波段交易系统
波段交易系统V1.0版
2013年10月6日
第一部分:KD指标的全面应用
第二部分:主控操作法
第三部分:波段交易系统
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第一部分 KD指标全面应用 一、KD公式:
RSV:把9天内的股价波动当作分母,当天收盘价跟9天内最低点的差当作分
子,衡量当天收盘价在这9天内的相对位置是强还是弱。 当日K值:当日K值×(2/3)+当日RSV×(1/3) 当日D值:前日D值×(2/3)+当日K值×(1/3) RSV是衡量当日股价收盘的强弱;
K值是用来衡量RSV的趋势;
D值是用业衡量K值的趋势。
二、KD多空位阶定位:
※KD指标在这里的意思:
1、代表多空意义;2、每条轴线代表支撑压力; 3、指标目前方向;4、多头中找支撑买入
※多级别如何研判:
(1)周多(50值上),日空(50值下)只代表短线拉回。 (2)周空,日多,只代表日线反弹。
三、KD金死叉的基本概念:
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1、金叉:K值由下向上穿破D值,为金叉;
2、死叉:K值由上向下穿破K值,为死叉。
3、假金叉:是指发生金叉后,接下来的K线收盘价低于金叉对应的K线的收
盘价。
4、假死叉:是指发生死叉后,接下来的K线之收盘价高于死叉对应的收盘价。 四、KD高档钝化定义:
高档钝化:KD的K值在80上方连续三天,就叫做高档钝化
低档钝化:KD的K值在20以下连续三天,就叫做低档钝化。
KD高档钝化结束:昨天大于80今天小于80
该强不强会转弱:在前面没有高档钝化的情况下,如果KD昨天在80上方今天跌落80,可能是B波反弹的高点,也就是KD上80该强却不强,可能会转弱的信号。
KD低档钝化结束:KD昨天小于20今天大于20
该弱不弱会转强:在前面没有低档钝化的情况下,如果昨日在20下方今天爬上20止方,也就是KD下20该弱却不弱,可能会转强弱的讯号。 五、KD高档钝化的功能
第一功能:定位第一波。
第二功能:回档如果不破低,再涨会创新高。
第三功能:带动上一个级数的KD金叉。
第四功能:趋势波,上级一个钝化,下级三个钝化是常态。
第五功能:高档背离。
第六功能:回档波,反弹波,本级不钝化;下级可能是不钝化,或一个钝化或两个钝化。
※第一功能:定位第一波
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就KD来找第一波来说可能的情况:1、前面有低档钝化,再次出现的高档钝化。2、前面转浪后过了很久时间,但是KD没有低档钝化,然后股价上涨KD出现高档钝化。3、前面三次高档钝化,也就是上级一个趋势完成并且回档后,再次出现KD高档钝化。
在空头的反弹过程没有突破前高转浪的反弹,我们都称为B波反弹,B波反弹的结构以abc三波为常态,在空头格局中虽然出现KD高钝化,但是股价没有过高转浪,应该先视为B波反弹中的a小波,待股价能突破前高产生转浪,甚至
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再次高档钝化之后才确定为第一波。
※是第一波,还是B波,
1、前面有低档钝化或者奶久没有高低档钝化,KD往上就先看是反弹波(B波).
2、反弹无法高档钝化,KD回档就先看是C波。
3、KD第一次钝化如果过高转浪,就是第一波;如果没有过高转浪,就是B大波中的a波。
4、第一次钝化是第一波,回档就是二的回档,回档不破低后KD上涨就是第三波。
第一波高钝的主要功能:第一个高钝后的回档如果不破前低必创新高。操作重点在于,在多头格局中,发现第一个高钝后,等待回档慢慢买进布局,3-5天后往往可以享受到拉高过高的乐趣,股票第一次KD高档钝化回档的买点,而以跌破前低为停损点。
※第四功能:趋势波
日线和周线KD的关联结构
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对于看到KD高档钝化和波浪理论五波八浪的配合图,到底是一波开始呢,还是中途的继续呢,或者是将要结束的呢,还是该怎么操作的方式,上面这张图比较客观的依据就是:
1、 如果配合上一级数回档波动完成,第一次有过前高的KD高档钝化,可能
是一个大趋势的起点,此时回档不破低可以找买点,往往可以做到所谓的
第三波。
2、 第三次高档钝化可能是上级的一个大波段的结束,所以第三个高档钝化的
回档就要特别小心,不要再去抢多单,反而要注意第三个高档钝化是不是
上一级结束的起点,也就是大头部的出现。
KD高档钝化而股价没有创新高,则为B为浪
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※不同周期钝化时间的搭配:
1、 如果日线已经三次高档钝化,但是周线还没出现高档钝化,那么盘势大多
数会走高档横盘等待,可能在周线高档钝化之时,日线还会创新高并且出
现再次高档钝化。
2、 如果日线三个高钝已经走完,但是周线还在持续高钝中,那么日线走横盘
的概率很高,有可能日线还会出现高档钝化或者出现背离。 3、 一个大级数的钝化结束往往会造成较大的回档
※ KD高档钝化上下级间的变化关系:
1、 下级第一次高档钝化,会带动上级KD金叉;
2、 下级第二次高档钝化,上级K值上80
3、 下级第三次高档钝化,上级KD高档钝化。
其中第二点的运用上,KD金叉如果有下级高档钝化做背景,反弹波应会在上级的3-5根K线中让上级K值回到50附近,如果配合上级的底部完成,可在5-8根K线之间让K线先上到80附近,再看看上级会不会出现KD高档钝化。 ※KD高档钝化上涨时间的推估:
假如日KD高档钝化而让周KD金叉,而且周线又有底部现象的话,在5-8周的时间内K值会上80,周线KD高档钝化带动月线的KD金叉成立,就会有8个月的时间操作。
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关于KD的运用,如果以月KD代表长线,周KD代表中线,日KD代表短线,月周日这三个周期KD的方向一致就是趋势,KD的方向有一个不一致就是盘整。 操作上如果能够在月,周,日三个格局都往上的时候作多,轻松盈利。 ※KD的选股方式:
1、用KD底背离后选出,在日KD高档钝化后回档整理的时候介入,然后高档背离开始找卖点,在跌破支撑时卖出。
※第五功能:KD高档背离
KD高档背离:KD高档钝化后,股价创新高,KD指标却没有高档钝化。
KD低档背离:KD低档钝化后,股价创新低,KD指标却没有低档钝化。
1、 KD高档钝化后K值跌落80以下结束高档钝化,股价回档,股价只要
不破最近低点,产生转浪,有很高的比例将会再创新高。
2、 回档股价不破低,再涨股价创新高,但是KD没有高档钝化。
※发生背离后的的顺序观察
1、背离讯号(如果没有背离讯号就直接跳到2开始) 2、跌破支撑线
3、破低转浪 4、反弹不过高 5、再跌又破低 6、走空头浪。
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周线回档的过程会造成下一级数的abc回档,这是KD钝化第六功能中的回
档波功能。日线的每一个abc回档不跌破前低,都可以形成转浪,是因为周
线没有走完。
低档发生背离:1、指标低档背离;2、过压力线;3、转浪;4、回档;
5、再过高;6、走多头浪。
一个月线级数高档钝化的完成,在周线可能出现的钝化情况,三个钝化是正常,如果时间拖得够长,四个钝化也是常见。因此随时要注意大周期的可能状况来配合中短线的大波段完成,我们说这是因为日线背离引发的下杀,倒不如说这是月线钝化结束后的月K级数下杀来得贴切。
所以短线要发挥蝴蝶效应,就是在月、周这种大级数已经完成大波段的时候,日线背离效应的威力就会非常大。
※背离需要注意的要点:
1、我们经常看到成功的背离形态,但是任何方法都不存在百分百的概率,背离表示的仅仅是比较高的概率可以成功。因此停损很必要。
2、背离仅仅显示价格的可能方向,但是并没有
显示价格的空间与时间,
3、指标背离常常是行情转向的预兆,但却不一定有必然的结果,操作中要注意背离的出现,但背离没有确切形成之前,千万不要猜测它的形成,不必因为可能出现背离而提早介入
4、背离可以作为一个警示讯号的出现,如必须与其它更大周期的配合,各指标互相验证和确认后方可操作。
※第六功能:回档波和反弹波:
KD高档钝化的定位如下,每一个KD钝化区找到一个对应的K线高点,就是当波的高点。
※判断回档的方式:
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1、以长线保护短线的观念,看上一个级别的KD是否是多头走势,是在第几个高钝之中,
2、成交量是否为价涨量增,价跌量缩的多头常态惯性。
3、KD高档钝化后的回档波会在本级或者下一级出现abc的三小波回档,以KD高档钝化的回档来说,一个周线的趋势中,在日线抓第一和第二个高钝化的回档,这种研判方法还是满准确的
※如何用KD来看反弹波:
在上涨的多头浪中,股价高点所对应的KD指标大多数是会出现高档钝化;而在空头浪中,反弹的高点很少会有KD高档钝化出现,倒是经常会出现KD低档钝化。这一现象告诉我们,多头时股价停在9天内的高点区的时间比较久,所以会高档钝化,空头的反弹波因为大家都做短,都跑的快,所以往往是尖头反转,无法将股价停在9天内的高档区太久,不容易让K值站上80,更难让KD出现高档钝化,所以空头反弹波的KD指标的表现常态上就是不容易上80,更不容易KD高档钝化。
KD多级别级合:
1、季,月KD为一组,用来看超长线,每个月看一次就够了。 2、周日KD为一组,用来看中短线的,可以用周KD的方向为依据,来保护日线的短线操作,当周KD的高低档有可能产生转折的时候,再以日KD的变化做买卖的切入点,日KD则必须每天看,并
可能的变化。 3、用日,分时KD为一组,用来看超短线的,以分时的KD为主,大一级别的
KD看方向。
KD部分完毕。
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第二部分 主控技术
一、主力控盘法——N型理论
N型理论是主力控盘法精髓:无N不成型
※N字理论
N字理论是个大的理论,既能分析出各种盘态,还能将每一根K棒的来龙去脉解释清楚。N字理论由定义推出最小攻击形态N字或倒N字,由N字与倒N字力道发挥的正常与否来预测发展方向;通过几个关键点位,轧空低点与杀多高点是否被跌破与突破,判断后面的盘态,再由盘态与量能的关系,步步跟踪,监控盘态的变化,由点至线,由线至面地整体看清楚趋势的方向与力道是否衰竭,是否会造成趋势的转向。
N字理论分为正N字和倒N字
1、正N字:
正N字理论基本本形式有两种,一种是基本形式的N字;另一种是变形的N字,也就是所谓的破底穿头。
正N字重视的是针对前波颈线(或称当时短线波段新高)进行两个动作,一个是收盘价要创新高(即:实过),一个是最高价要创新高(即:虚过),完成这个行为(实过+虚过),即可取出轧空低点。
轧空低点——即对颈线进行突破的当笔K棒的虚拟的低点。
虚拟低点——将某笔棒线的实际低点与前笔棒线收盘价进行比较,取小者为虚拟低点。
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2、倒N字:
倒N字理论基本本形式有两种,一种是基本形式的倒N字;另一种是变形的倒N字,也就是所谓的穿头破底。
倒N字重视的是针对前波颈线(或称当时短线波段新低)进行两个动作,一个是收盘价要创新低(即:实破),一个是最低价要创新低(即:虚破),完成这个行为(实破+虚破),即可取出杀多高点。
杀多高点——即对颈线进行跌破的当笔K棒的虚拟高点。
虚拟高点——将某笔棒线的实际高点与前笔棒线收盘价进行比较,取大者为虚拟高点。
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N型理论的实战运用:
上图白银的15分钟K线。
当底部出现第一个正N字时。下跌的力道逐步被化解。策略空单平仓。
突破杀多高H2时。考虑进场多单。止损点设在扎空低点L1。
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上方压力:主要观察杀多高H1是否能突破。
如果突破H2时。回调加仓做多。止损点提高到扎空低点L2. ※关于N形理论的测幅:
首先当N字完成后看等浪目标(最基本测量幅度);
当等浪目标达到即可利用一饱(1P)、二吐(2T)进行幅度测量;
C为1P目标;d为2T目标;
当完成一饱二吐的目标后才算是完成一个浪;
完成这个浪时,才能叠箱测量或堆箱测量;
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N形理论的测幅的实战运用
当顶部出现倒N型以后,我们首先是考虑多头获利平仓。
然后考虑逢高放空。止损可以设在杀多高点或者前期高点。
然后计算其一饱或者二吐的位置。
如果下跌到目标。又同时出现K线的止跌。空单可以先行减仓。
二、主力控盘法——六大盘态
六大盘态是N型理论的延伸也是其精髓所在。通过几个关键点位,轧空低点与杀多高点是否被跌破与突破,判断后面的盘态,步步跟踪,监控盘态的变化,由点至线,由线至面地整体看清楚趋势的方向与力道是否衰竭,是否会造成趋势的转向。
※该回不回
任何一个压力被突破,按照惯性(即涨了就有卖出动作)次笔空头80%都会做防守,即做空头抵抗行为;假设空头完全没有抵抗行为(20%),多方将乘胜追击,这种现象称为该回不回。
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该回不回的行为将导致盘态出现多逼空(轧空)或强势多逼空(强轧空)。 ※该弹不弹——任何一支撑被个跌破,按照惯性(即跌了就有买进动作)次笔多头80%都会做防守,即做多头抵抗行为;假设多头完全没有抵抗行为,空方将乘胜追击,这种现象称为该弹不弹。
该弹不弹的行为将导致盘态出现空逼多(追杀)或强势空逼多(强追杀)。
二、六大盘态解释
1、轧空:当股价创新高时,出现空头抵抗行为,但是抵抗行为失败,且股价不回头。或是被迫压回后,不破轧空低点并持续出现上涨的走势。关键点:轧空低点。
现货黄金15分钟轧空盘态图
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2、强轧空:当股价创新高时,出现空头完全没有抵抗的现象,且股价一路不回头,并持续出现连续上涨的走势,即该回不回,该回不回就是强轧空。因此次日往往以跳空长红的K棒出现。关键点:虚拟低点。
现货黄金日线强扎空盘态——该回不回
3、盘坚:当股价创新高时,出现空头抵抗的行为,且抵抗成功,但股价压回没有跌破关键支撑点或此波低点,当股价获得支撑之后仍有创新高的走势。
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期指连续盘坚盘态图(盘坚后没有暴涨)
: 强扎空>扎空>盘坚 属上涨中的三个盘态
4、盘跌:当股价创新低时,出现多头抵抗的行为,且抵抗成功,但股价反弹没有突破关键压力点或此波高点,当股价受制于压力之后仍有创新低的走势。
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期货玉米1209盘跌盘态(盘跌后一般没人暴跌)
5、追杀(杀多):当股价创新低时,出现多头抵抗行为,但是抵抗行为失败,且股价不反弹。或是反弹不过杀多高点,并持续出现上涨的走势。关键点:杀多高点。
现货黄金日线倒N追杀盘态图
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6、强追杀(强杀多):当股价创新低时,出现多头完全没有抵抗的现象,且股价一路不反弹,并持续出现连续下跌的走势,即该弹不弹,该弹不弹就是强追杀。因此次日往往以跳空长黑的K棒出现。关键点:虚拟高点。
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现货白银十五分钟K线强追杀盘态
三、末升低与末跌高
1、末升低点
当价格创新高时,往前数第一个正反转的低点。此正反转的低点位跌破以前,趋势任为多方掌控,理应逢低做多;
末升低点是用在多头所要研判的一个关键所在的点;
2、末跌高
当股价屡创新低时,往前数第一个负反转的高点。此负反转的高点称为末跌高,末跌高点未突破前,趋势仍为空方掌控,理应反弹出货;
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末跌高点是用在空头所要研判的一个关键所在的点;
上证指数日线末升低和末跌高图解
股指连续5分钟K棒末升低和末跌高图解
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※结论:
K棒D突破末跌高C,含义:
1,止跌,有空翻多的疑虑
2,K棒D的虚拟低点未破之前随时会酝量一波轧空
K棒B跌破末升低的A,,含义:
1,止涨,有多翻空的疑虑
2,K棒B的杀多高点未过之前随时会酝量一波杀多
四:一止跌、二突破、三轧空
1、一止跌的定义:突破最后一个杀多高点的时候,称作“一止跌”;
2、二突破的定义:一止跌完成后,拉回缩量整理,量缩整理后,再攻击并创新高就称作“二突破”;
3、转折低点:当二突破时,其起涨点称为转折低点。假设出现二突破后拉回跌破转折低点时,那么二突破与转折低点都视为无效,而前面的行为只能视为一止跌的延续过程,需要再次寻找二突破和转折低点;
4、颈线低点:扩底过程中,一般会有两个动作,一止跌与二突破,于是颈线产生,而后再突破颈线的时候会出现颈线低点;
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PTA一止跌与二突破图解:
PTA1209合约2012年6月份一止跌与二突破
B棒的虚拟高点为空头下跌的最后一个杀多高点,也就是A棒的收盘价7190
C棒跳空高开收长阳,强势突破杀多高点7190,完成一止跌;
一止跌完成后, 从D棒开始拉回缩量整理,量缩整理到棒E后再攻击,在这里E棒不能跌破B棒的低点,如果跌破B棒低点,则视为一止跌无效;
拉回到E棒再攻击的时候我们要注意观察它有没有再创新高,假设它没有再创新高,那么在没有再创新高以前我们都视为“一止跌”而已,假设它有再创新高,那么在它再创新高的时候我们就把它称作“二突破。在这里F棒突破前高D棒,成功完成二突破,由此产生了转折低点E棒和颈线低点F棒的虚拟低点7326;
在完成一止跌二突破以后,这颈线低点没有跌破的时候,就会形成对称的、时间与空间的对称,就是说,目标至少能够看到BD翻一个箱子的位置;
6、在完成一止跌二突破以后,正常来到二突破的时候,接着它会做出一个
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空头抵抗,这个空头抵抗拉回,没有破转折低点,当然拉回在转折低(附近)我们就买,我们到转折低附近一定要买,那买完以后我们发现,转折低有没有破是关键,假设转折低点没有破我们当然是买在最低,假设转折低点跌破呢,那就说名前面的“二突破”跟“转折低”这两个定义都视为无效,视为无效也就是说前面的这个行为,视为一止跌而已,既然前面这个行为都视为一止跌的话,那就要寻求另外一次的二突破;
五、下跌过程:一止涨、二跌破、三追杀
一止涨定义:跌破最后一个轧空低点时候,称一止涨
二跌破定义:一止涨出现以后,反弹无力再创新低时,称二跌破
转折高点:当二跌破的时候,那么它的起跌点我们就称为转折高点。假设出现二跌破后反弹过转折高点时,那么二跌破与转折高点都视为无效,而前面的行为只能视为一止涨的延续过程,需要再次寻找二跌破和转折高点;
颈线高点:筑头过程里面大致会做两个动作,第一个动作一止涨,第二个动作就是二跌破,于是颈线产生,而后再跌破颈线的时候会出现颈线高点。
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第三部分 波段交易系统
一、选股要求:月周选股,日线介入
1、强于大盘的股票
2、月线打完底的股票。月线K线下跌平缓缩量,底部震荡出现暴量长阳,月均
线收敛(3、6、9、12),KD底背离(新低后KD没有再次低钝而是在20
轴以上),金叉拉上20轴持续中。
3、周线KD底背离,日线第一波高钝,带动的周KD金叉向上 4、周K线放量上60周均线,也就是MACD上水,形成价托。 5、KD穿上50轴线上,转为周多头,缩量小K线压回60周均线或颈位线上可
买入。
6、日线第一波拉起时KD必须有高位钝化现象,回调不破前低后创新高 7、N字突破过高买入,玩第三波,突破K线的轧空低点为止损点。 8、买入后测算幅度,一饱二吐,当股价涨到前波的1.618倍时,第三波变以扩
大浪,标示着此波不是A浪而是第三浪主升,那么随后的回调都可再介入
做第五波。
二、卖股:
1、日线KD的高位背离带动周线的高钝结束下80轴,K线顶部放大量,形成向
下功击的倒N卖出。
2、均线走坏卖出
以600822为图例模拟
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月线底部特征图示
周线图示
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日线走势
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书中横卧着整个过去的灵魂——卡莱尔
人的影响短暂而微弱,书的影响则广泛而深远——普希金
人离开了书,如同离开空气一样不能生活——科洛廖夫
书不仅是生活,而且是现在、过去和未来文化生活的源泉 ——库法耶夫
书籍把我们引入最美好的社会,使我们认识各个时代的伟大智者———史美尔斯
书籍便是这种改造灵魂的工具。人类所需要的,是富有启发性的养料。而阅读,则正是这种养料———雨果