东航期货股指日评东航期货股指日评
东航期货—股指日评
股市放量上涨,期指合约呈现牛市格局
300 IF0805 IF0806 IF0809 IF0812
4015.2 4173 4790.2 5251 5919
) 4061.5 4188 4778 5383.2 6095
97.2 28.8 -0.4 127.2 233.8
HS300
HS300
受上周5股市放量大涨的影响,今天沪深300指数高开55点,指数在3795到4025这个区间内宽幅震荡。下午在14点后,各小盘股纷纷拉升,前期没有大涨的小盘股票也纷纷上涨,
最后指...
东航期货股指日评
东航期货—股指日评
股市放量上涨,期指合约呈现牛市格局
300 IF0805 IF0806 IF0809 IF0812
4015.2 4173 4790.2 5251 5919
) 4061.5 4188 4778 5383.2 6095
97.2 28.8 -0.4 127.2 233.8
HS300
HS300
受上周5股市放量大涨的影响,今天沪深300指数高开55点,指数在3795到4025这个区间内宽幅震荡。下午在14点后,各小盘股纷纷拉升,前期没有大涨的小盘股票也纷纷上涨,
最后指数放量上涨,尾盘指数收于4061.5点,共计上涨了2.44%。成分股方面:有多达271家股票上涨,只有21只股票下跌,其中有18支股票涨停多数是前期涨幅不大的股票。市场
的补涨气氛很浓。
节后首个交易日,投资者仍延续了节前高涨的交投热情,从某种程度上来讲,这种交投热情
一方面市场信心正在恢复,一方面也有助于大盘股指走强。对于未来数日的行情,仍然谨慎
乐观,股指有望触及60均线,但也要随时注意大盘回档的风险。反映到仿真交易上,现在
可以买远月合约,如果上涨就拿着,如果下跌可以卖出近月合约来对冲。
今天各仿真合约都在震荡后尾盘拉升,其中远月合约大涨。而0806合约由于其前期的定价过高,没有上涨。今天在各个合约上涨的同时,成交量却很小。
IF08051
今天当月合约与沪深300指数的价差由200点缩小到150点,目前近月合约的期现套利建仓
机会已经消失。
IF0806-IF0805
IF0809-IF0806
今天早盘0806与0809合约价差的波动幅度接近40个点基本上没有趋势,并且波动很频繁,
因此今天比较适合利用这两个合约做瞬时套利,在低点建立反向套利头寸,在高点建立正向
套利头寸,待实现利润时平仓;但是下午2点左右价差突然拉大,突破了原来的振荡平台此
时应当止损出局,等待价差平稳后再进行上面的套利操作。当月合约0805与下月合约0806之间,由于0805与现货锁定,这种瞬间交易的机会就不大成熟。目前0806合约和0805合约以及0809合约的价差同为500点左右,考虑到目前市场的形式以及月份之间的时间差,
现在0806合约有些高估,存在抛0806的同时买入0805和0809的蝶式套利机会。但是由于
0805基本上被hs300指数锁定,存在一定的风险,目前的话,应当在建仓赚100个点左右
平仓,如果亏损超过100个点则进行止损。 张铭锐
05/05/2008
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