国际金融计算题

国际金融计算题 国际金融计算题课堂练习 1、某日 纽约 USD1=HKD7、7820—7、7830 伦敦 GBP1= USD1、5140---1、5150 问英镑兑港元的汇率是多少, 2、某日 苏黎士 USD1= SF1、2280----1、2290 法兰克福 USD1= E0、9150----0、9160 问法兰克福市场欧元兑瑞士法郎的汇率是多少, 3、某日 GBP1=HKD12、6560----12、6570 USD1=HKD 7、7800---- 7、7810 问英镑兑美元的汇率是多少, 4、某日 巴黎 即期汇率 USD1=E0、8910----0、8920 1个月远期 20-----------30 问巴黎市场美元兑欧元1个月远期汇率是多少, 5、某日 香港 即期汇率 USD1=HKD7、7800---7、7810 3个月远期 70-----------50 问香港市场美元兑港元3个月远期汇率是多少, 6、某日 纽约 即期汇率 USD1=SF1、1550----1、1560 6个月远期 60------------80 问纽约市场美元兑瑞士法郎6个月远期汇率是多少, 7、某日 伦敦 即期汇率 GBP1=E 1、2010-----1、2020 3个月远期 40-------------50 问伦敦市场英镑兑欧元3个月远期汇率是多少, 8、假定，某一天同一时刻，以下三个外汇市场的即期汇率如下: 香港外汇市场:1美元=7.7814港元 纽约外汇市场:1英镑=1.4215美元 伦敦外汇市场:1英镑=11.0723港元 试问:(1)、利用这三个外汇市场的行市是否可以进行三角套汇 (2)、若能套汇，以1000万港元进行套汇，可获取多少套汇利润 9、某企业出口铝材，人民币报价为15000元/吨，现改用美元报价，其价格应为多少, (即期汇率USD1=RMB6、8310—6、8380) 10、某企业出口商品美元报价为2500美元/件，现改用人民币报价，应为多少,(汇率同上) 11、某出口商品的报价为SF8500/件，现改用美元报价，应为多少,(即期汇率 USD1=SF1、1830—1、1840) 12.某日:即期汇率USD1=EUR0.9150 — 0.9160 • 3个月 40 ------ 60 某出口商3个月后将收入1000万美元，届时需兑换成欧元，问该出口商应如何通过远期交易进行套期保值, 13、某日:即期汇率 USD1=SF1.3210 —1.3220 • 6个月 80 -----60 该进口商6个月后将向出口商支付1000万美元，届时需用瑞士法郎兑换，问该进口商将如何利用远期外汇交易进 行套期保值, 14、如果纽约市场上年利率为8%,伦敦市场年利率为6%.伦敦外汇市场的即期汇率为GPB1=USD1.6025/45,3个月掉期 率为40/30 (1)求3个月远期汇率,并说明升贴水情况 (2)若某投资者拥有10万英镑,他应该投放到哪个市场最有利?假定汇率不变说明投资过程及获利情况(不考虑卖出价 和买入价) (3)若投资者采用掉期交易来规避外汇风险,应该如何操作,套利净收益为多少? 15、某日:即期汇率 USD1=SF1.2870 —1.2880 • 3个月 50 -------- 70 问:若某交易者认为3个月后美元汇率将上涨，他应如何进行远期投机操作,(以1000万美元切入)假设3个月 后即期汇率为USD1=SF1.3680 — 1.3690，问其操作结果是什么,