华夏收入股票型证券投资基金

华夏收入股票型证券投资基金 (原中信红利精选股票型证券投资基金) 2010年第2季度 2010年6月30日 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一〇年七月二十一日 华夏收入股票型证券投资基金(原中信红利精选股票型证券投资基金)2010年第2季度报告 ?1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金，于2010年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010年4月1日起至6月30日止。 ?2基金产品概况 基金简称 华夏收入股票 288002 基金主代码 288002 交易代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年11月17日 报告期末基金份额总额 1,886,150,208.24份 投资目标 本基金在严格执行投资风险管理的前提下，主 要投资于盈利增长稳定的红利股，追求稳定的 股息收入和长期的资本增值。 投资策略 本基金遵循积极主动的投资理念，以红利股为 主要投资对象，通过自下而上的方法精选个股 获得股息收入和资本的长期增值。以债券和短 期金融工具作为降低组合风险的策略性投资 1 华夏收入股票型证券投资基金(原中信红利精选股票型证券投资基金)2010年第2季度报告 工具，通过适当的资产配置来降低组合的系统 性风险。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为80,新华富时150红 利指数+20,新华富时中国国债指数。 风险收益特征 本基金是股票型基金，遵循积极主动的投资理 念，以盈利增长稳定的高股息和连续分红股票 类资产为主要投资工具，在股票型证券投资基 金中属于中等风险的基金产品。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 ?3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2010年4月1日-2010年6月30日) -30,779,858.77 1.本期已实现收益 -814,544,286.88 2.本期利润 -0.4300 3.加权平均基金份额本期利润 4.期末基金资产净值 4,013,132,413.52 2.128 5.期末基金份额净值 注:?所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ?本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比业绩比净值增较基准净值增长较基准阶段 长率标收益率?-? ?-? 率? 收益率准差? 差? ? -16.84% 1.40% -19.28% 1.42% 2.44% -0.02% 过去三个月 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏收入股票型证券投资基金(原中信红利精选股票型证券投资基金) 2 华夏收入股票型证券投资基金(原中信红利精选股票型证券投资基金)2010年第2季度报告 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2005年11月17日至2010年6月30日) ?4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从姓名 职务 说明 业年限 任职日期 离任日期 中国科技大学管理科 学与工程学硕士。曾 任华夏证券高级分析 本基金的基金师，大成基金高级分郑煜 经理、股票投2009-2-4 - 12年 析师、投资经理，原 资部副总经理 中信基金股权投资部 总监。2009年1月加入 华夏基金管理有限公 司。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 3 华夏收入股票型证券投资基金(原中信红利精选股票型证券投资基金)2010年第2季度报告 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2季度，我国宏观政策出现较大变化，地产新政导致各主要城市楼市成交量大幅萎缩，与此同时，国内对高耗能、高污染产业出口退税率进行调整，加之欧洲出现主权债务危机，使得我国内需和外需同时面临困境，投资者对经济可能出现二次探底的担忧加剧。从市场表现来看，银行及房地产相关行业大幅下跌，而医药、智能电网等稳定增长类股票则稳步上涨并创新高。此外，部分市场资金也热衷于目前业绩欠佳但未来可能成为战略性新兴行业翘楚的股票。 本基金2季度在下调仓位的同时着力调整结构，超配了稳定增长和相对估值合理的医药行业，适当配置了受益于三网融合的股票。但由于低估了地方融资平台清理力度，过早配置了低估值股票，导致银行和部分周期类股票配置比例偏高，基金业绩受到影响。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2010年6月30日，本基金份额净值为2.128元，本报告期份额净值增长率为-16.84%，同期业绩比较基准增长率为-19.28%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 3季度，由于地产新政的影响，房价将环比下降，工业企业去库存化又将带来企业利润下滑，经济增速可能加速回落。加之外围世界经济复苏的不确定性，市场开始期待国内宏观紧缩政策适度放缓。 政策放缓的预期可能带来超跌板块的一定反弹，但最近国家倡导的可持续发展战略，将直接导致未来许多传统行业能源、环保成本上升，这将影响原有的估 4 华夏收入股票型证券投资基金(原中信红利精选股票型证券投资基金)2010年第2季度报告 值体系，所以超跌板块反弹预期不高。而国家对于提高居民可支配收入的各项政策将实实在在地带来大众消费的增加，本基金将重点研究并把握其中的投资机会。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 ?5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 占基金总资序号 项目 金额(元) 产的比例 (,) 1 2,777,774,674.83 68.07 权益投资 2,777,774,674.83 68.07 其中:股票 2 507,007,000.00 12.43 固定收益投资 507,007,000.00 12.43 其中:债券 资产支持证券 - - 3 - - 金融衍生品投资 4 - - 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 5 787,186,778.32 19.29 银行存款和结算备付金合计 6 其他各项资产 8,532,225.24 0.21 7 4,080,500,678.39 100.00 合计 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产代码 行业类别 公允价值(元) 净值比例 (,) A - - 农、林、牧、渔业 B 126,867,536.22 3.16 采掘业 C 制造业 1,004,917,087.08 25.04 C0 88,929,803.04 2.22 食品、饮料 C1 13,429,637.76 0.33 纺织、服装、皮毛 C2 - - 木材、家具 C3 47,277,192.30 1.18 造纸、印刷 C4 石油、化学、塑胶、塑料 84,322,855.80 2.10 C5 电子 - - C6 116,480,378.34 2.90 金属、非金属 C7 448,997,175.39 11.19 机械、设备、仪表 C8 152,958,863.15 3.81 医药、生物制品 C99 52,521,181.30 1.31 其他制造业 D 电力、煤气及水的生产和供应业 38,867,871.88 0.97 E 4,525,954.95 0.11 建筑业 5 华夏收入股票型证券投资基金(原中信红利精选股票型证券投资基金)2010年第2季度报告 F 108,648,352.05 2.71 交通运输、仓储业 G 338,694,988.92 8.44 信息技术业 H 293,085,697.70 7.30 批发和零售贸易 I 447,235,550.68 11.14 金融、保险业 J 房地产业 73,446,396.84 1.83 K 149,854,159.42 3.73 社会服务业 L 64,160,614.60 1.60 传播与文化产业 M 127,470,464.49 3.18 综合类 2,777,774,674.83 69.22 合计 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (,) 1 601328 25,683,643 154,358,694.43 3.85 交通银行 2 601166 5,238,935 120,652,673.05 3.01 兴业银行 3 600050 19,046,552 101,518,122.16 2.53 中国联通 4 600036 7,000,000 91,070,000.00 2.27 招商银行 5 600500 中化国际 9,626,032 85,864,205.44 2.14 6 000063 3,902,793 75,089,737.32 1.87 中兴通讯 7 600138 4,761,449 71,897,879.90 1.79 中 青 旅 8 000537 6,996,149 70,731,066.39 1.76 广宇发展 9 601699 2,174,254 68,010,665.12 1.69 潞安环能 10 600377 10,921,318 66,510,826.62 1.66 宁沪高速 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产序号 债券品种 公允价值(元) 净值比例 (,) 1 281,970,000.00 7.03 国家债券 2 225,037,000.00 5.61 央行票据 3 - - 金融债券 其中:政策性金融债 - - 4 - - 企业债券 5 - - 企业短期融资券 6 - - 可转债 7 - - 其他 8 507,007,000.00 12.63 合计 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资产序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 净值比例 (,) 1 010107 2,600,000 281,970,000.00 7.03 21国债? 2 1001021 1,800,000 176,112,000.00 4.39 10央行票据21 3 1001019 500,000 48,925,000.00 1.22 10央行票据19 4 - - - - - 5 - - - - - 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 6 华夏收入股票型证券投资基金(原中信红利精选股票型证券投资基金)2010年第2季度报告 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8投资组合报告附注 5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 2,466,736.47 存出保证金 2 - 应收证券清算款 3 - 应收股利 4 应收利息 5,920,438.33 5 应收申购款 145,050.44 6 - 其他应收款 7 - 待摊费用 8 - 其他 9 8,532,225.24 合计 5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 ?6开放式基金份额变动 单位:份 1,922,975,124.29 报告期期初基金份额总额 24,699,790.12 报告期期间基金总申购份额 61,524,706.17 报告期期间基金总赎回份额 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”- 填列) 1,886,150,208.24 报告期期末基金份额总额 ?7影响投资者决策的其他重要信息 7.1报告期内披露的主要事项 7 华夏收入股票型证券投资基金(原中信红利精选股票型证券投资基金)2010年第2季度报告 2010年4月8日发布华夏基金管理有限公司公告。 2010年5月8日发布华夏基金管理有限公司公告。 2010年6月4日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金参加兴业银行股份有限公司A股配股发行的公告。 2010年6月12日发布华夏基金管理有限公司关于开通开放式基金网上下单转账支付业务的公告。 2010年6月12日发布华夏基金管理有限公司关于开通中国建设银行龙卡借记卡基金网上交易定期定额申购业务及调整旗下基金费率优惠事项的公告。 2010年6月25日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司A股配股发行的公告。 7.2其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳和成都设有分公司，在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首只ETF基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人，是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 2季度，在市场震荡下行的情况下，华夏基金坚持稳健的投资风格，加强风险控制，努力为投资人分散投资风险。为引导投资者树立正确的基金投资理念，华夏基金广泛收集800多个基金投资常见问题，编著出版了《做一个理性的投资者——中国基金投资指南》一书，免费分发给投资者。 本季度，针对市场情况，华夏基金加强与客户的交流，及时解答客户热点问题。为优化客户服务体验，华夏基金向网上交易客户发送定期定额扣款提示短信，提高客户交易成功率;同时，优化业务规则，使客户可在首次申购基金时修改分红方式，提高了客户交易便利性。 2010年5月，在《中国证券报》主办的“中国基金业金牛奖”评选活动中，华夏基金荣获“2009年年度金牛基金公司奖”。2010年6月，在《上海证券报》主办的“第七届中国金基金奖”评选活动中，华夏基金荣获“2009年度金基金?TOP公司奖”。 在践行企业社会责任方面，青海省玉树县发生地震灾害后，华夏基金及全体 8 华夏收入股票型证券投资基金(原中信红利精选股票型证券投资基金)2010年第2季度报告 员工通过华夏人慈善基金会向灾区捐款100余万元，华夏基金香港公司向中联办捐款专户捐赠港币10万元整。 ?8备查文件目录 8.1备查文件目录 8.1.1中国证监会核准基金募集的文件; 8.1.2《华夏收入股票型证券投资基金基金合同》; 8.1.3《华夏收入股票型证券投资基金托管》; 8.1.4法律意见书; 8.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照; 8.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。 8.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 8.3查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一〇年七月二十一日 9 华夏收入股票型证券投资基金(原中信红利精选股票型证券投资基金)2010年第2季度报告 10