期货合约期
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交易单位单 ?100,0000美元面值t-bond。
最小变动价位 ?报价单位为位1/32点,最小价格波动波为1/32点的1/2。。
每日价格最大波动限制?不高于或低于上一交易日?结结算价格各3点
合约月份 ?3、6、9、12月月
交易时间 ?早7:20:,下午2:00
最后后交易日 ?从交割月最最后营业日往回数的第八个营业日。营
交割等级 ??任何最近拍卖的5年期t-note-。特别是原偿还期期限不超过5
?年零3个月而且其剩余有效期限从交月割月的第一天算割
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起仍
?不少于少4年零3个月的t-noteo最好。
交割方式 ?联储电子过户簿记系统统。
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,,:,,:年期中期国库券期货、期权合约中
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? 期 货 ? 期 权
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交易单位 ?100,0000美元面值t-note ?一个100,0000美元t-note期货合合
? ?约单位1/644点
最小变动价位?1/323点 ?按每张t-notet期货合约当时价格
敲定价格定 ? ?1点的整倍倍数计算
? ?,如果期期货价格为92-00,其敲敲
? ?定价格可能为898、90、91、92、
? ?93、94、95等。等
每日价格最大?同5年年期t-note ?每张
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合约不高于或低于上一交易或
波动限制 ? ?日结算权利金价格格各3点
合约月份 ?同55年期t-note ?同10年期t-note-期货
交易时间 ?星期一至星期五,早7:20:,下午?同10年期t-notet期货
?2:000晚场交易时?
?间,星期日至星期四,下午星5:00?0
?-8:30(芝加哥时间加)或6:00-9:30?:
? ?
最后交易日 ?从交割月最后营业日往回数的第?期权后于于相关期货合约交割月份前
?七个营业日 ?一个月份停止交易。易其交易中止
产割等级 ?从交割月第一天起算有效效期至少?时间为从相关t-note-期货合约第
?为为61/2年,但不超过100年,8%?一通知日往回数至数少5个工作日
?
利率的利t-note。 ?前的第一个星期五中中午,例如,
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? ?19889年12月交割的期权合约最后合
? ?交易日为为1988年11月18日。。
合约到期日 ? ?最后交最易日之后的第一个星期六期
? ?上午10:00 0
交割方式 ?联储电子过户簿记系统子 ?
???????????????????????????????????????
,,:,长期国库券期货货、期权合约
???????????????????????????????????????
? 期 货 ? 期 权
???????????????????????????????????????
交易单单位 ?100,000美元元面值t-bond ?一个100,000美元面值的元cbot
? ??t-bond期货合约单位位
最小变动价位?1/322点 ?1/64点
敲定价价格 ? ?按每张t-bondb期货合约当时价格
? ?2点的整倍数计算
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? ?,例如,如果t-bondb期货合约价
?格为86-00,其期权权?
敲定价格可
? ?能为为80、82、84、86、、88、90、
? ?929等。
每日价格最大?同同10年期t-note ?同t-bondn期货合约
波动限制 ?? ?
合约月份 ?同101年期t-note ?同t-bondd期货合约
交易时间 ?同同10年期t-note ?同t-bondn期货合约
最后交易日 ?同10年期t-note e?同10年年期t-note期货合约
交割等级 ?如果为不可提提前赎回的t-bond,??
?其到期日从交割月第一一个工作日?
?算起必须为为至少15年以上,如为?
?可提前赎回的t-bondn,则不一定?
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?为155年以上,利率为8%的标准利?准
?率。 ?
合约到期期日 ? ?同10
年期t-notet期权合约
? ?
交割方式 ?同100年期t-note ? ??????????????????????????????????????? 芝加哥商业交易所生猪期货合约交
??????????????????????????????????????? 交易单位易 ?30,0000磅生猪
最小变动价位 ?每磅美元
每日价格最大波动限制?每磅大11/2美美分高于或低于上一
交
?易日的结算价格易
合约月份 ?2、4、6、8、101、12 交易时间 ?上午9:00,下午1:00:,到期合约最后
交易
?截止时间为当日中午。
最后交易日 ?每一合约月份的合20日
交割日 ?每一合约月份内的星期一、二、三、的
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四
交割割单据到期日 ?实际交割日日之前一个工作日下午1:000之前
???????????????????????????????????????
芝加哥商业交易所生猪期权合约易
???????????????????????????????????????
交易单位单 ?买进一张生猪期期货合约看涨期权或卖出一张生猪期货合约张
?看跌期权权
最小变动价位 ?每磅美元,双方为对冲交磅
?易部位而进行的交易的最小易变动价位为美元。变
敲定价格格 ?按美分,磅列明。。
每日价格最大波动限制?无?
合约月份 ?2、、4、6、7、8、10、12 1
交易时间 ?上午午9:10,下午1:00
最后交易日 ?距相关期期货合约交割月份第一个工作作日之前三个工作日以
交割日割 ?上的最后一个个星期五,如该星期五不是工工作日,则再向前
?推至距该星期五最近的一个工作距日。日
履约日 ?有期权交易的任何一个工作日期
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交割方式 ?在相关期期货合约中采取一个多头或空空头部位。
????????????????????????????????? ??????
芝加哥商业交易所冷冻五花猪肉期货合交约约
???????????????????????????????????????
交易单位 ?40,0000磅经切割、整理的的冷冻五花肉
最小变动价位位 ?每磅美元
每日价格最大波动限制?每磅格2美分高于或低于上一交分
易日的
?结算价格。
合约月份 ?2、3、5、7、88、
交易时间 ?上午午9:10,下午1:00,到期合约的最,
后交
?易日交易截止时间为当日中午日。。
最后交易日 ?距合合约月份最后5个工作日最近近之前一个工作日。
交割日期日 ?合约月份内任何何一个工作日。
???????????????????????????????????????
芝加哥商业交易所冷冻五花猪肉期商权权合约
???????????????????????????????????????
交易单位 ?买进一张冷冻五花猪肉期?货货合约看涨
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期权或卖出一张冷冷冻
?五花猪肉看跌期权
最小变动价位 ?同生猪猪期权合约
敲定价格 ?同生猪期权合约
每日价格最大波动限制?无价
合约月份约 ?2、3、5、、7、8、
交易时间 ?上午9:10,下午1:00 :
最后交易日 ??同生猪期权合约
履约日期期 ?同生猪期权合约
交割方式 ?同生猪期期权合约
??????????????????????????????????????? 芝加哥商业交易易所国际金融市场分部外汇期期货合约规
格
??????????????????????????????????????? ? 联 邦 德 国 马马 克 ??????????????????????????????????????? 交易单位 ??125,000联邦德国马克马 最小变动价位 ?马克马(每张合约马克) 每日价格最大波动限制?开市日((早7:00-7:35)限价为限150
点,7:35分以后无限价分
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合约月份 ?1、3、4、6、77、9、10、12和现货月月份。
?早?7:20-下午2:00(0芝加哥时间),到交易时间
期合约最后交易日交约
?易截止时间为上午时9:16,市场在假日或假日之前将提在
前收
?盘,具体细节与交易所联系。系
最后交易日 ?从合约月份第三个星期三往从回数的回第二个工作日上午9:16 :
?。
?合约月份的第三个星期三。星 交割日期
交割地点 ?由票据交换所指定的货币币发行国银行。
???????????????????????????????????????
,,,,个月期欧洲美元期货合约,
????????????????????????????????????????
交易单位 ?本金为为100万美元,期限为,个个月的欧洲美元定期存款。
最小变动价位 ?的倍数数(每张合约25元)
每日价格最大波动限制?无限日制制
合约月份 ?3、、6、9、12月和现货月份份
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交易时间 ?早7:20-:下午2:00(芝加哥时间加),到期
合约最后交交易日交
?易截止时间为上午上9:30(伦敦时间为下下午3:30),市场
在假
?日或假日前将提前收盘,,具体细节与交易所联系。 最后交易日 ?从合约月月份第三个星期三往回数的第
第二个伦敦银行工作日
?。。
交割地点 ?最后交易日,现金结算。交 ??????????????????????????????????????? ,,,日元期货合约,
??????????????????????????????????????? 交易单位单 ?12,500,000,日元
最小变动价位位 ?日元(每张合约日元元) 每日价格最大波动限制?同联邦德国马克制
合约月份月 ?同联邦德国马克马
交易时间 ?同联邦德国马克同
最后交易日日 ?同联邦德国马克
交割日期 ?同联邦德德国马克
交割地点 ?同联邦德国马克?
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???????????????????????????????????????
注 在在,,,交易的另外几种外汇汇期货合约除交易单位,最小变动价位和每日价格最高小波动限制不同外,在合约波
其它它规格上大致相同。
开市限价
???????????????????????????????????????
? 交易单位 ? 最小变动价位 ?每日价格最
? ?
?大波动限制动
???????????????????????????????????????
澳大利亚元?100,0000澳元 ?澳元澳(每张合约10澳元) ?150点
加拿大元 ?100,000加元 ?加元(每张合约10加元加) ?150点
法国国法郎 ?250,000法法郎 ?法郎(每张合约约英镑)?500点
英 镑 ?62,500英镑 ?英镑(每张合约英镑镑) ?400点
瑞士法郎郎 ?125,000瑞士法法郎 ?法郎(每张合约法郎郎) ?150点
???????????????????????????????????????
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芝加哥商业交易所指数、期权分哥部外汇期权合约规格部
???????????????????????????????????????
? 联邦德国马克期权合约克
???????????????????????????????????????
交易单位 ?买进一张马克期货合约约的看涨期权或卖出一张马克期货合克
?约的看跌期权
最小变动价位 ?1点或马克或(每张合约马克)。如如系买卖双方为
位而进行的交易,变动价位位可为马克可(每张 ?对冲部
?合约马克克)
敲定价格 ?间隔隔1美分(以美元/马克表示示)
每日价格最大波动限制制?当相关期货价格触及开市限价市停板额时停止期权交易易。
合约月份 ?序列合约月份,包括从列3月份开开始的季度性周期(3、6、、9
?、12)以及非季度度性周期月份(1、2、4、、5、7、8、10、11
?)。
交易时间 ?早?7:20-下午2:00(0芝加哥时间)。市场
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在假日或假日前将假
?提前收盘,具体细节与交易所联系盘。。
最后交易日 ?从合合约月份的第三个星期三往回回数的第二个星期五,如该
?日为交易所假日,即再往往回数一个工作日。
履约日日 ?期权交易期内的任何一个工作日。的
交割方式方 ?在相关期货合约约中采取一个多头或空头部位。位
???????????????????????????????????????
,:,,个月期欧洲美元期权合约洲
???????????????????????????????????????
交易单位位 ?买进一张相关欧洲美元期货合约的看洲
涨期权或卖出一张欧或
?洲美元期货货合约的看跌期权。
最小变动价位变 ?1个基础点或或指数点(每张合约25美元元)。如系为对
?冲买卖双方交易部位而进行的交易双,变动价位可为,
?imm指数点指(每张合约美元)。
敲定价格* ?按可交交货的欧洲美元定期存款期货货合约的imm指数计算。
31 / 59
?imm指数水平低于时按间间隔扩大或缩小,当imm
?指数高于时,间隔为。
每日价格最大波动限制?无
合约月份 ?3、6、99、12
交易时间 ?早?7:20-下午2:00(0芝加哥时间),到期合约的最后交易日约
?交易截止时间为当日上午止9:30,市场在假日或假日之,
前将
?提前收盘。具体细节与交交易所联系。
最后交易日 ?与相关期货合约相同。。
履约日 ?期权交易期内的任何一个工作日。易
??????????????????????????????????????
, ,,,已提出将所有,,,,指数点的敲定价格间隔隔定为:,,,的建议性条例例,该条例有待于,,,,批准。批 在,:,交易的另另外几种外汇期权合约除最小小变动价位和敲定价格不同外,在合约的其它规格上都外相相同
???????????????????????????????????????
? 最小小变动价位 ? 敲定价格
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???????????????????????????????????????
澳大利亚元?亚1点或澳元(每张合约约10澳元),如 ?间隔11美元(美元/澳元)
?系对冲交易,最小变动价位系可为(?可
?5澳元)。 ?
加拿大元 ?1点或加元加(每张合约10加元),,如 ?间隔1/2美分(美元美/加元)
?系对冲交易易,最小变动价位可为(?
?5加元)。 ?
日 元 ?1点或日元(每张合约日元)?间隔美元合(美元元/日
?,如系对冲交易,,最小变动价位可为 ?元元)
?(日元)。 ?
英 镑 ?11点或英镑(每张合约英镑)),?间隔21/2美分(美元美/英
?如系对冲交易,最小变动价位可为?镑,)
?(英镑)。 ?
瑞士法郎 ?2点或法郎(每张合约法法郎),?间隔1美分(美元元/瑞士法
?如系对冲交易易,最小变动价位可为?郎) )
?(法郎)。 ?
33 / 59
???????????????????????????????????????
蒲耳氏,::种股票价格综合耳指指数期货合约
???????????????????????????????????????
交易单位 ?用500美元乘以s&p500s股票价格指数
最小变动价位 ?个指数点数(每张合约25美元)
每日价格最大波动 ?与证证券市场挂牌的相关股票的交交易中止相协调,有关此规
限制及交易中止 ?定的细细节,请与cme研究部联系系。
开市限价 ?在交易刚开盘期间,最大价格交波动额不波得高于或低于上一
?交易日结算价5个指数点,假如期货合约价格在开点市市后10
?分钟时达到此停板额,交易将暂停停2分钟,然后按新,的开
?盘价范围重新恢复交易。围
合约月份份 ?3、6、9、12 2
交易时间 ?早8:30-:下午3:15(芝加哥时间加)
34 / 59
最后交易日 ?最终结算价格确定日的的前一个工作日。
式式 ?按最终结算价以现金结算,此最终结现交割方
算价由合约月份的第合
?三个星期五五的s&p股票价格指数的构成股票市场开盘构
价所
?决定。决
???????????????????????????????????????
,:,蒲耳氏5000种股票价格综合指数期权合约权
???????????????????????????????????????
交易单位 ?买进一张?s&p500指数期货看涨期权数
或
?卖出一张一s&p500指数期货看跌期权。看
最小变动价位 ?个指数点(每张合约252美元),如系买卖双方为对冲为
?而进行的交易,可可按个指数点(每张合约美元元
?)进行。
每日最大变变动价位 ?当相关期货触及及停板额时,所有s&p5000期权交易均停止。
敲定价格定* ?以相关可交货的交s&p500指数期货合货约表示,间隔为不附小
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?数的5,即110、1151、120等。
合约月份份 ?序列合约月份,包括从包3月份开始的季度性周期周(3、6、9
?、12)2以及非季度性周期月份(1(、2、4、5、7、8、、10、
?11)
交易时间时 ?早8:30-下午下3:15(芝加哥时间) )
最后交易日 ?凡是是按3月份开始的季度性周期期月份期权合约,其最后交
?易日与相关期货合约相同,其它交割月份合约最后交,易易日
?为合约第三个星期五。五
履约日 ?期权交易期内的任何一个交易权日。日
交割方式 ?在相关期货合约中采取一个多相头或空头头部位。到期的按3
?月份季度周期月份交割的的实值期权合约,如果不向票票据交
?换所提出异议的话话,将自动被履约,并按相关关期货合约的
?最终结算价价以现金交割。
???????????????????????????????????????
, ,,,,已提出将,月份季节周期期中的第三个近期
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交割月份的的敲定价格间隔改为,:个指数点,即,,:、,指
,:、,,:等的建议条例,该、建议条例正有待于,,,,建批批准。 咖啡、糖和可可交易所可可期货、合合约
???????????????????????????????????????
交易单位 ?101公吨(22,046磅) )
最小变动价位 ?每公吨公1美元(每张合约10美元美)
每日价格最大波动限限制?不得高于或低于上一交交易日结算价格各88美元,,限价可扩
?大至132美元对前两个交割月份无限美制制
合约月份 ?1、22、3、5、7、9、
交易时间易 ?上午9:30-0下午2:15(芝加哥时间时)
交货产地 ?产产于任何国家或气候下的品种种,包括新产品或尚不知名的的
?品种,共分为三类,
?a组,加纳、尼日利亚、象牙海岸等国品种,每吨、交割交价升
?水160美元
?b组,巴伊亚、中美、委内内瑞拉等国品种,每吨交割价价升水
?80美元
?c组,桑切斯、海地、马来西组亚及其他产地品种,按平亚
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价交交
?割,等级评定由持有交易所执照的评级员进行。交
交割地点 ?纽约港区区特许仓库,特拉华河港口,,
或汉普顿港口,如采
?用码头交货或散装交货,可用适当从合约价中给予折扣,适但
但
?须征得收货方同意。
???????????????????????????????????????
,,,,可可期权合约
??????????????????????????????????????
交易单位 ?一个cscec可可期货合约单位
最小变动价位小 ?每公吨1美元美(每张合约10美元)
敲定价格 ?期货合约约价格 所有合约月份
?低于3,600美元 100 美元
?高于3,600,美元 00美元
每日价格最大波动限制?无
合约月份 ?3、5、、7、9、12
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交易时间 ?上午9:30-下午午2:15(芝加哥时间)
最后交易日 ?相关期货货合约交割月份之前一个月的的第一个星期五。
合约到期日期 ?最后交易日的晚上晚9:00(纽约时间),,期权持有人的履约意
?向通知书必须于最后交易日向下午下4点(纽约时间)之前提提交
?给结算会员公司。
??????????????????????????????????????
,,,,咖啡“,”期货合约约
???????????????????????????????????????
交易单位 ?37,5007磅,约250袋
最小变动价位 ?每磅美元元(每张合约美元)
每日价格最大波动限制?不得高价于于或低于上一交易日结算价格各格6美分(600点),限限
?价可扩大至9美分(9009点)最近的两个合约月份无限月制。
合约月份 ?3、5、7、9、12 2
交易时间 ?上午9:15-9下午1:58(纽约时间纽)
交割等级 ?咖啡检验主要根据咖啡豆品级和品尝豆测定,如符合交割要交
?求,则发给等级、、质量证书,由于咖啡品种繁繁多,交
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易所
?按一定的基基准咖啡品级质量来衡量用于于交割的咖啡,质量
?超过过基准品级的可以按溢价交割割,质量低下的则须按折扣
?价交割。
交割地点 ?凭等级证书在纽约港和和新泽西以及新奥尔良港的交易所特交
?许仓库交割。
?????????????????????????? ????????????
,,,,咖啡期权合约,
??????????????????????????????????????
交易单位 ?一个咖啡啡“c”期货合约单位
最小变动价位小 ?每磅美元((每张合约美元)
敲定价格格 ?期货合约价格 所有合约月份
?低于2002美元 美元
?高于于200美元 10美元元
每日价格最大波动限制?无?
合约月份 ?3、、5、7、9、12
40 / 59
交易时间时 ?上午9:15--下午2:13(纽约时间) )
最后交易日 ?相关关期货合约交割月份之前一个个月的第一个星期五(同可
?可期权合约)
合约到期日日 ?同可可期权合约
??????????????????????????????????????
, 此期权合约规格内容为为,,,,于,,,,年,月月,,日批准的文本,目前的的合约规格在内容上可能有所所变化,因此在参照此合约进进行交易前,与你的经纪人取得联系,取重新确认合约内容容。 ,,,,,,号原,
糖期货合约
??????????????????????????????????????
交易单位 ?50长吨(112,000(磅)
最小变动价位小 ?每磅美元((每批美元)
每日价格最大波动限制?美元,根据具大体体市场状况而施以不同的限价。在继价
?上一交割月份最最后交易日之后的第一个工作作日或第一工作
?日之后,不对距交割期最近的两个,合约月份规定限价。合
合约月份月 ?1、3、5、77、10
交易时间 ?上午?10:00-下午1:43(:纽约时间),收
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市叫价于下午叫2:00开
?始始
最后交易时间 ?交割割月份之前一个月的最后一个个工作日
交割等级 ?平均旋光度为?96度的原蔗糖、可交割蔗产地品种为阿根廷、根
?澳大利亚、巴巴多多斯、伯利兹、巴西、哥伦比比亚、哥斯达
?黎加、多米米尼加、萨尔瓦多、厄瓜多尔尔、斐济、法属安的
斯群岛、危地马拉、洪都拉斯斯、墨西哥、尼加拉瓜、斯?列
秘
?鲁、菲律宾、南非、斯威威士兰、台湾、泰国、特立尼尼达、
?美国、津巴布韦等国和地区的蔗糖,等fob价价,散装运输。
交割地点 ?发运国港口、码头交货,交fob,散装运输。
???????????????????????????????????????
,,,,,,号原糖期权权合约
???????????????????????????????????????
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交易单位 ?一个?csce11号原糖((世界级)期货合约单位,121月的相关期
?货合约交割期为交3月份。
最小变动价位动 ?每磅美元(每张张合约美元)
敲定价格 ?期货合约价格 两个近近期合约月份 期货合约价格格 两个
?远期合约月份
?不足10美分 1/2美分分-50点 不足16美分 1 美分-100点
?100美分至40美分之间 1美分美-100点 16美分至至40美分之间
?2美分-200-点 40美分以上 2 美分-200点
?400美分以上 2美分-2000点 40美分或40美分以上以
?4美分-400点
每日价格最大波动限制?无无
合约月份 ?3、55、7、10、12以及下一年中这些一月份中的第一个月月。
?12月到期的期权履约后履,转入交割期为3月份的期货合份约。
交易时间 ?同11号原糖期货合约。合
最后交易日 ?相关期货合约交割月份之?前前一个月
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的第二个星期五。
合约到期日 ?最后交易日的晚上易9:00(纽约时时间),期权持有人的履约意意
?向通知书必须于最后交易日的下午交3:00以前((纽约时间)提
?交至结算会员公司处。算
???????????????????????????????????????
,,,,世界级白糖期货合约,
????????????????????????????????????????
交易单位 ?50公吨精炼白砂糖吨(甜菜糖或蔗糖糖),每50公斤一袋,由内加内
?聚乙烯衬袋的新黄麻袋包装。麻
最小变动价位 ?每吨20美分(每张合约合10美元)
每日价格最最大波动限制?每公吨10美元,根据具体市场美
状况而施以不同的限价。不施
?对紧紧接上一交割月份最后交易日日或其后的头两个交割月份
?规定限价。
合约月份 ?1、3、5、7、100循环18个月为一交易周期期
交易时间 ?上午9:45-9下午1:43(纽约时间纽),外加
44 / 59
在11号世界级原糖期世
?货收市叫价价结束后开始的白糖期货收市市叫价。
最后交易日 ?交割月份之前一个月的151号,如果15号不是交易易所工作日,
?则最后交易易日为交易所的下一个工作日日,通知日为最后交
?易日之后的下一个交易所工作日日日。
交割等级 ?旋光度至少为度的精炼糖或白光糖糖(甜菜糖/甘蔗糖)
交割割地点 ?荷兰的鹿特丹丹和符利辛根,比利时的安特卫普,联邦德国的特
?汉堡堡,法国的敦克尔克和雷恩,,英国的伊明汉姆,美国得克克
?萨斯州的加尔沃斯顿、、路易斯安那州的新奥尔良,,佐治亚
?州的萨凡那、马马里兰州的巴尔的摩,纽约州的纽约市,州巴西
?的累西菲、马塞约、圣多斯,南西朝鲜的釜山、仁川,朝
波兰的
?格但斯克和格丁尼亚。
45 / 59
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纽约商品交易所高级铜期货、期权合约铜
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? 期 货 ? 期 权
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交易单位 ?25,0000磅 ?一个comex高级铜期货合级
? ?约单位?
最小变动价位?每每磅美元(每张合约美元) ?每磅美元(每张合
? ?约美元)
敲定价格定 ? ?敲敲定价格不足40美分的每
? ?磅间隔1美分分,40美分至1
? ?美元的间隔2美分,,1美元
? ?以上的间隔以5美分。
履约方方式 ? ?任何一个期权交易日之下何
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? ?午3:00(纽约纽时间)以前。
?履约时,期权?
持有者通过者
? ?转帐帐方式接受一个适当的
? ?相关高级铜期货合约的空货
? ?头或多头部?位,期权卖方
? ?在收到履约约通知书后进入
? ?一个相反的期货部位。。
合约月份 ?当月和其其后两个月以及从当月开始的的23?3、5、7、9、121合约月份
?个月周期中中的任何1、3、5、7、99、1?中离交割期最近的44个月
?月 ?份。。
交易时间 ?上午9:25-:下午2:00(纽约时间约) ?同相关高级铜期货合约。高
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交割等级级 ?25,000磅(公差度?2%)1级电解铜公 ?
最后交易日 ?交交割月份的倒数第三个交易日日 ?相关期货合约交割月份之交
? ?前一个月的?
第二个星期五
? ?。
???????????????????????????????????????
堪萨斯市期货交易所斯
小价值线和和价值线平均股票指数期货合约合
???????????????????????????????????????
? 小价值值线股指期货 ? 价值线股指期货
???????????????????????????????????????
交易单位单 ?用100美元乘以价价值线算术平均指数 ?用用500美元乘以价值线算
? ?术平均指数
最小变动价位?点(每张合约约5美元) ?点?(每张合约25美元)
每日价格最 ?垂询交易所所以获最新信息 ?垂询交易所以获最新信息息
大波动限制 ? ?
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合约月份 ?3、66、9、12 ?3、6、9、、12
交易时间 ?早8:30-:下午3:15(堪萨斯市时间萨) ?早8:30-:下午3:15(堪萨斯萨
? ?市时间间)
交割方式 ?根据合约约月份的最后交易日收盘时实实际?同小价值线期货合约
?价值线算术平均指数点数数进行结算。 ?
???????????????????????????????????????
纽约金融交易所和金
纽约证券交易所股票综合指数期货合约易
????????????????????????????????????????
交易单位 ?5000美元乘以nyse综合指数指(例如,500美元×==
?67,500美元,代表当时的指数水平代)
最小变动价位小 ?5个基础点点,例如,、、、(每张合
?约25美元)
每日价格最最大波动限制?无
合约月份份 ?3、6、9、122周期
交易时间 ?上上午9:30-下午4:15(5纽约时间)
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最后交易日日 ?合约月份的第三个个星期五之前的星期四。如该该日不是nyse
?和nysey工作日,最后交易日为该日之前的一个工作为
日。
交割方式 ?在合约到到期时以现金结算,最终结算算价格是根据所有nyse
?综合指数构成股票的到期期合约月份第三个星期五的开开盘价
而而求出的。 ?格,经特别计算
????????????????????????????????????????
,,,, ,,,,股票综合指数期权合约权
????????????????????????????????????????
交易单位 ?一个nyse股票综合指数期货合约单指
位
最小变动价位动 ?5个基础点或((每个合约25美元),但所所进行的期权交易
?属于对冲交易部位性质,最小变对动价位可为动1个基础点(5美美
?元)。
敲定价格 ?按2点间隔渐进(例如如、等),应随时保
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持至少
?9个敲定价格,其中实值敲定价敲4个,两平敲定价1个个,虚值敲
?定价4个。
每日价格最大波动限制?无
合约月份 ?当前的月份和其后两个月份,以及份(33、6、9、12)季度循环环
?周期中的下一个月份((任何时间均有四个期权月份份),非季
?度循环周期的期权月份是以期权到期后的的下一期货月的
份为
?到期月份。月
交易时间 ?上上午9:30-下午4:15(5纽约时间)
最后交易日日 ?按季度循环周期月月份(3、6、9、12)进进行的期权合约的最
?后交易日等同于相关期货合约交的最后交易日的(即到期合约
?月份的第三个星期五之前一一个工作日,如该日不是nyfey和
?nyse的工作日,则再向前推作,直至距星期五最近的第一星
个工
?作日作),不按季度循环周期月份进行的期权合约的最后月交
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交易
?日为到期月份的第三三个星期五,如该日不是nyfey和nyse的
?工作作日,则最后交易日应为距第第三个星期五最近之前一个
?工作日。
????????????????????????????????????????
纽约商业交交易所低硫轻原油期货合约
??????????????????????????????????????
交易单位 ?1,0000桶
最小变动价位 ?每磅每1美分(每张合约10美美元)
每日价格最大波动限制?每桶限1美元(每张合约约1,000美元)
合约月份月 ?从当前月份起算算的18个连续月份
交易时间时 ?上午9:45,下午,3:10(纽约时间) )
交割等级 ?西得克克萨斯中质油,含硫量4%,,api40?,硫重5%或以下,或
?api比重介于34?和45?之间,硫于重重5%或以下,api比重介介
?于34?和45?之间的低硫轻油也可用于交割间。。
???????????????????????????????????????
纽约商业交易所轻质低硫原油期权合约低
52 / 59
????????????????????????????????????????
交易单位易 ?一个nysee股票综合指数期货合约单位位
最小变动价位 ?每桶桶1美元(每张合约10美元元)
敲定价格 ?间隔价为每桶隔1美元,每一交易易月份的相关期货合约的看跌跌
?期权和看涨期权至少要有要7个敲定价格水平,居中的中敲定价
?格要最接近上一交易日相关期货合约的上收盘价。敲定收价格
低界限视期货价格波动幅度低而调整。而 ?的高
每日价格最大波动动限制?无
合约月份 ?6个连续月份
交易时间间 ?上午9:45-下午下3:10(纽约时间)
最后交易日 ?相关原油油期货合约交割月份之前一个个月的第二个星期五。
履约约(方式) ?包括期权到期日在内的任何一天的权下下午4:30以前(纽约时
?间)
?看涨期权买方获获得相关期货合约的多头交易易部位,看跌期
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?权买方获获得空头部位。看涨期权卖方方被指定进入相关
期货
合约的空头交易部位,看跌合期期权卖方被指定进入多头?
交易易
?部位。
???????????????????????????????????????? 纽约商业交易所纽约港,号取暖油业期期货合约 ??????????????????????????????????????? 交易单位 ?42,000美制加仑
最小变动价位 ?每加仑仑美元
每日价格最大波动限制?每加仑限2美分(每张合约合840美
元)不高于或低于上一交易日低
?的结算价格不对交割月份之前一个价月份规定波动限价月 合约月份份 ?从当前月份起算的的15个连续月份。 交易时间时 ?上午9:50--下午3:10(纽约时间) )交割等级 ?2号取暖油,具体规格与交易所取联系。联 ??????????????????????????????????????? 纽约商业交易所纽纽约港,号取暖油期权合约
???????????????????????????????????????? 交易单位 ?一个个nymex取暖油期货合约单位约
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最小变动价位 ?每加仑美元?
敲定价格 ?间隔价为每加仑2美分,所有敲定价分
格只能为偶数,例如,数
?美元、美元等,任何时间内,每一交易等月份的月
?相关期货合约看跌跌期权和看涨期权至少要有77个敲定价格
?水平,居中中的敲定价格要最接近上一交交易日相关期货合约
?的收收盘价。敲定价格的高低界限限视期货价格波动幅度而调
?整。
每日价格最大波动动限制?无
合约月份 ?6个连续月份
交易时间间 ?上午9:50-下午下3:10(纽约时间)
最后交易日 ?相关取暖暖油期货合约交割月份之前一一个月的第二个星期五
?。。
履 约 ?同轻质质低硫原油期权合约。
????????????????????????????????????????
堪萨斯市期货交易所小麦期货合约货
???????????????????????????????????????
55 / 59
交易单位 ??5,000蒲式耳
最小变动价位变 ?每蒲式耳1/4/美分(每张合约美元) 每日价格最大波动限制?每蒲式耳不高于或低于上一交蒲易
易日结算价25美分(每张合合
?约1,250美元)
合约月份 ?3、5、77、9、12
交易时间 ?上午9:30-下午1:15(1堪萨斯市时间)
交割等级 ?2号硬红冬麦,红1号和3号麦依照交易交
所规定之质量差价交割
?。
交割方式 ?凭仓储商签发之仓单仓
??????????????????????????????????????? 堪萨斯市期货交易所小麦期权合斯约约
??????????????????????????????????????? 交易单位 ?一个个kcbt之5000蒲式耳硬红冬小麦耳
期货合约单位
最小变动价位 ?每蒲式式耳1/8美分(每张合约美美元) 敲定价格 ?与与交易所联以获取最新信息 每日价格最大波动限制?同相关小麦期货合约相 合约月份份 ?3、5、7、9、、12
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交易时间 ?同同相关小麦期货合约
最后交易日交 ?距相关期货合约第一通知日至少合5个工作日之前的星期五作
?下午1:00(1堪萨斯市时间)
合约到期时间 ?最后交易日之后的第一个星期六上易午午10:00(堪萨斯市时间间
?)
???????????????????????????????????????
明尼阿波利斯谷物交易所春小麦期货合约谷
????????????????????????????????????????
交易单位 ?5,0000蒲式耳(允许1,0000蒲式耳零批)
最小变动价位动 ?每蒲式耳1/88美分
每日价格最大波动限限制?每蒲式耳20美分(每每张合约1,000美元)
合约月份 ?3、5、、7、9、12
交易时间 ?上午9:30-下午午1:15(明尼阿波利斯时时间)
交割等级 ?22号北方春麦,蛋白质含量为为或更高,溢价和差价由交
?易所确定。
????????????????????????????????????????
57 / 59
明尼阿波利斯谷物交易所春小麦期波权权合约
????????????????????????????????????????
交易单位 ?一个5000蒲式耳的mmge春小麦期货合约单位
最小变动价位 ?1/88美分
敲定价格 ?a.a间隔,按每蒲式耳10美美分渐进
?b.最初挂牌价,居中的敲定价格要相等价于上一交易日之于
结
?算价,另外,3个渐高价和渐低价各间隔各10美分
?c.附加牌价,在交易集中于某一加价价格水平,致使期货合约的
?期权敲定价格少于3个渐高价和渐3个渐低价时,应加加入新的
?期权敲定价格,以确保至少有,3个渐高价和和3个渐低价,但在
?到期合约中不得加入附加价。期
每日价格最大波动限制?不高于或低于每一张看跌期权高合合约或看涨期权合约的上一
?交易日结算权利金价格各各20美分
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合约月份 ?9、12、3、5、7
交易时间 ?上午9:35-:下午1:25(明尼阿波利斯时尼间)
最后交易易日 ?距相关期货合约约第一通知日之前至少10个工作日的星期五个
?下午1:00(1明尼阿波利斯时间间)
合约到期日 ?最最后交易日之后的第一个星期期六上午10:00(明尼阿波利斯阿
?时间)
?????????????????????????????????????? ??
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