华宝兴业现金添益交易型货币市场基金-中国证券报

华宝兴业现金添益交易型货币市场基金-中国证券报 基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2014年10月24日 ?1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金规定，于2014年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。 ?2 基金产品概况 ? 注:本基金份额净值为100元。 ?3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位:人民币元 ? 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ? 注:基金收益分配是按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 (2012年12月27日至2014年9月30日) ? 注:根据基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至2013年6月27日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。 ?4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ? 注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《货币市场基金管理暂行规定》、《华宝兴业现金添益交易型货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，中国宏观经济整体处于低位稳定运行，通胀温和。央行连续通过对“三农”和小微企业增加再贴现、再贷款额度，以及降低公开市场操作的正回购利率，来加强“促使社会融资成本下降”的信号传导，债券市场继续走牛。货币市场总体保持宽松的格局，回购利率与同业存款利率均稳步下行，在季末叠加IPO的双重压力下，央行及时采取了5000亿的SLF进行对冲操作，稳定了资金面。本基金在报告期内，延续了二季度的资产配置思路，重点增持了中高等级信用债，并适当拉长平均组合剩余期限，整体运行平稳。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金报告期内净值收益率为0.9715%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%，业绩比较基准为同期7天通知存款利率(税后)。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 四季度，在政策托底的基础上，宏观经济仍将维持在低位运行。定向宽松仍将是央行在未来货币政策的主要方向，降低社会融资成本也将继续推进。国际金融局势的变化，将给国内的货币政策带来更多的挑战，美国的经济复苏，加剧了新兴市场资本流出的压力。下一季度货币市场总体有望延续宽松的局面，收益率保持稳定。在此背景下，持有票息依旧是获取投资收益的主要途径。本基金管理人将继续本着谨慎、稳健、安全的原则，兼顾组合的安全性和流动性，平衡配置同业存款和债券投资，为投资者谋取稳定回报。 ?5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ? 5.2 报告期债券回购融资情况 ? 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 ? 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 ? 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ? 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ? 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ? 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。 5.8.2 本报告期内，本基金不存在持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。 5.8.3 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。 5.8.4 其他资产构成 ? ?6 开放式基金份额变动 单位:份 ? 注:本基金基金合同生效于2012年12月27日。本基金的份额折算日为基金合同生效当日。折算后基金份额净值为100元。 ?7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ? ? ? 注:交易日期为申请日期。交易金额为确认金额(不含交易费用)，交易份额为确认份额。 ?8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件; 华宝兴业现金添益交易型货币市场基金基金合同; 华宝兴业现金添益交易型货币市场基金招募说明书; 华宝兴业现金添益交易型货币市场基金托管; 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告; 基金托管人业务资格批件和营业执照。 8.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 8.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。 华宝兴业基金管理有限公司 2014年10月24日