天弘同利分级债券型证券投资基金-中国证券报

天弘同利分级债券型证券投资基金-中国证券报 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2014年08月26日 ?1 重要提示及目录 1.1 重要提示 ? ?2 基金简介 2.1 基金基本情况 ? 注:《基金合同》生效之日起3年内，在深圳证券交易所上市交易 并封闭运作的基金份额简称为同利B。 2.2 基金产品说明 ? 2.3 基金管理人和基金托管人 ? 2.4 信息披露方式 ? ?3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 单位:人民币元 ? 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如，开放式基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ? 注:天弘同利分级债券基金业绩比较基准:中债综合指数。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布，该指数样本具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场(银行间市场、交易所市场等)、不同发行主体(政府、企业等)和期限(长期、中期、短期等)，是中国目前最权威，应用也最广的指数。中债综合指数的构成品种完全覆盖了本基金的投资范围，反映债券全市场的整体价格和投资回报情况，适合作为本基金的业绩比较基准。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ? 注:1、本基金合同于2013年9月17日生效，本基金合同生效起至披 露时点不满1年。 2、按照本基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2013年9月17日-2014年3月16日，建仓期结束时，各项资产配置比例均符合基金合同的约定。 3、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 3.3 其他指标 单位:人民币元 ? 注:1、根据《基金合同》的规定，同利A的年收益率将在每次开放日设定一次并公告。 2、本报告期内(2014年1月1日至2014年6月30日期间)，同利A年收益率为4.80%。 ?4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司(以下简称"公司"或"本公司)经中国证监会证监基金字[2004]164 号文批准，于2004 年11 月8 日正式成立。注册资本金为1.8亿元人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州设有分公司。公司股东为天津信托有限责任公司(持股比例48%)、内蒙古君正能源化工股份有限公司(持股比例36%)、芜湖高新投资有限公司(持股比例16%)。截至2014年6月30日，本基金管理人共管理十六只基金:天弘精选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长股票型证券投资基金、天弘周期策略股票型证 券投资基金、天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)、天弘添利分级债券型证券投资基金、天弘丰利分级债券型证券投资基金、天弘现金管家货币市场基金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康养老混合型证券投资基金、天弘增利宝货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基金、天弘同利分级债券型证券投资基金、天弘通利混合型证券投资基金和天弘季加利理财债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ? 注:1、上述任职日期是基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯;公平对待不同投资组合，禁止各投资 组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况;场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口(1日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待投资组合，制定《异常交易监控和报告办法》对可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。 本报告期内，严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易;针对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。 本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年上半年，受结构调整及房地产供需周期影响，经济整体弱市震荡，物价维持平稳，货币政策方面，央行逐渐通过定向降准、再贷款等方式向银行体系注入大量流动性，为稳增长保驾护航，总体而言，在基本面偏弱，资金面宽松格局下，上半年收益率曲线全线下行，债券市场呈现牛市格局。分券种来看，利率品方面，在基本面及资金面双重利好下，收益率曲线大幅下行100bp左右，其中短端下行幅度大于长端;信用品方面，在政策稳增长背景下，市场对城投债偏好加强，上半年城投债需求较好，涨幅领跑信用债，信用利差方面，在稳增长背景下，市场风险偏好震荡走强，信用利差总体收窄，但上半年信用风险事件不断发酵，春节前信托风险频繁暴露，3月 "超日债"不能按期兑付利息，6月以来出现多起中小企业私募债风险事件，信用风险暴露阶段，部分低评级、高风险个券调整幅度较大。 本基金在报告期内，1季度维持持仓较为稳定，2季度判断到货币政策渐趋宽松，因此适度增加了组合久期及杠杆，增加了优质城投债的仓位，组合整体风险可控，收益有所增加，为持有人创造了稳健较高收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2014年6月30日，本基金的基金份额净值为1.040元，本报告期份额净值增长率为3.90%，同期业绩比较基准增长率为4.07%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2014年下半年，在积极财政政策、相对宽松货币政策的刺激下，短期来看经济已经开始企稳回升，但受制于房地产下行周期，长期来看经济仍面临较大下行压力，稳增长仍需政策层面配合。物价方面，受食品价格周期及CPI翘尾因素影响，今年4季度开始，通胀将面临较大压力;货币政策方面，受制于物价压力，货币政策难以全面大幅宽松，但在房地产下行压力较大背景下，货币政策也难以边际收紧，综合来看，货币政策有望继续通过定向宽松方式维持中性偏宽松基调，资金面有望维持平稳;利率品方面，下半年政策将由稳增长向促改革倾斜，银行间资金利率大幅下行概率不大，在当前期限利差偏窄情况下，考虑到3、4季度 供需面压力，利率品趋势性投资机会不大，但可把握基本面或政策面调整带来的波段性操作机会;信用品方面，在"降低社会融资成本"的诉求下，信用品收益率整体大幅上行概率不大，在资金面平稳背景下，下半年信用品投资将以票息收益及杠杆收益为主，资本利得收益为辅，同时考虑到低评级、高收益信用债风险仍未暴露完全，信用利差仍然不足，部分中低评级信用债存在调整风险，投资方面仍需细心甄别个券，降低信用风险。 投资策略上，本基金将继续在严控风险的前提下，以较高票息、较高杠杆为主，同时根据情况适度调整投资策略，适度参与波段性操作机会，为持有人创造价值。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管估值业务的高级管理人员、督察长、研究总监及监察稽核部负责人组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意 见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 ?5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对天弘同利分级债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，天弘同利分级债券型证券投资基金的管理人--天弘基金管理有限公司在天弘同利分级债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，天弘同利分级债券型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对天弘基金管理有限公司编制和披露的天弘同利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 ?6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:天弘同利分级债券型证券投资基金 报告截止日:2014年06月30日 单位:人民币元 ? 注:报告截止日2014年6月30日，天弘同利分级债券型证券投资基金的份额净值1.040元，天弘同利分级债券型证券投资基金A类基金份额参考净值1.038元，天弘同利分级债券型证券投资基金B类基金份额参考净值1.043元;基金份额总额688,752,427.97份，其中天弘同利分级债券型证券投资基金A类基金份额434,308,907.72份，天弘同利分级债券型证券投资基金B类基金份额254,443,520.25份。 6.2 利润表 会计主体:天弘同利分级债券型证券投资基金 本报告期:2014年01月01日-2014年06月30日 单位:人民币元 ? 注:本基金基金合同生效日为2013年9月17日，所以无上年度可比期间数据。 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:天弘同利分级债券型证券投资基金 本报告期:2014年01月01日-2014年06月30日 单位:人民币元 ? 注:本基金基金合同生效日为2013年9月17日，所以无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: ? 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 天弘同利分级债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2013]245号《关于核准天弘同利分级债券型证券投资基金募集的批复》核准，由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘同利分级债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集688,570,594.91元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第610号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《天弘同利分级债券型证券投资基金基金合同》于2013年9月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为688,752,427.97份基金份额，其中天弘同利分级债券型证券投资基金A类份额(以下简称"同利A")434,308,907.72份，天弘同利分级债券型证券投资基金B类份额(以下简称"同利 B")254,443,520.25份;认购资金利息折合181,833.06份基金份额，其中同利A为79,312.81份，同利B为102,520.25份。募集结束时，同利A与同利B的份额配比为1.70689710?1。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《天弘同利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称 "基金合同")和《天弘同利分级债券型证券投资基金招募》(以下简称"招募说明书")的有关规定，自基金合同生效之日起3年内，同利A每满1年开放一次，同利B封闭运作并上市交易。在同利A的每次开放日，基金管理人将对同利A进行基金份额折算，同利A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人持有的同利A份额数按折算比例相应增减。自基金合同生效之日起3年内，同利A的份额余额原则上不得超过7/3倍同利B的份额余额。同利B封闭运作，封闭期为基金合同生效之日起至3年后对应日止，封闭期内不接受申购与赎回。本基金在扣除同利A的应计收益后的全部剩余收益归同利B享有，亏损以同利B的资产净值为限由同利B承担。同利A根据基金合同的规定获取约定收益，其收益率将在每个开放日设定一次并公告，计算公式为:同利A的年收益率(单利),1.6×1年期银行定期存款利率，年收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。自基金合同生效之日起，基金管理人将根据届时中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率设定同利A的首次年收益率;在同利A的每个开放日，基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率重新设定同利A的年收益率。 基金合同生效后，在同利A的开放日计算同利A的基金份额净值，在同利B的封闭期届满日分别计算同利A和同利B的基金份额净值;基金管理人在计算基金资产净值的基础上，采用"虚拟清算"原则分别计算并公告同利A和同利B的基金份额参考净值，其中，同利A的基金份额参考净值计算日不包括同利A的开放日。自基金合同生效后3年期届满，本基金转换为上市开放式基金(LOF)，本基金将不再进行基金份额分级，同利A和同利B的基金份额将以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金(LOF)份额，并办理基金的申购与赎回业务。 经深圳证券交易所(以下简称"深交所")深证上字[2013]第369号文审核同意，本基金同利B701,035.00份基金份额2013年10月30日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《天弘同利分级债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，主要投资于国内依法发行上市的国债、央行票据、金 融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律、法规或监管机构允许基金投资的其它固定收益类金融工具及其衍生工具。本基金对债券等固定收益类证券品种的投资比例不低于基金资产的80%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金业绩比较基准:中债综合指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则,基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《天弘天弘同利分级债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2014年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金截止2014年6月30日的财务状况以及2014年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ? 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ? 注:1(支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为:日管理人报酬,前一日基金资产净值*0.70%/当年天数。 2(客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 3、本基金基金合同生效日为2013年9月17日，所以无上年度可比期间数据。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ? 注:1、支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为:日托管费,前一日基金资产净值*0.20%/当年天数。 2、本基金基金合同生效日为2013年9月17日，所以无上年度可比期间数据。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 ? 注:1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:日销售服务费,前一日基金资产净值*0.35%/当年天数。 2、本基金基金合同生效日为2013年9月17日，所以无上年度可比期间数据。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 ? 注:本基金基金合同生效日为2013年9月17日，所以无上年度可比期间数据。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ? 注:1、本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 2、本基金基金合同生效日为2013年9月17日，所以无上年度可比期间数据。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未通过关联方购买其承销期内的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.9 期末(2014年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2014年6月30日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2014年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额257,599,884.70元，于2014年7月1日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值 (不可观察输入值)。 (ii) 各层级金融工具公允价值 于2014年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为1,058,830,303.50元，属于第二层级的余额533,281,400.00元，无属于第三层级的余额(2013年12月31日:第一层级415,427,002.60元，第二层级29,892,000.00元，无第三层级)。 (iii)公允价值所属层级间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。 (iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 ?7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ? 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期未有买入股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期未有卖出股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期未有买入及卖出股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ? 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ? 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 本基金本报告期末未持有股票，故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规定之备选股票库的情况。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ? 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期持有的可转换债券未处于转股期。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 ?8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ? 注:机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对A、B类分级基金，比例的分母采用A、B类各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用A、B类分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 8.2 期末上市基金前十名持有人 ? 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ? ?9 开放式基金份额变动 单位:份 ? 注:1、本基金合同生效日为2013年9月17日。 2、同利B在《基金合同》生效后封闭运作封闭期为3年，封闭期内不接受申购与赎回。 ?10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金的基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 本报告期内未发现本基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 ? 注:1、基金专用交易单元的选择标准为:该证券经营机构财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定;经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚;研究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序:本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。 3、报告期内新租用的证券公司交易单元情况: ? 4、本基金报告期内停止租用交易单元:无。 天弘基金管理有限公司 二〇一四年八月二十六日