第三章 简单的优化模型
3.1 存贮模型
3.2 生猪的出售时机
3.3 森林救火
3.4 最优价格
3.5 血管分支
3.6 消费者均衡
3.7 冰山运输
静 态 优 化 模 型
•现实世界中普遍存在着优化问题
•静态优化问题指最优解是数(不是函数)
•建立静态优化模型的关键之一是根据
建模目的确定恰当的目标函数
•求解静态优化模型一般用微分法
3.1 存贮模型
问题
配件厂为装配线生产若干种产品,轮换产品时因更换设备
要付生产准备费,产量大于需求时因积压资金要付贮存费。
该厂生产能力非常大,即所需数量可在很短时间内产出。
今已知某产品的日需求量为100件,生产准备费5000元,
贮存费每日每件1元。试安排该产品的生产计划,即多少
天生产一次(生产周期),每次产量多少,使总费用最小。
要求
不只是回答问题,而且要建立生产周期、产量与需求量、
准备费、贮存费之间的关系。
问题分析与思考
日需求100件,生产准备费5000元,贮存费每日每件1元。
•每天生产一次,每次100件,无贮存费,准备费5000元,故
每天费用为5000元。
• 10天生产一次,每次1000件,贮存费900+800+…+100 =4500
元,准备费5000元,总计9500元。
平均每天费用为950元
• 50天生产一次,每次5000件,贮存费4900+4800+…+100
=122500元,准备费5000元,总计127500元。
平均每天费用为2550元
10天生产一次平均每天费用最小吗?
问题分析与思考
贮存费少,准备费多•周期短,产量小
•周期长,产量大 准备费少,贮存费多
存在最佳的周期和产量,使总费用(二者之和)最小
•这是一个优化问题,关键在建立目标函数。
显然不能用一个周期的总费用作为目标函数
目标函数——每天总费用的平均值
模型假设
1. 产品每天的需求量为常数 r;
2. 每次生产准备费为 c1, 每天每件产品贮存费为 c2;
3. T天生产一次(周期), 每次生产Q件,当贮存量
为零时,Q件产品立即到来(生产时间不计);
4. 为方便起见,时间和产量都作为连续量处理。
建模目的
设 r,c1,c2 已知,求T,Q 使每天总费用的平均值最小。
0 t
q
T
Q
r
TQccC
2
~
21 +=
离散问题连续化
A=QT/2
2
2
21
rTcc +=
模型建立
贮存量
示为时间的函数 q(t)
t=0生产Q件,q(0)=Q, q(t)以
需求速率r递减,q(T)=0.
rTQ =
Acdttqc T 202 )( =∫
一周期贮存费为 一周期
总费用
2
~
)( 21 rTc
T
c
T
CTC +==每天总费用平均值(目标函数)
MinrTc
T
cTC →+=
2
)( 21求 T 使模型求解
0=
dT
dC
2
12
c
rcrTQ ==
2
12
rc
cT =
模型分析
↑↓⇒↑ QTr ,↓⇒↑ QTc ,2↑⇒↑ QTc ,1
模型应用
c1=5000(元), c2=1(元/天•件), r=100(件/天)
•回答问题 T=10(天), Q=1000(件), C=1000(元)
• 经济批量订货公式(EOQ公式)
用于订货、供应、存贮情形
每天需求量 r,每次订货费 c1,每天每件贮存费 c2 ,
T天订货一次(周期), 每次订货Q件,当贮存量降到
零时,Q件立即到货。
2
12
rc
cT =
2
12
c
rcrTQ ==
不允许缺货的存贮模型
•问:为什么不考虑生产费用?在什么条件下才不考虑?
A
B0
q
Q
r
T1 tT
1rTQ =
允许缺货的存贮模型
当贮存量降到零时仍有需求r,
出现缺货,造成损失
原模型假设:贮存量降到零时Q件
立即生产出来(或立即到货)
现假设:允许缺货, 每天每件缺货损失费 c3 ,缺货需补足
周期T, t=T1贮存量降到零
Acdttqc T 202
1 )( =∫一周期贮存费
2
)(
2
2
1
3
1
21
TTrcQTccC −++=
一周期总费用
Bcdttqc T
T 33 1
)( =∫一周期缺货费
2
13121 )(2
1
2
1 TTrcQTccC −++=一周期总费用
每天总费用
平均值
(目标函数) rT
QrTc
rT
Qc
T
c
T
CQTC
2
)(
2
),(
2
3
2
21 −++==
MinQTC →),(求 T ,Q 使
0,0 =∂
∂=∂
∂
Q
C
T
C 为与不允许缺货的存贮模型
相比,T记作T ’, Q记作Q’
3
32
2
12
c
cc
rc
cT +=′
32
3
2
12
cc
c
c
rcQ +=′
不允
许缺
货模
型
2
12
rc
cT =
2
12
c
rcrTQ ==
3
32
2
12'
c
cc
rc
cT +=
32
3
2
12'
cc
c
c
rcQ +=
允许
缺货
模型
3
32
c
cc +=µ记 µµ
QQTT =′=′ ,
1>µ ↓⇒↑ µ3cQQTT <> ','不允
许
缺
货
13 →⇒∞→ µc QQTT →′→′ ,
3
32
2
12
c
cc
rc
cT +=′
32
3
2
12
cc
c
c
rcQ +=′
0
q
Q′
r
T1 tT
R
允许
缺货
模型
注意:缺货需补足
Q′~每周期初的存贮量
3
32
2
12
c
cc
c
rcTrR +=′=每周期的生产量
R(或订货量)
QQR >= µ Q~不允许缺货时的产量(或订货量)
3.2 生猪的出售时机
饲养场每天投入4元资金,用于饲料、人力、设
备,估计可使80公斤重的生猪体重增加2公斤。
问
题
市场价格目前为每公斤8元,但是预测每天会降
低 0.1元,问生猪应何时出售。
如果估计和预测有误差,对结果有何影响。
分
析
投入资金使生猪体重随时间增加,出售单价随
时间减少,故存在最佳出售时机,使利润最大
建模及求解
估计r=2, g=0.1
若当前出售,利润为80×8=640(元)
生猪体重 w=80+rt 销售收入 R=pwt 天
出售 出售价格 p=8-gt 资金投入 C=4t
trtgttQ 4)80)(8()( −+−=利润 Q=R-C=pw -C
rg
grt 2404 −−=求 t 使Q(t)最大 =10
Q(10)=660 > 640 10天后出售,可多得利润20元
rg
grt 2404 −−=敏感性分析
研究 r, g变化时对模型结果的影响 估计
r=2,
g=0.1
5.1,6040 ≥−= r
r
rt
rr
ttrtS
/∆
/∆),( =
t
r
dr
dt≈
3
6040
60),( =−≈ rrtS 1.5 2 2.5 30
5
10
15
20
r
t
•设g=0.1不变
t 对r 的(相对)敏感度
生猪每天体重 r 增加1%,出售时间推迟3%。
估计
r=2,
g=0.1
rg
grt 2404 −−=
研究 r, g变化时对模型结果的影响
15.00,203 ≤≤−= g
g
gt
敏感性分析
•设r=2不变
0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16
0
10
20
30
g
t
t 对g的(相对)敏感度
t
g
dg
dt
gg
ttgtS ≈=
/∆
/∆),(
3
203
3),( −=−−= ggtS
生猪价格每天的降低g增加1%,出售时间提前3%。
强健性分析
研究 r, g不是常数时对模型结果的影响
w=80+rt →w = w(t)
ttwtptQ 4)()()( −=
p=8-gt → p =p(t)
4)()()()( =′+′ twtptwtp
每天利润的增值 每天投入的资金
0)( =′ tQ
保留生猪直到利润的增值等于每天的费用时出售
若 (10%), 则 (30%)2.28.1 ≤′≤ w 137 ≤≤ t由 S(t,r)=3
建议过一周后(t=7)重新估计 , 再作计算。wwpp ′′ ,,,
3.3 森林救火
森林失火后,要确定派出消防队员的数量。
队员多,森林损失小,救援费用大;
队员少,森林损失大,救援费用小。
综合考虑损失费和救援费,确定队员数量。
记队员人数x, 失火时刻t=0, 开始救火时刻t1,
灭火时刻t2, 时刻t森林烧毁面积B(t).
•损失费f1(x)是x的减函数, 由烧毁面积B(t2)决定.
•救援费f2(x)是x的增函数, 由队员人数和救火时间决定.
问题
问题
分析
存在恰当的x,使f1(x), f2(x)之和最小
•关键是对B(t)作出合理的简化假设.问题分析
失火时刻t=0, 开始救火时刻t1, 灭火时刻t2,
画出时刻t森林烧毁面积B(t)的大致图形
t1 t20 t
B
B(t2)
分析B(t)比较困难,
转而讨论森林烧毁
速度dB/dt.
模型假设
1)0≤t≤t1, dB/dt与 t成正比,系数β (火势蔓延速度)
2)t1≤t≤t2, β降为β-λx (λ为队员的平均灭火速度)
3)f1(x)与B(t2)成正比,系数c1 (烧毁单位面积损失
费)4)每个队员的单位时间灭火费用c2, 一次性费用c3
火势以失火点为中心,
均匀向四周呈圆形蔓
延,半径 r与 t 成正比
♣
r
B
假设1)
的解释
面积 B与 t2成正比,
dB/dt与 t成正比.
模型建立
dt
dB
b
0 t1 t
β
t2
βλ −x
假设
1)
假设
2)
βλ −=− x
btt 12,1tb β=
βλ
β
−+= x
ttt 112
)(222
)()(
2
1
22
1
0
2
2
2
βλ
ββ
−+=== ∫ x
ttbtdttBtB t &
xcttxcxftBcxf 31222211 )()(),()( +−==假设3)4)
)()()( 21 xfxfxC +=目标函数——总费用
目标函数——总费用模型建立
xc
x
xtc
x
tctcxC 312
2
1
2
1
2
11
)(22
)( +−+−+= βλ
β
βλ
ββ
其中 c1,c2,c3, t1, β ,λ为已知参数
求 x使 C(x)最小模型求解
dt
dB
b
0 t1 t2 t
β βλ −x
2
3
12
2
11
2
2
λ
λβλ
β
c
tctcx ++=0=
dx
dC
结果解释 • β /λ是火势不继续蔓延的最少队员数
2
3
12
2
11
2
2
λ
λβλ
β
c
tctcx ++=结果解释
c1~烧毁单位面积损失费, c2~每个队员单位时间灭火费,
c3~每个队员一次性费用, t1~开始救火时刻,
β~火势蔓延速度, λ~每个队员平均灭火速度.
c1, t1, β ↑→ x↑ c3 ,λ ↑ → x ↓
c2 ↑→ x↑ 为什么?
c1,c2,c3已知, t1可估计, β ,λ可设置一系列数值模型
应用 由模型决定队员数量x
3.4 最优价格
根据产品成本和市场需求,在产销平
衡条件下确定商品价格,使利润最大问题
1)产量等于销量,记作 x假设
2)收入与销量 x 成正比,系数 p 即价格
3)支出与产量 x 成正比,系数 q 即成本
4)销量 x 依于价格 p, x(p)是减函数
进一步设 0,,)( >−= babpapx
pxpI =)(收入 qxpC =)(支出建模
与求解 )()()( pCpIpU −=利润 求p使U(p)最大
建模
与求解
使利润 U(p)最大的最优价格 p*满足
0
*
=
= ppdp
dU
** pppp dp
dC
dp
dI
==
=
边际收入 边际支出
最大利润在边际收入等于边际支出时达到
pxpI =)(
qxpC =)(
bpapx −=)(
))(( bpaqp −−=
)()()( pCpIpU −=
b
aqp
22
* +=
b
aqp
22
* +=结果解释 0,,)( >−= babpapx
• q / 2 ~ 成本的一半
• b ~ 价格上升1单位时销量的下降
幅度(需求对价格的敏感度) b ↑ → p
*↓
a↑ → p* ↑• a ~ 绝对需求( p很小时的需求)
思考:如何得到参数a, b?
3.5 血管分支
背
景
机体提供能量维持血液在血管中的流动
给血管壁以营养 克服血液流动的阻力
消耗能量与取决于血管的几何形状
在长期进化中动物血管的几何形状
已经达到能量最小原则
问
题
研究在能量最小原则下,血管分支处
粗细血管半径比例和分岔角度
模型假设
一条粗血管和两条细血管在分支点对称地处于同一平面
血液流动近似于粘性流体在刚性管道中的运动
q q1
q1
A
B
B′
C
H
L
l
l1
r
r1
θθ
血液给血管壁的能量随管
壁的内表面积和体积的增
加而增加,管壁厚度近似
与血管半径成正比
考察血管AC与CB, CB′
q=2q1 r/r1, θ ?
模型假设
粘性流体在刚
性管道中运动 l
prq µ
π
8
4∆= ∆ p~A,C压力差,µ ~粘性系
数
4
2
1
8
d
lqpqE π
µ=∆=
21,2 ≤≤= ααlbrE
q q1
q1
A
B
B′
C
H
L
l
l1
r
r1
θθ
克服阻力消耗能量
提供营养消耗能量
管壁内表面积 2πrl
管壁体积π(d2+2rd)l,
管壁厚度d与r成正比
模型建立
q q1
q1
A
B
B′
C
H
L
l
l1
r
r1
θθ4
2
1
8
d
lqpqE π
µ=∆=
克服阻力消耗能量
21,2 ≤≤= αα lbrE
提供营养消耗能量
θθ sin/,/ 1 HLltgHLl −=−=机体为血流提供能量
11
4
1
2
1
42
21 2)/()/( lbrrkqlbrrkqEEE
αα +++=+=
θ
θθ
α
α
sin/2)/(
)/)(/(),,(
1
4
1
2
1
42
1
Hbrrkq
tgHLbrrkqrrE
+
+−+=
q q1
q1
A
B
B′
C
H
L
l
l1
r
r1
θθ
0,0
1
=∂
∂=∂
∂
r
E
r
E
0/4
0/4
5
1
21
1
521
=−
=−
−
−
rkqrb
rkqrb
α
α
α
α
4
1
1
4 += α
r
r
0=∂
∂
θ
E 4
1
2cos
−
=
r
rθ 442cos +
−
= α
α
θ
θ
θθ
α
α
sin/2)/(
)/)(/(),,(
1
4
1
2
1
42
1
Hbrrkq
tgHLbrrkqrrE
+
+−+=
模型求解
00
1 4937,32.1/26.1 ≤≤≤≤ θrr21 ≤≤α
00
1
4937
32.1/26.1
≤≤
≤≤
θ
rr
4
1
1
4 += α
r
r模型
解释
生物学家:结果与观察大致吻合
大动脉到毛细血管有n次分岔 n=?推论
大动脉半径rmax, 毛细血管半径rmin 4
min
max 4 += α
n
r
r
5
minmax 41000/ ≈≈rr观察:狗的血管
30~25≈n21 ≤≤α)4(5 +≈ αn
973025 10~1032~22 ×≈≈n血管总条数
3.6 消费者均衡
q2
U(q1,q2) = c
q10
1l 2
l
3l
消费者对甲乙两种商品的偏爱程度用无差别
曲线族表示,问他如何分配一定数量的钱,
购买这两种商品,以达到最大的满意度。
设甲乙数量为q1,q2, 消
费者的无差别曲线族
(单调减、下凸、不相
交),记作 U(q1,q2)=c
U(q1,q2) ~ 效用函数
已知甲乙价格 p1,p2, 有钱s,试分配s,
购买甲乙数量 q1,q2,使 U(q1,q2)最大.
问题
s/p2
s/p1
q2
U(q1,q2) = c
q10
1l 2
l
3l
),( 2211 qpqpUL ++= λ )2,1(0 ==∂
∂ i
q
L
i
2
1
2
1
p
p
q
U
q
U
=
∂
∂
∂
∂
==
1
2
2 dq
dqKl
sqpqp =+ 2211直线MN:
21 / ppKMN −=斜率 ·M
Q
N·
·
21
/
q
U
q
U
∂
∂
∂
∂−
已知价格 p1,p2,钱 s,
求q1,q2,或 p1q1 / p2q2,
使 U(q1,q2)最大
模型
及
求解 sqpqpts
qqUZ
=+
=
2211
21
..
),(max
几
何
解
释
最优解Q: MN与 l2切点
21
,
q
U
q
U
∂
∂
∂
∂ ——边际效用
2
1
2
1
p
p
q
U
q
U
=
∂
∂
∂
∂结果
解释
消费者均衡状态在两种商品
的边际效用之比恰等于它们
价格之比时达到。
效用函数U(q1,q2) 应满足的条件
A. U(q1,q2) =c所确定的函数 q2=q2(q1)单调减、下凸
0,0,0,0,0.
21
2
2
2
2
2
1
2
21
>∂∂
∂<∂
∂<∂
∂>∂
∂>∂
∂
qq
U
q
U
q
U
q
U
q
UB
AB⇒ •解释 B的实际意义
2
1
2
1
p
p
q
U
q
U
=
∂
∂
∂
∂
0,,)(.1 1
21
>+= − βαβα
qq
U
效用函数U(q1,q2) 几种常用的形式
2
1
22
11
p
p
qp
qp
β
α=
•消费者均衡状态下购买两种商品费用之比
与二者价格之比的平方根成正比。
• U(q1,q2)中参数 α, β分别表示消费者对甲乙
两种商品的偏爱程度。
2
1
2
1
p
p
q
U
q
U
=
∂
∂
∂
∂效用函数U(q1,q2) 几种常用的形式
1,0,.2 21 <<= µλµλqqU
µ
λ=
22
11
qp
qp
•购买两种商品费用之比与二者价格无关。
• U(q1,q2)中参数 λ,µ分别表示对甲乙的偏爱程度。
0,,)(.3 221 >+= baqbqaU
思考:如何推广到 m ( > 2) 种商品的情况
3.7 冰山运输
背景 •波斯湾地区水资源贫乏,淡化海水的
成本为每立方米0.1英镑。
•专家建议从9600千米远的南极用拖船
运送冰山,取代淡化海水
•从经济角度研究冰山运输的可行性。
1. 日租金和最大运量建模准备
船 型 小 中 大
日租金(英镑)
最大运量(米3)
4.0 6.2 8.0
5×105 106 107
2. 燃料消耗(英镑/千米)建模准备
冰山体积(米3)
船速(千米/小时) 10
5 106 107
1
3
5
8.4 10.5 12.6
10.8 13.5 16.2
13.2 16.5 19.8
3. 融化速率(米/天)
与南极距离 (千米)
船速(千米/小时) 0 1000 >4000
1
3
5
0 0.1 0.3
0 0.15 0.45
0 0.2 0.6
选择船型和船速,使冰山到达目的地后每立
米水的费用最低,并与淡化海水的费用比较
建模
目的
模型
假设
•航行过程中船速不变,总距离9600千米
•冰山呈球形,球面各点融化速率相同
•到达目的地后,每立米冰可融化0.85立米水
燃料消耗
租金
船型, 船速建模
分析 总费用 船型
运输过程
融化规律
初始冰
山体积
船型, 船速
船型目的地
冰体积
目的地
水体积
1. 冰山融化规律 0 1000 >4000
1
3
5
0 0.1 0.3
0 0.15 0.45
0 0.2 0.6
u r
d模
型
建
立
船速u (千米/小时)
与南极距离d(千米)
融化速率r(米/天)
>+
≤≤+=
4000),1(
40000),1(
2
1
dbua
dbuda
r
4.0,2.0,105.6 2
5
1 ==×= − baa
utd 24=
航行 t 天
>+
≤≤+×
=
−
u
tu
u
ttuu
rt
6
1000),4.01(2.0
6
10000,)4.01(1056.1 3
第t天融
化速率
r是 u的线性函数;
d<4000时u与d成正比
d>4000时u与d无关.
1. 冰山融化规律
∑
=
−=
t
k
kt rRR
1
0冰山初始半径R0,航行t天时半径
冰山初始体积 3
00 3
4 RV π= 3
3
4
tt RV
π=t天时体积
3
1
3 0
0 4
3
3
4),,(
−= ∑
=
t
k
kr
VtVuV π
π
uu
T 400
24
9600 ==
选定u,V0, 航行
t天时冰山体积
总航行天数
3
1
3 0
0 4
3
3
4),(
−= ∑
=
T
t
tr
VVuV π
π到达目的地
时冰山体积
1,6,3.0 321 −=== ccc),)(log( 310211 cVcucq ++=
105 106 107
1
3
5
8.4 10.5 12.6
10.8 13.5 16.2
13.2 16.5 19.8
V
u
q1
2. 燃料消耗
燃料消耗 q1(英镑/千米)
q1对u线性, 对log10V线性
选定u,V0, 航行第t天燃料消耗 q (英镑/天)
−
−+=
++⋅=
∑
=
1
4
3
3
4log)6(2.7
]),,()[log(24),,(
3
1
3 0
10
3010210
t
k
kr
Vuu
ctVuVcucutVuq
π
π
∑
=
=
T
t
tVuqVuQ
1
00 ),,(),(燃料消耗总费用
V0 5 ×105 106 107
f(V0) 4.0 6.2 8.0
u
T 400=航行天数
拖船租金费用
u
VfVuR 400)(),( 00 ⋅=
冰山初始体积V0的日
租金 f(V0)(英镑)
3. 运送每立米水费用
总燃料消耗费用
−
−+= ∑∑
==
1
4
3
3
4log)6(2.7),(
3
1
3 0
10
1
0
t
k
k
T
t
rVuuVuQ π
π
),(),(),( 000 VuQVuRVuS +=冰山运输总费用
3. 运送每立米水费用
3
1
3 0
0 4
3
3
4),(
−= ∑
=
T
t
tr
VVuV π
π到达目的地
时冰山体积
冰山到达目的地
后得到的水体积 ),(85.0),( 00 VuVVuW =
),(),(),( 000 VuQVuRVuS +=冰山运输总费用
),(
),(),(
0
0
0 VuW
VuSVuY =运送每立米水费用
模型求解
求 u,V0使
Y(u,V0)最小
选择船型和船速,使冰山到达
目的地后每立米水的费用最低
V0只能取离散值 取几组(V0,u)用枚举法计算经验公式很粗糙
3 3.5 4 4.5 5
107 0.0723 0.0683 0.0649 0.0663 0.0658
0.2251 0.2013 0.1834 0.1842 0.1790
106 78.9032 9.8220 6.2138 5.4647 4.5102
V0
u
5×106
u=4~5(千米/小时), V0= 107 (米3), Y(u,V0)最小
结果分析
大型拖船V0= 107 (米3),船速 u=4~5(千米/小时), 冰山
到达目的地后每立米水的费用 Y(u,V0)约0.065(英镑)
虽然0.065英镑略低于淡化海水的成本0.1英
镑,但是模型假设和构造非常简化与粗造。
由于未考虑影响航行的种种不利因素,冰山
到达目的地后实际体积会显著小于V(u,V0)。
有关部门认为,只有当计算出的Y(u,V0)显著
低于淡化海水的成本时,才考虑其可行性。