(完整word版)stata数据分析

合肥学院《计量经济与实证分析》实验报告目：地区财政收入影响因素学生姓名：朱盈超学号：1313101023系别：管理系专业：财务管理提交时间：2015年11地区财政收入影响因素一、实验目的研究地区财政收入影响的因素有哪些，判断这些因素是否存在多重共线性，并提出解决二、实验用软件计算回归结果根据回归结果判断是否存在多重共线性，提出解决多从共线性的方法判断是否存在其他未被纳入模型的因素三、实验过程与结论第一步：构建模型以财政收入为被解释变量，固定资产投资总额、工业总产值、农林牧渔总产值、社会消费品零售总额以及地区总人口为解释变量建立线性回归模型。Y=B0+B1*X1+B2*X2+B3*X3+B4*X4+B5*X5+u其中：Y----财政收入X1----固定资产投资总额X2——工业总产值X3——农林牧渔总产值X4社会消费品零售总额X5地区总人口B0、B1、B2、B3、B4、B5示待定系数u表示随机误差项第二步：利用stata软件计算回归结果，结果如下:.regyxlx2x3x4x5sourcessdfMSMjmberofobsFt5,㈤ProbaFR-scuaredAdjR-squA"edRootMSE=31=71.68=0.GOOO=0.9B4B—npModelResicual13144646.8916B68.5465262B929.362536674.7418TctalL4D6L515.43046E7L7.178UaHM1Q=191.51ycueT.5Ld.Err.ttI[95%Conf.interval]Xlx2x3x4x5_cons.066547DOI504^-3639129.2773984.0B45E96Q6.E67.042059E.0C97B81.0997046.0594284.0434607EQ.20171.5B-0.L5-3.654.670.801.210.1260.8790.0010.0000.4340.238020076B-.02166335692594.1550032-.0549195-6fi.3114S.L5317O9.0186545-.1585673.3997936.1240987262.0455F值71.68,R-square0.93485个变量由T值看均没有通过显著性检验，R平方很大，所以可能存在多重共线性这时的模型方程为Y=96.867+0.665X1-0.0015X2-0.3639X3+0.277X4+0.0345X5+u第二步进行多重共线性的检验.VIfVariableVTF1/VTFKZKl启用5LB.190.054966LB.LB0.05499914.650.06E264LL.gm0.OE3S3711.200.089270MeanVLF14.83判断VIF值大小从结果看出vif=14.83大于10,所以存在多重共线性。下面开始采取补救措施进行主成分分析-pwcorryxlx2x3x4x5,sigyxlX2妇x4X5y1.0000xl0.60351.00000.0000x20.90850.91B41.00000.00000.00000.44680.81460.62841.00000.01170.00000.0002x40.91320.92320.95520.71991.ODDO0.00000.00000.00000.0000x50.55590.81480.68L80.93850.78181.GOOD0.001Z0.00000.OOOO0.00000.0000多重共线性检验修正=0.S791=0.+137=o.ioaia=0.1000a—0.IODO>=O.LODOSuLirc己55drMedelwesldual13023034.1LO3B4EL.2626511517.052E37036.616.3Tctal14061515.43046B7L7.178Number'uFubiF(?FProb>Fh-squaredAdjR-squaredRootM5E31175,570.0000O.9Z6LO.g2DQ192.5Ecoe~.std.Err.P>t[95需conf,interval]x3x4cons2472019.3350361156.4796.04162G9.O2O1B6658.7062316..000.000.0133328804.293685736.225391615234.3763864276.7B39Mlx2m3k4m5,pr(O.1)beg_'nwithfullmodelremovingx2removingx5removingxl进行逐步回归剔除X1X2X5变量留下X3X4.Vifv^rlableVLFL/VLF2.060.48175702.oe0.481757MeanVIF■2.08从VIF值可以看出多重共线性不存在了(3)可能还有地区发展不平衡，国际环境不稳定，国家对经济发展的结构性调整等因素影响地区财政收入。合肥学院《计量经济与实证分析》实验报告题目：美国维吉尼亚州公立中小学教师工资学生姓名：朱盈超学号：1313101023系别：管理系专业：财务管理提交时间：2015年11美国维吉尼亚州公立中小学教师工资一、实验目的研究美国维吉尼亚州公立中小学教师工资的情况二、实验内容1将2008-2009年度抽样学校教师平均工资对2008年县平均教师工资描点2利用数据估计模型3观察是否存在异方差，如果存在异方差的话列出补救措施三、实验过程与结论第一步：构建模型进行描点以2008~2009年度抽样学校教师平均工资为被解释变量，2008年县平均教师工资为解释变量建立现行回归模型，进行描点Y=p1+82*X1+|1其中：Y为2008-2009年度抽样学校教师平均工资X1为2008年县平均教师工资B1、B2为待定系数u为随机误差项第二步:将2008-2009年度抽样学校教师平均工资对2008年县平均教师工资进行描点，结果如下：76543第三步：进行回归分析，估计数据模型，结果如下:抽样学校教师平均工资对县平均教师工资拟合图4000050（抽样学校教师平均工缪0070000•县平均教师工资Fittedvaluesregaversalary_5choolaversalary_countySource55dfMENumberofobs=20匚r11r>-nilrsModel9O442951S1904429518Prob>P=0-0000ftesidual76847200.S1842692S8.93R-5quared=0_9217aH-!口nniH—OQ"17jrtUJ111-JL]UtilL.U—U.JArJTotal9S127671S195164614^.1RQQtMSE=2066.2axrersalary-1coef.std.Err.tP>|t|[9溪conf,interval]aveirs-alary~y1.043275.071678514.550.ODD.89268351.193865_c&ns-745.48173152.464-0.240,816-736S-5635S77-6Y=-745.4817+1.043275X1+u第四步：侦察是否存在异方差性①BP检验，结果如下：.cstathettestBreusch-Pagaji/cook-weisbergtestforhereroskedistlcityHo:ConstantvanianceVariables:fittedvaluesofychi2Cl)=0.28Prob>chi2=0.5961从上述BP检验中不难看出，回归方程存在异方差.②怀特检验，结果如下：.estzatzinrtzestz.whitewhite'stestforho:homoskedastlcityagalnstHa:unrestrictedh^rercsked^sTicixychi2(2)=O_45Prob>chi2=O-7992Cameron&Trivedi'sdecomposifionofIM-Xesxsourcech12dfPHeteroskedasticity0.4520.7W2skewness2-6610.1031Kurtosisl_5O10.2210Total4.6040.3306根据怀特检验的结果，回归方程存在异方差性问题。根据BPG检验结果，回归方程存在异方差性问题。综上所述，基于帕克检验、BP检验、怀特检验、BPG检验来看，在回归方程所做的OLS回归中遇到了异方差性问题。第五步：补救措施为了纠正异方差性问题，对进行对数变换。得到如下回归方程：lnY=p0+81*lnX1+|i（3.2）运用stata对回归方程（3.2）进行回归，结果如下：sourcessdfmsNumberofobs=20F(118)=JL4了乱0ModelFTesidual.32263S6491.32263S649Prob">F人七=.039464972IS.002192498R-squared=0.S910aHipcnII13rprl=aTotal.36210362119-019058085RootM5E=-O46S21nycoef.5td.Err.tP>|t|[95%conf,interval]1m_cons.9925493-OS182O812-130_000-S2O65O31.16444S.104316-S7322540_120_906-1_7302621-93SS94IryInx.reggenaversalary_school)lnx=ln(aversalary_jccxjncy).escacimtesc,whirewhite'stestforHo:homoskedastlcityagainstHa:unrestrictedheteroskedasficitychi2(2)=0.33Prob>ch-i2=0-8486Cameron&Trivedi'adecompositionofiM-testsourcech-i2dfPneteroskedasficity0-3320-&4S6skewness2.€910.1007Kurtosis1-2210.2691Total4_2440-3740从怀特检验中可以看出，进行对数变换后的回归方程不存在异方差问题，因为Prob>chi2=0.8486。合肥学院《计量经济与实证分析》实验报告题目：虚拟的时间序列数据学生姓名：朱盈超学号：1313101023系别：管理系专业：财务管理提交时间：2015年11虚拟的时间序列数据一、实验的目的进行测算数据的回归方程；建立杜宾沃森的检验检查自相关：再进行广义差分对方程进行重新估计二、具体的实验步骤（一）实验过程1、对y、x进行回归。.regyxSourceSSdfMSNumberofobs=19F(1,17)=260.59Prob>F=0.0000R-squared=0.9388AdjR-squared=0.9352RootMSE=22.41ModelResidual130875.3698537.87337117130875.369502.227845Total139413.242187745.18014yCoef.Std.Err.tP>|t|[95%Conf.Interval]x_cons.2451553-261.1365.015186732.1981916.14-8.110.0000.000.2131142.2771964-329.0688-193.2043由上表的估计模型：得到回归方程Y=0.2453X-261.2062+b，2、计算DW统计量。,tssettirnptimevariable:tBme：1Lu20delta:1unit.estatdwai^uviDurbin-Witsond-statistic(2,20)=-595297701516181253.9139BGDyCoef.Std.ErT.tP小|[95%Conf.interval]GDx_cons,309^404,033747123.021079,18-5,24O.OOQ0,000,Z3B64D2-169/19?6,3810405-72.05321|_dwstacDurbin-Watsond-&tatisticC2,19）=1.671759重新估量的模型的DW值为1.671759，当n=20、=1、=0.01时，查表可得。DW的值在与2之间，由德宾-沃森d检验的决策规则可得不存在自相关，重新估量模型为：Y=0.3098404X-120.6234+b（二）结论这组时间存在自相关，通过广义最小二乘法重新估计后的模型Y=0.3098404X-120.6234+b