华夏收入股票型证券投资基金

华夏收入股票型证券投资基金 (原中信红利精选股票型证券投资基金) 2010年第1季度报告 2010年3月31日 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一〇年四月二十日 华夏收入股票型证券投资基金(原中信红利精选股票型证券投资基金)2010年第1季度报告 ?1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人于2010年3月11日刊登了《华夏基金管理有限公司关于修订中信红利精选股票型证券投资基金基金合同及托管部分条款的公告》，对《中信红利精选股票型证券投资基金基金合同》进行了修订，相应的修订自2010年3月24日起生效。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010年1月1日起至3月31日止。 ?2基金产品概况 基金简称 华夏收入股票 288002 基金主代码 288002 交易代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年11月17日 报告期末基金份额总额 1,922,975,124.29份 投资目标 本基金在严格执行投资风险管理的前提下，主 要投资于盈利增长稳定的红利股，追求稳定的 股息收入和长期的资本增值。 1 华夏收入股票型证券投资基金(原中信红利精选股票型证券投资基金)2010年第1季度报告 投资策略 本基金遵循积极主动的投资理念，以红利股为 主要投资对象，通过自下而上的方法精选个股 获得股息收入和资本的长期增值。以债券和短 期金融工具作为降低组合风险的策略性投资 工具，通过适当的资产配置来降低组合的系统 性风险。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为80,新华富时150红 利指数+20,新华富时中国国债指数。 风险收益特征 本基金是股票型基金，遵循积极主动的投资理 念，以盈利增长稳定的高股息和连续分红股票 类资产为主要投资工具，在股票型证券投资基 金中属于中等风险的基金产品。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 ?3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2010年1月1日-2010年3月31日) 160,877,131.97 1.本期已实现收益 -212,178,202.48 2.本期利润 -0.1092 3.加权平均基金份额本期利润 4.期末基金资产净值 4,920,244,884.07 2.559 5.期末基金份额净值 注:?所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ?本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比业绩比净值增净值增长较基准较基准阶段 长率标?-? ?-? 率? 收益率收益率准差? ? 差 2 华夏收入股票型证券投资基金(原中信红利精选股票型证券投资基金)2010年第1季度报告 ? -4.06% 1.13% -1.03% 1.05% -3.03% 0.08% 过去三个月 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏收入股票型证券投资基金(原中信红利精选股票型证券投资基金) 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2005年11月17日至2010年3月31日) ?4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从姓名 职务 说明 业年限 任职日期 离任日期 中国科技大学管理科 学与工程学硕士。曾 任华夏证券高级分析 本基金的基金师，大成基金高级分郑煜 经理、股票投2009-2-4 - 12年 析师、投资经理，原 资部副总经理 中信基金股权投资部 总监。2009年1月加入 华夏基金管理有限公 司。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、 3 华夏收入股票型证券投资基金(原中信红利精选股票型证券投资基金)2010年第1季度报告 监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 4.4.1.1行情回顾及运作分析 1季度，国内经济形势良好，流动性充裕。为了防止出现经济过热和通货膨胀，国家严控信贷，及时回收过剩流动性。 市场方面，随着房地产优惠政策的退出，以及对未来投资增长可能低于预期的担忧，资金持续流出房地产相关行业。投资者更加偏好升值受益的航空、订单迅速恢复的电子技术、稳定增长的公路、医药等行业。另外，布局广泛的区域板块炒作，其他题材股、创业板的轮番上涨也成为1季度A股市场的看点。 基于对良好经济形势的认可，1季度，本基金的调整较小，更多地从稳定增长和低估值的股票中进行优选。 4.4.1.2市场展望及投资策略 展望2季度，我们认为，政府将紧密结合经济运行状况，对政策进行微调，整体资金仍将较为充裕。物价会略上涨，但无严重通胀担忧。对于近期房地产成交量、成交价的环比大幅上升，我们认为主要是由供应量不足造成的，未来供给放量后，可以缓解这种趋势。 市场方面，融资融券和股指期货将正式推出，但由于初期股指期货参与者较 4 华夏收入股票型证券投资基金(原中信红利精选股票型证券投资基金)2010年第1季度报告 少，难以起到平稳指数的作用。综合多种因素我们认为股票市场走势仍将呈现震荡态势。 本基金将密切关注经济的增长将带来新的工业投资，充分挖掘其中的投资机会。同时，关注政府的调控意向，并相应调整房地产和相关行业的投资比例。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2010年3月31日，本基金份额净值为2.559元，本报告期份额净值增长率为-4.06%，同期业绩比较基准增长率为-1.03%。 ?5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 占基金总资序号 项目 金额(元) 产的比例 (,) 1 3,976,551,224.64 79.86 权益投资 3,976,551,224.64 79.86 其中:股票 2 247,750,000.00 4.98 固定收益投资 247,750,000.00 4.98 其中:债券 资产支持证券 - - 3 - - 金融衍生品投资 4 - - 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 5 734,940,429.37 14.76 银行存款和结算备付金合计 6 20,312,345.80 0.41 其他资产 7 合计 4,979,553,999.81 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产代码 行业类别 公允价值(元) 净值比例 (,) A - - 农、林、牧、渔业 B 389,080,440.89 7.91 采掘业 C 制造业 1,625,470,923.49 33.04 C0 57,560,198.37 1.17 食品、饮料 C1 - - 纺织、服装、皮毛 C2 27,381,201.39 0.56 木材、家具 C3 82,854,950.03 1.68 造纸、印刷 C4 147,826,307.48 3.00 石油、化学、塑胶、塑料 5 华夏收入股票型证券投资基金(原中信红利精选股票型证券投资基金)2010年第1季度报告 C5 23,077,815.44 0.47 电子 C6 326,521,089.22 6.64 金属、非金属 C7 604,331,887.54 12.28 机械、设备、仪表 C8 354,404,572.16 7.20 医药、生物制品 C99 其他制造业 1,512,901.86 0.03 D 62,599,436.60 1.27 电力、煤气及水的生产和供应业 E 109,727,648.01 2.23 建筑业 F 174,765,953.96 3.55 交通运输、仓储业 G 154,173,651.30 3.13 信息技术业 H 批发和零售贸易 233,359,915.95 4.74 I 金融、保险业 858,762,512.93 17.45 J 132,696,916.29 2.70 房地产业 K 43,426,590.00 0.88 社会服务业 L - - 传播与文化产业 M 192,487,235.22 3.91 综合类 合计 3,976,551,224.64 80.82 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (,) 1 601328 23,350,634 193,343,249.52 3.93 交通银行 2 601398 30,000,000 149,400,000.00 3.04 工商银行 3 601166 3,815,779 140,878,560.68 2.86 兴业银行 4 600050 中国联通 19,046,552 119,612,346.56 2.43 5 600028 9,800,000 114,954,000.00 2.34 中国石化 6 000157 4,260,000 100,749,000.00 2.05 中联重科 7 600079 6,184,029 93,626,199.06 1.90 人福科技 8 000825 11,000,000 87,780,000.00 1.78 太钢不锈 9 601006 大秦铁路 8,918,793 85,620,412.80 1.74 10 600518 6,922,898 84,390,126.62 1.72 康美药业 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产序号 债券品种 公允价值(元) 净值比例 (,) 1 198,700,000.00 4.04 国家债券 2 49,050,000.00 1.00 央行票据 3 金融债券 - - - - 其中:政策性金融债 4 - - 企业债券 5 - - 企业短期融资券 6 - - 可转债 7 其他 - - 8 合计 247,750,000.00 5.04 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资产序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 净值比例 (,) 6 华夏收入股票型证券投资基金(原中信红利精选股票型证券投资基金)2010年第1季度报告 1 020022 2,000,000 198,700,000.00 4.04 09贴债22 2 1001019 500,000 49,050,000.00 1.00 10央行票据19 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8投资组合报告附注 5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,710,480.73 2 16,154,916.39 应收证券清算款 3 - 应收股利 4 1,346,258.98 应收利息 5 100,689.70 应收申购款 6 - 其他应收款 7 待摊费用 - 8 - 其他 9 20,312,345.80 合计 5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 ?6开放式基金份额变动 单位:份 1,962,222,703.73 报告期期初基金份额总额 报告期期间基金总申购份额 29,398,170.04 7 华夏收入股票型证券投资基金(原中信红利精选股票型证券投资基金)2010年第1季度报告 68,645,749.48 报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) 1,922,975,124.29 报告期期末基金份额总额 ?7影响投资者决策的其他重要信息 7.1报告期内披露的主要事项 2010年1月4日发布华夏基金管理有限公司关于调整信息披露负责人的公告。 2010年1月16日发布华夏基金管理有限公司公告。 2010年2月1日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告。 2010年2月9日发布华夏基金管理有限公司关于开通中国工商银行借记卡基金网上交易的公告。 2010年2月26日发布华夏基金管理有限公司关于开通交通银行太平洋借记卡基金网上交易的公告。 2010年3月11日发布华夏基金管理有限公司关于修订中信红利精选股票型证券投资基金基金合同及托管协议部分条款的公告。 2010年3月29日发布华夏基金管理有限公司关于开通中国工商银行借记卡基金网上交易定期定额申购业务的公告。 7.2其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳和成都设有分公司，在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首只ETF基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人，是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 2010年1季度，市场宽幅震荡，华夏基金坚持稳健投资的风格，在加强风险控制的基础上，把握结构性投资机会，旗下基金业绩表现良好。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，华夏基金旗下10只开放式基金实现净值正增长。其中，华夏复兴股票在166只标准股票型基金中排名第9;华夏中小板ETF在20只标准指数型基金中排名第2;华夏大盘精选混合在37只偏股型基金(股 8 华夏收入股票型证券投资基金(原中信红利精选股票型证券投资基金)2010年第1季度报告 票上限95%)中排名第2;华夏稳增混合在12只灵活配置型基金(股票上限95%)中排名第1;华夏策略混合在40只灵活配置型基金(股票上限80%)中排名第1。本季度，华夏基金为投资人实现分红逾94亿元。 在客户服务方面，2010年1季度，华夏基金继续以客户需求为导向，保持了较高的人工服务电话接通率，完善了在线客服等功能，不断提高服务效率，提升用户体验。 ?8备查文件目录 8.1备查文件目录 8.1.1中国证监会核准基金募集的文件; 8.1.2《华夏收入股票型证券投资基金基金合同》; 8.1.3《华夏收入股票型证券投资基金托管协议》; 8.1.4法律意见书; 8.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照; 8.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。 8.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 8.3查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一〇年四月二十日 9