非一致性偏好_内生偏好结构与经济结构变迁_李尚骜

非一致性偏好、内生偏好结构与经济结构变迁* 李尚骜 龚六堂 内容提要:本文构建了包括农业、工业和服务业的三部门经济增长模型，从消费偏好 角度考察了经济结构转换的过程。本文将偏好结构的变化视为经济代理人自主决定的内 生化行为，农业维持生存消费的增长受农业收入和农业劳动力投入量的影响，服务业自我 提供服务的增长受服务业收入及其技术复杂程度的影响。由内生偏好结构的变化引起了 消费结构的变化，进而带来的生产结构的变化，形成了经济结构变迁的综合图景。本文通 过刻画部门平衡增长路径(SBGP)和整体平衡增长路径(ABGP)分析了部门经济结构变 迁的性质，并结合广义平衡增长路径(GBGP)分析了整体经济增长的性质，实现了经济增 长理论与经济结构变迁理论的有机融合。 关键词:非一致性偏好 内生偏好结构 经济结构变迁 ABGP SBGP * 李尚骜、龚六堂，北京大学光华管理学院，邮政编码:100871，电子信箱:cournotlee2006@ yahoo． cn。作者感谢匿名审稿人 的宝贵建议，当然文责自负。 一、引 言 在一个多部门的经济体系中，整体经济和部门经济都可以维持相对恒常的增长率稳定地增长， 而且整体经济和部门经济的资本—产出比率、资本在国民收入中的份额和实际利率也可以保持相 对稳定，这些事实是与“Kaldor 事实”相一致的。而另一方面，不同部门在经济体系中的相对地位 在发生系统性的变化，部门之间呈现出非平衡增长的趋势，跨部门生产结构和消费结构变化所综合 表现出来的经济结构变迁现象形成了“Kuznets 事实”。 刻画经济结构变迁过程中的一般规律的模型大体分为两类，一类文献从供给层面分析经济结 构变迁的原因，强调了跨部门技术差异导致的经济结构变迁，如 Baumol (1967)和 Ngai ＆ Pissarides (2005)均认为，如果需求弹性或产品替代弹性满足一定条件的情况下，就业份额将转移到 TFP 增 长率相对较高的部门。 另一类文献从需求层面入手，将非一致性偏好作为经济结构变迁的根本原因。Echevareia (1997)认为，当偏好的非一致性随着时间衰减为一致性偏好时结构变迁过程停止，在这一过程中， 整体经济的增长率先上升后下降，最终实现稳定增长。Kongsamut et al． (2001)为经济结构变迁理 论进行了重要性的奠基工作，将结构变迁的经验规律为“Kuznets 事实”，刻画了广义平衡增长 路径(GBGP) ，并且认为在结构变迁过程中，农业部门的产量和就业份额下降，服务业部门相应上 升而工业部门保持不变。Matsuyama(2002)假定高收入者购买高价商品会促使其价格下降，使得低 收入者可以支付得起这一商品，由此产生了“向下涓滴效应”;而高价商品的降价使得高收入者可 以负担得起更为昂贵的商品，由此带动了新兴产业的发展。Foellmi ＆ Zweimuller (2002)假设企业 有垄断定价能力，而贫富分布状况会影响消费者的意愿支付价格，进而影响企业定价策略，由此形 成了新旧产业的更替。 53 2012 年第 7 期 本文是建立在 Kongsamut et al．(2001)的开创性工作的基础之上的。Kongsamut 等人的基本模 型是在外生经济增长框架下展开分析的，本文则将这一框架内生化了。本文构建了包括农业、工业 和服务业三个部门的经济增长模型，并将非一致性偏好引入模型，假设农业部门存在维持生存消费 而服务业部门存在自我提供服务，这样在农业和服务业部门内部就存在各自的偏好结构。本文进 一步将部门内部偏好结构的变化视为经济代理人自主决定的内生化行为，农业维持生存消费的增 长受到农业人均收入和农业人口数量的影响，服务业自我提供服务的增长受到服务业人均收入及 其技术复杂程度的影响。经济代理人在各种影响因素的作用下决定农业维持生存消费和服务业自 我提供服务的大小，由此确定了农业和服务业部门内部的消费结构，由农业维持生存消费和服务业 自我提供服务的动态变化引起了农业和服务业实际利率的变化，引致了部门经济增长差异，进而带 来的生产结构的变化，而由消费结构变化和生产结构变化综合体现了经济结构变迁的动态性质。 本文的结构安排如下:第二节描述中国生产结构变化和消费结构变化的经济事实;第三节建立 带有非一致性偏好的经济结构变迁的基本模型，分析偏好结构的影响因素;第四节通过 SBGP、 ABGP 和 GBGP 均衡分析部门经济和整体经济在结构变迁和经济增长两个层面上的性质;第五节 通过数值模拟试验分析农业、工业和服务业的产量份额和消费份额变动;第六节总结全文。 二、中国经济结构变迁的经验事实 经济结构变迁过程中的基本经济规律称为“Kuznets 事实”，是由 Kuznets (1957，1973)和 Kongsamut et al．(2001)等提出的:在国民经济中，农业的产值份额不断减少，服务业部门的产值份 额不断增加，工业的产值份额变化相对平缓，在这一过程中，劳动力的跨部门配置具有相同的趋势。 我们运用中国三次产业的实证数据①，分析了中国经济结构变迁的过程。 图 1 中国农业、工业和服务业产值份额变化 图 2 中国农业、工业和服务业就业份额变化 由图 1 和图 2 可知，在改革开放以来，中国经历了农业产量份额和消费份额显著下降、服务业 产量份额和消费份额显著上升的过程，而在此过程中，工业产量份额和消费份额变化比较平缓，三 次产业的就业份额变化趋势相似，这一经验事实与“Kuznets 事实”基本相符。 由图 3 和图 4 可知，中国城镇和农村居民家庭消费支出份额变化趋势相似，都经历了农业消费 品消费份额显著下降、服务业消费品消费份额显著上升和工业消费品消费份额变化相对不变的过 程。其中，城镇服务品消费份额已经超过其他两个部门，成为城镇居民家庭消费支出中最重要的部 分，而农村服务品消费份额仍在三次产业消费品中份额最低。与图 1 对比可知，中国城镇消费结构 变化比生产结构变化更快，而农村消费结构变化比生产结构变化滞后。 63 李尚骜、龚六堂:非一致性偏好、内生偏好结构与经济结构变迁 ① 产量数据取自 1978—2011 年《中国统计年鉴》。消费数据取自 1991—2011 年《中国统计年鉴》，其中，指标家庭平均每人 全年家庭设备用品及服务消费性支出以及指标居住消费性支出计入工业消费支出。 图 3 中国城镇居民家庭消费支出份额变化 图 4 中国农村居民家庭消费支出份额变化 在经验分析的基础上，本文将进一步建立模型以刻画消费结构和生产结构变化的动态过程，并 且分析经济结构变迁的动态性质。 三、内生化偏好结构的经济结构变迁模型 (一)生产结构 在一个连续时间的封闭经济体系中存在三个最终产品部门，即农业、工业和服务业，消费品由 这些部门共同生产。为了保证模型的分析结构与标准的经济增长模型一致，在基本模型的分析过 程中我们忽略了农业的土地要素的影响，三个最终产品部门的生产技术具有完全的对称性。整个 经济系统的生产结构为: YA = L αA A ∫ NA 0 xA(vA) 1 －αA dvA，YM = L αM M ∫ NM 0 xM(vM) 1 －αM dvM， YS = L αS S ∫ NS 0 xS(vS) 1 －αS dvS (1) KA = ∫ NA 0 xA(vA)dvA，KM = ∫ NM 0 xM(vM)dvM，KS = ∫ NS 0 xS(vS)dvS (2) K·A = YA － CA，K · M = YM － CM，K · S = YS － CS (3) 其中，最终产品部门 i(i = A，M，S)的生产函数由标准的 Dixit-Stiglitz 形式所给出，下标 A、M、S 分别表示农业、工业和服务业。最终产品部门 i(i = A，M，S)的子部门的劳动产出弹性即劳动的收 入份额满足 α i ∈ (0，1) ，i = A，M，S 。考虑三个部门的资本密集程度不同，农业部门的资本密集度 最低，而工业部门的资本密集度最高，因此可假设部门劳动的收入份额满足 αA ＞ αS ＞ αM 。 xi(vi)为投入最终产品部门 i(i = A，M，S)的传统部门的第 vi 种机器设备的数量，vi 在区间 ［0，1］上连续变动。整个经济体系的总物质资本存量为 K，最终产品部门 i(i = A，M，S)的物质资 本存量分别为 Ki(i = A，M，S) ，其表达式由(2)式给出，且满足 KA + KM + KS = K 。假定每一最终 产品 Yi(i = A，M，S)都可用于消费和投资，为简化分析，我们忽略物质资本折旧，最终产品部门 i(i = A，M，S)的物质资本积累过程由(3)式刻画。 经济中总的劳动存量(即总人口)规范化为 1，Li为最终产品部门 i(i = A，M，S)所雇佣的劳动 量，即部门 i(i = A，M，S)的人口规模，且满足 LA + LM + LS = 1 。① 在每一时刻，经济体系中的物质 资本市场和劳动市场都处于出清状态。进一步假定，劳动力和资本这两种要素在不同部门之间都 73 2012 年第 7 期 ① 本文建立无限期界模型，这类模型一般不区分年轻人和年老人，因而劳动力数量就等价于人口数量，这一点与世代交叠 模型是有区别的。 可以自由流动。 最终产品部门 γLa 的技术存量即 TFP 为 Ni(i = A，M，S) ，假定农业部门的技术为低级技术而 工业和服务业部门的技术为高级技术，相应地，农业使用的机器设备 vA 是整个社会中技术含量最 低的一种机器设备。工业(或服务业)部门与农业部门的技术差异以 NM /NA(或 NS /NA )来表示。 由于本文主要关注需求因素对经济结构变迁的影响，因而我们对技术层面进行最简单的假设:最终 产品部门 i(i = A，M，S)的技术进步是外生的，且技术进步率为 0。 (二)非一致性偏好 给定经济的生产结构，部门结构变迁必然起源于需求层面的因素，在本文的模型中，引致部门 经济结构变迁的根本原因在于不同消费品的需求收入弹性的差异。假定偏好是时间可分的。 整体经济中存在一个代表性家庭，其在无限期界上最大化其一生的总效用。假定代表性家庭 的瞬时效用函数具有对数效用函数的形式，代表性家庭的效用函数为: U = ∫ ∞ 0 lnCe － ρt dt (4) 其中，ρ ＞ 0 为主观时间偏好率。代表性家庭可以消费农业、工业和服务业三个部门生产的消 费品。代表性家庭对农业部门 A 的产品的消费 珘CA (即农业的部门消费)由两个部分组成，即 珘CA = CA － 珔CA 。首先是购买消费品的部分 CA ;然后假定对农业产品的购买消费中有一部分维持生存的 消费 珔CA，这是由于农业部门是经济中生产效率最低的部门，随着经济增长，农业部门可能从经济中 消失，为了保证农业部门不退化，必须存在一个维持生存的消费 珔CA，代表性家庭对农业产品的消费 量不能低于 珔CA，而且生存消费部分不形成效用，只有非生存消费即农业部门消费部分才形成效用。 假定维持生存的消费占部门 A 的总购买消费的比例为 ηA，且有 0 ＜ ηA ＜ 1 。 代表性家庭对服务业部门 S 的产品的消费 珘CS (即服务业的部门消费)也由两个部分组成，即 珘CS = CS + 珔CS 。首先是家庭购买服务消费品的部分 CS ;然后我们假定家庭还有一部分自我提供的 服务消费 珔CS，这可能是由于家庭的劳动力本身就从事服务业生产，也可能是由于家庭的劳动力本 身具有某种服务技能，因而具有自我提供服务消费的能力。由于自我提供服务可以替代购买服务， 因而可以形成效用。假定自我提供的消费占家庭总购买服务消费的比例为 ηS，且有 0 ＜ ηS ＜ 1 。 代表性家庭对工业部门 M 的产品的消费(即工业的部门消费)只包括家庭购买工业消费品的 部分 CM，而不包括自我提供的消费部分，这是由于工业产品一般需要使用比较复杂的机器设备进 行生产，单个家庭不具备生产能力。由此可得代表性家庭的消费函数为: C = ∏ i = A，M，S 珘C μ ii = (CA － 珔CA) μAC μMM (CS + 珔CS) μS = (1 － ηA)C[ ]A μAC μMM (1 + ηS)C[ ]S μS (5) 其中，μA，μM，μS ＞ 0且满足:μA + μM + μS = 1。(5)式表明，整体经济的代表性家庭对不同部门 的消费品的偏好具有非一致性偏好的特性，非一致性偏好的引入是从需求角度探索经济结构变迁 原因的关键因素。 (三)偏好结构的动态变化 本文从动态角度考察消费者偏好结构的变化，将农业维持生存消费 珔CA 和服务业自我提供服务 珔CS 这两个引致非一致性偏好的变量的变化过程视为一个内生的动态化过程。代表性家庭通过自 身的消费特性决定 珔CA和 珔CS的大小，珔CA和 珔CS就成为消费者自主决定的内生过程。由代表性家庭的 消费结构的变化导致生产结构的变化，最终引起三个部门的结构变迁，偏好结构变化的内生性决定 了经济结构变迁的过程也具有内生动态性质。 注意到消费存量 CA 和 CS 的动态过程是通过农业和服务业部门的物质资本积累过程来刻画 83 李尚骜、龚六堂:非一致性偏好、内生偏好结构与经济结构变迁 的，而 珔CA 和 珔CS 也具有消费存量的性质，直接刻画 珔CA 和 珔CS 的动态过程可能会与物质资本积累过程 产生重复，因此我们考虑刻画农业维持生存消费—购买消费的比例值 ηA 和服务业自我提供服务— 购买服务的比例值 ηS 的动态过程。 农业维持生存消费—购买消费比率的大小主要取决于两个因素。首先，由于在三个部门中农 业部门的技术水平最低，导致从事农业生产所获得的收入最低，此时如果从事农业生产也能获得较 高收入，则维持生存就不是消费者所需迫切考虑的问题，消费者就会更多地增加高级农产品的购买 消费，农业维持生存消费就会相对减少，可见，农业维持生存消费—购买消费比率的相对变化与农 业人均收入呈负相关关系。其次，农业维持生存消费的大小还受到农业人口的影响，在三个部门中 从事农业生产所获得的收入最低，农业人口所需的维持生存消费也相对较高，因而经济中农业人口 越多，农业维持生存消费量越大;而且农业人口增加也会降低农业人均收入，从而增大农业维持生 存消费量，因而，农业维持生存消费—购买消费比率的相对变化与农业人口呈正相关关系。 服务业自我提供服务—购买服务比率的大小也主要取决于两个因素。首先，服务业是否发达 是衡量经济发达程度的重要方面，如果服务业收入较高，则服务业从业人员就不会更多地为自己提 供服务，而是倾向于享受他人提供的服务，而在一个发达的经济体中，工人与农民也会较少地为自 己提供服务，可见，服务业自我提供服务—购买服务比率的相对变化与服务业人均收入呈负相关关 系。其次，自我提供服务的增长快慢也与服务业从业人员的数量相关，服务业从业人员数量越多， 可获得的自我提供服务量的增长也越快。但是考虑到有一些劳动力具有某种服务技能，可以为自 己提供服务，但他并不从事服务业生产，所以单纯从服务业从业人员角度刻画自我提供服务量的增 长是不准确的。我们可以从另一角度入手，考虑服务技能的可获得程度，即服务业技术的复杂程 度，如果服务业的技术更复杂，非服务业从业人员因为不易掌握这种技术而较少地为自己提供服 务，可见，服务业自我提供服务—购买服务比率的相对变化与服务业技术复杂程度呈负相关关系。 我们可以将农业维持生存消费—购买消费比率 ηA 和服务业自我提供服务—购买服务比率 ηS 分别 表示为:① ηA = δA y －A A L εA A ，ηS = δS y －S S N － εS S (6) 其中，yi = Yi / Li(i = A，S)为农业和服务业的人均收入，δA和 δS为效率参数。εA ＞ A ＞ 0，分 别衡量农业人均收入和农业人口数量对农业生存消费—购买消费比值 ηA 增量的两种绝对效应的 大小。S，εS ＞ 0，分别衡量服务业人均收入和服务业技术水平对服务业自我提供服务—购买服务 消费比值 ηS 增量的两种绝对效应的大小。② (6)式刻画了农业维持生存消费 珔CA 和服务业自我提 供服务 珔CS 的内生决定过程，由此经济体系中偏好结构的变化过程就成为了经济代理人自主决策的 内生化过程，并由此引致了内生经济结构变迁。 四、内生偏好结构与经济结构变迁的动态过程 本节在一般均衡条件下，通过考察经济代理人决定偏好结构的跨期最优化行为，分析经济结构 变迁的动态过程及其相应的动态条件。本节的分析是在上文的分散经济均衡的基础上展开的，而 社会计划者经济下的分析结果与此是一致的。 (一)内生偏好结构与部门经济均衡(SBGP) 93 2012 年第 7 期 ① ② (6)式是在农业维持生存消费和服务业自我提供服务的性质的基础上得出的，是比较符合经济直觉的。我们也可通过设 定 ηA 和 ηS 满足的关系式来间接导出 ηA 和 ηS 动态过程，具体设定和推导过程见《经济研究》工作论文 WP274(www． erj． cn)。 由于农业生存消费和服务业自我提供服务的数量较小，而且变化比较缓慢，因而假设 δ i、 i(i = A，S)、εA 和 ΨS 都是非常 小的数。 部门平衡增长路径(SBGP)是由部门经济均衡点组成的轨迹，其重要特性是在 SBGP 上部门经济 的实际利率和经济增长率保持常数。下面通过分析 SBGP 的性质对经济结构变迁的过程加以考察。 1. SBGP 的性质 由于偏好结构的改变是代理人的分散决策，因而我们考虑以家庭跨期效用最大化为基础的分 散经济均衡。代表性家庭决定将数量为 1 的总量劳动分别配置于农业、工业和服务业三个部门，并 获得劳动报酬;将总物质资本存量 K 分别配置于农业、工业和服务业三个部门，并获得资本利息; 然后将获得的总收入分别购买农业、工业和服务业三个部门的消费品，并自主决定三种消费品的消 费结构，以实现跨期效用最大化。对代表性家庭构建如下的现值 Hamiltonian 系统:H = lnC + λKA K·A + λKM K · M + λKS K · S － λA(1 － ηA)+ λM(1 + ηS)。① 下面通过考察部门经济增长率来分析 SBGP 经济均衡的性质。求解 Hamiltonian 系统可得下述命题: 命题 1 在经济结构变迁过程中，部门 i(i = A，M，S)存在唯一的 SBGP 经济均衡，部门 i(i = A，M，S)的 SBGP 产量增长率、SBGP 物质资本积累率和 SBGP 购买消费增长率分别相等，即 gYi = gKi = gCi(i = A，M，S) ，且有: gYA = εA + A εA rA － ρ，gYM = rM － ρ，gYS = εS εS + S rS － ρ (7) 部门 i(i = A，M，S)的 SBGP 部门消费增长率为: g珘CA = gYA + g(1 －ηA)，g珘CM = gYM，g珘CS = gYS + g(1 +ηS) (8) 且有: g(1 －ηA) = － ρ － A gYA εA 1 － gYA(1 － αA[ ]) ，g 1 +η( )S = ρ － S gYS (εS + S) 1 － gYS(1 － αS[ ]) (9) 其中，ri，i = A，M，S为部门物质资本投资收益率，满足:ri = Yi /Ki，i = A，M，S 。部门产量和 购买消费增长路径、消费结构演化路径以及部门 SBGP 经济增长率都为常数。由命题 1 易知部门 i(i = A，M，S)存在简单的转型动态，从初始的购买消费水平 Ci(0) (i = A，M，S)和初始的消费结 构 ηA(0)和 ηS(0)出发，部门 i 存在唯一的均衡路径，使得部门 i 的经济单调收敛于 SBGP 均衡。 2. 生产结构变迁 首先我们考察经济结构中生产结构变化的性质。生产结构变化在经济结构变迁中居于非常重 要且关键的地位，在很多情况下，经济结构变迁都是通过生产结构变化来表现的，但由于本文考虑 了偏好结构变化引起的消费结构变化，经济结构变迁具有更多层面的表现形式，因而生产结构变化 就成为经济结构变迁的一个层面。部门生产结构变化主要包括部门产量份额变化和部门物质资本 深化差异，这些变化在(7)式中得到集中表现。 由(7)式可知，部门物质资本深化差异表现在部门 SBGP 物质资本投资收益率 ri，i = A，M，S为 互不相同的常数，其含义是直观的，由于不同部门的技术不同，生产方式不同，进行生产性投资所承 担的风险必定不同，因而投资的回报率 ri 也有差异。一般而言，产量较高的部门承担的风险也较 高，相应获得的投资回报率也较高。物质资本投资收益率不但与产量有关，与资本产出弹性也有 关，资本产出弹性越高，资本的边际生产力越高，物质资本投资收益率就越高。考虑到农业部门的 资本产出弹性和产量都较低，而服务业部门中包含一些涉及巨额资金流动的高风险项目，因而部门 物质资本投资收益率一般满足:rA ＜ rM ＜ rS 。 04 李尚骜、龚六堂:非一致性偏好、内生偏好结构与经济结构变迁 ① 其中，C、Ki(i = A，M，S)和 η i(i = A，S)分别由(8)式、(3)式和(10)式表示，Ci(i = A，M，S)、LA 和 NS 为控制变量，Ki(i = A，M，S)、ηA 和 ηS 为状态变量，λK i(i = A，M，S)、λA 和 λM为 Hamilton 乘子。命题 3 的证明过程可向作者索取。 部门 i(i = A，M，S)的 SBGP 产量增长率为互不相等的常数，而且形成部门产量增长差异的原 因主要来自两方面因素。首先是技术层面的因素，部门间 SBGP 物质资本投资收益率差异是部门 产量增长差异的主要原因之一。然后是偏好层面的因素。注意到部门实际利率分别为 rA(εA + A)/εA、rM 和 rSψS /(ψS + A) ，由于农业部门维持生存消费表示消费者对农产品消费的下限，这也 要求农业部门产量不能低于这一下限，使得农业部门不会由于产量过低而消失，这也使得投资于农 业的回报率不会过低，相当于是对农业生产和投资回报的一种保证，因而农业利率从没有维持生存 消费的 rA 水平提高了(εA + A)/εA 倍。服务业部门存在自我提供服务，这表明有一些带有风险的 服务活动由消费者自行提供了，由于没有经过市场交易，这些服务活动中所包含的风险没有表现为 一定量的货币值，其风险由消费者自行承担了，这是对服务业整体风险的分散化，因而服务业利率 从没有自我提供服务的 rS 水平降低了 ψS /(ψS + A)倍。对于工业部门而言，由于不存在类似的自 我提供消费，其部门利率维持在 rM 水平不发生变化。 由于部门经济增长主要表现为部门产量增长，则部门产量增长的差异性就表现了部门经济增 长的差异性，就是说，部门经济呈现出非平衡增长状态。由上述分析可知，部门经济非平衡增长是 技术层面因素和偏好层面因素共同作用的结果。由部门经济非平衡增长导致不同部门在整个经济 体系中的相对重要性发生系统性的变化，并最终引致部门生产结构变迁和经济结构变迁。 较低的农业利率由于维持生存消费而提高了，较高的服务业利率由于自我提供服务而降低了， 这样三个部门的实际利率差异就被缩小了，产量增长率差异也被缩小了，经济代理人选择进入不同 部门从事生产所承担的风险差距也被缩小了，跨部门要素配置的摩擦成本相应减小，跨部门要素配 置过程变得更有效率，生产结构变迁和经济结构变迁的过程也相应地变得更为平滑更为有效。 3．消费结构变迁 消费结构变迁包括部门内部消费结构变迁和跨部门消费结构变迁两层含义，其中，部门内消费 结构变迁指的是部门购买消费与部门消费的比例变化过程，可以通过(9)式加以考察;而跨部门消 费结构变迁指的是不同部门之间的消费量的相对变化过程，是经济结构变迁的一种表现形式，可以 通过(8)式加以考察。 (1)部门内部消费结构变迁 (9)式实际上是通过农业的部门消费—购买消费比值 1 － ηA 和服务业的部门消费—购买服务 消费比值 1 + ηS 的动态过程来间接刻画农业维持生存消费—购买消费比值 ηA 和服务业自我提供 服务—购买服务比值 ηS 的动态过程的。 由(9)式可知，农业的部门消费增长率等于农业购买消费增长率加上农业部门消费—购买消 费比值的增长率，而农业的部门消费—购买消费比值的增长率为负，因而农业的部门消费增长率低 于农业购买消费增长率。这是由于，随着农业收入的增加，农业维持生存消费虽然增长速度下降， 但其绝对量还是在不断增长，维持生存消费的增长会抵消农业购买消费的增长，使得农业的部门消 费增长率降低。而对于服务业而言，部门消费—购买服务消费比值的增长率为正，引致了一个高于 购买服务消费增长的更高的总服务增长率，这是由于自我提供服务不断增长，再加上购买服务消费 的增长，使得服务业的部门消费增长率更高。最后，工业部门的部门消费增长率与购买消费增长率 相等。 农业购买消费以较高的常数速率稳定增长，农业维持生存消费非稳定增长引致了农业的部门 消费—购买消费比值稳定下降，最终农业的部门消费以较低的常数速度稳定增长。服务业购买消 费以较高的常数速率稳定增长，自我提供服务非稳定增长引致了服务业的部门消费—购买消费比 值稳定提高，最终服务业的部门消费以更高的常数速度稳定增长。由此可见，农业部门内部购买消 费和维持生存消费之间的结构发生非稳定性的系统变化，而农业的部门消费维持稳定增长;服务业 14 2012 年第 7 期 部门内部购买消费和自我提供服务之间的结构发生非稳定性的系统变化，而服务业的部门消费维 持稳定增长。这是农业和服务业部门内部消费结构变迁的表现形式。 (2)跨部门消费结构变迁 由(8)式可知，三个部门的总消费增长率为互不相同的常数，各个部门的总消费处在一种有差 异的平衡增长状态，部门总消费增长率的差异引起了部门间消费的相对重要性的系统性变化，跨部 门消费结构随着时间不断地变迁。其中，农业的部门消费增长率最低，农产品消费在整体经济系统 中的地位和作用不断降低;服务业的部门消费增长率最高，因而服务品消费在整体经济系统中的地 位和作用不断提高;工业的部门消费增长率居中，因而工业产品在整体经济系统中的相对重要性保 持不变。由产品在消费领域中的相对重要性变化引致了产品在生产领域中的地位变化，最终表现 为经济结构的综合性变化。 跨部门消费结构变迁中体现了跨部门生产结构变迁的性质和部门内部消费结构变迁的性质。 生产结构变迁表现了不同部门生产者的收入变迁过程，而收入结构变化最终必然表现在消费结构 的变化上，因而生产结构变迁的性质必然影响跨部门消费结构变迁的过程。部门内消费结构变迁 的根源在于偏好结构变化，偏好结构的内生性变化也就成为跨部门消费结构变迁过程的主要原因。 4．部门劳动力份额 经济结构变迁是伴随部门劳动力份额变化而发生的综合变化过程，劳动力份额在生产层面表 现为部门就业份额，在消费层面表现为部门人口结构。在生产层面，劳动力是生产过程的重要投入 要素之一，部门就业份额会通过产量效应和增长率效应使得不同部门的产量水平和产量增长率产 生差异，因而部门就业份额与部门生产结构的变化趋势相同。 在消费层面，劳动力作为部门人口分享消费品，其作用机制与生产层面有所不同。本文中，部 门人口因素主要是对(6)式所示的农业生存消费—购买消费比率和服务业自我提供服务—购买消 费比率的动态变化过程产生影响，作用于消费结构变化过程的。基于农业生存消费和服务业自我 提供服务的性质，农业人口对农业生存消费具有正向影响，因而对农业总消费具有负向影响;而服 务业人口对服务业自我提供服务以及服务业总消费都具有正向影响。由于农业生存消费和服务业 自我提供服务在农业和服务业总消费中只占有很小的比例，由(8)式可知，对部门总消费增长率产 生影响的主要因素还是部门总产量增长率，农业生存消费和服务业自我提供服务对农业和服务业 总消费增长率的作用较小，从而农业和服务业人口对农业和服务业总消费增长率的作用也较弱，因 而人口因素对部门总消费增长率的影响主要还是体现为通过部门产量增长率而产生的正向影响。 由此可知，部门人口结构与部门消费结构的变化趋势也保持一致。 5．经济结构变迁 经济结构变迁是生产结构变迁和消费结构变迁的全面综合反映。生产结构变迁反映了经济结 构变迁的供给层面的特性，消费结构变迁反映了经济结构变迁的需求层面的特性。综合考察命题 3 可知，三个部门的产量增长率和消费增长率都为常数，这表明，各个部门的供给和需求都分别实 现了恒常稳定的增长。在这一过程中，部门产量增长差异和消费增长差异引致了部门相对重要性 的变化，形成了经济结构变迁的系统图景。 考察(8)式和(9)式可知，部门产量增长率和部门消费增长率并不完全相等。由于 g(1 －ηA) ＜ 0 而 g(1 +ηS) ＞ 0，则有农业的部门消费增长率低于农业产量增长率并且服务业的部门消费增长率高 于服务业产量增长率。这是带有偏好结构变化的经济结构变迁过程的重要特性，表明经济结构变 迁在供给层面的表现和在需求层面的表现并不完全相同。 生产结构变迁和消费结构变迁的错位具有重要的经济学意义。农业部门是整个经济体系中的 低级部门，而服务业部门是高级部门，随着收入的增长，经济主体倾向于少消费低级产品而增加高 24 李尚骜、龚六堂:非一致性偏好、内生偏好结构与经济结构变迁 级产品的消费量。由于农业存在维持生存消费，则经济主体减少的农产品消费就是高于维持生存 消费的购买消费部分，这一行为的动态效应就是使得农业的部门消费增长率低于农业产量的增长 率。而由于经济主体倾向于更多地消费服务品，或者由于其增加消费的高级服务品价格较高，这样 只减少农产品消费还不足以使其调整预算约束以购买这一服务品，或者不足以使其增加消费量达 到效用最大化。这样经济主体就会倾向于增加自我提供服务以替代某些低级服务品的消费，用以 增加其所需求的服务品消费，而这一行为的动态效应就是使得服务业的部门消费增长率高于服务 业产量的增长率。可见，生产结构变迁和消费结构变迁的错位根源于内生性偏好结构变化，而偏好 结构变化又是由非一致性偏好引致的。 (二)整体经济均衡(ABGP) ① 由命题 4 易知整体经济存在简单的转型动态，从初始的总消费水平 C(0)= Σ i = A，M，S C i(0)和初始的消费结构 ηA(0)和 ηS(0)出发，整体经济存在唯一的均衡路径，使得整体经济单调收敛于 ABGP 均衡。 整体平衡增长路径(ABGP)是由整体经济均衡点组成的一条轨迹，其重要特性是在 ABGP 上 整体经济的实际利率和经济增长率保持常数。(5)式表明，代表性家庭的总消费量是部门消费量 的 C － D 函数，由此可得下述命题: 命题 2 在内生经济结构变迁模型中，整体经济存在唯一的 ABGP 均衡，且整体经济的 ABGP 消费增长率为:① gABGPC = Σ i = A，M，Sμ i g珘C i (10) (10)式表明，整体经济的 ABGP 消费增长率是部门 SBGP 消费增长率的加权平均数。这体现 了经济结构变迁过程的重要特性，即整体经济的消费增长率可能与部门消费增长率都不相同，不但 各个部门之间的经济增长相互独立，而且部门增长也是相对独立于整体经济增长的过程。这也表 明整体经济是部门经济的平均反映，整体经济就是在以部门为增长单位的经济体系中，将所有部门 统合起来考察整个经济体系运作性质的一种表现形式。 整体经济的消费增长率和部门消费增长率之间具有平均值关系，这一关系具有重要的经济学 意义，使得我们在带有经济结构变迁的经济增长模型中为整体经济和部门经济建立了自然而又明 确的经济联系，体现了经济达到均衡状态时整体经济和部门经济各自的动态特性，而且使得各个部 门的经济特性能够在整体经济中得到全面充分的反映。 结合命题 3 和命题 4 可知，偏好结构变化会同时影响部门经济和整体经济的消费增长率。这 表明经济结构变迁过程是起源于非一致性偏好，进而通过偏好结构的变化推动部门消费结构变化 来影响整体消费增长的，因而整体经济增长是部门经济增长的综合反映。 (三)广义平衡增长路径(GBGP) 命题 2 对整体经济的消费增长路径进行了刻画，但注意到部门产量增长率和部门消费增长率 存在差异，整体经济的消费增长路径并不能完全反映整体经济产量和收入的动态演化性质，我们还 需要借助广义平衡增长路径对整体经济产量增长路径进行考察。 在 珔CA，珔CS ＞ 0 的情形下，我们也可通过施加一定的条件来保证整体经济的产量维持常数增长， 这体现了广义平衡增长路径的性质。定义 gGBGPY 为整体经济的 GBGP 产量增长率，r 为整体经济的 GBGP 利率，可得到下述命题: 命题 3 在内生经济结构变迁模型中，当 r = rM = rA(εA + A)/εA = rSψS /(ψS + S)时，整体经 济存在唯一的广义平衡增长路径(GBGP) ，在这条路径上，整体经济的 GBGP 产量增长率保持常 数，且满足: 34 2012 年第 7 期 gGBGPY = r － ρ (11) 由于农业利率从没有维持生存消费的 rA 水平提高到现在的 rA(εA + A)/εA，而服务业利率从 没有自我提供服务的 rS 水平降低到现在的 rSψS /(ψS + S) ，并且注意到部门投资收益率大小关系 为:rA ＜ rM ＜ rS，因而存在一种情况，使得三个部门的实际利率相等，如果我们令整体经济的 GBGP 利率与这一利率相等，则条件 r = rM = rA(εA + A)/εA = rSψS /(ψS + S)得到满足，而由 GBGP 利 率形成的整体经济产量增长路径就是整体经济的 GBGP 产量增长路径。 在整体经济的 GBGP 路径上，三个部门的产量增长率保持一致，并且与整体经济的产量增长率 相等。这意味着整个经济体系中各种产品的产量都以相同的速度增长，每一部门在经济体系中的 重要程度都相等，在生产层面上部门经济与整体经济的特性都相同，因而在 GBGP 上是不存在生产 结构变迁的。 注意到 g(1 －ηA) ＜ 0 而 g(1 +ηS) ＞ 0，这会引致农业的部门消费增长率总是低于农业产量增长率 并且服务业的部门消费增长率总是高于服务业产量增长率，因而三个部门的部门消费增长率总是 不相等的。① 在 GBGP 上的经济结构变迁是通过跨部门消费结构变迁来表现的。而且部门消费增 长率差异是由于部门产量增长率差异和内生偏好结构变迁引起的，当部门产量增长率都相等的情 况下，部门消费增长率差异仍然会存在，而且部门消费增长率差异不能引起部门产量增长率发生变 化。这表明当经济走上 GBGP 时，部门产量增长率和部门消费增长率都不会发生变化，因而 GBGP 是稳定的。 部门经济的消费增长率、产量增长率和实际利率大体上都为互不相等的常数，而在 GBGP 上整 体经济的消费增长率、产量增长率和实际利率也都为常数，而且与部门经济的相应指标并不完全相 等，因而在 GBGP 上，不论在整体经济层面还是在部门经济层面，经济的表现都与“Kaldor 事实”基 本一致，整体经济和部门经济都可分别实现恒常稳定的增长。 在经济从任何一条路径走上 GBGP 的过程中，农业部门的产量份额和消费份额都在持续降低， 而服务业部门的产量份额和消费份额都在持续提高，工业部门产量份额和消费份额基本保持不变。 在经济达到 GBGP 之后，三个部门的产量份额保持不变，而农业部门的消费份额以一个比原先更为 缓慢的趋势不断降低，而服务业部门消费份额的提高也变得平缓。这表明，在走上 GBGP 之前和达 到 GBGP 之后，经济结构变迁具有不同的表现形式，而这些表现形式都是与“Kuznets 事实”基本一 致的。 由此可见，在由偏好结构变化引致经济结构变迁的过程中，部门经济和整体经济在增长层面上 的性质与“Kaldor 事实”一致，而在结构变迁层面的性质与“Kuznets 事实”一致，这就将经济增长理 论与经济结构变迁理论融合在一起，使得“Kaldor 事实”和“Kuznets 事实”得以在一个分析框架之 内充分体现。 (四)拓展模型 本节我们考虑更接近现实的情形。土地投入是农业生产中至关重要的因素，对农业生产结构 和消费结构也具有重要的影响，把农业土地投入量引入农业生产函数中具有重要意义。同时考虑 在服务业中引入一个综合因素，作为人力资本、社会保障和工作生活环境等因素的综合体现，综合 因素对吸引农业劳动力流动具有重要作用。我们可以将农业和服务业的生产函数以及维持生存消 费和自我提供服务占各自购买消费的比率的动态过程分别表示为: YA = L αA A R βA ∫ NA 0 xA (vA) 1 －αA － βA dvA，YS = L αS S Z βS ∫NS 0 xS (vS)1 －αS － βS dvS (12) 44 李尚骜、龚六堂:非一致性偏好、内生偏好结构与经济结构变迁 ① g (1 － ηA) ，g(1 + ηS) = 0 要求 gYi = ρ /，i = A，S， i 很小会导致 gYi很高，一般很难实现，因而这一条件难以满足。 ηA = δA YA L( )A －A R L( )A －ψA LεAA ，ηS = δS YS L( )S －S Z L( )S －ψS N － εSS (13) 其中，R 为农业土地投入量，Z 为服务业综合因素存量，α i，β i ∈ (0，1) ，i = A，S 。①定义:Θ i = α i /(α i + β i) ，γ i = 1 － α i － β i，i = A，S。(13)式表明，农业人均土地使用量和服务业综合因素的人 均拥有量越高，人均收入也越高。此时农业维持生存消费和服务业自我提供服务占各自购买消费 的比率就越低，即对 ηA 和 ηS 均有负向影响。由拓展模型可知，工业的基本结论不变，农业和服务 业的 SBGP 产量增长率和 SBGP 消费增长率分别为:② gYA = εA + φA εA rA － ρ，gYS = εS － ψS εS － ψS + φSΘ S rS － ρ (14) g珘CA = gYA + g 1 －η( )A = gYA － ρ － A gYA εA(1 － gYAγA) ， g珘CS = gYS + g 1 +η( )S = gYS + (ρ － S gYS)Θ S (εS － ψS + φSΘ S) (1 － gYSγS) (15) 由(14)式和(15)式可知，拓展模型与基本模型的结论保持一致。 五、经济结构变迁模型的数值模拟试验 下面我们将对模型进行数值模拟试验，以考察生产结构变迁和消费结构变迁各自的性质。参 数取值如下表所示。③ 表 1 产品和要素的均衡产量和均衡价格 参数 yA(0) yM(0) yS(0) cA(0) cM(0) cS(0) ηA(0) η S(0) γA γM γS 取值 0. 28 0. 48 0. 24 0. 5 0. 28 0. 22 0. 04 0. 08 0. 005 0. 02 0. 03 参数 αA αM αS rA rM rS A S εA εS ρ 取值 0. 65 0. 35 0. 4 0. 108 0. 143 0. 18 0. 08 /0. 06 0. 16 /0. 12 0. 8 /0. 75 0. 8 /0. 75 0. 01 ① 与基本模型类似，我们也可通过设定 ηA 和 ηS 满足的关系式来间接导出 ηA 和 ηS 动态过程，且结论基本一致。 ② 与基本模型相比，拓展模型中［0，1］不变，这是由于生产函数中 L 和 R 的指数互补造成的。推导过程可向作者索取。 ③ 其中，yi(0) (i = A，M，S)分别代表三次产业产量份额的初值，数据根据 1978 年《中国统计年鉴》的数据计算得到。 ci(0) (i = A，M，S)分别代表三次产业消费份额的初值，数据根据 1991 年《中国统计年鉴》的数据计算得到。人口增长率、劳动产出弹性 和投资收益率的数据由 1978—2011 年《中国统计年鉴》中的产量、资本和劳动的数据计算得到。偏好参数 Yi 的取值是与 Kongsamut et al．(2001)的取值相一致的。Kongsamut et al．(2001)按照美国的经济现实取值:ηA(0)＞ ηS(0)由于中国家庭收入较 低，自我提供服务相应较高，故取值 ηA(0)＜ ηS(0)借以与 Kongsamut et al．(2001)进行比较，注意到 gηA ＞ gηS，随着家庭收入的增 长，ηA 与 ηS 的关系会发生变化，最终变为 ηA(0)＞ ηS(0)。偏好结构参数满足:A γA，Sγ s ＜ ρ，且 0 ＜ εA － A，ε s +  s ＜ 1，并取不 同值加以比较。由于本文主要关注经济结构变迁过程中消费结构变化和生产结构变化之间的差异，因而没有模拟部门劳动力份 额的变化过程。 ④ 初始值和参考值所得到的曲线的变化趋势基本相同，两者之间存在的差异与参数取值有关。由于gYA /εA，g珘CA /εA ＜ 0，gYA /A，g珘CA /A ＞ 0，gYS /ε s，gYs /ε s ＞ 0，gYs / s，gYs / s ＜ 0，本节  i 参考值降低幅度比 ε i 更大(i = A，S) ，产量和消 费增长率的变化主要受  i 的影响，并导致产量和消费增长率差异变大，参考值对应的曲线变化幅度更大，结构变化过程更剧烈。 如果调整参数取值可能导致相反的结果。 在上述参数取值之下，可以得到农业、工业和服务业的产量份额和消费份额的数值模拟试验 图，如图 5 和图 6 所示。由模拟图可见，随着时间的推移，农业部门的产量份额和消费份额逐渐降 低，服务业部门的产量份额和消费份额逐渐扩张，而工业部门的产量份额和消费份额初始变化较为 平缓，而后呈现出缓慢下降的趋势。④ 由模拟图可以清晰地观察到生产结构和消费结构的错位。农业初始消费份额高而初始产量份 54 2012 年第 7 期 图 5 三次产业产量份额变化模拟 图 6 三次产业消费份额变化模拟 额低，这是由于中国人口较多，家庭人均收入较低，人们不得不把收入中的较大部分用于农产品消 费。这也表明初始的消费结构是滞后于初始的产量结构的。 消费份额的变动比产量份额的变动凸性更大，而且变化速度更快。这是由于农业维持生存消 费使得农业的部门消费增长率低于农业产量增长率，而服务业自我提供服务使得服务业的部门消 费增长率高于服务业产量增长率。这也引致服务业部门的消费份额比产量份额更早地穿越了工业 和农业部门。 服务业的消费份额曲线高于产量份额曲线，而农业的消费份额曲线低于产量份额曲线。这表 明服务业部门一直存在相对的供不应求现象，而农业部门则一直处于相对的供过于求之中，消费者 倾向于更多地购买服务品而较少购买农产品。这种对不同部门产品的偏好差异通过消费者对维持 生存消费和自我提供服务的自主调整而得到表现，并且成为产量份额变化的主要原因。 六、总结 本文将非一致性偏好引入了经济结构变迁模型，构建了以内生偏好结构变化驱动消费结构变 化和经济结构变化的模型，比较系统地分析了经济结构变迁在生产层面和消费层面的经济特性及 两个层面相互影响和作用的经济机制，对经济结构变迁理论进行了较大的发展。 本文的结论认为，经济结构变迁在生产层面和消费层面有不同的表现形式，而内生偏好结构变 化是造成这种差异的主要原因。消费结构变化稍快于生产结构变化可以对生产过程产生刺激，带 动技术进步并加速产业更迭，有利于经济结构变迁过程的顺利进行;而消费结构变化过快可能产生 不符合生产能力的过高需求，从而对生产过程造成过大压力，使得生产结构变迁的过程产生扭曲， 加大经济结构变迁的摩擦，是不利于经济结构变迁过程平稳进行的。政府可以运用税收、补贴等财 政政策手段缓解收入分配不平等，刺激消费需求，完善社会保障体系，进而调整消费结构，使消费结 构的转变趋于合理化，并且指引生产结构升级，同时注意防范过高的风险，抑制过度消费，推动经济 结构变迁过程的平稳快速进行。 如果将农业部门视为低收入阶层而将工业和服务业部门视为中高收入阶层的话，我们还可以 发现更重要的问题。低收入阶层消费增长较慢而中高收入阶层消费增长较快，这一现象是符合中 国经济现实的。由于中国当前收入分配不平等现象比较严重，低收入阶层比重较大，他们的消费水 平及其增长率均低于他们所创造的财富的水平及其增长率，这是造成消费需求不足的深层原因。 政府可以运用财政政策调节经济、刺激消费，也可运用加速技术进步的政策来增加国民财富，并促 进人力资本质量提升以使低收入阶层摆脱贫困，从根本上解决收入分配不平等和消费需求不足，这 64 李尚骜、龚六堂:非一致性偏好、内生偏好结构与经济结构变迁 也是加速三次产业经济增长和推进经济结构变迁的重要手段。 参考文献 Acemoglu，Daron，and Veronica Guerrieri，2008，“Capital Deepening and Non-Balanced Economic Growth”，Journal of Political Economy，116，467—498． Baumol，W．，1967，“Macroeconomics of Unbalanced Growth:The Anatomy of Urban Crisis”，American Economic Review，57，415— 426． Echevarria，C．，1997，“Change in Sectoral Composition Associated with Economic Growth”，International Economic Review，38， 431—452． 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