金融工程专业介绍

美国金融工程专业介绍及学校介绍 金融工程定义: 金融工程是当今较为热门的一个专业，因为涉及到数学，金融，计算机的相关知识，所以招生的对象极为 广泛。在美国的各个大学中，常见的名称包括Mathematical Finance，Financial Engineering， Quantitative Finance等等。这些课程名字不同却有共同的特点，就是利用数学的方法，通过计算机的操作来解决金融 的问。 在教学上，金融工程是一门综合了 金融学、数学和计算机科学的交叉学科，其课程通常由大学的商学院、 数学系和工程学院联合授课，其课程由于集中于金融领域，所以深度远远超过MBA金融方面 的课程，通 常包括股票市场分析、投资组合分析、期货和期权、资产定价、资本预算、固定收益分析、利率模型、金 融风险管理等课程。 近年来，由于金融创新层出不穷，金融市场发展得越来越复杂，在以往传统的股票 和债券上发展出了期货、 期权等一系列新型投资工具，这就是通常所说的金融衍生物。而如何对这些金融衍生物进行定价，是投资 银行所面临的一个难题。同时，由于金融投资工具的复杂化，一些基金管理公司越来越感到传统的投资方 式难以保持基金的高成长率，他们需要设计出更加高级的投资组合来获得盈利。因此，他们大 量需要那些 既通晓金融市场又有数学应用能力的复合型人才，而这样的人才在市场上极为稀缺。金融工程就是为了培 养这样的人才而产生的。 就业前景: There is a strong demand for graduates with skill sets that span finance, math, and computer programming. There are challenging career opportunities in energy and other commodities trading, startups, joint ventures, risk management, financial services, banking, wealth and asset management, insurance, government agencies, trading companies, hedge funds, information technology, and consulting. (在能源和其他商品交易,初创企业、合资企业、风险管理、金融服务、金融、资产管理、保 险、政府机构、贸易公司、对冲基金、信息技术、以及咨询的就业机会)The average starting salary for graduates is between $80,000 and $90,000. Fall 2008 Alumni Salary Data Companies Recruiting for Internships , Allston Trading, IL , IndarEnergy, Paris, France(Summer 2008, New) , AA American Mortgage, MI , J.P. Morgan, New York , AES Singapore , Lehman Brothers, Hong Kong, New York , American Express, NY , Lowry Asset Consulting, LLC , Assured Guarantee , MCI Barra, Inc (Summer 2008, New) , AXA Investment Managers, Paris, , Merrill Lynch, Hong Kong France (Summer 2008, New) , Mercer Consulting, MI , Banc of America Securities, NY , Moody KMV, CA , Bank of China, NY , Murex, NY , Bloomberg, NY , National City Corporation , Capital One , New York Life, New York (Summer 2008, New) , CICC, Beijing China (Summer 2008, , Platinum Grove Asset Management New) , SLS Capital, NY , Citigroup Global Capital Market , SocieteGenerale, France , ConocoPhillips , SocieteGenerale, Hong Kong, (Summer 2008, , Credit Suisse, New York, Hong Kong New) , Delaware Investments (Summer 2008, , Tethys Technology, Inc. NY New) , Towers Perrin, CT , Deutsche Bank, New York , UBS, NY, Japan, Connecticut , DRW Trading, Chicago (Summer 2008, , UBS, Hong Kong, (Summer 2008, New) New) , University Financial Associate, Ann Arbor, , DTE Trading, MI (Summer 2008, New) , Geneva Trading USA, Chicago , HanhwaInvestment, Seoul Korea (Summer 2008, New) 金融工程在国内的就业方向: 1. 中央(人民)银行、银行业监督管理委员会、证券业监督管理委员会、保险业监督管理委员会，这是 金融业监督管理机构。 进入行业监督管理部门做金融官员，对于金融研究生而言应是首选。首先，中国金融学是立足于宏观 经济学，基于金融市场宏观调控，专业应用较易入手，政策把握比 较到位;其次，在行业管理部门 做上三五年再入行到实践机构至少能给个中层以上的职位。 2. 商业银行，包括四大行和股份制商行、城市商业银行、外资银行驻国内分支机构。 进入国有四大商业银行是毕业生一个很好的选择。中国的4大商业银行都有实力位居与世界500强。 无论是背景还是实力会是很好的选择。而中国的金融市场较西方的国家都要起步的晚很多，也是存在 着很多的问题。 银行做为金融界特殊的一个群体，在以后的金融市场发展起着至关重要的作用。拥 有双背景的人材，在中国接触国际金融市场中，往往成为核心的人员。 很多海归起初就是投身于国有四大行中，在城市股份制商业银行迅速发展起来之后，纷纷跳槽，并成 为城市商业银行、股份制商行的中坚力量，很多成为中层管理人员，少数成为高层领导。 3. 证券公司(含基金管理公司)、信托投资公司、金融控股集团等风险性很大的金融公司。 证券、信托、基金这三家均是靠风险管理吃饭的，存在行业系统风险因素，但一旺俱旺，赚钱相对较 易，短期回报较高(风险亦大)，且按真正的企业管理机制运行， 如果想在专业方面有所发展，有所 建树，在这一行业做是极佳选择，很多基金经理、投资银行经理人员都年薪过百万。 最近信托业重新崛起，对于金融专业以及其他专业的毕业生来说又添一新的选择，而其大投行的操作 方略，又使其在人员使用上奉行精英路线，在投行业有一句话是“公司百分之八十的利润是不到百分 之五的员工所创造的”。上述三家当下用人思路是积极挖角，在金融行业内人员流动性最强的当属这 三家。 4. 资产管理公司、金融租赁、担保公司。 资产管理公司类似于政策性银行，目前其设立之初的目的和作用在逐渐消退。金融租赁、担保这个行 业发展迅速，可以考虑进入，当然，如果有在银行、证券的从业经历，进入到这个行业中应该更有作 为。 5. 保险公司、保险经纪公司。社保基金管理中心或社保局。 保险公司可以参照对商业银行的分析，做上数年，有保险营销、风险管理经验之后，在国内股份制保 险机构迅速成长、外资保险机构进入的契机下，还是大有可为的。 保险精算专业是非常吃香的。社 保中心以及财政审计部门等是养老的地方，稳定有余，灵动不足，当然，希望获得稳健回报的朋友不 妨作为一个选择来考虑 6. 上市(欲上市)股份公司证券部、财务部、证券事务代、董事会秘处等。 在上市公司证券部的工作经历亦可，先天横跨证券产业两行，再要发展有立脚点。如果全程做过IPO 筹备工作，对未来的职业生涯将更加有益，它对财务、产业分析能力要求较高，要加强这方面的学习。 7. 国家公务员序列的政府行政机构如财政、审计、海关部门等;高等院校金融财政专业教师;研究机构 研究人员。 研究方向 学校 隶属学院 课程偏向 作为金融工程的领头学校，课程上的安排非常的开放。学Stanford 生会在指导老师的建议下，根据自己的兴趣发展在不同的数学系下 University 专业中选修课程，没有固定的模式，对于有着明确职业目 标的人，学校强大的教学资源，会是取之不尽的财富。 哥大的课程有工程系的和统计系2个学位。课程上哥大注 重的是学术的能力，也会给新生安排先修课程，不达到要Columbia 工程系下/数学系下 求的不可以下一步的学习。课程中涉及到的金融知识还是University 需要在选修课程中去决定，9月份开始的核心课程多为理 论课程。 在课程上，芝加哥大学的特点是，在金融的偏向似乎重心University of 数学系下 只在期权和金融衍生物上。 Chicago Cornell以往的申请以数学系的学生偏多，虽然在工程系Cornell 下，金融和数学的课程还是偏多，整个学科的涉及面还是工程系下 University 较为全面的。夏季实习课后的课程普遍会比之前的课程要 更加细致。 课程是以数学为基础的，有先修的数学课程，后期的课程Johns Hopkins 数学系下 安排多为实践和应用，选课不是由很多有实习。 有2段实习，课程上偏向是经济和数理的应用，应用时落UC-Berkeley 商学院下 脚点。较多的project和seminar。 金融课程由浅入深，计算机的课程贯穿始终，学校的优势Carnegie 就是计算机，Financial Computing是核心课程，学习上商学院下 Mellon U 的难度对非计算机背景的学生会很难，选着上注意自己是 否适应相关的课程。 课程设置比较全面，多为高阶的课程，属于中性的课程安UC-Los 商学院下 排，没有明显的偏向。 Angeles 除了基本课程外，会有3分方向的分支，包括资本市场方U of 向，风险管理系统预算方向，营运信息系统方向，核心课Michigan--An工程系下 程比较中规中矩，没有什么偏向。号称就业出色主要还是n Arbor 后期分支的选择。 U of Southern 南加大对经济的偏爱是很少见的，相对其他学校的课程重数学系下 California 点多是数学和金融，这里添加了经济的部分。 课程上强调金融模型的应用，计算机的能力。尤其对模型New York 数学系下 的建立和优化有偏好。 University 课程的安排较为中性，既没有金融工程那样大部分的数学 应用，也不像金融硕士那样太多的理论模型，课程安排显Lehigh 商学院下 得中规中矩，不过还是有大部分的应用课程是可以选修 的。较为明显的是核心理论到选修实践的课程安排。适合 那些希望金融工程专业，又想兼顾金融理论的学习。 U of 学校对课程安排偏向理论，核心课程基本上都是金融方面Wisconsin-Ma商学院下 的理论知识，大部分的应用课程都是在选修的课程里面，dison 整理看来偏向还是比较明显的。 Georgia 课程上偏向金融，具体的模型，都在选修课程中。 数学系下/工程系下/商科Institute of 下 Tech 超长的选修可名单，学生的大部分课程需要通过选修来完University of 数学系下 成，和其他学校不同的是，课程最后会有口头，大部Pittsburgh 分的学校只要求完成project或者假期实习。 课程的结构清晰，数学是基础，所以课程安排中，基础的Boston 商学院下 课程很少，多为中高阶的应用课程，对数学背景有很高的University 要求。 Fordham 课程方面金融理论课程偏多，应用课程偏少，大部分的应商学院下 University 用部分放在暑假的实习中。 U of 课程上的特点就是分支非常的多，虽然是在金融工程专业Minnesota--T数学系下 下，却涉及到运筹，物流，统计等多个方面。 win City Rutger State 职业的课程，为就业准备，和Boston U 一样看重数U-New 数学系下 学背景。 Brunswick 学校的课程安排上是比较有特点的地方，充分反映金融工 程的特点，将实习算进学分的话，促使学生必须参加实习， 学校表明，不能保证实习时一定会有工资的，不过实习的University of 数学系下 机会是我们所看重的。专业的设置最大的特点是多样性，Connecticut 金融的理论是选修的，大部分的实践应用课程也是选修 的，所以学生自己的选着变得十分的重要。对于在本科阶 段没有明确目标的学生，这样的安排就显得比较人性化。 数学系下的分支，课程方面是数学基础，将金融专业分成Purdue 了部分的具体区间，并没有比较整体的金融理论课程，可数学系下/统计系下 University 以说课程的核心是把数学运用到金融中去。到后期的分支 方偏向数据模型的计算和设计。 数学课程和应用的课程偏多。 WPI 数学系下 University of 无特别偏向，金融的知识略微偏多 商学院下 Tulsa North 无特别偏向，金融的知识略微偏多 Carolina State 数学系下 U-Raleigh 工程系下的学科，专业严格来讲是应用数学和统计的硕士Stony Brook 学位，因为有finance的分支方向，基本上没有学习相关工程系下 University 的金融基础理论，适应以数学为背景的学生的深造，数学 基础较为薄弱的，要考虑一下。 Illinois IIT的金融工程偏向以金融模型的应用为主，课程结构上Institute of 商学院下 比较简单。 Technology 这里的课程，以金融理论为主，然后选修应用课程，整体 来说，对于背景方面数学不太强，而希望能在金融工程的Florida State 数学系下 方向上有发展的申请者，这个学校会更加的适合。每门课University 程都是金融基础的发展课程，会和以往的金融基础课程略 有不同。课程上偏重理论。 申请条件 专业匹配: 说到专业匹配，就要看这个学校的偏向，比如偏经济就会需要学生最好修过经济学的课程，偏计算机就需要学生掌握某些计算机语言等等，但是也有另外，如专业设置和招收的专业偏好不一样，下面列表一一说明。 学校 专业要求 Stanford University 无专业要求 Columbia University 偏向要数学背景的学生 University of Chicago 对数学课程有一定要求 Cornell University 要求数学课程和计算机基础 Johns Hopkins 对数学背景有偏好 UC-Berkeley 要求一定的工作经验 Carnegie Mellon U 要求有计算机背景 UC-Los Angeles 无专业要求 U of Michigan--Ann Arbor 要求在数学，计算机或者计量金融上有特点 U of Southern California 对数理背景有要求 New York University 要有一定的工作经历 Lehigh 无专业要求 U of Wisconsin-Madison 无专业要求 Georgia Institute of Tech 要求在数学，计算机或者计量金融上有特点 University of Pittsburgh 无专业要求 Boston University 要求一定的工作经验 Fordham University 无专业要求 U of Minnesota--Twin City 要求有数学的背景 Rutger State U-New Brunswick 要求有数学的背景 University of Connecticut 无专业要求 Purdue University 无专业要求 WPI 要求有数学的背景 University of Tulsa - North Carolina State U-Raleigh - Stony Brook University 无专业要求 Illinois Institute of Technology 无专业要求 Florida State University 无专业要求 G/T成绩: 就语言上来说，这10所学校都接受GRE。并且基本上对最低入学分数都做了规定，但是要注意真正录取的平均分数往往比这个高很多。 GPA: GPA方面，很多学校都没有明确规定，对于金融工程专业来说，GPA说明很多的问题，往往GPA的作用大于GT分数本身。 学校 语言要求 GRE要求 GPA要求 V70%Q91%Stanford University 100 3.72 (AW52%) Columbia University 100 1200 3.4 University of Chicago 104 - G+Sub全要 Cornell University 100 Q 740 - Johns Hopkins 95 1200 - UC-Berkeley 68 3.65 数学90% Carnegie Mellon U 100 Q792/V587 3.61 UC-Los Angeles 87 Q787(91%) 3.73 U of Michigan--Ann Arbor 100 1200 3.6 U of Southern California 100 Q790-800 3 New York University 100 - 3.6 Lehigh 90 1259 3.00 U of Wisconsin-Madison 100 - 3 Georgia Institute of Tech 90 - 3.65 University of Pittsburgh - - - Boston University 100 - 3.2 Fordham University - - - U of Minnesota--Twin City 97 3 1110(要求sub) Rutger State U-New Brunswick 90 1200 3 University of Connecticut - Q800 3.5 Purdue University 80 - 3 WPI 87 1100 3.2 90 - n University of Tulsa North Carolina State U-Raleigh 85 1100 3 Stony Brook University 80 1100 2.75 1200(2.5 analytical Illinois Institute of Technology 100 3.3 writing) Florida State University 80 3 1100(Q700) 申请建议 背景方面，因为金融工程的特殊性，数学的成绩显的比较重要。好的GPA往往会有比较大的帮助。另外对于GT的成绩，金融工程的竞争虽然很大，但是不想金融。GT的不到1300/100的也有录取不错学校的案例。实习和研究背景对专业申请非常的适用 另外在学校的选择方面，不要一味地看学校的综合排名或者专业排名。寻找适合自己的学校同样重要，比如说地理位置同样重要，美国最大的2个金融中心，纽约和芝加哥周边的学校往往有比较好的就业机会。