(完整版)流动性风险压力测试报告(1)

村镇银行2015年第一季度流动性压力测试根据《村镇银行流动性风险管理实施办法》要求，我行认真组织了本次流动性压力测试工作，测试由资金结算部实施，现将有关情况报告如下：本次测试以2015年3月31日数据作为基数，测试2015年T1季度压力指标。情景压力组合参数设置序号压力情景风险因素轻微中度严重1存款逐月减少下降0.5%下降1%下降2%2准备金率上调不调上调1%上调2%3向市场融资减少10%50%100%4贷款逾期3%5%10%本次测试选用四项风险因素作为测试参数：存款逐月减少、准备金率上调、向市场融资减少、贷款逾期增加，并按照上表中所列压力情景（轻微、中度、严重）参数比例计算90日内支付能力、支付缺口率，从中分析我行流动性风险情况，揭示风险承压能力。求按计划投放以及五个风险因素共同作用这六种环境一、综合流动性状况分析1、基期风险指标情况截至2014年3月31日，全行各项存款1万元，较年初增加1万元，增幅18.22%。各项贷款1万元，较年初增加1万元，增长24.72%，存贷比例为87.19%；流动性比例54.11%；超额备付金率为1.82%。各项比例均达到监管要求。2、压力测试情况通过三种情景下的三项风险因素参数测试，我行90日内有一定流动性压力。不同压力条件下支付缺口率序号压力情景风险因素轻微中度严重1存款逐月减少-3.70%-7.13%-11.31%2准备金率上调1.29%2.35%5.08%3向市场融资减少-0.24%-0.24%-0.24%4贷款逾期12.51%10.34%6.24%5汇总-3.37%-6.96%-11%二、测试结果(一)测试结果1、流动性期限缺口分析（1）资产期限结构情况：2015年3月末本行90日以内到期的资产1万元，占总资产的28.91%，其中90日内到期贷款及存放同业资金较多；次日到期的资产为1元，占总资产的3.53%，其中存放同业款项1元，现金1万元，存放央行款项1万元;2至7日到期资产1万元，占总资产的4.40％，主要为同业存放及到期贷款，8至30日到期资产1万元，占总资产的3.77％，主要为到期贷款；31至90日的资产为1万元，占总资产的17.21％主要为到期可收回贷款；91日到1年的资产为1万元，占总资产的37.98％；1年以上的资产为1万元，占总资产的12.93%。2、负债期限结构情况：2015年3月末本行次日到期的负债为1万元，占总负债的30.43％，均为活期存款；2至7日到期的负债为1万元；31至90日到期的负债为1万元，占总负债的14.63％；91日至1年到期的负债为1万元，占总负债的67.38％；1年以上到期的负债为1万元，占总负债的9.07%。二、评估预警我行在存款下降情境下，不同的压力值显示显示的缺口均为负数。此数据表明我行存款减少时存在流动性缺口，且支付较为困难。但因我行2015年3月底未进行融资，所以融资下降无法在基期数据条件下，进行不同程度的压力测试，但此种情境下流动性缺口率仍为负值，故在无法融资的情况下，我行存在一定的流动性压力。针对贷款质量下降及准备金率下调的情境，我行支付能力保持在正数且支付缺口率大于零时，即资金流入大于资金流出，表明满足资金的流动性需求。从压力测试情况来看，我行存在一定的流动性压力。由于本行资金进出较为活跃，金额较大，存在潜在的流动性风险更高。为了提高危机应对和处理机制，本行在日常经营过程中仍然要加强资金管理，提高长期流动性水平。三、压力测试结论根据压力测试结果显示，在本行目前各项资产、负债期限结构下，我行存在一定的流动性压力。因此，本行要定期进行压力测试分析，加强资产负债期限匹配的管理，提高风险防范能力，确保各项业务稳健发展。四、压力测试指导意见针对压力测试的结果，我行有一定支付压力和流动性风险，要从以下几方面进行改进：1、加强企业经营管理工作，密切关注社会经济动态，加强对辖区内支付情况的持续跟踪监测，及时关注流动性风险；2、加大存款组织力度，尤其是定期存款揽储力度，合理安排资金使用，转变增长方式、调整业务结构模式。3、根据银监局、人民银行的监管要求，重点监管填报检测存贷比例、超额备付率、不良贷款、流动性等指标。4、建立高效、全面的系统内资金调控反馈机制，逐步建立系统内资金预测、统计和管理体制，积极做好系统内资金调剂工作。附件：流动性压力测试表