广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金-中国证券报

广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金-中国证券报 基金管理人:广发基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:二〇一六年十月二十四日 ?1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金，于2016年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。 ?2 基金产品概况 ? ?3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ? 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ? 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015年6月10日至2016年9月30日) ? 注:本基金建仓期为基金合同生效后六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。 ?4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ? 注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格#管理办法#》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 七月，英国退欧的影响放缓，受到美联储鸽派意向、环球央行推行宽松的货币政策影响，美国股市大幅上扬，纳斯达克100指数大幅反弹并创出反弹新高。 八月，多家科技蓝筹股公布业绩，均超过市场预期，科技板块带领美国股市继续上行。同时FOMC声明对经济的前景乐观，但是短期加息的意愿不大，股指进一步上行。八月下旬公布的FOMC会议纪要显示在加息问上，美联储官员存在分歧，市场在之后高位整固。 九月，由于部分美联储官员在公开场合演讲，在加息立场上鹰派，市场应声大跌。直到美联储九月的议息会不加息，并且表明低利率环境会延长一段时间，纳斯达克指数进一步上涨，并且创出新高。 总结三季度，美国股市大幅上行。主要由于环球央行的宽松预期导致。同时由于美国主要科技股如FACEBOOK、亚马逊等科技股的业绩均超市场预期，纳斯达克100指数表现强劲。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的净值增长率为11.78%，同期业绩比较基准收益率为10.90%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望四季度，美国加息问题将会影响四季度的行情。市场预期四季度美国将会加息一次，并预期流动性拐点将要出现，所以在四季度美国加息前，市场仍然会表现谨慎。同时，欧洲央行是否退出QE也会对市场产生影响。我们预计四季度美国以及全球股市波动会增大。但是我们还是继续看好纳斯达克100指数的中长期趋势。现在美国的科技公司慢慢由原来的互联网转向人工智能。过去的互联网实际是在提高效率和缩减成本，但是未来的人工智能将是大幅的提高劳动生产率，可以说是一个新的技术革新，这个市场是巨大的。而受益于这个浪潮的将会是美国有创新研发能力的科技巨头，如谷歌、FACEBOOK和亚马逊。我们非常看好这个行业兴起而产生的巨大机会，纳斯达克100指数将持续看好。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 自2016年7月1日起至2016年9月30日，本基金连续64个工作日出现资产净值低于五千万。 ?5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ? 5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 ? 注:1、国家(地区)类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。 2、上述美国比重包括注册地为开曼群岛、英国在美国上市的ADR。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 ? 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 ? 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ? 5.10 投资组合报告附注 5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他各项资产构成 ? 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 ?6 开放式基金份额变动 单位:份 ? ?7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的情况。 ?8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金募集的文件 (二)《广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 (三)《广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 (四)法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件、营业执照 (六)基金托管人业务资格批件、营业执照 8.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 8.3 查阅方式 1.书面查阅:查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址:。 广发基金管理有限公司 二〇一六年十月二十四日