融通深证100 指数证券投资基金2009 年第1 季度报告

融通通利系列证券投资基金之 融通深证100指数证券投资基金2009年第1季度报告 2009年03月31日 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2009年04月22日 融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2009年第 1季度报告 第 1 页 共 6 页 §1 重要提示 融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通 蓝筹成长证券投资基金共同构成。本报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通深证100 指数证券投资基金（以下简称“本基金”）2009年第1季度报告。 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《融通通利系列证券投资基金基金》规 定，于 2009年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通深证100指数 交易代码 161604（前端收费模式） 161654（后端收费模式） 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年09月30日 报告期末基金份额总额 9,331,476,065.45 份 投资目标 运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证 100 指数的跟踪误差，力求实现对深证 100指数的有效跟踪， 谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发 展，实现基金资产的长期增长，为投资者带来稳定回报。 投资策略 以非债券资产90%以上的资金对深证100指数的成份股进行 股票指数化投资。股票指数化投资部分不得低于基金资产 的50%，采用复制法跟踪深证100指数，对于因流动性等原 因导致无法完全复制深证 100指数的情况，将采用剩余组 合替换等方法避免跟踪误差扩大。 业绩比较基准 深证100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5% 风险收益特征 风险和预期收益率接近市场平均水平 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009年01月01日-2009年03月31日) 融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2009年第 1季度报告 第 2 页 共 6 页 1.本期已实现收益 -356,012,008.71 2.本期利润 2,561,222,730.82 3.加权平均基金份额本期利润 0.2868 4.期末基金资产净值 9,908,855,684.17 5.期末基金份额净值 1.062 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 37.92% 2.28% 39.24% 2.34% -1.32% -0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 -100.00% 0.00% 100.00% 200.00% 300.00% 400.00% 500.00% 600.00% 2003-9-302004-9-302005-9-302006-9-302007-9-302008-9-30 融通深证100指数基金 业绩比较基准收益率 注：1、上表中基金业绩比较基准项目分段计算，其中：2005年8月21日之前（含此日）采 用“75%×深证100指数 + 25%×银行间债券综合指数”，2005年8月22日起使用新基准即“深 证100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%”。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。至建仓期结束时各 项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期 限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 张野 本基金的基金 经理、融通巨 2003年9月 30日 - 14 工商管理硕士，具有 证券从业资格。历任 融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2009年第 1季度报告 第 3 页 共 6 页 潮 100指数 （LOF）基金的 基金经理。 杭州新希望证券投 资顾问有限公司董 事长、总经理，融通 基金管理有限公司 研究员。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通通 利系列证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金 投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投 资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执 行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的基金。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2009年第一季度市场指数出现连续三个月的上涨，上证综合指数第一季度上涨30.34%, 沪深300指数上涨37.96%。 从行业类指数的表现来看：有色金属、房地产、交运设备、电子元器件等行业具有较好的 表现；而食品饮料、商业贸易、公用事业、信息服务等行业涨幅相对落后。从风格类指数的表 现来看：微利股、低价股、亏损股等指数涨幅超过50％；而高市净率、新股等股票指数涨幅 少于30％。由于深证100指数中有色金属、房地产等行业占比较高以及低价股占比较高的特 点，深证100指数在2009年第一季度上涨41.54%,同期深证 100指数基金净值上涨 37.92%。 第一季度国内证券市场的表现具有较为明显的风格特点和行业特点：从季度初的低价材 股热点到一季度中后期的预期经济触底引发的强周期行业热点，流动性过剩、去库存化和国际 金融市场趋于稳定是一季度证券市场表现较好的重要因素。展望2009年第二季度，我们认为 对当前所处的经济发展阶段仍然需要清醒的认识：短期内流动性、外需改善等积极因素可能继 续推动证券市场上涨，但是实体经济在今后的几年中都将面临从外需驱动到内需驱动的转换。 长期来看，我们需要关注的是这种经济增长模式的转型是否顺利；短期来看，我们需要重点关 注证券市场本身的估值情况和当前的流动性、实体经济基本面以及外部经济金融环境是否协调 发展。在资产配置方面：我们对于新技术、新能源、新材料、新模式相关的行业和企业将长期 寄予厚望。 在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此 原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式，竭力通过控制股票投资权重与深证 100指数成份股自然权重的偏离，减少基金相对深证100指数的跟踪误差，力求最终实现对深 证100指数的有效跟踪。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2009年第 1季度报告 第 4 页 共 6 页 的比例（%） 1 权益投资 9,337,036,847.34 93.18 其中：股票 9,337,036,847.34 93.18 2 固定收益投资 292,310,000.00 2.92 其中：债券 292,310,000.00 2.92 资产支持证券 0.00 0.00 3 金融衍生品投资 0.00 0.00 4 买入返售金融资产 0.00 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.00 5 银行存款和结算备付金合计 259,442,889.93 2.59 6 其他资产 132,027,122.95 1.32 7 合计 10,020,816,860.22 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1指数投资部分 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00 B 采掘业 435,127,618.70 4.39 C 制造业 4,963,929,102.67 50.10 C0 食品、饮料 736,962,280.26 7.44 C1 纺织、服装、皮毛 43,325,981.92 0.44 C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造纸、印刷 62,709,962.76 0.63 C4 石油、化学、塑胶、塑料 530,367,511.73 5.35 C5 电子 93,265,279.57 0.94 C6 金属、非金属 1,509,855,548.78 15.24 C7 机械、设备、仪表 1,450,014,875.31 14.63 C8 医药、生物制品 485,083,302.66 4.90 C99 其他制造业 52,344,359.68 0.53 D 电力、煤气及水的生产和供应业 215,491,391.25 2.17 E 建筑业 51,530,954.48 0.52 F 交通运输、仓储业 197,557,912.81 1.99 G 信息技术业 392,049,015.52 3.96 H 批发和零售贸易 361,090,421.26 3.64 I 金融、保险业 894,842,353.21 9.03 J 房地产业 1,368,916,979.91 13.82 K 社会服务业 260,781,258.12 2.63 L 传播与文化产业 51,470,642.73 0.52 M 综合类 144,249,196.68 1.46 合计 9,337,036,847.34 94.23 5.2.2积极投资部分 本基金本报告期末无积极投资部分股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 5.3.1指数投资部分 融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2009年第 1季度报告 第 5 页 共 6 页 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 000002 万 科Ａ 92,068,057 762,323,511.96 7.69 2 000001 深发展Ａ 28,124,950 448,311,703.00 4.52 3 002024 苏宁电器 17,700,962 319,502,364.10 3.22 4 000858 五 粮 液 18,452,655 293,766,267.60 2.96 5 000063 中兴通讯 7,380,758 260,835,987.72 2.63 5.3.2积极投资部分 本基金本报告期末无积极投资部分股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 国家债券 0.00 0.00 2 央行票据 292,310,000.00 2.95 3 金融债券 0.00 0.00 其中：政策性金融债 0.00 0.00 4 企业债券 0.00 0.00 5 企业短期融资券 0.00 0.00 6 可转债 0.00 0.00 7 其他 0.00 0.00 8 合计 292,310,000.00 2.95 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 0801106 08央行票据106 2,000,000 194,920,000.00 1.97 2 0801104 08央行票据104 1,000,000 97,390,000.00 0.98 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1本基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情况： 1、报告期末,本基金所持有的深证100指数成份股中兴通讯数量为7,380,758股,占基金 期末资产净值的比例为2.63%。根据中兴通讯股份有限公司董事会2008年10月7日《关于财 政部驻深圳市财政监察专员办事处2007年度会计信息质量检查结论和处理决定的公告》，中 兴通讯在财政检查中受到16万元的行政罚款并被要求补缴企业所得税380万元。 2、报告期末,本基金所持有的深证100指数成份股盐湖钾肥数量为4,240,313股,占基金 期末资产净值的比例为2.47%。根据青海盐湖钾肥股份有限公司2009年2月27日发布的《青 海盐湖钾肥股份有限公司受到有关部门相关处罚的提示性公告》，由于公司销售部门在 2008 年部分销售期间，未及时严格履行监管部门制订的氯化钾销售临时指导价格（公司氯化钾售价 超出指导价），监管部门对公司2008 年进行了500 万元的相关经济处罚。 本基金管理人认为，上述处罚不会对中兴通讯和盐湖钾肥的投资价值构成实质性影响,投 资决策程序符合公司投资的相关规定。 5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票。 融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2009年第 1季度报告 第 6 页 共 6 页 5.8.3 其他资产构成 序号 名 称 金额（元） 1 存出保证金 2,000,000.00 2 应收证券清算款 25,800,000.00 3 应收股利 0.00 4 应收利息 6,374,835.54 5 应收申购款 97,852,287.41 6 其他应收款 0.00 7 待摊费用 0.00 8 其他 0.00 9 合计 132,027,122.95 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 8,356,863,312.13 报告期期间基金总申购份额 3,009,955,101.33 报告期期间基金总赎回份额 -2,035,342,348.01 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 9,331,476,065.45 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通通利系列证券投资基金设立的文件； （二）《融通通利系列证券投资基金基金合同》； （三）《融通通利系列证券投资基金托管》； （四）《融通通利系列证券投资基金招募说明书》及其更新； （五）《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》； （六）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； （七）中国工商银行业务资格批件和营业执照。 7.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 。 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com查询。