学好金融工程的一点看法

学好金融工程的一点看法 本帖最后由 holdser 于 2009-6-28 07:42 编辑 要学好金融工程,先要学好数学分析(用Walter Rudin的书),然后实分析(如果不想很麻烦可以跳过,如果想以后多学点东西一定要下功夫看,北大有一本实变函数于泛函分析还不错),然后概率论和随即过程(推荐williams的probability with martingale,如果没学过概率论可以看看Ross的书),这时就可以学随机积分(有很多书,Steven Shreve: Stochastic Calculus and Finance的网上有比较容易,他还有另外一本书Stochastic Calculus for Finance I-II),偏微分方程(有一本书比较好,机不得名字了好像是PDE in Fiance),模特卡罗模拟,算法和dynamic programming,再学点编程,对了还有计量经济学(推荐一本书 Econometric theory and theory by Russell Davidson,这本书比Green简练不过真的能学到东西,属于中级计量水平).这是衍生物定价要学的基本东西,其他像portfolio management和risk management,还有ALM还要再学时间序列,动态优化和其他一些专业课的东西,不过用的工具都差不多,只要基础打好了,再学fixed income,credit risk等东西就容易了. 如果你本科不是学数学,物理或者有些工程专业的,想在研究生阶段学好金融工程是比较困难的.不过国内学校这个专业要求一般不高,不会学很深的东西(入学要求,很少有说必须要数学或者物理毕业的). 我觉得学好数学金融最关键是概率知识一定要扎实,如果是搞基金的计量和优化要多学点. 最后推荐一本比较专业的书mathematics of financial markets,书只有300页,用数学语言写的,不过比Karatzas的书要容易很多. 最后推荐两个王张,一个是厦门大学金融工程的网站, 还有一个是LSE数学系课程