深圳证券交易所

深圳证券交易所 深圳证券交易所工程技术文档 深圳证券交易所 ETF业务券商技术系统变更指南 ,Ver 1.1, 电脑工程部 二??五年十一月七日 深圳证券交易所工程技术文档 技术指南 第I页 共25页 关于本文档 文档名称 深圳证券交易所ETF业务券商技术系统变更指南 说明 为券商等相关单位进行ETF业务相关技术准备工作的指南 修订历史 日期 版本 操作 说明 2005-11-07 Ver1.0 创建 2006-02-07 Ver1.1 修订 根据确定的ETF业务实施细则修订 注:最新修订以橙色字体标示。 深圳证券交易所ETF业务券商技术系统变更指南 深圳证券交易所工程技术文档 技术指南 第II页 共25页 目 录 一、 说明 ......................................................................................................................................... 1 二、 ETFs业务简介 ...................................................................................................................... 2 2.1 ETFs场内业务运作枢架 ................................................................................................... 2 2.2 业务资格 ............................................................................................................................ 3 2.3 ETF基金及股票属性控制 ................................................................................................ 4 2.4 深证100ETF简介 ............................................................................................................. 4 三、 ETF产品信息 ........................................................................................................................ 4 3.1 基本信息 ............................................................................................................................ 4 3.2 申购赎回清单 .................................................................................................................... 6 四、 ETF份额发售 ...................................................................................................................... 12 4.1 网上定价发行 .................................................................................................................. 12 4.2 网下发售 .......................................................................................................................... 12 五、 ETF二级市场交易 .............................................................................................................. 12 5.1 ETF交易规则 .................................................................................................................. 12 六、 ETF申购、赎回 .................................................................................................................. 13 6.1 业务流程 .......................................................................................................................... 13 6.2 申购赎回申报 .................................................................................................................. 13 6.3 成交回报 .......................................................................................................................... 14 七、 ETF交易信息披露 .............................................................................................................. 17 7.1 实时行情信息 .................................................................................................................. 17 7.2 ETF的成交量统计指标 .................................................................................................. 17 7.3 ETF交易公开信息 .......................................................................................................... 17 八、 券商系统支持ETF业务的注意事项 ................................................................................. 17 8.1 关于投资者委托服务渠道 .............................................................................................. 17 8.2 关于券商柜台系统 .......................................................................................................... 18 九、 其它说明 ............................................................................................................................... 19 十、 附件:ETF申购赎回清单 .................................................................................................. 20 深圳证券交易所ETF业务券商技术系统变更指南 深圳证券交易所工程技术文档 技术指南 第1页 共25页 深圳证券交易所 ETF业务券商技术系统变更指南 一、 说明 为便于参与深圳证券交易所,以下简称深交所,交易型开放式指数基金业务,以下简称ETF,,如深证100ETF,的会员公司和相应IT提供商更好地理解ETF业务和了解相关技术系统～尽快做好会员公司端技术系统的准备工作～本所编制和发布本指南文档。 编制本文档的依据:《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》,未发布稿,、易方达基金管理有限公司,以下简称易方达基金公司,深证100ETF产品,本所原有的技术系统接口。 本所改造系统的宗旨:从技术上保障证券市场安全运行～同时～要减少系统改造对会员公司带来的影响。 代办证券公司:具有代理ETF申购/赎回业务资格的券商,也称PD,。由ETF基金管理公司从证监会认可的具有基金代销资格的券商中选择并报交易所确认。深证100ETF的代办证券公司名单由易方达基金管理公司公布。 本文中未涉及的内容请参考深交所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司公布的业务实施细则及现有业务规则。 技术咨询电话:,0755,25918187 ,0755,25918199 特别提示:该指南只包括深交所提供的业务服务～供有关单位参考。如果业务规则及业务方案有所变更～本文档也可能会有所变更。 请各会员单位根据自身拟开展的ETF各类业务,可分为一般证券公司～具有基金代销业务资格的证券公司～ETF代办证券公司,～参照本指南的相应内容～做好相关的技术准备工作。 深圳证券交易所ETF业务券商技术系统变更指南 深圳证券交易所工程技术文档 技术指南 第2页 共25页 二、 ETFs业务简介 交易型开放式指数基金～是指经依法募集的～以跟踪特定证券指数为目标或以特定证券组合为投资对象的开放式基金～其基金份额用组合证券进行申购、赎回～并在本所上市交易。 2.1 ETFs场内业务运作枢架 交易所系统与结算深圳分公司登记结算系统紧密结合～构成完整的ETFs场内业务承载平台～支持ETFs发行认购、登记托管、申购、赎回、交易、信息披露、清算交收、权益分派等各类业务～其总体框架见图1。 投资者 经纪券商 ETFs 现 金 份 额 参 机与构券成交回报 中国结算 投组合证券 交易所 商资ETFs份额 ,结算数据 PD者 深圳分公司 申, 购现确,金结认赎及算 授回证权, 券 清 单 监督 基金管理公司 托管银行 复核 图1:ETFs场内业务运作总体框架 深圳证券交易所ETF业务券商技术系统变更指南 深圳证券交易所工程技术文档 技术指南 第3页 共25页 ETFs场内业务可划分为以下三类: 一级市场业务,虚线矩形框,:交易所系统可实现ETFs一级市场的网上认购、申购、赎回等业务。投资者进行网上申购,赎回,时～必须委托代办证券公司,PD,向交易所系统申报申购,赎回,申请～并且申购,赎回,基金份额的对价是一篮子组合证券加少量现金～而且申购,赎回,设有最小创设单位,CU～Create Unit,～投资者申报数量必须是最小创设单位的整数倍～主要适合机构投资者参与。需要说明的是～在发行认购时～凡具有基金代销资格的本所会员均可申请代理发行认购业务～投资者可采取现金、实物认购形式～认购单位小～适合各类投资者参与。 二级市场业务,实线矩形框,:ETFs在交易所挂牌上市后～份额在交易所市场交易～与封闭式基金交易相同～投资者可通过普通经纪券商交易ETFs份额～用现金结算。 后台业务,椭圆形框,:ETFs认购、申购,赎回,、交易的所有后台业务由交易所、登记结算机构、托管银行和基金管理人共同完成～主要包括认购、申购,赎回,确认、交易撮合、份额登记、清算交收、权益分配、信息披露等业务。 2.2 业务资格 2.2.1 会员业务资格 ETF网上发售:具有基金代销业务资格的本所会员的所有A股席位,具有基金交易权限,具有ETF,如“深100ETF”,网上发售代理业务权限。 ETF二级市场交易:本所会员的所有A股席位,具有基金交易权限,具有ETF,如“深100ETF”,交易权限。 ETF申购赎回:具有基金代销业务资格的、且经基金管理公司选择并经我所认可的本所会员,称为“代办证券公司”～也称为“PD”,的所有A股席位～具有ETF,如“深100ETF”,申购赎回业务权限。 一级市场业务 资格限制 实物申购,允许个别证券现金替代, ETF代办证券公司 实物赎回,允许个别证券现金替代, 深圳证券交易所ETF业务券商技术系统变更指南 深圳证券交易所工程技术文档 技术指南 第4页 共25页 2.2.2 投资者业务资格 持有深圳A股证券账户可参与ETF的网上现金发售、网下发售、申购赎回、二级市场交易等业务。 持有基金账户的投资者可参与ETF的网上现金发售、二级市场交易业务。 2.3 ETF基金及股票属性控制 2.3.1 ETF基金份额 当日买入的ETFs份额可当日赎回～不可当日卖出, 当日申购的ETFs份额可当日卖出～不可当日赎回。 2.3.2 股票 投资者当日买入的股票～不得卖出～但可以用于申购ETF基金份额, 投资者当日赎回基金份额得到的股票～可以卖出～不可用于申购ETF。 2.4 深证100ETF简介 深证100ETF由易方达基金管理公司发行和管理～主要投资于深证100 指数成份股、备选成份股和新股～追求与该指数类似的风险与收益特征。除保留少量必要的现金外～深证100ETF基金将全部投资于股票。力求使基金收益在扣除各种费用之后～接近深证100指数收益率。 深证ETF100采取被动式投资策略～具体使用的跟踪指数的投资方法为完全复制法。基金公司将以完全复制法作为基金的主要管理方式。若将来在面对特殊情况时～如成份股因涨跌停等原因导致无法利用完全复制法获得足够数量～易方达基金公司将搭配使用合理方法～找出最好的替代成份。 下面以深证100ETF为例～介绍ETF相应的业务和技术处理。 三、 ETF产品信息 3.1 基本信息 3.1.1 ETF代码 ETF代码使用1599XX证券代码区间～代码按发行顺序依次编码～同一只ETF的发行认购、申购、赎回等一级市场业务使用ETF交易业务的证券代码。 深证100ETF的代码为159901。 深圳证券交易所ETF业务券商技术系统变更指南 深圳证券交易所工程技术文档 技术指南 第5页 共25页 3.1.2 ETF简称 深证100ETF的证券简称为“深100ETF”。 3.1.3 流通份额 T日初始流通份额:T-1结算后ETF基金规模。通过证券信息库的XXLTGS(流通股数)字段发布。 3.1.4 基金净值 T-1日净值:同LOF～通过证券信息库的XXSNLR(上年每股利润)字段发布每份ETF基金的上一交易日净值,通过行情库的HQSYL1,市盈率1,字段发布每百份ETF基金的上一交易日净值。 IOPV,ETF即时参考净值,:类似LOF～通过行情库的HQSYL2,市盈率2,揭示交易当日定时更新的每百份基金单位净值估值。 3.1.5 ETF交易的经手费率、印花税率 ETF交易的佣金、经手费率等～参照在本所上市交易的基金执行。 3.1.6 ETF基本信息的发布 ETF的基础信息将同股票等现有产品一样～通过证券信息库,SJSXX.dbf,发布给券商等市场参与者～供其技术系统使用或向投资者发布用。 证券信息库SJSXX.dbf : 序号 字段名 字段描述 类型 长度 备注 1 XXZQDM 证券代码 C 6 ETF 代码 1599xx (顺序编码) 2 XXZQJC 证券简称 C 8 ETF 简称 3 XXYWJC 英文简称 C 20 SZ100ETF ,暂定, 4 XXJYDW 交易单位 N 4,0 1 ,份, 5 XXHYZL 行业种类 C 3 空 6 XXHBZL 货币种类 C 2 „00‟ 人民币 7 XXMGMZ 每股面值 N 7,2 1.00元 8 XXZFXL 总发行量 N 12,0 ETF发行量 9 XXLTGS 流通股数 N 12,0 ETF流通数量,T日初始量, 10 XXSNLR 上年每股利润 N 9,4 每基金单位净资产值 11 XXBNLR 本年每股利润 N 9,4 0 12 XXJSFL 经手费率 N 7,6 按成交金额计算。同基金 13 XXYHSL 印花税率 N 7,6 按成交金额计算。同基金 14 XXGHFL 过户费率 N 7,6 同权证 深圳证券交易所ETF业务券商技术系统变更指南 深圳证券交易所工程技术文档 技术指南 第6页 共25页 序号 字段名 字段描述 类型 长度 备注 15 XXSSRQ 上市日期 D 8 CCYYMMDD ETF挂牌交易日期 16 XXDJRQ 到期/交割日 D 8 空 17 XXMBXL 每笔限量 N 9,0 发行期间为99999000 交易期间为1000000 18 XXBLDW 买数量单位 N 6,0 100 19 XXSLDW 卖数量单位 N 6,0 1 20 XXJGDW 价格档位 N 5,3 0.001 (元) 21 XXJHCS 集合竞价限价参数 N 7,3 根据现行交易规则～不设涨跌幅限 制时有意义～定义集合竞价和连续22 XXLXCS 连续竞价限价参数 N 7,3 竞价有效范围。 23 XXXJXZ 限价参数性质 N 1,0 0:XXJHCS和XXLXCS分别为集 合竞价和连续竞价的价格范围 24 XXZTJG 涨停价格 N 9,3 当日涨停价 25 XXDTJG 跌停价格 N 9,3 当日跌停价 26 XXZHBL 折合比例 N 5,2 0 27 XXJYZT 交易状态 C 1 发行: „F‟上网定价发行,„I‟上网竞 价发行, 首日上市:„Y‟,非上市首日:„N‟ 28 XXZQJB 证券级别 C 1 „E‟ ,ETF, 29 XXTPBZ 停牌标志 C 1 „T‟ 停牌,„F‟正常交易 30 XXCQCX 除权除息标志 C 1 “N” 示正常状态, “E”表示除权, “D”表示除息, “A”表示除权除息。 31 XXCFBZ 成份股标志 C 1 “N” ,不纳入综合指数计算, 3.2 申购赎回清单 3.2.1 申购赎回清单内容 基金管理人在每个开放日开市前公布申购赎回清单文件～包含基本信息、T-1日信息、T日信息、组合信息等内容。包含的内容如下: 基本信息 最新公告日期 YYYYMMDD 基金名称 C30 基金管理公司名称 C30 基金代码 C6 拟合指数代码 C6 深圳证券交易所ETF业务券商技术系统变更指南 深圳证券交易所工程技术文档 技术指南 第7页 共25页 T-1日 信息内容 现金差额 单位为元～精确到小数点后2位 最小申购、赎回单位资产净值 单位为元～精确到小数点后2位 基金份额净值 单位为元～精确到小数点后3位 T日 信息内容 预估现金差额 单位为元～精确到小数点后2位、 可以现金替代比例上限 是否需要公布IOPV 是或否 最小申购、赎回单位 单位为份 最小申购赎回单位现金红利 单位为元～精确到小数点后2位 申购赎回组合证券只数 单位:只 是否开放申购 允许或禁止 是否开放赎回 允许或禁止 组合信息内容 证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 现金替代保证金率 固定替代金额 现金替代标志可分为“禁止”、“可以”、“必须”三类, 现金替代保证金率是可以现金替代的证券在现金替代时交纳的保证金比率,不含100%部分,, 固定替代金额是必须现金替代的证券在现金替代时的预估金额。 3.2.2 申购赎回清单文件格式定义 3.2.2.1 命名规则 文件名:ETF100EFundBulletinYYYYMMDD.txt 其中:ETF100:ETF标识代码 EFund:基金公司标识代码 YYYYMMDD:T日日期 另约定8.3格式短文件名为:NNYYMMDD.PCF 其中: NN:ETF证券代码的后两位,如深100ETF的代码为159901则NN为01, YYMMDD:6位的T日日期 深圳证券交易所ETF业务券商技术系统变更指南 深圳证券交易所工程技术文档 技术指南 第8页 共25页 3.2.2.2 格式规范 文件内容分为两个信息段～第一段信息为基本参数信息～第二段为成份股信息。定义如下: [ETF100] /*固定值～表明以下信息为公告的参数信息*/ 基本参数信息 TAGTAG /*固定值～表明以下开始表示为成分股信息描述*/ 成分股描述信息 ENDENDEND /*固定值～表明ETF100信息描述结束*/ 3.2.2.3 字段定义 , 基本信息定义 采用一行,0D0A字符结束,一个参数的形式表示～参数的识别按照英文名称作为标识。将来增加新的参数时～会重新定义其英文名称。 字段内容 格含义 范围 式 FundID C6 基金代码 159900-159999 FundName C30 基金名称 FundManagementCompany C30 基金公司名称 UnderlyingIndex C6 拟合指数代码 000000-999999 CreationRedemptionUnit C8 每个篮子,最小申购赎回单位,对[0～99999999] 应的ETF份数～目前为1000000份 Estimatecashcomponent C11 T日每个篮子的预估现金差额～总[-9999999.99～ 长为11位,包括小数点,～2位小数 99999999.99] MaxCashRatio C7 最大现金替代比例～总长为7位,包[0.00001～1] 括小数点,～小数点后5位～例如: 5.551,在文件中用0.05551表示 Publish C1 是否需要发布IOPV～1:发布～0:{0, 1} 不发布 Creation C1 申购允许初始状态～0:禁止～1:{0, 1} 允许 Redemption C1 赎回允许初始状态～0:禁止～1:{0, 1} 允许 RecordNum C3 表示一个篮子的证券记录数 [0, 999] TradingDay C8 T日日期～格式YYYYMMDD PreTradingDay C8 T,1日日期～格式YYYYMMDD 深圳证券交易所ETF业务券商技术系统变更指南 深圳证券交易所工程技术文档 技术指南 第9页 共25页 字段内容 格含义 范围 式 CashComponent C11 T,1日申购赎回基准单位的现金余[-9999999.99～ 额～两位小数 99999999.99] NAVperCU C12 T,1日申购赎回基准单位净值～总[0～999999999.99] 长为12位～包括小数点～其中小数 部分为2位。 NAV C8 T,1日基金的单位净值。总长为8[0～999.9999] 位～包括小数点～其中小数部分为4 位。 DividendPerCU C12 T日申购赎回基准单位的红利金额～[0～999999999.99] 总长为12位～包括小数点～其中小 数部分为2位 以上各字段的格式一栏只是说明最大长度～在文件中不需要给出最大长度。举例说明～虽然CashComponent的格式为C11～但若其实际值为2635.56～只需要给出CashComponent=2635.56～而不必给出C ashComponent =0000000002635.560或者在前面用空格表示 以上英文字母～大小写无关, , 成份股部分字段定义 一只证券一行,0D0A字符结束,～字段在其总字段长度内显示～没有内容用空格补足～字段顺序固定～字段之间用|分隔。例如: 000001|深发展,| 0|2| | 12000.23| 字段内容 格式 含义 证券代码 C6 关键字～递增排序～ETF对应指数成份股在深圳证券交易所挂牌 交易代码。 证券简称 C8 对应证券代码的证券的中文简称～四位中文～左对齐～右补空～ 对正确性不校验 证券数量 C8 每个申购篮子中该成分股的数量～数据右对齐～左补空 1)替代标志 C1 表示该证券是否允许用现金进行替代。0表示禁止现金替代,必 须有证券,～1表示可以进行现金替代,先用证券～证券不足的话 用现金替代,～2表示必须用现金替代。在网页上显示时需要转换 成对投资人直观的汉字说明形式,如0表示为“禁止替代”,。 2)溢价比例 C7 证券用现金进行替代的时候～计算价格时增加的比例,不含 100%,。总长为7位,包括小数点,～小数点后5位～数据右对齐～ 深圳证券交易所ETF业务券商技术系统变更指南 深圳证券交易所工程技术文档 技术指南 第10页 共25页 字段内容 格式 含义 左补空～小数必须为5位～例如:2.551,在文件中用0.02551表 示,2.1%在文件中用0.02100表示。 3)替代金额 C12 当某只证券必须用现金替代的时候～该证券所需总金额。 总长为12位,包括小数点,～小数点后3位 数据右对齐～左补空～小数必须为3位～例如:2000在文件中用 2000.000表示 注: , 替代标志:在网页上显示时需要转换成对投资人直观的汉字说明形式,如 0表示为“禁止替代”,。 , 溢价比例:此字段只有当替代标志为„1‟时才使用。在网页上显示时需要转 换成对投资人直观的百分比说明形式,如2.551,,。 , 此字段只有当替代标志为„2‟时才使用。在网页上显示时需要添加金额单位 ,如2000.000～表示为,2000.000元,。 3.2.3 申购赎回清单标志文件 3.2.3.1 命名规则 ETF100EFundBulletinYYYYMMDD.flag 其中:ETF100:ETF标识代码 EFund:基金公司标识代码 YYYYMMDD:T日日期 另约定8.3格式短文件名为:NNYYMMDD.FLG 其中: NN:ETF证券代码的后两位,如深100ETF的代码为159901则NN为01, YYMMDD:6位的T日日期 3.2.3.2 内容 , 名称,包括长文件名和短文件名, , 文件的生成日期 , 文件的生成时间 , 文件行数 深圳证券交易所ETF业务券商技术系统变更指南 深圳证券交易所工程技术文档 技术指南 第11页 共25页 , 字节数 , 校验码 3.2.3.3 格式 每个字段以|分开。 举例如下: ETF100EFundBulletinCCYYMMDD.txt |01YYMMDD.txt |20050914| 180631| 156|123456|A0180 FCD 字段内容 格式 含义 文件名称 C40 PCF文件的名称～左对齐～右补空 文件简称 C12 PCF文件的短文件名～左对齐～右补空 生成日期 C8 CCYYMMDD的格式～暂时不校验 生成时间 C6 时分秒时间～暂时不校验 文件行数 C4 一篮子文件中的记录行数～右对齐～左补空 文件字节数 C6 文件的字节数 校验码 C8 CRC32校验码～以8位字符的16进制形式表示 校验码字段为对申购赎回清单文件进行CRC32校验的结果～用于检查数据。使用的生成多项式为: (32,26,23,22,16,12,11,10,8,7,5,4,2,1,0) 3.2.4 申购赎回清单传输方式 券商及市场其他用户可以通过交易所高速单向卫星系统、交易所网站、基金公司FTP、基金公司网站获得该文件。如果因各种意外情况～代办证券公司无法通过上述途径获得文件～应及时通知基金公司～协商处理。 注:申购赎回清单为ETF基金管理公司制定的接口约定～ETF基金管理公司可能根据相应ETF产品需求增补该清单的内容项～并及时公布。券商等市场参与主体在使用申购赎回清单文件,PCF,时～应根据自身的业务需求选择使用其中的数据项～其技术系统要能适应PCF中含有与自身业务无关的数据项～对于这些与已无关的数据项可采取忽略的处理方式。 深圳证券交易所ETF业务券商技术系统变更指南 深圳证券交易所工程技术文档 技术指南 第12页 共25页 四、 ETF份额发售 4.1 网上定价发行 ETF的网上发售处理同目前的LOF发行～可持续多日发行。 接口:《深圳证券交易所数据接口规范》 ,V4.35, 4.2 网下发售 网下发行部分由基金管理公司与代办证券公司自行约定接口及处理方式。深证100ETF网下采用现金认购与股票认购两种发售方式。 五、 ETF二级市场交易 5.1 ETF交易规则 ETF交易采用集中竞价方式进行～遵循我所现行交易规则。 , 开盘价的确定方式为开放式开盘集合竞价～同中小企业板股票。 , 收盘价为最后一分钟的加权平均价。 , ETF暂不允许进行回转交易～即当日买进的ETF～不可当日卖出。 , ETF交易的计价单位为“每份价格”～申报价格最小变动单位为0.001元,人民币,。 , 买入ETF～申报数量应当为100份或其整数倍。ETF单笔申报数量应当不超过100万份,即单笔最大申报数量为100万份,。 , ETF交易自上市首日起实行价格涨跌限制～每日开盘前在证券信息库中公布当日价格涨跌限制价位。涨跌限制价格按下列公式计算: 涨停价格 = 前一日收盘价格 × ,1 + 涨幅限制, 涨停价格 = 前一日收盘价格 × ,1 – 跌幅限制, 计算结果四舍五入至价格最小变动单位。当跌停价格的计算结果小于等于零时～取价格最小变动单位。涨跌幅限制为10%。 请直接使用我所发布的ETF涨停价、跌停价～即证券信息库,SJSXX.dbf,的XXZTJG,字段24:涨停价格,和XXDTJG ,字段25:跌停价格,。 深圳证券交易所ETF业务券商技术系统变更指南 深圳证券交易所工程技术文档 技术指南 第13页 共25页 六、 ETF申购、赎回 6.1 业务流程 6.1.1 投资者委托 投资者可以通过本所会员提供的委托服务渠道下达买/卖ETF交易指令～委托券商买卖ETF。投资者须委托ETF代办证券公司代办ETF申购/赎回业务。 券商系统在收到投资者的ETF买卖指令、申购赎回指令时～应依据相关法律和我所业务规则～对委托进行合法性检查,在处理相关指令和成交回报数据时～及时对投资者帐户上的可用资金、ETF可用份额、组合证券可用股份进行冻结或解冻。 6.1.2 PD券商向交易所申报 ETF的申购赎回等指令通过委托库SJSWT.dbf向我所交易系统申报。 说明:ETF的申购赎回等使用的证券代码与交易代码保持一致～通过WTYWLB,业务类别,来区分委托申报记录: 若WTYWLB为“0B”、“0S”、“0C”之一～表示对应的ETF申报记录为正常买卖交易/交易撤单类指令。 若WTYWLB为“KB”、“KS”～表示对应的ETF申报记录为ETF申购、ETF赎回指令。委托库的其余字段填相应值。 6.1.3 交易主机即时处理 通常～交易系统接收到申购/赎回等指令后～进行席位权限、股东代码、申报数量、ETF份额或投资者组合证券份额等方面的合法性检查。对于通过合法性检查的申报～交易主机即时确认申购成功～否则交易主机对其做自动撤单处理。 6.2 申购赎回申报 ETF申购赎回指令格式如下: 序号 字段名 字段描述 类型 长度 备注 1 WTHTXH 序号 C 22 2 WTZQDM 证券代码 C 6 ETF代码 3 WTGDDM 证券账户 C 10 4 WTWTSL 委托数量 N 9,0 数量 5 WTWTJG 委托价格 N 9,3 1元～无实际意义 6 WTYWLB 业务类别 C 2 KB～KS～LB～MB 深圳证券交易所ETF业务券商技术系统变更指南 深圳证券交易所工程技术文档 技术指南 第14页 共25页 7 WTWTSJ 委托写入时间 C 6 HHMMSS 8 WTCLBZ 处理标志 C 1 9 WTMARK 备用字段 C 2 保留 10 WTBYBZ 备用标志 C 1 券商系统自用 指令指类 业务类别,WTYWLB, 委托数量,WTWTSL, ,实物,申购 KB 申购ETF份额数 ,实物,赎回 KS 赎回ETF份额数 6.3 成交回报 申购赎回回报通过SJSHB发送。 回报种类 证券代码 业务类别 成交价格 成交数量 (HBZQDM) (HBYWLB) (HBCJJK) ,HBCJSL, ,实物,申购成功确认 ETF代码 KB 0元 申购ETF份额数 ,实物,赎回成功确认 ETF代码 KS 0元 赎回ETF份额数 组合证券交付明细 股票代码 KS 0元 ETF申购～记减投资者成份 股数 KB 0元 ETF赎回～记加投资者成份 股数 资金回报数据 股票代码 ZB >0 ETF申购的现金替代～基金 得到该现金 ZS >0 ETF赎回现金替代～基金付 出该现金 申购赎回申请自动撤单 ETF代码 KC 0元 被撤销申请的ETF份数 6.3.1 实物申购成交回报 每次申购/赎回成功后生成的成交回报数据包括一笔ETF申购成功确认、若干笔组合证券股份交付明细、资金替代明细回报等三部分: 6.3.1.1 实物申购赎回成功确认 ETF基金过户数据有且只有1条记录。 序号 字段名 字段描述 类型 长度 备注 1 HBCJHM 成交号码 C 8 2 HBZQDM 证券代码 C 6 ETF代码 3 HBHTXH 合同序号 C 22 申报席位+日期+流水号 4 HBGDDM 证券账户 C 10 申报证券账户 5 HBCJSL 成交数量 N 9,0 确认数量,即委托数量, 深圳证券交易所ETF业务券商技术系统变更指南 深圳证券交易所工程技术文档 技术指南 第15页 共25页 6 HBCJJG 成交价格 N 9,3 0～无意义 7 HBDFXW 对方席位 C 6 8 HBDFGD 对方股东 C 10 9 HBCJSJ 成交时间 C 8 确认时间HHMMSSss 10 HBCJRQ 成交日期 D 8 当天日期CCYYMMDD 11 HBYWLB 业务类别 C 2 KB:投资者申购ETF KS:投资者赎回ETF 12 HBCDYY 撤单原因 C 2 13 HBMARK 备用字段 C 2 保留 14 HBBYBZ 备用标志 C 1 券商系统自用 6.3.1.2 组合证券交付明细记录 组合证券,成份股,交付明细数据有0-100条记录～包括0和100。 序号 字段名 字段描述 类型 长度 备注 1 HBCJHM 成交号码 C 8 2 HBZQDM 证券代码 C 6 股票代码 3 HBHTXH 合同序号 C 22 申报席位+日期+流水号 4 HBGDDM 证券账户 C 10 申报证券账户 5 HBCJSL 成交数量 N 9,0 交付数量,注, 6 HBCJJG 成交价格 N 9,3 0～无意义 7 HBDFXW 对方席位 C 6 8 HBDFGD 对方股东 C 10 9 HBCJSJ 成交时间 C 8 确认时间HHMMSSss 10 HBCJRQ 成交日期 D 8 当天日期CCYYMMDD 11 HBYWLB 业务类别 C 2 KS:投资者申购ETF～基金公司得到股票 KB:投资者赎回ETF～基金公司付出股票 12 HBCDYY 撤单原因 C 2 13 HBMARK 备用字段 C 2 保留 14 HBBYBZ 备用标志 C 1 券商系统自用 注:对于禁止现金替代的证券～交付股份量即申购单位数乘上每单位篮子对应的证券数,对于允许现金替代的证券～交付股份量为实际交付数～如不足则差额部分以现金替代。 6.3.1.3 资金替代明细回报记录 资金记录有0至N条。一般情况下～N最大为“申购赎回清单”中允许现金替代 深圳证券交易所ETF业务券商技术系统变更指南 深圳证券交易所工程技术文档 技术指南 第16页 共25页 和必须现金替代的证券数。 序号 字段名 字段描述 类型 长度 备注 1 HBCJHM 成交号码 C 8 2 HBZQDM 证券代码 C 6 篮子股票代码 3 HBHTXH 合同序号 C 22 申报席位+日期+流水号 4 HBGDDM 证券账户 C 10 申报证券账户 5 HBCJSL 成交数量 N 9,0 用现金替代的数量,注1, 6 HBCJJG 成交价格 N 9,3 替代价格,注1,或单位金额,注 2, 7 HBDFXW 对方席位 C 6 申购席位 8 HBDFGD 对方股东 C 10 申购证券账户 9 HBCJSJ 成交时间 C 8 确认时间 10 HBCJRQ 成交日期 D 8 当天日期 11 HBYWLB 业务类别 C 2 ZS 12 HBCDYY 撤单原因 C 2 13 HBMARK 备用字段 C 2 保留 14 HBBYBZ 备用标志 C 1 券商系统自用 注: ?替代金额=“成交数量”ד成交价格”。 ?对于每只允许现金替代的股票～发生现金替代时～返回一笔资金回报记录。其中“成交数量”为实际现金替代的股份数,“成交价格”为替代价格～其值等于前一交易日收盘价×,1+现金替代保证金率,。 ?对于每只必须现金替代的股票～返回一笔资金回报记录。其中“成交数量” 为 金额乘数～“成交价格”为每申购赎回单位的替代金额～精确到0.001元。 替代金额=“成交数量”ד成交价格” =申购或赎回数量/最小申购赎回单位×每单位该证券固定替代金额 例如用户申购1000万份,假设最小申购赎回单位为100万份～则为10个单位,～若每单位的替代金额是98765.43～则交易主机在成交价格字段直接填入此值98765.430,单位金额,～在成交数量字段填入10,乘数,,若每单位的替代金额是123456.78元～因价格字段长度限制～交易主机在成交价格字段填入12345.678,单位金额,～在成交数量字段填入100,乘数,。 如每单位替代金额超过999999.990元～则因字段长度原因无法在一笔之内回 深圳证券交易所ETF业务券商技术系统变更指南 深圳证券交易所工程技术文档 技术指南 第17页 共25页 报～该证券的必须现金替代明细会拆分成若干笔回报,不同成交号码,～用户需将金额进行累计。 七、 ETF交易信息披露 7.1 实时行情信息 如A股等其它产品一样～通过行情系统实时发布ETF的行情～接口库为SJSHQ.dbf。此外～在HQSYL2,市盈率2,发布IOPV,每百份基金单位净值估值,～即HQSYL2/100的值为每份基金IOPV值～发布频率为每15秒一次。 7.2 ETF的成交量统计指标 在行情库中增加ETF的成交量指标～代码为“395013”～简称为“ETFs”～计算口径为所有ETF的成交量总和。ETF的成交量计入市场的总成交量～即395099的成交量计算等于395001、395002、395011、395012、395013、395041成交量的总和。395013成交量指标的其它字段～与原有的成交量指标字段保持一致。 7.3 ETF交易公开信息 象目前股票的交易公开信息一样～以公告文件发布ETF交易公开信息。 八、 券商系统支持ETF业务的注意事项 8.1 关于投资者委托服务渠道 , 支持ETF的交易 所有证券公司～应通过技术调整～确保电话委托、自助委托、网上交易等 等投资者委托服务渠道的相应前端系统支持ETF的交易业务。 , 支持ETF的网上发行 具有基金代销业务资格的证券公司～应通过技术调整～确保电话委托、自 助委托、网上交易等等投资者委托服务渠道的相应前端系统～以支持ETF的 网上现金发行业务。 , 代办证券公司支持ETF的申购和赎回 ETF一级市场代办证券公司～应选择柜台委托等至少一种委托渠道～增 加ETF的申购赎回相关功能～以支持ETF的申购赎回业务。 深圳证券交易所ETF业务券商技术系统变更指南 深圳证券交易所工程技术文档 技术指南 第18页 共25页 8.2 关于券商柜台系统 8.2.1 接收申购/赎回/撤消指令时的处理建议 在接收投资者申购赎回委托指令时～应进行必要的股份或资金冻结。具体如下表所示。 委托 投资者证券帐户的ETF投资者证券帐户的篮子证券投资者的 指令 可用数量 可用数量 资金可用额 申购 ,收到申购成功回报则记根据申购赎回清单及申购数冻结必须现金替代金额+预 加份额, 量冻结相应篮子证券股份量～估现金差额+可以现金证券 其中对于可以现金替代的证的不足股份替代金额 券股份不足时可以只冻结现,收到申购撤单回报则解 有股份～而对于必须现金替代冻, 的证券无需冻结 ,收到申购撤单回报则解冻, 赎回 冻结ETF份额 ,收到赎回成功回报则根据,收到赎回成功回报则根 ,收到赎回撤单回报则解回报清单记加股份量, 据回报清单记加资金量, 冻, 表中: 必须现金替代金额 =?,申购数量/最小申购赎回单位,×申购赎回清单规定的各证券固定替代金额 不足股份替代金额 = ?各替代股份数量×前一交易日收盘价×,1+现金替代保证金率, ,以上公式中所涉及参数每天均通过PCF向市场发布, 注:券商等市场参与主体在使用申购赎回清单文件,PCF,时～要能适应PCF中含有与自身业务无关的数据项内容～如针对某些特定业务对象设臵的数据项。 8.2.2 向交易所交易主机申报委托 在接受投资者交易及申购、赎回等指令后～按照接口规范所约定的内容向我所交易主机申报。 8.2.3 日结处理 根据中国结算深圳分公司传送的结算数据,见《深圳证券交易所数据接口规范》中结算部分～为支持ETF业务～结算数据接口有调整～由结算公司另行说明 深圳证券交易所ETF业务券商技术系统变更指南 深圳证券交易所工程技术文档 技术指南 第19页 共25页 或通知,～进行ETF的面向投资者的股份结算与资金交收。 据结算公司:关于申购/赎回的资金明细回报,包括允许现金替代和必须现金替代,金额计算的四舍五入原则～因该部分资金还需多退少补～对精度要求不高～结算公司将采取“每笔资金回报即四舍五入到0.01元”的简单处理方案～而不考虑同一笔申购委托的多笔资金回报先累计再四舍五入～请统一按此原则进行资金清算处理。 8.2.4 行情分析软件需求 ,1,IOPV与基金净值发布 要求行情分析软件能够查询或揭示这上一交易日净值和即时IOPV,通过配臵,。 ,2,绘制IOPV分时曲线 要求行情系统软件在分时图中实时绘制IOPV走势曲线～曲线绘制方法类似ETF交易价格分时曲线～IOPV走势曲线的颜色可设臵～线条适当粗于均线。 ,3,绘制基金份额净值曲线 要求行情系统软件在K线图中绘制ETF基金份额净值曲线。曲线绘制方式类似均线。要求基金份额净值曲线颜色可设臵～线条适当粗于均线。日K线中各历史日基金份额净值曲线价点以该历史日基金份额净值为准。周K线、月K线等不同周期的K线图中基金份额净值曲线绘制类似日K线图中的基金份额净值曲线的绘制要求。 九、 其它说明 , 本文只包括交易所相关部分～未包括结算公司的结算交收方面的技术 方案。 , 其它参考文档 , 《深圳证券交易所数据接口规范》,V4.35以上, , 本所对于ETF及未来其他产品的非交易指令申报,如ETF的申购赎回 申报,～通常将采用与开放式基金申购赎回、转托管、质押、流通股份 要约收购等非交易业务一样的指令申报方案～即不另挂证券代码、通 深圳证券交易所ETF业务券商技术系统变更指南 深圳证券交易所工程技术文档 技术指南 第20页 共25页 过委托接口库的“业务类别”字段来与日常买卖指令、其它非交易指令 区分。请在设计投资者委托渠道,如电话委托、自动终端、网上交易 等等,要充分考虑系统的灵活性,如～最好能通过配臵增加新业务的 委托功能,～从而能较快适应新业务的开展。 十、 附件:ETF申购赎回清单 深圳证券交易所ETF业务券商技术系统变更指南 深圳证券交易所工程技术文档 技术指南 第21页 共25页 [ETF100] FundID=159901 FundName=深证100ETF FundManagementCompany=易方达基金管理有限公司 UnderlyingIndex=399004 CreationRedemptionUnit=1000000 MaxCashRatio=0.05 Publish=1 Creation=1 Redemption=1 RecordNum=100 EstimateCashComponent=115.00 TradingDay=20050915 PreTradingDay=20050914 CashComponent=115.00 NAVPerCU=928204.30 NAV=0.928 DividendPerCU=1100.00 TAGTAG 000001|深发展,| 7000|0| | | 000002|万 科,| 11800|0| | | 000009|深宝安,| 2900|0| | | 000016|深康佳,| 1100|0| | | 000021|深科技,| 1000|0| | | 000022|深赤湾,| 400|0| | | 000024|招商地产| 1000|0| | | 000027|深能源,| 2400|0| | | 000031|深宝恒,| 800|0| | | 000036|华联控股| 1300|0| | | 深圳证券交易所ETF业务券商技术系统变更指南 深圳证券交易所工程技术文档 技术指南 第22页 共25页 000039|中集集团| 3000|0| | | 000060|中金岭南| 1000|0| | | 000061|农 产 品| 1200|1|0.10000| | 000063|中兴通讯| 1500|0| | | 000066|长城电脑| 900|0| | | 000068|赛格三星| 1100|0| | | 000069|华侨城,| 2000|0| | | 000088|盐田港,| 1600|0| | | 000089|深圳机场| 1400|0| | | 000100|TCL 集团| 5000|0| | | 000157|中联重科| 800|0| | | 000400|许继电气| 1000|0| | | 000401|冀东水泥| 1700|0| | | 000402|金 融 街| 1900|0| | | 000406|石油大明| 1300|0| | | 000410|沈阳机床| 700|0| | | 000422|湖北宜化| 800|0| | | 000423|东阿阿胶| 1400|0| | | 000429|粤高速,| 1400|0| | | 000488|晨鸣纸业| 1800|0| | | 000503|海虹控股| 1500|0| | | 000518|四环生物| 3500|0| | | 000520|中国凤凰| 1500|0| | | 000527|美的电器| 1900|0| | | 000528|桂柳工,| 1000|0| | | 000538|云南白药| 500|0| | | 000539|粤电力,| 1200|0| | | 000541|佛山照明| 2900|0| | | 000550|江铃汽车| 1700|0| | | 深圳证券交易所ETF业务券商技术系统变更指南 深圳证券交易所工程技术文档 技术指南 第23页 共25页 000568|泸州老窖| 1600|0| | | 000581|威孚高科| 2000|0| | | 000601|韶能股份| 1200|0| | | 000612|焦作万方| 2800|0| | | 000618|吉林化工| 1600|0| | | 000625|长安汽车| 1200|0| | | 000629|新 钢 钒| 3300|0| | | 000630|铜都铜业| 600|0| | | 000636|风华高科| 800|0| | | 000651|格力电器| 1500|0| | | 000659|珠海中富| 9800|0| | | 000666|经纬纺机| 3500|0| | | 000680|山推股份| 1200|0| | | 000701|厦门信达| 1200|0| | | 000707|双环科技| 7100|0| | | 000708|大冶特钢| 2300|0| | | 000709|唐钢股份| 1500|0| | | 000717|G 韶 钢| 3800|0| | | 000725|京东方,| 7500|0| | | 000726|鲁 泰,| 1600|0| | | 000727|华东科技| 15700|0| | | 000729|燕京啤酒| 900|0| | | 000733|振华科技| 900|0| | | 000751|锌业股份| 1200|0| | | 000758|中色股份| 8400|0| | | 000767|漳泽电力| 3800|0| | | 000778|新兴铸管| 2200|0| | | 000787|创智科技| 900|0| | | 000792|盐湖钾肥| 9200|0| | | 深圳证券交易所ETF业务券商技术系统变更指南 深圳证券交易所工程技术文档 技术指南 第24页 共25页 000800|一汽轿车| 25400|0| | | 000806|银河科技| 2500|0| | | 000817|辽河油田| 900|0| | | 000822|山东海化| 3000|0| | | 000823|超声电子| 900|0| | | 000825|太钢不锈| 900|0| | | 000828|东莞控股| 600|0| | | 000839|中信国安| 2600|0| | | 000858|五 粮 液| 1500|0| | | 000866|扬子石化| 1500|0| | | 000875|吉电股份| 400|0| | | 000878|云南铜业| 2400|0| | | 000892|长丰通信| 1000|0| | | 000895|双汇发展| 2900|0| | | 000898|鞍钢新轧| 1300|0| | | 000900|现代投资| 3200|0| | | 000912|泸 天 化| 1000|0| | | 000916|华北高速| 1700|0| | | 000917|电广传媒| 1200|0| | | 000920|南方汇通| 2900|0| | | 000927|一汽夏利| 1700|0| | | 000930|丰原生化| 1600|0| | | 000932|华菱管线| 2000|0| | | 000933|神火股份| 1200|0| | | 000956|中原油气| 2800|0| | | 000959|首钢股份| 1600|0| | | 000960|锡业股份| 1200|0| | | 000962|东方钽业| 3300|0| | | 000968|煤 气 化| 600|0| | | 深圳证券交易所ETF业务券商技术系统变更指南 深圳证券交易所工程技术文档 技术指南 第25页 共25页 000970|中科三环| 800|0| | | 000983|西山煤电| 1500|0| | | 002024|G 苏 宁| 9800|0| | | ENDENDEND 深圳证券交易所ETF业务券商技术系统变更指南 深圳证券交易所工程技术文档 技术指南 第26页 共25页 深圳证券交易所ETF业务券商技术系统变更指南