自相关性习题及答案

4 下给出了美国1960-1995年36年间个人实际可支配收入X和个人实际消费支出Y的数据。 美国个人实际可支配收入和个人实际消费支出 单位：100亿美元 年份 个人实际可支配收入 X 个人实际 消费支出 Y 年份 个人实际可支配收入 X 个人实际 消费支出 Y 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 157 162 169 176 188 200 211 220 230 237 247 256 268 287 285 290 301 311 143 146 153 160 169 180 190 196 207 215 220 228 242 253 251 257 271 283 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 326 335 337 345 348 358 384 396 409 415 432 440 448 449 461 467 478 493 295 302 301 305 308 324 341 357 371 382 397 406 413 411 422 434 447 458 注：资料来源于Economic Report of the President，数据为1992年价格。 要求：（1）用普通最小二乘法估计收入—消费模型； （2）检验收入—消费模型的自相关状况（5%显著水平）； （3）用适当的方法消除模型中存在的问题。 6下表是北京市连续19年城镇居民家庭人均收入与人均支出的数据。 北京市19年来城镇居民家庭收入与支出数据表（单位：元） 年份 顺序 人均收入 (元) 人均生活消 费支出(元) 商品零售 物价指数(%) 人均实 际收入(元) 人均实际 支出(元) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 450.18 491.54 599.40 619.57 668.06 716.60 837.65 1158.84 1317.33 1413.24 1767.67 1899.57 2067.33 2359.88 2813.10 3935.39 5585.88 6748.68 7945.78 359.86 408.66 490.44 511.43 534.82 574.06 666.75 923.32 1067.38 1147.60 1455.55 1520.41 1646.05 1860.17 2134.65 2939.60 4134.12 5019.76 5729.45 100.00 101.50 108.60 110.20 112.30 113.00 115.40 136.80 145.90 158.60 193.30 229.10 238.50 258.80 280.30 327.70 386.40 435.10 466.90 450.18 484.28 551.93 562.22 594.89 634.16 725.87 847.11 902.90 891.07 914.47 829.14 866.81 911.85 1003.60 1200.91 1445.62 1551.06 1701.82 359.86 402.62 451.60 464.09 476.24 508.02 577.77 674.94 731.58 723.58 753.00 663.64 690.17 718.77 761.56 897.04 1069.91 1153.70 1227.13 要求：（1）建立居民收入—消费； （2）检验模型中存在的问题，并采取适当的补救预以处理； （3）对模型结果进行经济解释。 计量经济学题库（自相关）答案 练习题4参考解答: （１）收入—消费模型为 　　　　　　 Se = (2.5043) (0.0075) t = (-3.7650) (125.3411) R2 = 0.9978，F = 15710.39，d f = 34，DW = 0.5234 （２）对样本量为36、一个解释变量的模型、5%显著水平，查DW统计表可知，dL=1.411，dU= 1.525，模型中DW dU，说明广义差分模型中已无自相关。同时，判定系数R2、t、F统计量均达到理想水平。 最终的消费模型为 Y t = 13.9366+0.9484 X t 练习题6参考解答： （１）收入—消费模型为 　　　　　　 （２）DW＝0.575，取 ，查DW上下界 ，说明误差项存在正自相关。 （３）采用广义差分法 使用普通最小二乘法估计的估计值 ，得 DW=1.830，已知 。因此，在广义差分模型中已无自相关。据 ，可得： 因此，原回归模型应为