计量经济学学习指导提要

计量经济学课程学习指导提要 （请同学们在学习课程的过程中认真阅读） 任课教师：苏州大学商学院  李德光 （哈尔滨工业大学管理科学与工程博士） 一、计量经济学课程学习的意义 计量经济学课程是发达国家经济管理财经金融类专业学生的核心和主流课程，也是中国教育部1998年规定的经济类专业的8门核心课程之一，也是财经管理金融及相关各专业学生的一门非常重要的课程。 通过学习，学生可以掌握计量经济学的理论和方法，可以综合运用所学的多门知识，结合并解决实际问题，提高学生的各种能力。是学生了解和熟悉经济学问题的计量研究过程和解决方法，掌握模型方法和先进软件的重要锻炼过程。对学生知识的综合运用，对学生分析和解决实际问题能力的培养具有十分重要的意义。 上世纪80年代以来，随着本课程教学和研究的逐渐普及，对计量经济学理论和方法的掌握和应用，已成为不同高校经济，管理和财经类各专业的教研人员和学生之间专业学术能力评价的重要指标之一。 希望同学们重视这门课的学习。 二、预习和知识准备 相对来说，计量经济学是一门比较有难度的课程，涉及到经济学理论，微积分，统计学，概率论，数理统计和线性代数和矩阵以及计算机应用等多门课程。希望同学们结合教材的内容，及时回顾和复习有关的相关知识。 相关知识提要： 概率论作为数学的一个分支，是计量经济学的重要数理基础之一。随机现象，“频率稳定性”，随机变量的引入，使我们能用数学的方法来研究随机试验，使概率论的内容更加丰富多彩。 我们考察随机变量的变化情况，并学习数字特征，数学期望，方差。 大数定律，中心极限定理是概率论的重要定律。 概率论是对总体的理论描述，数理统计则是针对样本进行研究的具体实现。在实际研究过程中，我们实际拥有的只是样本，但却要藉此获得对总体参数的判断，于是就有了参数估计和假设检验所构成的数理统计推断。 统计量的随机性，统计量是样本的函数，是一个随机变量。这是一个最基本和极其重要的概念。统计量的分布称为抽样分布，随机抽样。 正态分布， 分布是计量经济学理论和实践的重要内容。其中的t分布在计量经济学中的应用最为广泛，使用频率最高。随着自由度的增加， 分布都将逐渐接近正态分布。 估计值是真值的估计（或真值的替代），而不是真值（真值客观存在，但我们并不知道），马上引出的问题是：估计值有多大的概率接近真值？ 在各种以分布为基础的检验中，我们一般取5％为显著水平。 统计推断是计量经济学的主要理论支柱之一。其内容可以概括为点和置信区间两种估计，以及根据 这3种检验统计量进行的统计检验。 计量经济学分析推断是在数理统计推断的基础上发展起来的，并形成了较为完整的学科体系。 矩阵在计量经济学的研究中占有非常独特的地位，应用矩阵代数理论可以简单明了并有效地表达计量经济学的问题 矩阵及其运算：定义，运算（加，减，乘，除，转置，逆） 线性方程组：线性相关与线性无关，矩阵的秩，方程组形式和解的结构，最小二乘解等 三、教材选择 教材是由赵卫亚编著的，由上海财经大学出版社2003年出版的“计量经济学教程”，学时为54，每周3学时，共计18周。 本教材针对经济管理财经金融类各专业的学生而编写，包含教育部制定的本科生计量经济学基本要求的全部内容，课程体系比较完整（包括绪论，回归模型及其扩展，联立方程模型和应用计量经济模型），包括了计量经济学的理论，方法和实际应用，注重软件使用并详细介绍了Eviews的主要内容以及操作和具体使用。 教材中的第二章“回归模型”，是全以及计量经济学教学和研究的基础和重点，在这一章中，要建立回归分析所涉及的许多基本概念及符号含义，重要假定，理论和方法，并为后续各章提供分析的理论和方法基础。请同学们认真学习和理解。 四、出勤出力 这门课知识的学习和掌握涉及听课，记笔记，上机，做作业等多个相互联系和相互促进的有机环节。所以，学生应全面认真地参与以上各环节的学习，切实做到出勤（不缺课，以保持学习的渐近性，连贯性和积累性）和出力（勤奋学习，认真细致地参与所有的学习环节，“一分耕耘，一分收获”），全面和深入地掌握所学的知识（理论，方法和应用，因为所涉及的各种知识是渗透在各个学习环节中的，要靠平时的认真学习，理解和积累）。 注意在课前预习中发现不懂的问题，在课堂听课，课后的复习，上机和练习中学习和掌握知识并加深理解。 五、软件选择 软件是目前流行和广泛使用的Eviews，请同学从网上下载，3.0及以上版本都可以使用，掌握软件使用方法和解决实际问题的实际能力是本课程的重要目标之一。教材的第六章以及其后的课程实验详细介绍了Eviews的主要内容和上机操作过程，请同学们认真阅读并结合上课的内容和上机的过程进行学习。 课后的作业大都要使用Eviews完成。 六、作业布置（请每位同学认真完成） 第一次作业： 1.请你谈一谈对社会经济管理中随机性的理解和认识 2.第16页上的1.2，1.3，1.4和1.5。 第一次作业满分为25分 第二次作业： 1.下表所列数据为某地区收入 和消费支出 的一组样本 70 80 115 180 65 100 120 200 90 120 140 220 95 140 155 240 110 160 150 260         试根据以上资料，（请同学们先用手工方式计算，可用计算器，再上计算机用Eviews软件进行对比）用普通最小二乘法拟合出回归直线。 2.第63，64，65页上的2.13的（1），2.14的（1）和（2），和2.15的（1）（2）（3） 3.在中国粮食生产函数中，根据理论和经验分析，影响粮食生产（Y）的主要因素有：农业化肥施用量（X1），粮食播种面积(X2)，成灾面积(X3)，农业机械总动力(X4)，农业劳动力(X5)，经过逐步回归后选定下列模型。回归结果见下表 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 04/29/06 Time: 01:35 Sample: 1983 2000 Included observations: 18 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -11978.18 14072.92 -0.851151 0.4090 X1 5.255935 0.268595 19.568253 0.0000 X2 0.408432 0.121974 3.348522 0.0048 X3 -0.194608 0.054533 -3.568637 0.0031 R-squared 0.979593 Mean dependent var 44127.11 Adjusted R-squared 0.975220 S.D. dependent var 4409.100 S.E. of regression 694.0715 Akaike info criterion 16.11616 Sum squared resid 6744293. Schwarz criterion 16.31402 Log likelihood -141.0454 F-statistic 224.0086 Durbin-Watson stat 1.528658 Prob(F-statistic) 0.000000           要求： 请把空格处的数据补齐 （1）请把残差平方和写出________6744293__________. （2）随机干扰项的差 为______694.0715________。 （3）如果α=0.05，你认为t检验和F检验的结果如何？为什么？ （4）写出有估计值的具体模型_____________________。 （5）拟合优度可以用判定系数表示，在这里判定系数是多少？你认为拟合得效果如何？0.979593好 第二次满分为35分。 第三次作业： 1.第185，187，188页上的3.8，3.12，3.17，3.18 2.对模型 用Almon估计法， ，m