亚债中国债券指数基金

亚债中国债券指数基金 亚债中国债券指数基金 2012年第3季度 2012年9月30日 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一二年十月二十六日 亚债中国债券指数基金2012年第3季度报告 ?1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金规定，于2012年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年7月1日起至9月30日止。 1 亚债中国债券指数基金2012年第3季度报告 ?2 基金产品概况 基金简称 华夏亚债中国指数 基金主代码 001021 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年5月25日 报告期末基金份额总额 2,446,875,101.97份 投资目标 本基金追求取得在扣除各项费用之前与标的 指数相似的总回报。 投资策略 本基金为被动管理基金，主要采用代表性分层 抽样复制策略，投资于标的指数中具有代表性 的部分成份券，或选择非成份券作为替代，使 得债券投资组合的总体特征(如久期、剩余期 限分布和到期收益率等)与标的指数相似。此 外，本基金还将积极参与风险低且可控的债券 回购等投资，以弥补基金费用、增加基金收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标 的指数为Markit指数公司(Markit Indices Limited)编制并发布的iBoxx?亚债中国指数。 风险收益特征 本基金属于债券基金，风险与收益低于股票基 金、混合基金，高于货币市场基金。本基金主 要投资于政府债券，风险和收益低于投资范围 包括股票、可转换公司债及普通企业债的债券 基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 华夏亚债中国指数A 华夏亚债中国指数C 下属两级基金的交易代码 001021 001023 报告期末下属两级基金的份 2,388,450,351.17份 58,424,750.80份 额总额 2 亚债中国债券指数基金2012年第3季度报告 ?3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期(2012年7月1日-2012年9月30日) 主要财务指标 华夏亚债中国指数A 华夏亚债中国指数C 1.本期已实现收益 21,735,731.66 536,785.98 2.本期利润 -8,620,873.82 -305,552.64 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0036 -0.0045 4.期末基金资产净值 2,540,449,508.15 61,827,897.56 5.期末基金份额净值 1.064 1.058 注:?所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ?本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏亚债中国指数A: 净值 净值增长业绩比较业绩比较基 阶段 增长率率标准差基准收益准收益率标?,? ?,? ? ? 率? 准差? 过去三个月 -0.28% 0.08% -0.38% 0.07% 0.10% 0.01% 华夏亚债中国指数C: 净值 净值增长业绩比较业绩比较基 阶段 增长率率标准差基准收益准收益率标?,? ?,? ? ? 率? 准差? 过去三个月 -0.47% 0.07% -0.38% 0.07% -0.09% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 亚债中国债券指数基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2011年5月25日至2012年9月30日) 华夏亚债中国指数A 3 亚债中国债券指数基金2012年第3季度报告 华夏亚债中国指数C 注:根据亚债中国债券指数基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十四条(二)投资范围、(九)投资限制的有关约定。 ?4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 4 亚债中国债券指数基金2012年第3季度报告 任职日期 离任日期 年限 香港科技大学经济学 硕士。曾任海通证券 研究员，中银基金研 究员、基金经理助理本基金的邓湘伟 9年 等。2007年3月加入2012-08-01 - 基金经理 华夏基金管理有限公 司，曾任策略分析师、 固定收益部投资经理 等。 美国纽约大学Stern 商学院金融学博士。 本基金的曾任巴克莱资本(纽董元星 6年 2011-05-25 2012-08-01 基金经理 约)债券交易员等。 2009年3月加入华夏 基金管理有限公司。 注:?上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ?证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 根据本基金管理人于2012年8月2日发布的《华夏基金管理有限公司关于调整亚债? 中国债券指数基金基金经理的公告》，聘任邓湘伟先生为本基金基金经理，董元星先生不再担任本基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 5 亚债中国债券指数基金2012年第3季度报告 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 3季度，欧央行推出了直接货币交易(OMT)为边缘国家提供流动性支持，然而该计划并不能解决欧元区内的结构性失衡问。美国正式推出第三期定量宽松政策，食品和大宗商品价格上涨，通胀预期提高。国内方面，经济增速继续放缓，GDP下滑至7.4%，CPI见底回升。央行在7月初降息，市场预期的降准被逆回购的常规操作所替代。 债市方面，利率产品自央行降息后一周就开始了调整，其中标志性的10年期国债收益率上升逾30BP。我们认为，调整的原因主要有两点:第一，降准预期没有实现，投资者发现资金面无法更加宽松，从而导致市场参与者的获利回吐;第二，经济继续下滑，但通胀见底回升，在此背景下，政策大幅放松的可能性较小。 报告期内，本基金组合久期与指数基准久期基本一致，均维持在较高的水平上。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2012年9月30日，华夏亚债中国指数A基金份额净值为1.064元，本报告期份额净值增长率为-0.28%;华夏亚债中国指数C基金份额净值为1.058元，本报告期份额净值增长率为-0.47%，同期业绩比较基准增长率为-0.38%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望4季度，国际方面，美国经济受第三期定量宽松政策推动将会有所改善，欧洲经济在短期内难以看到惊喜。国内方面，房地产销售的转好可能会促进开发商提高新开工速度，加上中央基建投资的落实，将对经济逐渐提供支撑;GDP增速将略高于3季度;通胀将在新涨价和基数因素的带动下小幅走高，但仍将处于低位。基于上述判断，我们认为，经过3季度的调整，债市收益率上行的压力不大。 本基金在4季度将继续努力保持组合久期与指数久期一致。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基 6 亚债中国债券指数基金2012年第3季度报告 金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 ?5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的序号 项目 金额 比例(%) 权益投资 1 - - 其中:股票 - - 固定收益投资 2 2,562,947,963.40 98.33 其中:债券 2,562,947,963.40 98.33 资产支持证券 - - 金融衍生品投资 3 - - 买入返售金融资产 4 3,000,000.00 0.12 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合计 5 8,368,906.91 0.32 其他各项资产 6 32,126,512.07 1.23 合计 7 2,606,443,382.38 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值 比例(,) 国家债券 1 1,629,088,663.40 62.60 央行票据 2 532,242,000.00 20.45 金融债券 3 401,617,300.00 15.43 其中:政策性金融债 401,617,300.00 15.43 企业债券 4 - - 企业短期融资券 5 - - 中期票据 6 - - 可转债 7 - - 7 亚债中国债券指数基金2012年第3季度报告 其他 8 - - 合计 9 2,562,947,963.40 98.49 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 比例(,) 12附息国债04 1 120004 1,900,000 191,007,000.00 7.34 11央行票据32 2 1101032 1,200,000 121,368,000.00 4.66 11附息国债16 3 110016 1,000,000 105,360,000.00 4.05 11央行票据81 4 1101081 1,000,000 101,730,000.00 3.91 06国债09 5 060009 1,000,000 100,110,000.00 3.85 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金本报告期末未持有股票。 5.8.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 存出保证金 1 - 应收证券清算款 2 - 应收股利 3 - 应收利息 4 32,095,472.56 应收申购款 5 31,039.51 其他应收款 6 - 待摊费用 7 - 其他 8 - 合计 9 32,126,512.07 8 亚债中国债券指数基金2012年第3季度报告 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 ?6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 华夏亚债中国指数A 华夏亚债中国指数C 本报告期期初基金份额总额 2,392,330,548.51 71,233,114.29 本报告期基金总申购份额 13,120,896.16 6,479,257.69 减:本报告期基金总赎回份额 17,001,093.50 19,287,621.18 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 2,388,450,351.17 58,424,750.80 ?7 影响投资者决策的其他重要信息 7.1 报告期内披露的主要事项 2012年7月17日发布华夏基金管理有限公司关于设立上海联洋投资理财中心暨上海分公司营业场所变更的公告。 2012年8月2日发布华夏基金管理有限公司关于调整亚债中国债券指数基金基金经理的公告。 2012年8月15日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增河北银行股份有限公司为代销机构的公告。 2012年9月18日发布华夏基金管理有限公司关于调整中国农业银行金穗借记卡基金电子交易优惠费率的公告。 2012年9月25日发布华夏基金管理有限公司关于设立北京朝外大街投资理财中心的公告。 7.2 其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成 9 亚债中国债券指数基金2012年第3季度报告 都、南京、杭州和广州设有分公司，在香港设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 2012年3季度，华夏基金继续坚持以深入的投资研究为基础，高度重视风险管理，同时积极把握投资机会，旗下大部分主动管理的股票型、混合型基金表现优于市场平均水平。在客户服务方面，华夏基金继续以客户需求为导向，持续提高服务质量:推出移动客户端基金交易功能，客户可通过iPhone、iPad以及Android版移动客户端办理基金申购、赎回、转换、定期定额投资等业务;推出关联账户查询服务，客户可通过网上查询系统一站式查询指定关联人的基金投资情况;优化客户服务热线自助语音系统，新增基金历史净值查询功能。 ?8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 8.1.1中国证监会核准基金募集的文件; 8.1.2《亚债中国债券指数基金基金合同》; 8.1.3《亚债中国债券指数基金托管协议》; 8.1.4法律意见书; 8.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照; 8.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 8.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一二年十月二十六日 10