Wind Python 数据及交易接口

精于数据，一直进步I9311509WindPython数据及交易接口Version1.1修订时间：2016.08.26——中国金融数据及工具首席服务商精于数据，一直进步II版本历史时间更新信息备注2013.07.13初版2013.09.18增加交易接口和条件选股2014.02.12增加组合上传接口WUPF精于数据，一直进步III目录1WINDPY接口说明.................................................................................................11.1WINDPY接口概述...............................................................................................11.2WINDPY接口安装...............................................................................................21.2.1WindPy对系统环境要求...............................................................21.2.2Python环境安装..........................................................................21.2.3正常WindPy接口安装..................................................................31.2.4特殊安装WindPy方式..................................................................61.3接口向导界面………………………………………………………………………………71.4WINDPY获取帮助途径.......................................................................................61.4.1本用户手册....................................................................................71.4.2量化交易群和R语言交流群...........................................................71.5WINDPY接口相关规范.......................................................................................11.5.1以下所有命令都有如下假设...........................................................11.5.2命令区分大小写，且“w.”不能省略...............................................11.5.3中文以及单字节码和双字节码的问题.............................................11.5.4品种、指标、参数等引号内的部分不区分大小写...........................21.5.5参数支持list输入......................................................................21.5.6时间、日期支持Python语言的时间、日期...........................21.5.7参数中有缺省值的可以不用输入....................................................21.5.8可以带参数名输入.........................................................................3精于数据，一直进步IV1.5.9Showblank参数...........................................................................31.5.10交易接口中Showfields参数................................................31.5.11ErrorCode定义....................................................................42WINDPY插件命令说明.......................................................................................12.1FROMWINDPYIMPORT*：装载WINDPY包.....................................................12.2W.START：启动WINDPY.....................................................................................12.3W.STOP：停止WINDPY.......................................................................................22.4W.ISCONNECTED：判断是否已经登录..............................................................22.5W.CANCELREQUEST：取消订阅..........................................................................22.6W.WSD：获取历史序列数据..............................................................................32.7W.WSI：获取分钟数据......................................................................................32.8W.WST：获取日内TICK级别数据....................................................................42.9W.WSS：获历史截面数据..................................................................................52.10W.WSQ：获取和订阅实时行情数据.................................................................52.11W.WSET：获取板块、指数等成分数据...........................................................62.12W.WEQS：获取条件选股结果............................................................................72.13W.WPF：获取资产管理、组合管理数据.........................................................72.14交易相关函数.....................................................................................................82.14.1w.tlogon交易登录...............................................................82.14.2w.tlogout交易登出.............................................................92.14.3w.torder委托下单.............................................................102.14.4w.tcancel撤销委托...........................................................11精于数据，一直进步V2.14.5w.tquery交易查询.............................................................122.15W.TDAYS,W.TDAYSOFFSET,W.TDAYSCOUNT：日期函数...............................142.15.1w.tdays：返回区间内的日期序列.......................................142.15.2w.tdaysoffset：返回某个偏移值对应的日期...................142.15.3w.tdayscount：返回某个区间内日期数量.........................153WINPY插件函数体说明........................................................................................13.1日期序列(WSD).................................................................................................13.2历史截面数据(WSS)........................................................................................33.3分钟序列(WSI).................................................................................................33.4日内跳价(WST).................................................................................................43.5实时数据(WSQ).................................................................................................53.6数据集(WSET)..................................................................................................63.7条件选股（WEQS）...........................................................................................63.8资管函数(WPF).................................................................................................63.8.1组合上传函数(wupf)......................................................................73.9交易函数...........................................................................................................103.9.1登录（tlogon）.........................................................................103.9.2登出（tlogout）.......................................................................113.9.3下单（torder）.........................................................................113.9.4撤单（tcancel）.......................................................................133.9.5查询（tquery）.........................................................................133.10日期函数...........................................................................................................15精于数据，一直进步VI3.10.1特定交易日(TDAYS).............................................................153.10.2日期偏移函数(TDAYSOFFSET)............................................163.10.3交易日统计(TDAYSCOUNT)..................................................163.11日期宏...............................................................................................................173.11.1通用日期宏............................................................................173.11.2特殊日期宏............................................................................184WINDPYTHON应用案例......................................................................................205常见问题...............................................................................................................215.1交易接口查询返回的数据字段......................................................................215.1.1资金查询返回消息.......................................................................215.1.2持仓查询返回消息.......................................................................225.1.3当日委托查询返回消息................................................................235.1.4当日成交查询返回消息................................................................255.1.5营业部查询返回消息....................................................................275.1.6股东查询返回消息.......................................................................275.1.7券商（期货商）信息返回.............................................................275.1.8已登录账户信息返回....................................................................28WindPython数据及交易接口说明精于数据，一直进步11WindPy接口说明1.1WindPy接口概述2013年7月，我们推出Python数据接口Beta版本，在支持多种量化研究工具方面又有所提升，用户可以借助强大的Python软件包，实现各种金融建模需求。2013年9月，我们推出Python交易接口，支持向量化下单。WindPython数据及交易接口说明精于数据，一直进步21.2WindPy接口安装1.2.1WindPy对系统环境要求Windows系统，支持32位和64位系统；Python2.6,2.7,3.3以上的环境；由于各版本对中文支持力度不同，用户需自行注意。Wind终端最新版2013年9月27日后版本；安装时由于需要写注册，因此需要系统管理员权限。1.2.2Python环境安装Python是一个古老、成熟的脚本语言，拥有大量的工具包，是在GNU协议下免费发行的软件。与Matlab、R相比，Python具有更好的开放性，更适合作为一个集成平台，在金融工程领域具有很强的应用前景。Python官方下载地址为http://www.python.org/。进入到该界面后，点击相应版本，按照要求即可下载。具体请看以下界面。一般使用用户较多的是2.6和2.7两个版本。下载后，直接运行即可。运行时需要写注册表，因此最好拥有系统管理员权限，否则可能需要手工安装WindPy插件。WindPython数据及交易接口说明精于数据，一直进步31.2.3正常WindPy接口安装1)确保达到1.2.1中的安装要求，并确保关闭Python环境，以及用到控件的Matlab/R/c++环境等；2)打开Wind资讯终端，点击“量化”选项，出现下方的界面，点击“Python接口”，会弹出接口的相关说明；WindPython数据及交易接口说明精于数据，一直进步43)用户可以在终端“我的”或“量化”菜单下选择“修复插件”>“修复Python”，或者输入“RepairPy”命令，会出现下面的界面：WindPython数据及交易接口说明精于数据，一直进步5注册成功对话框：（对于64位操作系统，可能有两次注册）WindPython数据及交易接口说明精于数据，一直进步6Python插件安装对话框：4)按任意键结束WindPy安装过程。1.2.4特殊安装WindPy方式1)确保达到1.2.1中的安装要求，并确保关闭Python环境。2)假设Wind终端安装在C:\Wind\Wind.NET.Client\WindNET目录（目录下有bin等等子目录），Python安装在C:\python28目录。首先通过Windows进入cmd命令，然后输入如下命令即可："C:\Python28\python.exe""C:\Wind\Wind.NET.Client\WindNET\bin\installWindPy.py""c:\wind\wind.net.client\windnet"3)按任意键WindPy安装过程结束。1.2.5代码生成器代码生成器是Wind数据及交易接口的最好帮助手册，可以自动为用户产生各种命令，是熟悉WindPy的必要手段。代码生成器（WindNavigator.exe）WindPython数据及交易接口说明精于数据，一直进步7一般在终端安装目录的bin目录下，如：C:\Wind\Wind.NET.Client\WindNET\bin\WindNavigator.exe具体位置跟您安装Wind资讯金融终端的位置有关，或在终端输入“CG”命令。代码生成器的截面如下图：1.2.6WindPy获取帮助途径用户可以通过如下方式获取帮助。(1)本用户手册本用户手册会介绍产品的功能和用户经常反馈的信息。查看本手册是一个不错的学习途径。对于第一次使用者来说，请从本手册开始浏览，这样不会错过一些重要的信息。(2)iWind交流群用户可以通过iwind申请加入中国量化交易群(群号59289)，R交流群(群号60747)和Python交流（群号61862），在这三个群中学习Python接口使用和量化交易知识。WindPython数据及交易接口说明精于数据，一直进步11.3WindPy接口相关规范1.3.1以下所有命令都有如下假设fromWindPyimportwfromdatetimeimport*1.3.2命令区分大小写，且“w.”不能省略如：w.tdaysoffset(-1)不能写成tdaysoffset(-1)，或者w.TDaysOffset(-1)；1.3.3中文以及单字节码和双字节码的问题中文常使用双字节编码，这在Python中使用时就会错误。比如引号、逗号、括号等；输入的字符串中若存在中文，有的平台可以直接输入中文，而有的需要使用unicode编码，即如：u”上证50”1.3.4Python2.x系统默认编码问题Python2.x在安装时，默认的编码是ASCII，Python自然调用ASCII编码解码程序去处理字符流，当字符流不属于ASCII范围时就会抛出异常。由于wind接口采用GBK编码，在设置默认编码时一般设置为utf-8编码格式。可在python的Lib\site-packages文件夹下新建sitecustomize.py文件，在python启动时，系统自行调用该文件来设置默认编码，文件内容如下#encoding=utf-8importsysreload(sys)sys.setdefaultencoding('utf-8')WindPython数据及交易接口说明精于数据，一直进步21.3.5品种、指标、参数等引号内的部分不区分大小写比如w=w.wsd("090007.IB","close","2016-07-11","2016-08-09","TradingCalendar=SZSE;PriceAdj=F")和w.wsd("090007.IB","CLOSE","2016-07-11","2016-08-09","TradingCalendar=szse;PriceAdj=f")一样；1.3.6参数支持list输入比如w.wss("600000.SH,600005.SH,600004.SH,600007.SH","roe_avg,roa","rptDate=20121231")可以写成：code=['600000.SH','600005.SH','600004.SH']field=['roe_avg','roa']w.wss(code,field,"rptDate=20121231")1.3.7时间、日期支持Python语言的时间、日期格式比如w.wsd('600000.SH','open','20130505')也可以写成w.wsd('600000.SH','close','20130303',datetime.today())1.3.8参数中有缺省值的可以不用输入比如w.wsd定义为w.wsd(codes,fields,beginTime,endTime=None,options=None)，可选参数和结束时间都有缺省值，因此用户可以不输入可选参数，也可以不输入结束时间。不输入时使用缺省值。如：w.wsd('600000.SH','open','20130505')等同于w.wsd('600000.SH','open','20130505',datetime.today())；WindPython数据及交易接口说明精于数据，一直进步31.3.9可以带参数名输入比如w.wsd定义为w.wsd(codes,fields,beginTime,endTime=None,options=None)。w.wsd("600000.SH","high","2013-05-09",datetime.today(),"Period=W")等同于w.wsd("600000.SH","high","2013-05-09",datetime.today(),options="Period=W")等同于w.wsd("600000.SH","high","2013-05-09",options="Period=W",endTime=datetime.today())带参数名输入后，参数顺序就可以变化；1.3.10showblank参数showblank参数可以指定对返回的NaN单元进行特别处理，如：把NaN用-1替换：w.wsd('600001.sh','open,close','20130707','20130909','showblank=-1');或w.wsd('600001.sh','open,close','20130707','20130909',showblank=-1);把NaN用0替换：w.wsd('600001.sh','open,close','20130707','20130909','showblank=0');或w.wsd('600001.sh','open,close','20130707','20130909',showblank=0);1.3.11交易接口中Showfields参数交易接口返回的内容的指标根据具体情况会有变化，而有的情况下，客户需要指定确切的返回字段和顺序，此时可以使用WindPython数据及交易接口说明精于数据，一直进步4showfields参数。如：w.tquery(1,logonid=1,'showfields=securitycode,Profit,securityBalance')或：w.tquery(1,logonid=1,showfields='securitycode,Profit,securityBalance')1.3.12ErrorCode定义可在“代码生成器》工具》错误查找”中查询ErrorCode=0表示操作成功。其他：-40520001未知错误-40520002内部错误-40520003系统错误-40520004登录失败-40520005无权限-40520006用户取消-40520007无数据-40520008超时错误-40521010超时错误-40520009本地WBOX错误-40520010需要内容不存在-40520011需要服务器不存在-40520012引用不存在-40520013其他地方登录错误-40520014未登录使用WIM工具，故无法登录-40520015连续登录失败次数过多WindPython数据及交易接口说明精于数据，一直进步5-40521001IO操作错误-40521002后台服务器不可用-40521003网络连接失败-40521004请求发送失败-40521005数据接收失败-40521006网络错误-40521007服务器拒绝请求-40521008错误的应答-40521009数据解码失败-40521010网络超时-40521011频繁访问-40522001无合法会话-40522002非法数据服务-40522003非法请求-40522004万得代码语法错误-40522005不支持的万得代码-40522006指标语法错误-40522007不支持的指标-40522008指标参数语法错误-40522009不支持的指标参数-40522010日期与时间语法错误-40522011不支持的日期与时间-40522012不支持的请求参数WindPython数据及交易接口说明精于数据，一直进步6-40522013数组下标越界-40522014重复的WQID-40522015请求无相应权限-40522016不支持的数据类型-40522017数据提取量超限WindPython数据及交易接口说明精于数据，一直进步12WindPy插件命令说明在手册中，有些带有中文内容的命令不能运行，此时请尝试把非unicode改成unicode，或者unicode改成非unicode，也即在字符串前增加或删除“u”。如：w.wset("SectorConstituent",u"date=20130608;sector=风险警示股票;field=wind_code,sec_name")改成w.wset("SectorConstituent","date=20130608;sector=风险警示股票;field=wind_code,sec_name")2.1fromWindPyimport*：装载WindPy包在具体运行各种命令前，用户首先应装载WindPy包。实例：fromWindPyimport*2.2w.start：启动WindPy在真正开始操作之前，可以使用该命令登录并启动windPy插件。实例：fromWindPyimport*w.start();#命令超时时间为120秒w.start(waitTime=60);#命令超时时间设置成60秒注：w.start不重复启动，若需要改变参数，如超时时间，用户可以使用w.stop命令先停止后再启动。WindPython数据及交易接口说明精于数据，一直进步22.3w.stop：停止WindPy当需要停止WindPy时，可以使用该命令。实例：w.start();w.stop()注：退出时，会自动执行w.stop()，用户一般并不需要执行w.stop。2.4w.isconnected：判断是否已经登录可以使用该命令确定windPy是否登陆成功。实例：w.start();w.isconnected()#即判断WindPy是否已经登陆成功2.5w.cancelRequest：取消订阅该命令用来根据订阅请求的id，取消订阅（目前只有w.wsq订阅）。实例：fromWindPyimport*w.start();data=w.wsq("600000.SH","rt_low,rt_last_vol",func=DemoWSQCallback);#订阅WindPython数据及交易接口说明精于数据，一直进步3#等待回调，用户可以根据实际情况写回调函数#....w.cancelRequest(data$RequestID);#根据刚才wsq返回的请求ID，取消订阅注：可以象w.cancelRequest(3)一样，输入一个id的数字，而取消某订阅2.6w.wsd：获取历史序列数据该命令用来获取选定证券品种的历史序列数据，包括日间的行情数据、基本面数据以及技术数据指标。实例：fromWindPyimport*w.start();data=w.wsd("600000.SH","close,amt","2013-04-30",datetime.today()-timedelta(1))#取浦发银行收盘价等信息data=w.wsd("600000.SH","close,amt",datetime.today()-timedelta(100))#取浦发银行收盘价等信息注：1）一次只能一个品种，并且品种名带有“.SH”等后缀；2）指标和可选参数也可以用list实现；3）日期支持Python中时间和日期格式；4）可选参数有很多种；2.7w.wsi：获取分钟数据该命令用来获取选定证券品种的分钟K线数据，包含历史和当天，分钟周期可以指定，技术指标参数可以自定义设置。命令原型为：data=w.wsi(品种代码,指标,开始时间,结束时间,可选参数)；实例：w.wsi("600000.SH","close,amt","2016-06-309:00:00")#取浦发银行分钟收盘价等信息WindPython数据及交易接口说明精于数据，一直进步4w.wsi("600000.SH","close,amt",datetime.today()-timedelta(10))#取浦发银行分钟收盘价等信息注：1）一次只能一个品种，并且品种名带有“.SH”等后缀；2）指标和可选参数也可以用list实现；3）日期支持Python中时间和日期格式；4）可选参数有很多种；5）只能取近3年内数据。2.8w.wst：获取日内tick级别数据该命令用来获取选定证券品种的日内盘口买卖十档快照数据和分时成交数据（tick数据）。命令原型为：data=w.wst(品种代码,指标,开始时间,结束时间,可选参数)；实例：fromWindPyimport*w.start();data=w.wst("600000.SH","open",datetime.today()-timedelta(0,2*3600),datetime.now())#取浦发银行tick数据信息注：1）一次只能一个品种，并且品种名带有“.SH”等后缀；2）指标和可选参数也可以用list实现；3）日期支持Python中时间和日期格式；4）可选参数有很多种；5）目前只支持近七天内数据（不包括非交易日）。WindPython数据及交易接口说明精于数据，一直进步52.9w.wss：获历史截面数据命令用来获取选定证券品种的历史截面数据，比如取沪深300只股票的2015年3季度的净利润财务指标数据。命令原型为：data=w.wss(品种代码,指标,可选参数)；实例：fromWindPyimport*w.start();data=w.wss("600000.SH,000001.SZ","eps_ttm,orps,surpluscapitalps","rptDate=20151231")#取浦发银行等财务数据信息注：1）一次只能取一个报告期，但可以取多个品种数据2）品种代码、指标和可选参数也可以用list实现；3）可选参数有很多种；2.10w.wsq：获取和订阅实时行情数据命令用来获取选定证券品种的当天实时指标数据，数据可以一次性请求，也可以通过订阅的方式获取。命令原型为：data=w.wsq(品种代码,指标,可选参数,回调函数)；实例：fromWindPyimport*w.start();WindPython数据及交易接口说明精于数据，一直进步6w.wsq("600000.SH,000001.SZ","rt_last,rt_last_vol")#取浦发银行等股票当前行情信息data=w.wsq("600000.SH","rt_low,rt_last_vol",func=DemoWSQCallback)#订阅浦发银行等股票当前行情信息#.....w.cancelRequest(data.RequestID)#取消订阅注：1)用户自己定义的回调函数格式请参考DemoWSQCallback，回调函数中不应处理复杂的操作。2)品种代码、指标和可选参数也可以用list实现；用户可以一次提取或者订阅多个品种数据3)订阅时，API发现用户订阅内容发生变化则调用回调函数，并且只把变动的内容传递给回调函数。2.11w.wset：获取板块、指数等成分数据命令用来获取数据集信息，包括板块成分、指数成分、ETF申赎成分信息、分级基金明细、融资标的、融券标的、融资融券担保品、回购担保品、停牌股票、复牌股票、分红送转。参数设置为起止日期、板块名称等。命令原型为：data=w.wset(数据集名称,可选参数)；实例：fromWindPyimport*w.start();w.wset("SectorConstituent",u"date=20130608;sector=全部A股")#取全部A股股票代码、名称信息#取沪深300指数中股票代码和权重w.wset("IndexConstituent","date=20130608;windcode=000300.SH;field=wind_code,i_weight")#取停牌信息w.wset("TradeSuspend","startdate=20130508;enddate=20130608;field=wind_code,sec_name,suspend_type,suspend_reason")WindPython数据及交易接口说明精于数据，一直进步7#取ST股票等风险警示股票信息w.wset("SectorConstituent",u"date=20130608;sector=风险警示股票;field=wind_code,sec_name")2.12w.weqs：获取条件选股结果用来读取某个条件选股的结果。命令原型为：data=w.weqs(filtername,…)；实例：fromWindPyimport*w.start();#事先已经创建了“七日新低”这个条件选股。（可以在终端上输入eqs创建）w.weqs('七日新低')注：1）可选参数也可以用list实现；2.13w.wpf：获取资产管理、组合管理数据用来读取交易账户与资管账户中的报表数据。命令原型为：data=w.wpf(产品名，数据表名,可选参数)；实例：fromWindPyimport*w.start();WindPython数据及交易接口说明精于数据，一直进步8#返回组合管理演示产品中的组合日结算数据Data=w.wpf(u"组合管理演示","PMS.PortfolioDaily","startdate=20130509;enddate=20130609;reportcurrency=CNY;owner=")Data=w.wpf(u"总账-MMM","AMS.PortfolioDailySerial")#取资产管理AMS中"总账-MMM"产品日数据序列信息注：1）可选参数也可以用list实现；3）AMS需要先授权，并创建了产品之后才能使用，具体可以联系Wind客服；4）PMS有缺省产品“组合管理演示”，用户可以使用。2.14交易相关函数2.14.1w.tlogon交易登录命令用来登录交易系统。命令原型为：data=w.tlogon(BrokerID,DepartmentID,LogonAccount,Password,AccountType,...)返回参数为：data.Fields返回内容列的标题；data.Data返回的数据，每个标题有对应的一列数据，最后两列为错误码和错误信息；data.ErrorCode命令是否成功的错误码，0表示成功。例如：Wind终端账号为w0812638的用户自动开启了'w081263801'股票模拟交易账号，'w081263802'期货模拟交易账号>>>LogonID=w.tlogon('0000',0,['w081263801','w081263802'],'000000',['sh','cfe'])#同时登陆两个账号>>>LogonIDWindPython数据及交易接口说明精于数据，一直进步9.ErrorCode=0.Fields=[u'LogonID',u'LogonAccount',u'AccountType',u'ErrorCode',u'ErrorMsg'].Data=[[1,2],[u'w081263801',u'w081263802'],[u'SZSHA',u'CFE'],[0,0],[u'OK',u'OK']]注：1）本命令支持向量操作，也即每个参数都可以使用数组输入，对于只有一个元素的参数会自动扩充；2）数字和字符串具有同等效果3)有WFT账号的用户，已经自动开通模拟账号，其中股票模拟账号为：WFT账号+01，期货为WFT账号+022.14.2w.tlogout交易登出命令用来登出交易系统。命令原型为：data=w.tlogout((LogonID="")返回参数为：data.Fields返回内容列的标题；data.Data返回的数据，每个标题有对应的一列数据，最后两列为错误号和错误信息；data.ErrorCode命令是否成功的错误码，0表示成功。例如：退出登陆ID为1，2两个账号>>>w.tlogout([1,2]).ErrorCode=0.Fields=[u'LogonID',u'ErrorCode',u'ErrorMsg'].Data=[[u'1',u'2'],[0,0],[u'logout',u'logout']]注：1）本命令支持向量操作，也即每个参数都可以使用数组输入，对于只有一个元素的参数会自动扩充；2）数字和字符串具有同等效果3）只有一个交易登录时，可以不输入LogonID。WindPython数据及交易接口说明精于数据，一直进步102.14.3w.torder委托下单命令用来委托下单。命令原型为：data=w.torder(SecurityCode,TradeSide,OrderPrice,OrderVolume,...,MarketType="",OrderType="",HedgeType="",LogonID="")返回参数为：data.Fields返回内容列的标题；data.Data返回的数据，每个标题有对应的一列数据，最后两列为错误号和错误信息；data.ErrorCode命令是否成功的错误码，0表示成功。例如：>>>w.torder('600000.SH','buy',9.8,100,logonid=1)#如果是单账号下不需要LogonID.ErrorCode=0.Fields=[u'RequestID',u'SecurityCode',u'TradeSide',u'OrderPrice',u'OrderVolume',u'LogonID',u'ErrorCode',u'ErrorMsg'].Data=[[23],[u'600000.SH'],[u'Buy'],[u'9.8'],[u'100'],[u'1'],[0],[u'Sending...']]例如：向量下单>>>code=['600000.SH','000001.SZ']>>>price=w.wsq(code,'rt_last').Data[0]>>>