关于贴现国债实行净价交易及发布V453版数据接口规范的...

关于贴现国债实行净价交易及发布V453版数据接口规范的... 关于贴现国债实行净价交易及发布V4.53版数据接口规范的通知 各会员及相关单位: 根据财政部、中国人民银行、证监会关于贴现国债实行净价交易的通知(财库[2007]21号文)要求，对贴现发行的零息国债将实行净价交易;此外，为支持分离交易型可转债的回售、资产证券化产品协议转让的成交即时确认、中小企业板临时公告的提示、基金账户区间扩大等业务，深圳证券交易所(以下简称“本所”)和中国结算深圳分公司对数据接口规范进行了相应修订。本次修订，以《深圳证券交易所数据接口规范(V4.53)》(代号为TS-0407-001)正式发布。现将有关事项公告如下: 一、 有关业务说明 1、贴现国债净价交易 贴现国债应计利息额计算为: 到期兑付额,发行价格应计利息额,，起息日至结算日的天数 起息日至到期日的天数 贴现国债的应计利息额，同附息国债一样，通过证券信息库的“本年每股利润”(XXBNLR)和行情库的“市盈率1”(HQSYL1)发布。 除此之外，贴现国债的净价交易模式与现有附息国债的净价交易完全相同，技术不变，具体参见本所2001年11月16日发布的《深圳证券交易所国债净价交易技术方案》(本所网站—技术专栏—历史资料 )。 1 对券商系统有以下技术需求: ?行情揭示系统需按每百元国债价格的净价、每百元国债所含的应计利息、全价至少两部分揭示;另还需揭示成交金额和结算金额中的至少一个; ?委托系统包含柜台系统、电话委托、自助终端、网上委托现行各种方式，均按每百元国债价格的净价进行报盘; ?交割单打印系统需揭示每百元国债价格的净价、每百元国债价格所含的应计利息、结算价、成交数量、成交金额、结算金额。 2、分离交易型可转债回售 因分离交易型可转债使用了与原有可转债(证券代码以‘12’开头)不同的代码区间(证券代码以‘115’开头)，请各会员单位检查相关系统能否处理115xxx证券的回售业务委托、回报、结算等处理。 3、资产证券化产品协议转让成交即时确认 现有资产证券化产品在15:00前可进行成交申报，但只能在15:00集中竞价市场闭市后才能进行成交确认，为改进以支持资产证券化产品的即时成交确认，证券信息库(SJSXX.DBF)中的证券级别字段(XXZQJB)增加一个取值定义:‘B’—协议转让即时成交确认证券;新证券信息库中的证券级别字段也同样修订。资产证券化产品的证券级别将由原来的‘N’变更为‘B’。 请各会员单位检查增加此证券级别定义后对相关系统是否有影响， 2 做好相关调整的技术准备。 4、中小企业板临时公告的提示 为配合中小企业板的实时信息披露，新证券信息库中的证券简称前缀的第四位增加取值定义如下: A:上市公司于交易日下午收市前通过指定网站发布公告提示 此标志被设置后，投资者可到相关网站查找该证券的具体公告。 行情揭示系统需参照其它简称前缀一样处理、揭示此标志及其含义。 5、基金账户区间扩大 为支持基金业务的发展，中国结算深圳分公司将增加新的基金账户区间。目前使用的基金账户区间为001xxxxxxx，现增加新的基金账户区间05xxxxxxxx，请各会员单位检查相关系统能否处理05xxxxxxxx区间基金账户的交易、结算等有关业务，做好相关调整的技术准备。 6、股份转让帐户与深市主板证券帐户合并 为提高证券市场运作效率，中国结算深圳分公司将对股份转让账户(即三板账户)与深市主板证券账户(包括A股账户、B股账户)进行合并，合并后境内投资者原股份转让账户与深市A股账户通用，统称A股账户;境外投资者原股份转让账户与深市B股账户通用，统称B股账户。具体内容详见《关于做好股份转让账户与主板证券账户合并技术准备工作的通知》。 3 请各会员(包括不具有代办股份转让主办券商资格的)，检查确认系统能否依据帐户合并后的交易权限支持帐户注销与合并、交易与结算等相关业务(如接受‘40’字打头的境内投资者原股份转让帐户交易深市主板证券)，做好相关调整的技术准备工作。 二、接口规范变更 1、1-1增加“证券代码【115000，115999】为分离交易型可转债的证券代码区间”说明; 2、SJSXX.DBF和SJSXXN.DBF中的证券级别定义增加‘B’:协议转让成交即时确认证券; 3、修订SJSXXN.DBF中证券简称前缀定义(表1-3)，第四位增加取值‘A’:上市公司于交易日下午收市前通过指定网站发布公告提示。 三、实施时间计划 各会员单位应在2007年6月9日前完成相关系统的检查确认和调整工作。本所计划于6月9日组织以上业务的全网测试。 四、相关技术文档 《深圳证券交易所数据接口规范》(V4.53)(可从www.szse.cn 首页之“技术专栏”处下载)。 4 特此通知。 深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 二??七年四月二十五日 5 6