金融计量学期末复习试题——

金融计量学期末复习——（三）一、填空题：1．平稳性查验的方法有___时间路径图法_______、__自相关系数法________和__单位根检验法________。2．单位根查验的方法有：__DF查验________和___ADF查验_______。3．当随机偏差项不存在自相关时，用_____DF查验_____进行单位根查验；当随机偏差项存在自相关时，用__ADF查验__进行单位根查验。4．EG查验拒绝零假设___被查验变量之间存在协整关系_______。5．DF查验的零假设是说被查验时间序列__非平稳________。6．协整性查验的方法有EG查验和JJ查验。7．在用一个时间序列对另一个时间序列做回归时，固然二者之间并没有任何有意义的关系，但经常会获得一个很高的R2的值，这类状况说明存在__伪回归_问题。8．建立偏差校订模型的步骤为一般采纳两步：第一步，____建立长久关系模型________________；第二步，___建立短期动向关系即偏差校订方程___。二、单项选择题：1.某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列，此时间序列称为（A．1阶单整B．2阶单整C．K阶单整D．以上答案均不正确A）。若是两个变量都是一阶单整的，则（D）。A．这两个变量必然存在协整关系B．这两个变量必然不存在协整关系C．相应的偏差修正模型必然建立D．还需对偏差项进行查验3．当随机偏差项存在自相关时，进行单位根查验是由（ADF查验B．ADF查验C．EG查验D．DW查验B）来实现。4．相关EG查验的说法正确的选项是（A）。．拒绝零假设说明被查验变量之间存在协整关系B．接受零假设说明被查验变量之间存在协整关系C．拒绝零假设说明被查验变量之间不存在协整关系D．接受零假设说明被查验变量之间不存在协整关系(与A重复)三、多项选择题：平稳性查验的方法有（ABCD）。A.散点图C.单位根查验B.自相关函数查验D.ADF查验2．当时间序列是非平稳的时候（ABCD）。A．均值函数不再是常数B．方差函数不再是常数C．自协方差函数不再是常数D．时间序列的统计规律随时间的位移而发生变化3．随机游走序列是（BD）序列。．平稳序列B．非平稳序列C．统计规律不随时间的位移而发生变化的序列D．统计规律随时间的位移而发生变化的序列4．下边可以做协整性查验的有（CD）。ADF查验B．ADF查验C．EG查验D．Johansen查验5．相关DF查验的说法正确的选项是（BC）。A．DF查验的零假设是“被查验时间序列平稳”B．DF查验的零假设是“被查验时间序列非平稳”C．DF查验是单侧查验D．DF查验是两侧查验三、1、以下为一齐全的联立方程计量经济学模型：Yt01Mt1Ct2It1tMt01Yt3Pt2t此中，M为钱币供给量，Y为国内生产总值，P为价格总指数。C、I分别为花费和投资。1）指出模型的内生变量、外生变量和先决变量。2）写出简化式模型，并导出结构式参数与简化式参数之间的关系。2、有以下AR（2）随机过程：Xt0.1Xt10.06Xt2t该过程是不是平稳过程？解：特点方程为10.1z0.06z20；(10.2z)(10.3z)0；z15，z2103特点方程的根都在单位圆外，因此该过程是平稳的。3、求MA（3）模型Yt1t0.8t10.5t20.3t3的自协方差和自相关函数。解：10.8，20.5，30.30123k0123(1222)2[1(0.8)22(0.3)2]21.982123u0.5uu(11223)u2[0.80.5(0.8)0.5(0.3)]u20.25u2(213)u2[0.5(0.8)(0.3)]u20.26u220.323uu(k3)10.12600.13100.1520