华夏全球精选股票型证券投资基金

华夏全球精选股票型证券投资基金 2008年第三季度 2008年9月30日 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇〇八年十月二十二日 华夏全球精选股票型证券投资基金2008年第三季度报告 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金规定，于2008年10月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自2008年7月1日起至9月30日止。 二、基金产品概况 基金简称: 华夏全球 000041 交易代码: 基金运作方式: 契约型开放式 基金合同生效日: 2007年10月9日 报告期末基金份额总额: 26,954,717,733.68份 投资目标: 主要通过在全球范围内进行积极的股票投资，追求在 有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增 值。 投资策略: 一般情况下，本基金主要在全球范围内进行积极的股 票投资。但在特殊情况下(如基金遭遇巨额赎回、基 金主要投资市场临时发生重大变故、不可抗力等)， 基金可将部分资产临时性地投资于低风险资产，如债 1 华夏全球精选股票型证券投资基金2008年第三季度报告 券、债券基金、货币市场基金、银行存款等。基金临 时性投资的主要目标是保持基金资产的安全性和流 动性。 业绩比较基准: 摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI All Country World Index)。 风险收益特征: 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币基金、债 券基金和混合型基金。同时，本基金为全球证券投资 基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场 波动风险之外，本基金还面临汇率风险、国别风险、 新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风 险。 基金管理人: 华夏基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司 境外投资顾问: 英文名称:T. Rowe Price Group.Inc 中文名称:普信集团 境外资产托管人: 英文名称:JPMorgan &Chase Bank 中文名称:摩根大通银行 三、主要财务指标和基金净值表现 (一)主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2008年7月1日-2008年9月30日) 1.本期已实现收益 -1,189,150,033.30 2.本期利润 -3,396,916,746.33 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1230 4.期末基金资产净值 16,240,500,752.15 5.期末基金份额净值 0.603 注:?所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ?本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2 华夏全球精选股票型证券投资基金2008年第三季度报告 (二)基金净值表现 1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较业绩比较基净值增长净值增长率阶段 基准收益准收益率标?-? ?-? 率? 标准差? 率? 准差? 过去三个月 -16.94% 1.74% -17.05% 1.59% 0.11% 0.15% 注:同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币升值等因素产生的效应。 2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏全球精选股票型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 2007年10月9日至2008年9月30日)( 10.00% 0.00% -10.00% -20.00% -30.00% -40.00% -50.00% 2007-10-92007-12-92008-2-92008-4-92008-6-92008-8-9 华夏全球业绩比较基准收益率 注:?本基金合同于2007年10月9日生效。 ?按照华夏全球基金的基金合同规定，华夏全球基金按规定自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条(三)投资范围、(九)投资限制的有关约定。 3 华夏全球精选股票型证券投资基金2008年第三季度报告 ?同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币升值等因素产生的效应。 四、管理人报告 (一)基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经证券从业理期限 姓名 职务 说明 年限 任职日期 离任日期 中国台湾籍，美国田纳西州立大 学财务金融专业硕士。自1990年 开始从事台湾证券市场的投资管 本基金基金理工作，曾在国票投信投资本部、 经理、国际投荷银投信、怡富证券投研部、京杨昌桁 2007-10-9 — 18年 资首席策略华证券研究部、元富证券等任职， 顾问 具有10年以上的台湾证券市场 投资管理经验。2005年1月加入 华夏基金管理有限公司，曾任公 司研究主管。 中国人民银行研究生部金融专业 本基金基金硕士。2000年4月加入华夏基金周全 2007-10-9 — 8年 经理 管理有限公司，曾任交易主管、 行业研究员。 (二)境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 在境外投资顾问所证券从业 姓名 说明 任职务 年限 美国沃顿商学院学士，斯坦福大 学MBA。1986,1991年曾在所普信全球股票投资罗门兄弟工作。1993年加入普信决策委员会成员，Robert N. Gensler 25年 集团，至今在普信工作超过15普信全球股票基金年，曾任普信媒体,电信基金分基金经理 析员、基金经理，普信全球科技 基金基金经理。 (三)报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销 售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基 金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有 损害基金份额持有人利益的行为。 4 华夏全球精选股票型证券投资基金2008年第三季度报告 (四)公平交易专项说明 1、公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公平对待旗下管理的所有基金和组合，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 2、本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 3、异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 (五)报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 1、本基金业绩表现 截至2008年9月30日，本基金份额净值为0.603元，本报告期份额净值增长率为-16.94%，同期业绩比较基准增长率以美元计为-17.05%(不包含人民币升值等因素产生的效应)。 2、行情回顾及运作 2008年3季度，全球金融危机继续恶化，美国政府被迫国有化两大房地产抵押贷款机构，推出7000亿美元的救助金融机构，雷曼兄弟破产，AIG获800亿美元救助，美国金融机构的大规模风险暴露超出了所有人的预期，并对全球资本市场形成巨大冲击。 实体经济方面，房地产市场下滑，失业率上升导致消费收缩，美欧经济增速放缓，全球主要经济体制造业和消费信心指数都达到历史低点。 金融风暴、经济前景不明，使得投资人对股票较为悲观，全球股票市场3季度下跌约15%。很多股票已被过度抛售，其估值从长期看已具有吸引力。 本基金在3季度仍采取较为保守的投资策略，绝大部分时间股票仓位仍保持在较低水平，并从9月份开始逢低增持。个股选择上，我们努力通过深入研究，投资于管理良好、业务发展稳健的公司。除了投资新兴市场日常消费品行业中盈利前景较清晰、防御性较好的公司，我们也开始投资受益于新兴市场基建投资相关的行业以及受益于原材料价格下跌、具有长期竞争优势的制造业。我们仍然看 5 华夏全球精选股票型证券投资基金2008年第三季度报告 好对于能源的长期需求前景，继续持有估值较低的能源股。 3、市场展望和投资策略 展望2008年4季度及2009年上半年，我们认为全球经济仍将处于调整期。美欧经济体仍需要消化金融体系动荡、失业上升带来的负面影响，成熟经济体需求面临萎缩。新兴市场也需要调整经济结构，主要通过刺激内部的投资和消费来保持经济的平稳增长。不过我们也看到，宏观方面风险逐步释放，大宗原材料价格的下跌，给经济恢复增长创造了更好的条件，通胀压力的缓解使得新兴市场国家可以放松其从紧的货币政策。微观方面市场化运作的企业早已开始了适应性的调整，严峻的经济环境为优秀企业提供了历史性的发展机遇。 短期内来看，在不确定、动荡的市场氛围中，发达国家市场可能会成为避风港，而新兴市场作为高风险、高波动的市场可能会受到较大冲击。但从长期看，新兴市场的增长速度仍将显著超出成熟经济体，新兴市场基础设施和消费行业都将受益于这一进程。 中文的“危机”一词，“危”代表危险，“机”代表机会。2007年10月以来的这一轮金融危机和全球熊市，使得股票投资人蒙受了惨重的损失，但熊市使得优秀企业的估值下降到具有吸引力的位置，又为未来新一轮牛市积蓄了新的上升力量。股市的下跌上涨如同四季一样循环往复，就像严冬过后春天总会来临一样，长期看股市总是经历一个个熊市之后而反复向上，因为人类在进步，经济在成长。 我们深信，通过深入研究和跟踪，筛选出一批具有良好前景的优秀企业，在其因熊市而被过度抛售、估值具有吸引力时进行投资，一定能够在未来为投资人创造良好的回报。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，华夏全球基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 五、投资组合报告 (一)报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%) 6 华夏全球精选股票型证券投资基金2008年第三季度报告 1 权益投资 10,835,185,511.35 65.58 其中:普通股 9,176,464,861.18 55.54 存托凭证 1,648,974,202.33 9.98 2 基金投资 1,276,943,115.05 7.73 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,302,435,023.35 26.04 8 其他资产 108,267,037.44 0.66 9 合计 16,522,830,687.19 100.00 (二)报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 占基金资产净值比例国家(地区) 公允价值(人民币元) (%) 中国香港 7,198,374,757.05 44.32 美国 2,894,209,395.77 17.82 英国 259,621,421.57 1.60 德国 144,593,013.92 0.89 日本 80,496,081.46 0.50 瑞士 35,947,185.95 0.22 韩国 35,572,976.30 0.22 澳大利亚 32,873,432.74 0.20 法国 31,200,787.16 0.19 奥地利 26,491,602.89 0.16 巴西 19,510,423.18 0.12 瑞典 14,657,030.17 0.09 加拿大 14,360,541.62 0.09 芬兰 13,557,723.40 0.08 西班牙 9,831,466.99 0.06 意大利 9,616,014.69 0.06 墨西哥 8,797,983.72 0.05 荷兰 5,462,624.69 0.03 挪威 8,940.84 0.00 爱尔兰 2,107.24 0.00 7 华夏全球精选股票型证券投资基金2008年第三季度报告 合计 10,835,185,511.35 66.72 注:?国家(地区)类别根据其所在的证券交易所确定。 ?股票包括:普通股、优先股。 ?ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 (三)报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 能源 3,090,236,042.77 19.03 金融 2,413,217,147.16 14.86 电信服务 1,596,958,536.42 9.83 非必需消费品 921,339,335.16 5.67 信息技术 822,321,957.52 5.06 工业 760,650,488.87 4.68 公共事业 419,019,308.74 2.58 材料 320,872,539.30 1.98 必需消费品 268,158,646.94 1.65 保健 222,411,508.47 1.37 合计 10,835,185,511.35 66.72 注:?以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 ?股票包括:普通股、优先股。 (四)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 占基金 公司名称 公司名称 所在证券所属国家公允价值 资产净序号 证券代码 数量(股) (英文) (中文) 市场 (地区) (人民币元) 值比例 (%) China Mobile 中国移动有 1 00941 中国香港 中国 9,963,000 672,834,789.72 Limited 限公司 4.14 China Petroleum 中国石油化 2 00386 & Chemical 工股份有限中国香港 中国 118,256,000 626,227,977.05 3.86 Corporation 公司 China Shenhua 中国神华能Energy 3 01088 源股份有限中国香港 中国 37,565,000 610,305,228.44 Company 3.76 公司 Limited CNOOC 中国海洋石 4 00883 中国香港 中国 64,594,000 502,027,397.48 Limited 油有限公司 3.09 China Telecom 中国电信股 5 00728 中国香港 中国 162,032,000 445,386,551.32 Corporation 份有限公司 2.74 8 华夏全球精选股票型证券投资基金2008年第三季度报告 Limited Ping An Insurance 中国平安保 6 02318 (Group) 险(集团)股份中国香港 中国 10,602,000 409,202,848.54 2.52 Company of 有限公司 China, Ltd. PetroChina 中国石油天 7 00857 Company 然气股份有中国香港 中国 50,344,000 353,695,614.25 2.18 Limited 限公司 CNOOC 中国海洋石 8 CEO 纽约 中国 393,500 307,230,450.24 Limited 油有限公司 1.89 Belle International 百丽国际控 9 01880 中国香港 中国 63,228,000 304,841,267.02 Holdings 股有限公司 1.88 Limited Goldman Sachs 10 GS 高盛集团 纽约 美国 260,700 227,523,943.68 Group Inc. 1.40 注:股票包括:普通股、优先股。 (五)报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 (六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资 明细 本基金本报告期末未持有债券。 (七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持 证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 (八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生 品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 (九)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资 明细 占基金 基金运作 公允价值 资产净序号 基金名称 管理人 类型 方式 (人民币元) 值比例 (%) 1 ISHARES 指数 ETF基金 Barclays Global 889,695,793.33 5.48 9 华夏全球精选股票型证券投资基金2008年第三季度报告 INDEX FUND Fund Ad PROSHARES ProShares Advisors 2 指数 ETF基金 198,957,994.00 1.23 TRUST LLC SPDR GOLD World Gold Trust 3 指数 ETF基金 116,006,556.20 0.71 TRUST Services LLC/USA US NATURAL Victoria Bay Asset 4 GAS FUND 指数 ETF基金 45,437,151.20 0.28 Management LLC LP IPATH MSCI Barclays Global 5 INDIA INDEX 指数 ETF基金 26,845,620.32 0.17 Fund Ad ETN 6 - - - - - - 7 - - - - - - 8 - - - - - - 9 - - - - - - 10 - - - - - - (十)投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 3、其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 应收证券清算款 65,169,762.42 2 应收股利 30,635,423.01 3 其他应收款 10,239,535.03 4 应收利息 1,206,543.62 5 应收申购款 1,015,773.36 6 合计 108,267,037.44 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 6、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 10 华夏全球精选股票型证券投资基金2008年第三季度报告 六、开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 28,005,522,304.88 报告期期间基金总申购份额 36,195,162.25 报告期期间基金总赎回份额 1,086,999,733.45 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 26,954,717,733.68 七、基金管理人简介 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳和成都设有分公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、境内首只ETF基金管理人及境内唯一的亚债中国基金投资管理人，华夏基金还于2008年2月获得了特定资产管理业务资格，是业务领域最广泛的基金管理公司。 截至2008年9月30日，公司管理证券投资基金规模超过1800亿元，基金份额持有人户数超过1200万，是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。公司管理着2只封闭式基金、16只开放式基金、亚洲债券基金二期中国子基金及多只全国社保基金投资组合，公司已经被70多家企业确定为年金投资管理人，并被多家特定客户确定为资产管理人。 2008年3季度，在市场持续调整的情况下，华夏基金以深入的投资研究为基础，加强了市场分析与风险管理，尽力为投资人分散投资风险，旗下基金整体表现在同业中位居前列。 1、截至2008年9月30日，根据中国银河证券基金研究中心今年以来的排名，华夏基金旗下主动管理的股票型基金中，华夏大盘精选基金、华夏复兴基金、华夏成长基金及华夏优势增长基金排名均在同类基金前1/5;华夏红利基金及华夏蓝筹基金在偏股型基金中分别位列第3名和第8名;华夏回报基金及华夏回报二号基金在平衡型基金中分别位列第2名和第4名。 2、截至2008年9月30日，在中国银河证券基金研究中心过去一年的星级 11 华夏全球精选股票型证券投资基金2008年第三季度报告 评价中，华夏基金旗下参与评价的9只开放式基金中，有8只基金获得了五星级评价。 2008年3季度，华夏基金继续采取多种手段，不断提高客户服务水平，全力打造高质量的客户服务品牌。 1、继续采取多种手段，全面提升服务质量: (1)扩充客户服务团队，提高人工电话服务水平。 (2)工作日人工服务时间延长到晚上9点，一周七天提供人工服务，方便客户及时获得帮助。 (3)优化电话接听和客户投诉处理流程，更有效、更快速地响应客户的服务请求。 (4)推广电子对账单、短信对账单，提供多种订制方式，方便客户订制及时高效的环保对账单。 2、积极参加公益活动，成为基金行业唯一的2008年奥运会志愿者服务单位，选派优秀客户服务人员在奥运观众呼叫中心(12308)担任英语客服代表，荣获奥运会、残奥会观众呼叫中心“运行保障突出贡献单位”称号。 2008年3季度，华夏基金凭借优异的业绩和稳健的经营，荣获权威机构评选的多个奖项: 1、2008年9月，在《证券时报》举办的2008年第九届“中国优秀财经证券网站”评选中，华夏基金荣获“金融机构网站十佳管理团队奖”。 2、2008年9月，在《理财周报》举办的“2008最受尊敬的基金公司”评选中，华夏基金获得“2008中国最受尊敬基金公司”、“2008最佳回报基金公司”等四项大奖。 八、备查文件目录 (一)备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件; 2、《华夏全球精选股票型证券投资基金基金合同》; 3、《华夏全球精选股票型证券投资基金托管》; 4、法律意见书; 12 华夏全球精选股票型证券投资基金2008年第三季度报告 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 (二)存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 (三)查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇〇八年十月二十二日 13