远期汇率计算规则及例题某日德国法兰克福外汇市场美元与德国马克的
即期汇率和1、3、6个月的远期差价如下表
直接标价法
表一
USD/DEM
buying
Selling
Spot rate
1.5430
1.5440
1 mth
95
100
3 mth
195
200
6 mth
295
300
计算结果
表二
USD/DEM
buying
Selling
Spot rate
1.5430
1.5440
1 mth
1.5525
1.55...
某日德国法兰克福外汇市场美元与德国马克的
即期汇率和1、3、6个月的远期差价如下表
直接标价法
表一
USD/DEM
buying
Selling
Spot rate
1.5430
1.5440
1 mth
95
100
3 mth
195
200
6 mth
295
300
计算结果
表二
USD/DEM
buying
Selling
Spot rate
1.5430
1.5440
1 mth
1.5525
1.5540
3 mth
1.5625
1.5640
6 mth
1.5725
1.5740
英国伦敦外汇市场英镑与美元的
即期汇率和1、3、6个月的远期差价如下表
间接标价法
表一
GBP/USD
buying
Selling
Spot rate
1.6010
1.6040
1 mth
40
30
3 mth
60
50
6 mth
90
80
计算结果
表二
USD/DEM
buying
Selling
Spot rate
1.6010
1.6040
1 mth
1.5970
1.6010
3 mth
1.5950
1.5990
6 mth
1.5920
1.5960
远期汇率计算基本
点数
远期汇率计算
基准货币
标价货币
前小后大
即期汇率+点数
升水
贴水
前大后小
即期汇率-点数
贴水
升水
某日,路透社计算机终端显示的
英国伦敦巴克莱某银行报出的部分即期汇率和远期差价
spot
1 mth
2 mth
3 mth
6 mth
12 mth
GBP
1.5660/70
82/80
150/145
221/216
400/390
593/582
DEM
2.0480/90
55/48
108/99
157/147
304/289
588/558
CHF
1.7000/20
35/30
65/60
95/90
187/170
370/340
FRF
7.8350/60
57/67
105/130
132/150
210/240
325/375
JPY
124.30/60
60/53
112/10
163/152
364/348
565/535
EUR
0.9283/98
01/16
17/23
25/31
36/46
78/98
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