文华财经程序化交易系统解决方案

文华财经程序化交易系统解决 期货公司 程序化交易系统解决方案 文华财经资讯有限公司 文华财经程序化交易系统解决方案 Tel : 021,51035867 0411,39552006 0755,89812890 010,51652309 1 文华webstock是行情系统和交易系统的完美结合，在交易层面为大家提供以下的卓越功能。 1 可以用技术指标形态作为触发条件，实现自动开仓、自动止损、自动止赢。 2 可以点击报价窗口的买卖盘数据，实现屏幕抓价交易、快速平仓并反手交易; 可以点击持仓进行止损价格触发设置，或者点击报价窗口的最新价来埋单，实现自动开平仓交易; 可以按照预设买卖委托方向进行追价委托，直至预设手数全部成交; 可以在委托列双击已发出的委托，实现再次发送。 可以用画线作为触发条件，实现自动开平仓交易; 程序化交易是一种在计算机和网络技术的支持下，瞬间完成你预先设置好的组合交易指令的一种交易手段。程序化交易在投资实战中不仅可以提高下单速度，而且可以帮助投资者在交易过程中避免受到情绪波动的影响，实现理性投资。 交易模型就是交易思想的实际化，程序化交易就是致力于处理现在的交易，而不是预测未来。谁也无法告诉你未来会如何走，但程序化交易可以告诉你现在应该怎么办。交易的关键是如何把握现在、处理正在发生的行情，而不是如何预测未来。太多的人花太多的精力去预测未来，而对正在发生的情况却不知所措，这导致太多的人亏损。 程序化交易的基石是个性化，就是每一个投资者(或机构)根据自己的投资经验和智慧，编写自己的交易模型，然后进行电脑自动交易。 文华程序化交易分为交易模型触发、闪电下单以及算法交易2方面的功能，你可以用技术指标形态、价格、画线作为触发条件，实现自动开仓、自动止损、自动止赢。 程序化交易将成为未来期货市场的一个亮点，相信文华的程序化交易系统能够给期货公司带来一个提高市场竞争力、提高客户盈利率的新途径。 文华财经程序化交易系统解决方案 Tel : 021,51035867 0411,39552006 0755,89812890 010,51652309 2 一、使用程序化交易提高期货公司的竞争力 ........................................ 3 二、使用程序化交易提高客户的盈利水平 ............................................ 4 三、技术实现方案 .................................................................................... 6 四、webstock在交易层面上的应用 ....................................................... 6 1、程序化交 易 .................................................................................... 6 (1)交易模型编辑平台 .............................................................. 8 (2)启用交易模 型 .................................................................... 15 2、闪电下单以及算法交易 .............................................................. 18 (1)启动文华软件后如下图调出交易系统: ...................... 18 (2)利用文华的“交易直通车”可以实现屏幕抓价功能。 18 (3)在报价窗口抓价时自动调整 个最小变动价位。 ...... 19 (4)合约手数的修改 ................................................................ 21 (5)价格联动功 能 .................................................................... 22 (6)双击持仓可以自动弹出平仓界面并可反手开仓 .......... 22 (7)界面介 绍 ............................................................................ 23 (8)价格触发自动下单 ............................................................ 24 (9)画线触发自动下 单 ............................................................ 26 (10)自动追价下 单 .................................................................. 27 五、程序化交易与“文文通”的结合使用 .......................................... 29 文华财经程序化交易系统解决方案 Tel : 021,51035867 0411,39552006 0755,89812890 010,51652309 3 要提高期货公司的竞 争力就需要找到一种具有独一无二性，并且可以在短期内吸引客户的竞争方式。 期货公司可以利用自身的研发力量，编出高盈利率、有竞争力的程序化交易模型，让客户使用这些交易模型进行交易。客户在使用webstock2007看盘时，就能看到交易模型发出的交易指令，客户可以利用这些交易模型进行自动交易，也可以用自动提示的方式辅助客户交易。 期货公司提供的交易模型是期货公司的研发力量、投资经验和智慧的具体体现。文华技术上能够做到模型安全和防复制，期货公司可以有选择地把某一个模型授权给某一些或某一个客户使用，其他客户无法使用;文华还做到了如果某客户撤资转到其他期货公司开户，模型能够自动锁死。 有了期货公司提供的交易模型，使客户的投资过程变得更加简单化，对于吸引和指导新客户十分有效，那么新客户自然会源源不断加入。 相信程序化交易能够提高竞争力，让期货公司在行业竞争中独占鳌头～ 程序化交易模型发出的交易指令，如下图: 文华财经程序化交易系统解决方案 Tel : 021,51035867 0411,39552006 0755,89812890 010,51652309 4 最近几年，期货公司之间的竞争十分惨烈，主要原因出在服务“同质化”、竞争手段“同质化” 。大多数的期货公司竞争方式都是依靠降低手续费、对基本面的研发及服务的热情周到。这几种方式因为是大多数期货公司之间竞争惯用的方式故无法显示出其优势，并且这几种方式也存在着其中各自的弊端不能有效的维护现有客户或者开发新的客户. 第一、靠拼手续费的方式 没有任何技术含量，容易被人复制，你降其它公司也降.这样做的结果可能会两败俱伤对整个行业造成损害最后形成一种恶性的循环。 第二、靠基本面的研发去吸引客户的投资 基本面的研发对于掌握长周期的大趋势十分有效，但是对于客户实际交易的指导“见效”太慢。 我们的客户是投资者，客户需要的是把握现在、明天、后天，而不是基本面专家经济学预测下半年、明年、后年会怎么样。 交易的关键是如何把握现在、处理正在发生的行情，而不是如何预测未来。 程序化交易就是能够帮助大家来把握现在。 第三、靠热情周到的服务 这一点不是关键的因素，因为服务再好，如果客户赔钱还是得撤户。 在期货市场存在着如此激烈竞争的形势下，对于期货公司来说，开发一个新的客户是一件很不容易的事，保住、留住客户又是期货公司长期以来在做的一个工作，但很多新的客户在进入期货市场不久，由于操作上缺乏技术含量只能“跟着感觉走”，所以很快就将保证金赔光离开了。客户赔钱了，当然客户受到了损失，其实期货公司也受到了“机会损失”，因为如果客户少赔钱或者赚钱了，是会源源不断给期货公司创造利润的。 由于期货公司研发和投资顾问力量有限，只能对部分客户做到有效指导，做不到对每个客户都能进行科学的操作指导，所以往往客户整体盈利率很低，很不容易开发的客户很快便在期货市场上消失了。看似牺牲了一个小客户，其实很多小客户都是很有潜力的，因为谁也不会刚做期货就拿出1000万来做，都是要先做试探性的投资，然后才会大量投资。 要保住、留住客户就必须要提高客户的盈利水平，延长客户交易寿命。如何用有限的人力为更多的客户提供投资顾问服务，如何让那些“跟着感觉走”的客户来理性投资，就显得 文华财经程序化交易系统解决方案 Tel : 021,51035867 0411,39552006 0755,89812890 010,51652309 5 尤其重要。 程序化交易就能够帮助期货公司解决怎样用很少的人力来为更多的客户提供投资顾问服务，指导更多的客户下单的问题。具体如下: 1、先将客户分成群组，并分配给几个投资顾问来带。投资顾问首先研发出好的交易模型之后通过文文通的“模型发送”功能将交易模型发给所在群组的客户，见下图。 2、客户在接收到模型 以后，系统会自动把模型安装好。客户启用交易模型以后，系统会自动发出的买开/买平、卖开/卖平、反手等交易指令，客户可以选择自动下单，也可以参考这些指令手动下单。 投资顾问可以根据每一波行情的特点对交易模型随时改进更新，并随时的发给正在使用的客户，以此让客户用科学的方法做期货，使不懂得技术分析的客户也能够理性投资，从而提高客户操作的盈利率，降低投资风险延长客户交易寿命。 客户还可以跟投资顾问之间一对一网上聊天，探讨行情。 文华财经程序化交易系统解决方案 Tel : 021,51035867 0411,39552006 0755,89812890 010,51652309 6 另外:闪电下单、价格触发、画线触发等功能，对于提高客户下单效率、实现有效止损/止盈也十分有帮助。 当市场价格满足你预先设定的条件，自动发出交易指令。让您在行情快速变化时，抓住稍纵即逝的投资机会。条件包括:上涨突破、上涨受阻、下跌突破、下跌受阻、大于、大于等于、小于、小于等于共8个条件。 当K线走势突破(受阻)画线的时候，自动发出交易指令。目前文华的趋势线、平行线、黄金分割、大势线、反弹线都支持画线触发。 闪电下单，可以让客户点击报价窗口的买卖盘数据，实现屏幕抓价交易、批量下单和快捷反手。 因为程序化交易是文华webstock在交易层面为大家提供的一项衍生增值服务，所以只要具有文华webstock，就不需要增加任何电脑、网络方面的设备，也不需要客户更换软件，只需要文华开通程序化交易的授权就可以实现。 文华webstock是行情系统与交易系统的完美结合，在交易层面为大家提供、方面的卓越功能。 可以用技术指标形态作为触发条件，实现自动开仓、自动止损、自动止赢。 程序化交易系统的第一版于2004年9月推出(中国期货行业第一个程序化交易系统)，文华webstock配备的程序化交易模块在第一版的基础上进行多次的修改和完善后，目前功 文华财经程序化交易系统解决方案 Tel : 021,51035867 0411,39552006 0755,89812890 010,51652309 7 能如下: “程序化交易”为文华财经和金仕达/恒生联合开发。交易直通车的原理图如下: 从以上原理图可以看出，程序化交易是文华财经软件和金仕达/恒生自助 腥砑 ぷ骼词迪值摹,突 ü 绦蚧 灰紫低撤?龅奈 兄噶钊匀皇峭ü 鹗舜?恒生远程交易系统进入期货公司和交易所的撮合中心的。通过程序化交易来进行下单和客户通过金仕达/恒生自助委托软件下单具有同等的安全性和可靠性。 文华财经程序化交易系统解决方案 Tel : 021,51035867 0411,39552006 0755,89812890 010,51652309 8 1.使用“程序化交易”的第一步，一定要在文华财经行情系统中点击键盘F3启动金仕达/恒生/文华mytrader自助委托程序(consign，输入你的用户名和密码)，否则程序化交易无法工作。 2.使用交易直通车下单以前，请阅读“免责声明”。 3.当你离开电脑的时候，一定要把电脑锁屏，以免别人使用你的账号进行交易。 客户可以自己编写交易模型交易公式，实现自动下单。可以发出:买开 /买平/卖开/卖平/反手指令，极大方便了技术派进行操盘。 当交易模型满足条件时，就自动发出交易指令，如下图所示。因为委托数量等其他条件，客户已经预先设好，这时客户只要点击一下“下单”，就可以发出委托指令(如果客户设置成全自动交易，系统会不需要确认自动下单)。 “” 文华财经程序化交易系统解决方案 Tel : 021,51035867 0411,39552006 0755,89812890 010,51652309 9 “” :模型每次下单的数量 “”选择此项设置后，模型自动过说袈艨 吐蚱降慕灰字噶睿 唤 卸嗤方灰住?“”选择此项设置后，模型自动过滤掉买开和卖平的交易指令，只进行空头交易。 “”选择此项设置后，模型可以发出买开、卖平、卖开和买平指令，进行双向交易。 “”: 只针对上海交易所的合约。(说明:上海交易所规定日内平仓须以“平今仓”下单) “”:发出平仓指令时，模型平仓每笔只下一手。 举例:如果模型下单手数是5手，选择此设置后，那么满足平仓条件时这5手平仓自动分5笔下单，每笔只下1手。 “- ”:根据触发价格，按照“亏 个最小变动价位”自动计算止损的价格，达到止损价时提示平仓。 “- ”:根据触发价格，按照“赢 个最小变动价位”自动计算止赢的价格，达到止赢价时提示平仓。 :如果下单时已经进行过“市价下单时在市价基础上调整几个最小变动价位”的设置，那么止损/赢价是在经过几个最小变动价位调整后的价格基础上计算所得的。 文华财经程序化交易系统解决方案 Tel : 021,51035867 0411,39552006 0755,89812890 010,51652309 10 举例:交易模型在橡胶品种上达到开多单条件的价格为25420止损价位设置为亏3个最小变动价位并且设置了“市价下单时，系统在市价基础上调整2个最小变动价位” 那么当市价变为254152542025-35时止损单就会被触发。 : “”对交易模型公式的语法进行检测。(检测限于基本的语法错误，逻辑错误无法查出) “”根据历史数据检测模型的表现，另附测试结果的统计表及详细的测试。 “”如果模型中含有参数，可以根据历史数据计算出使得模型达到最大盈利的参数值。 “”——计算指令出现的价位，根据模型内容、历史数据，预测出下一个交易指令出现的可能价位。 “”客户可以通过加密方式将交易模型发给其他人使用，模型使用者只能使用，无法看到模型的编写内容。 该功能主要有2种用途: 1、你如果是一个编写模型的高手，你可以把你的模型加密后卖给别人，可 、期货公司的以控制买者能够用到什么时候，控制买者只能自己用，无法转卖。 2研发人员编的模型，给客户用，一旦客户离开这个期货公司，模型自动失效。 具体操作方法: 选择加密销售，设置密码、购买者的文华帐号、到期时间及输出路径: 文华财经程序化交易系统解决方案 Tel : 021,51035867 0411,39552006 0755,89812890 010,51652309 11 购买者得到公式后进行导入: 选择导入路径， 交易模型的编写方法，我们结合我们针对豆一合约编写的“使用示范”公式来说明一下。 注意 : 因为不同品种有不同的价格运行规律，建议客户针对不同的品种编写不同的交易公式。 文华财经程序化交易系统解决方案 Tel : 021,51035867 0411,39552006 0755,89812890 010,51652309 12 文华财经程序化交易系统解决方案 Tel : 021,51035867 0411,39552006 0755,89812890 010,51652309 13 上图就是根据“使用示范”交易模型系统出现的信号。各种信号的说明见下图: 编写交易模型的时候，可以点击“插入函数”，来查询每个函数的用法。如下图所示: “使用示范”交易模型是根据移动平均线和 KDJ来实现的。具体见下图说明: 文华财经程序化交易系统解决方案 Tel : 021,51035867 0411,39552006 0755,89812890 010,51652309 14 建议客户在编写交易模型的时候，把指标公式和参数拷贝(COPY)过来，然后再加上CROSS这些交易指令函数，就很容易编辑交易模型了。 可以点击“交易指令”，来查询交易模型中的每个交易指令的用法。如下图所示: 客户交易模型编写好以后，可以进行“效果测试”，如下图所示: 文华财经程序化交易系统解决方案 Tel : 021,51035867 0411,39552006 0755,89812890 010,51652309 15 通过效果测试，认为交易模型已经满足您的要求了，下一步要做的就是“保存模型”。 大功告成，最后一步就是“选择应用”，这时图表上就出现根据您的交易模型出现的交易信号了。一旦交易模型满足要求，系统就会发出交易指令 。 启用编好的交易模型实现自动下单。(如下图所示) 文华财经程序化交易系统解决方案 Tel : 021, 51035867 0411,39552006 0755,89812890 010,51652309 16 文华财经程序化交易系统解决方案 Tel : 021,51035867 0411,39552006 0755,89812890 010,51652309 17 :在文华行情中打开下单软件(自助委托交易软件)，这是进行程序化交易的第一步。 :从被选交易服务器中，选择当前使用的交易服务器 :使用交易直通车抓价时，默认显示此下单手数。客户可根据不同品种设置不同的默认手数。 : 针对“价格触发自动下单”、“画线触发自动下单”有效。 : 针对所有委托类型是“市价下单”的设置都有效。 举例说明:设置自动调整2个最小变动价位，以橡胶合约为例，买入时若卖盘报价18225，市价下单以182252518235发出买入委托。卖出时若买盘报价18225，市价下单以18225-2518215 发出卖出委托。 :针对交易模型中的反手交易指令、“ 快捷反手”功能有效。 举例说明:设置下单间的时间间隔为500 毫秒，出现做多的反手交易指令时，系统 会发出一笔买入平仓指令，经过500毫秒再发出一笔买入开仓指令。 :选择此项设置后，交易直通车屏幕抓价，交易直通车中的价格随实时行情一起变动。 :选择此项设置后，价格触发满足下单条件时软件弹出下单提示窗口，如果客户点“下单”按钮确认，才给交易软件发出委托。 同理:“批量下单”、“快捷反手”、“交易模型自动下单”、“画线触发自动下单”、“套利直通车” :选择此项时，买入对应卖盘挂单价格，卖出对应买盘挂单价格。 :点击此按钮，出现保存的所有交易模型，您可以选中需要的模型然后调出程序化交易窗口;也可以点“新建”编辑一个新的交易模型。 : 选择此设置后，若当前K线满 K线开盘价出现时才发出交易指令。 如果不选足触发条件，需等K线走完即第二根 择“走完当前K线再发出交易指令”，盘中满足触发条件模型即时就会触发。 用红色、绿色线段将交易指令连接。卖出开仓——买入平仓之间，绿色线段连接;买入开仓——卖出平仓之间，红色线段连接。 文华财经程序化交易系统解决方案 Tel : 021,51035867 0411,39552006 0755,89812890 010,51652309 18 如下图:将合约代码、买/卖价格自动填入到交易界面中去，无需手动输入，两步实现下单。 第一步:屏幕抓价(自动输入交易代码和委托价格与手数) 双击买/卖/最新价可以自动在交易软件里填入委托信息和买/卖/最新价。双击买/卖量可以自动在交易软件里填入委托信息和对手单的买卖数量(不同品种合约下单手数可以在 文华财经程序化交易系统解决方案 Tel : 021,51035867 0411,39552006 0755,89812890 010,51652309 19 “帮助与设置”中分别设置)。也可以通过点交易窗口的买卖价显示框来抓价。 第二步:选择买开、平多单、卖开、平空单按钮确认下单。 也可以启用1、2、3、4下单快捷键，他们分别对应1:买开仓、2:平多单、3:卖开仓、4:平空单。 使用屏幕抓价时，在市价基础上调整 最小变动价位。 文华财经程序化交易系统解决方案 Tel : 021,51035867 0411,39552006 0755,89812890 010,51652309 20 在卖价上抓取自动加3个最小变动价位: 在买价上抓取自动减3个最小变动价位: 文华财经程序化交易系统解决方案 Tel : 021,51035867 0411,39552006 0755,89812890 010,51652309 21 在帮助与设置中修改完毕后，屏幕抓价后会在交易软件中填入事先设定好的手数。 文华财经程序化交易系统解决方案 Tel : 021,51035867 0411,39552006 0755,89812890 010,51652309 22 将“买价联动”、“卖价联动”或“最新价联动”的勾选上后。通过屏幕抓价后，交易软件中填入的价格会自动跟实时行情保持联动。系统默认是选上该项的。如果您想手动输入价格，可以先将该选项的勾去掉，再在报价栏中填入价格即可。 平仓时仍可选择价格联动。平仓快 捷键: AltN，N是持仓列表的排的序号。 文华财经程序化交易系统解决方案 Tel : 021,51035867 0411,39552006 0755,89812890 010,51652309 23 注:上海品种如果是今天开的仓会自动对应平今指令，老仓自动对应平仓指令。 ?。支持当前权益和可用资金动态刷新。支持当前合约的涨跌停价格显示。 ?:显示所有状态未终止的委托单 快捷:撤单快捷键:Ctrl N，N为挂单列表中行的序号;双击未成交挂单可以直接撤单。 ?:显示所有已撤状态的委托单 ?显示所有状态的委托单(备注:交易软件退出后重新登录，委托列表里状态已经终止的委托单将不再显示) 快捷:在委托列表双击已发出的委托，可以实现再次发送。 ?显示成交状态的委托的委托单 ?把下单窗口的持仓列表与价格触发窗口打通，在报价窗口可以直接设置价格触发 止损:把下单窗口的持仓列表与价格触发窗口打通，在报价窗口可以直接设置价格触发(需要价格触发授权) 文华财经程序化交易系统解决方案 Tel : 021,51035867 0411,39552006 0755,89812890 010,51652309 24 根据客户预先设定的价格，自动发出开仓、平仓委托指令。让您在行情快速变化时，抓住稍纵即逝的投资机会。 文华财经程序化交易系统解决方案 Tel : 021,操作界面如下图: 方法一: 51035867 0411,39552006 0755,89812890 010,51652309 25 方法二: 文华财经程序化交易系统解决方案 Tel : 021,51035867 0411,39552006 0755,89812890 010,51652309 26 :(期货交易所实行客户交易编码制度实行一户一码的原则。)此处不需填写。 :投机/保值 :以此价格作为是否触发的判断 :“ gt” 例如:以 “gt”;设置完毕后，如果出现一笔最新价为橡胶为例，触发价设为“17665”，条件 “17670”(或者最新价是大.