年12月16日智慧龙

1 全国统一客服电话：400-666-2288 公司网址：http://www.jhzq.com.cn 重要声明：本仅代研究员个人观点，本报告中的信息来源均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的完整性和准确性不做任何保证，也不保证本报告作出的投资 建议不发生任何变更。(请务必阅读正文之后有关条款) 【债券投资日报】 今日交易提示 客户部 智 慧 龙 内容摘要 【债券投资日报】 ‹ 今日交易提示 ‹ 债券市场信息 ‹ 昨日市场数据 1.国债收益率排行 2.企业债收益率排行 3.国债收益率 4.企业债收益率 客户部 地址：哈尔滨市赣水路 56 号 电话：（86 451）82269280 2010 年 12 月 16 日 锦龙早讯 债券投资日报 江海浩瀚 服务永远 2 重要声明：本报告仅代表研究员个人观点，本报告中的信息来源均来源于已 公开的资料，我公司对这些信息的完整性和准确性不做任何保证，也不保证 本报告作出的投资建议不发生任何变更。(请务必阅读正文之后有关条款) 全国统一客服电话：400-666-2288 公司网址：http://www.jhzq.com.cn 今日交易提示 权益类型 代码 简称 内容说明 披露日期 债券付息债权登记日 0882030 08 中外运 MTN1 债权登记日：2010-12-16，债券除 息日：2010-12-17，每百元付息： 3.6 元，债券付息日：2010-12-17， 计息期间：2009-12-17 至 2010-12-16，计息期票面利率 3.6%，所得税率 20%。 2010-12-10 债券付息债权登记日 0882029 08 晋焦煤 MTN1 债权登记日：2010-12-16，债券除 息日：2010-12-17，每百元付息： 4.09 元，债券付息日：2010-12-17， 计息期间：2009-12-17 至 2010-12-16，计息期票面利率 4.09%，所得税率 20%。 债券付息债权登记日 081804 08 光大债固 3 债权登记日：2010-12-16，债券除 息日：2010-12-17，每百元付息： 4.05 元，债券付息日：2010-12-17， 计息期间：2009-12-17 至 2010-12-16，计息期票面利率 4.05%，所得税率 20%。 2010-12-03 债券付息债权登记日 078084 07 诚通债 债权登记日：2010-12-16，债券除 息日：2010-12-20，每百元付息： 6.05 元，债券付息日：2010-12-20， 计息期间：2009-12-18 至 2010-12-17，计息期票面利率 6.05%，所得税率 20%。 债券付息债权登记日 0700008 07 特别国债 08 债权登记日：2010-12-16，债券除 息日：2010-12-17，每百元付息： 2.205 元，债券付息日： 2010-12-17，计息期间： 2010-06-17 至 2010-12-16，计息 期票面利率 4.41%。 债券付息债权登记日 068049 06 铁道 08 债权登记日：2010-12-16，债券除 息日：2010-12-20，每百元付息： 3.9 元，债券付息日：2010-12-20， 计息期间：2009-12-20 至 2010-12-19，计息期票面利率 3.9%，所得税率 20%。 2010-12-14 债券付息债权登记日 078087 07 广核债 债权登记日：2010-12-16，债券除 息日：2010-12-20，每百元付息： 5.9 元，债券付息日：2010-12-20， 计息期间：2009-12-20 至 2010-12-19，计息期票面利率 5.9%，所得税率 20%。 2010-12-13 债券付息债权登记日 0701137 07 央票 137 债权登记日：2010-12-16，每百元 付息：4.47 元，债券付息日： 2010-12-21，计息期间： 2009-12-21 至 2010-12-20，计息 期票面利率 4.47%。 债券付息债权登记日 072208 07 武钢财务债 债权登记日：2010-12-16，每百元 付息：5.05 元，债券付息日： 2010-12-21，计息期间： 2009-12-21 至 2010-12-20，计息 期票面利率 5.05%，所得税率 20%。 3 重要声明：本报告仅代表研究员个人观点，本报告中的信息来源均来源于已 公开的资料，我公司对这些信息的完整性和准确性不做任何保证，也不保证 本报告作出的投资建议不发生任何变更。(请务必阅读正文之后有关条款) 全国统一客服电话：400-666-2288 公司网址：http://www.jhzq.com.cn 债券付息债权登记日 070315 07 进出 15 债权登记日：2010-12-16，债券除 息日：2010-12-21，每百元付息： 4.6 元，债券付息日：2010-12-21， 计息期间：2009-12-21 至 2010-12-20，计息期票面利率 4.6%。 2010-12-14 债券付息债权登记日 078085 07 西矿债 债权登记日：2010-12-16，债券除 息日：2010-12-20，每百元付息： 6.1 元，债券付息日：2010-12-20， 计息期间：2009-12-19 至 2010-12-18，计息期票面利率 6.1%，所得税率 20%。 2010-11-24 债券付息债权登记日 078086 07 晋焦煤债 债权登记日：2010-12-16，债券除 息日：2010-12-20，每百元付息： 6.05 元，债券付息日：2010-12-20， 计息期间：2009-12-19 至 2010-12-18，计息期票面利率 6.05%，所得税率 20%。 债券付息债权登记日 058034 05 泰达债 债权登记日：2010-12-16，债券除 息日：2010-12-20，每百元付息： 4.65 元，债券付息日：2010-12-20， 计息期间：2009-12-19 至 2010-12-18，计息期票面利率 4.65%，所得税率 20%。 债券付息债权登记日 090032 09 附息国债 32 债权登记日：2010-12-16，债券除 息日：2010-12-17，每百元付息： 3.22 元，债券付息日：2010-12-17， 计息期间：2009-12-17 至 2010-12-16，计息期票面利率 3.22%。 债券付息债权登记日 0982166 09 广深铁 MTN1 债权登记日：2010-12-16，债券除 息日：2010-12-17，每百元付息： 4.79 元，债券付息日：2010-12-17， 计息期间：2009-12-17 至 2010-12-16，计息期票面利率 4.79%，所得税率 20%。 2010-12-13 债券付息债权登记日 0981254 09 甬电力 CP01 债权登记日：2010-12-16，债券除 息日：2010-12-21，每百元付息： 3.8 元，债券付息日：2010-12-21， 计息期间：2009-12-21 至 2010-12-20，计息期票面利率 3.8%，所得税率 20%。 2010-12-14 债券付息债权登记日 0980178 09 镇江新区债 债权登记日：2010-12-16，债券除 息日：2010-12-20，每百元付息： 6.5 元，债券付息日：2010-12-20， 计息期间：2009-12-18 至 2010-12-17，计息期票面利率 6.5%，所得税率 20%。 2010-12-10 债券付息债权登记日 0980177 09 九城投债 债权登记日：2010-12-16，债券除 息日：2010-12-20，每百元付息： 7.1 元，债券付息日：2010-12-20， 计息期间：2009-12-18 至 2010-12-17，计息期票面利率 7.1%，所得税率 20%。 4 重要声明：本报告仅代表研究员个人观点，本报告中的信息来源均来源于已 公开的资料，我公司对这些信息的完整性和准确性不做任何保证，也不保证 本报告作出的投资建议不发生任何变更。(请务必阅读正文之后有关条款) 全国统一客服电话：400-666-2288 公司网址：http://www.jhzq.com.cn 债券付息债权登记日 019932 09 国债 32 债权登记日：2010-12-16，债券除 息日：2010-12-17，每百元付息： 3.22 元，债券付息日：2010-12-17， 计息期间：2009-12-17 至 2010-12-16，计息期票面利率 3.22%。 2010-11-23 债券付息债权登记日 100932 国债 0932 债权登记日：2010-12-16，债券除 息日：2010-12-17，每百元付息： 3.22 元，债券付息日：2010-12-17， 计息期间：2009-12-17 至 2010-12-16，计息期票面利率 3.22%。 2010-12-04 债券付息债权登记日 1081318 10 南天 CP01 债权登记日：2010-12-16，债券除 息日：2010-12-17，每百元付息： 0.8875 元，债券付息日： 2010-12-17，计息期间： 2010-09-17 至 2010-12-16，计息 期票面利率 3.55%，所得税率 20%。 2010-11-29 债券付息债权登记日 122039 09 皖通债 债权登记日：2010-12-16，债券除 息日：2010-12-17，每百元付息： 5 元，债券付息日：2010-12-17， 计息期间：2009-12-17 至 2010-12-16，计息期票面利率 5%， 所得税率 20%。 2010-12-10 债券付息债权登记日 112019 09 宜化债 债权登记日：2010-12-16，债券除 息日：2010-12-16，每百元付息： 5.75 元，债券付息日：2010-12-17， 计息期间：2009-12-17 至 2010-12-16，计息期票面利率 5.75%，所得税率 20%。 2010-12-14 债券除息日 030206 03 国开 06 债权登记日：2010-12-15，债券除 息日：2010-12-16，每百元付息： 1.37 元，债券付息日：2010-12-16， 计息期间：2010-06-16 至 2010-12-15，计息期票面利率 2.74%。 债券除息日 090205 09 国开 05 债权登记日：2010-12-15，债券除 息日：2010-12-16，每百元付息： 0.7125 元，债券付息日： 2010-12-16，计息期间： 2010-09-16 至 2010-12-15，计息 期票面利率 2.85%。 债券除息日 090408 09 农发 08 债权登记日：2010-12-15，债券除 息日：2010-12-16，每百元付息： 1.3 元，债券付息日：2010-12-16， 计息期间：2010-06-16 至 2010-12-15，计息期票面利率 2.6%。 债券除息日 088068 08 西宁城投债 债权登记日：2010-12-15，债券除 息日：2010-12-16，每百元付息： 6.38 元，债券付息日：2010-12-16， 计息期间：2009-12-16 至 2010-12-15，计息期票面利率 6.38%，所得税率 20%。 2010-12-09 5 重要声明：本报告仅代表研究员个人观点，本报告中的信息来源均来源于已 公开的资料，我公司对这些信息的完整性和准确性不做任何保证，也不保证 本报告作出的投资建议不发生任何变更。(请务必阅读正文之后有关条款) 全国统一客服电话：400-666-2288 公司网址：http://www.jhzq.com.cn 债券除息日 080420 08 农发 20 债权登记日：2010-12-15，债券除 息日：2010-12-16，每百元付息： 3.5 元，债券付息日：2010-12-16， 计息期间：2009-12-16 至 2010-12-15，计息期票面利率 3.5%。 债券除息日 0980174 09 榕建总债 债权登记日：2010-12-15，债券除 息日：2010-12-16，每百元付息： 6.48 元，债券付息日：2010-12-16， 计息期间：2009-12-16 至 2010-12-15，计息期票面利率 6.48%，所得税率 20%。 2010-12-09 债券除息日 0980173 09 嘉善债 债权登记日：2010-12-14，债券除 息日：2010-12-16，每百元付息： 7.2 元，债券付息日：2010-12-16， 所得税率 20%。 债券除息日 0980175 09 盘锦建投债 债权登记日：2010-12-15，债券除 息日：2010-12-16，每百元付息： 7.7 元，债券付息日：2010-12-16， 计息期间：2009-12-16 至 2010-12-15，计息期票面利率 7.7%，所得税率 20%。 2010-12-07 债券除息日 0982165 09 苏国信 MTN1 债权登记日：2010-12-15，债券除 息日：2010-12-16，每百元付息： 3.95 元，债券付息日：2010-12-16， 计息期间：2009-12-16 至 2010-12-15，计息期票面利率 3.95%，所得税率 20%。 2010-11-19 债券除息日 122930 09 盘锦债 债权登记日：2010-12-15，债券除 息日：2010-12-16，每百元付息： 7.7 元，债券付息日：2010-12-16， 计息期间：2009-12-16 至 2010-12-15，计息期票面利率 7.7%，所得税率 20%。 2010-12-07 债券除息日 122914 09 榕建债 债权登记日：2010-12-15，债券除 息日：2010-12-16，每百元付息： 6.48 元，债券付息日：2010-12-16， 计息期间：2009-12-16 至 2010-12-15，计息期票面利率 6.48%，所得税率 20%。 2010-12-09 债券除息日 111045 08 西城投 债权登记日：2010-12-15，债券除 息日：2010-12-16，每百元付息： 6.38 元，债券付息日：2010-12-16， 计息期间：2009-12-16 至 2010-12-15，计息期票面利率 6.38%，所得税率 20%。 2010-12-09 债券除息日 0981250 09 中电投 CP01 债权登记日：2010-12-13，债券除 息日：2010-12-16，每百元付息： 2.91 元，债券付息日：2010-12-16， 计息期间：2009-12-16 至 2010-12-15，计息期票面利率 2.91%，所得税率 20%。 2010-12-09 债券除息日 0981251 09 美邦 CP01 债权登记日：2010-12-13，债券除 息日：2010-12-16，每百元付息： 3.88 元，债券付息日：2010-12-16， 计息期间：2009-12-16 至 2010-12-15，计息期票面利率 3.88%，所得税率 20%。 2010-12-09 6 重要声明：本报告仅代表研究员个人观点，本报告中的信息来源均来源于已 公开的资料，我公司对这些信息的完整性和准确性不做任何保证，也不保证 本报告作出的投资建议不发生任何变更。(请务必阅读正文之后有关条款) 全国统一客服电话：400-666-2288 公司网址：http://www.jhzq.com.cn 债券除息日 1081073 10 北大荒 CP02 债权登记日：2010-12-13，债券除 息日：2010-12-16，每百元付息： 2.1774 元，债券付息日： 2010-12-16，计息期间： 2010-03-16 至 2010-12-15，计息 期票面利率 2.89%，所得税率 20%。 2010-12-09 债券除息日 122040 09 新黄浦 债权登记日：2010-12-15，债券除 息日：2010-12-16，每百元付息： 5.9 元，债券付息日：2010-12-16， 计息期间：2009-12-16 至 2010-12-15，计息期票面利率 5.9%，所得税率 20%。 2010-12-10 债券除息日 112019 09 宜化债 债权登记日：2010-12-16，债券除 息日：2010-12-16，每百元付息： 5.75 元，债券付息日：2010-12-17， 计息期间：2009-12-17 至 2010-12-16，计息期票面利率 5.75%，所得税率 20%。 2010-12-14 债券付息日 030206 03 国开 06 债权登记日：2010-12-15，债券除 息日：2010-12-16，每百元付息： 1.37 元，债券付息日：2010-12-16， 计息期间：2010-06-16 至 2010-12-15，计息期票面利率 2.74%。 债券付息日 090205 09 国开 05 债权登记日：2010-12-15，债券除 息日：2010-12-16，每百元付息： 0.7125 元，债券付息日： 2010-12-16，计息期间： 2010-09-16 至 2010-12-15，计息 期票面利率 2.85%。 债券付息日 090408 09 农发 08 债权登记日：2010-12-15，债券除 息日：2010-12-16，每百元付息： 1.3 元，债券付息日：2010-12-16， 计息期间：2010-06-16 至 2010-12-15，计息期票面利率 2.6%。 债券付息日 088068 08 西宁城投债 债权登记日：2010-12-15，债券除 息日：2010-12-16，每百元付息： 6.38 元，债券付息日：2010-12-16， 计息期间：2009-12-16 至 2010-12-15，计息期票面利率 6.38%，所得税率 20%。 2010-12-09 债券付息日 080420 08 农发 20 债权登记日：2010-12-15，债券除 息日：2010-12-16，每百元付息： 3.5 元，债券付息日：2010-12-16， 计息期间：2009-12-16 至 2010-12-15，计息期票面利率 3.5%。 债券付息日 0980174 09 榕建总债 债权登记日：2010-12-15，债券除 息日：2010-12-16，每百元付息： 6.48 元，债券付息日：2010-12-16， 计息期间：2009-12-16 至 2010-12-15，计息期票面利率 6.48%，所得税率 20%。 2010-12-09 7 重要声明：本报告仅代表研究员个人观点，本报告中的信息来源均来源于已 公开的资料，我公司对这些信息的完整性和准确性不做任何保证，也不保证 本报告作出的投资建议不发生任何变更。(请务必阅读正文之后有关条款) 全国统一客服电话：400-666-2288 公司网址：http://www.jhzq.com.cn 债券付息日 0980173 09 嘉善债 债权登记日：2010-12-14，债券除 息日：2010-12-16，每百元付息： 7.2 元，债券付息日：2010-12-16， 所得税率 20%。 债券付息日 0981250 09 中电投 CP01 债权登记日：2010-12-13，债券除 息日：2010-12-16，每百元付息： 2.91 元，债券付息日：2010-12-16， 计息期间：2009-12-16 至 2010-12-15，计息期票面利率 2.91%，所得税率 20%。 2010-12-09 债券付息日 0980175 09 盘锦建投债 债权登记日：2010-12-15，债券除 息日：2010-12-16，每百元付息： 7.7 元，债券付息日：2010-12-16， 计息期间：2009-12-16 至 2010-12-15，计息期票面利率 7.7%，所得税率 20%。 2010-12-07 债券付息日 0981251 09 美邦 CP01 债权登记日：2010-12-13，债券除 息日：2010-12-16，每百元付息： 3.88 元，债券付息日：2010-12-16， 计息期间：2009-12-16 至 2010-12-15，计息期票面利率 3.88%，所得税率 20%。 2010-12-09 债券付息日 0982165 09 苏国信 MTN1 债权登记日：2010-12-15，债券除 息日：2010-12-16，每百元付息： 3.95 元，债券付息日：2010-12-16， 计息期间：2009-12-16 至 2010-12-15，计息期票面利率 3.95%，所得税率 20%。 2010-11-19 债券付息日 1081073 10 北大荒 CP02 债权登记日：2010-12-13，债券除 息日：2010-12-16，每百元付息： 2.1774 元，债券付息日： 2010-12-16，计息期间： 2010-03-16 至 2010-12-15，计息 期票面利率 2.89%，所得税率 20%。 2010-12-09 债券付息日 122930 09 盘锦债 债权登记日：2010-12-15，债券除 息日：2010-12-16，每百元付息： 7.7 元，债券付息日：2010-12-16， 计息期间：2009-12-16 至 2010-12-15，计息期票面利率 7.7%，所得税率 20%。 2010-12-07 债券付息日 122914 09 榕建债 债权登记日：2010-12-15，债券除 息日：2010-12-16，每百元付息： 6.48 元，债券付息日：2010-12-16， 计息期间：2009-12-16 至 2010-12-15，计息期票面利率 6.48%，所得税率 20%。 2010-12-09 债券付息日 111045 08 西城投 债权登记日：2010-12-15，债券除 息日：2010-12-16，每百元付息： 6.38 元，债券付息日：2010-12-16， 计息期间：2009-12-16 至 2010-12-15，计息期票面利率 6.38%，所得税率 20%。 2010-12-09 8 重要声明：本报告仅代表研究员个人观点，本报告中的信息来源均来源于已 公开的资料，我公司对这些信息的完整性和准确性不做任何保证，也不保证 本报告作出的投资建议不发生任何变更。(请务必阅读正文之后有关条款) 全国统一客服电话：400-666-2288 公司网址：http://www.jhzq.com.cn 债券付息日 122040 09 新黄浦 债权登记日：2010-12-15，债券除 息日：2010-12-16，每百元付息： 5.9 元，债券付息日：2010-12-16， 计息期间：2009-12-16 至 2010-12-15，计息期票面利率 5.9%，所得税率 20%。 2010-12-10 债券利率调整日 0982165 09 苏国信 MTN1 债券利率调整日：2010-12-16，调 整后利率：4.2%，调整前利率： 3.95%。 2010-12-16 债券利率调整日 030206 03 国开 06 债券利率调整日：2010-12-16，调 整后利率：2.99%，调整前利率： 2.74%。 2010-12-16 债券利率调整日 090408 09 农发 08 债券利率调整日：2010-12-16，调 整后利率：2.85%，调整前利率： 2.6%。 2010-12-16 债券兑付起始日 0981250 09 中电投 CP01 债券兑付日：2010-12-16。 2009-12-07 债券兑付起始日 0981251 09 美邦 CP01 债券兑付日：2010-12-16。 2009-12-07 债券兑付起始日 1081073 10 北大荒 CP02 债券兑付日：2010-12-16。 2010-03-09 债券发行起始日 d10121301 10 西王 CP02 债券发行日：2010-12-16 至 2010-12-17，面值：100 元，期限： 1 年。 2010-12-13 债券发行起始日 d10121302 10 辽通 CP02 债券发行日：2010-12-16 至 2010-12-17，面值：100 元，期限： 1 年。 2010-12-13 债券上市日 q10120701 10 天业 MTN1 债券发行日：2010-12-14 至 2010-12-15，发行价：100 元/张， 面值：100 元，期限：2 年，上市 日：2010-12-16。 2010-12-07 央票到期日 0901066 09 央行票据 66 发行价格 98.27 元，发行总量 100 亿元，面额 100 元，期限 12 个月， 利率/参考收益率 1.7605%，起息 日：2009-12-16，到期日： 2010-12-16，缴款日：2009-12-16， 上市日：2009-12-16。 2009-12-14 债券市场信息 三月期央票发行锐减 或再调准备金率 来源：经济参考报 央行 15 日公告，周四将招标发行 10 亿元三个月期央票。这一发行规模较上周的 50 亿 元锐减八成。师指出，近期一直坚持的地量发行，向市场释放出利率维稳的信号，但这 也加剧了因利率倒挂而导致的央票需求不足，央行或不得不再次动用准备金率回收流动性。 本周，14 日的一年期央票发行量连续三周维持在 10 亿元人民币的逾三年低量水平，发 行利率第五次持平于 2.3437%；央行周二再度暂停了 28 天期正回购操作。自 11 月下旬以来， 因一二级市场收益率严重倒挂，央行公开市场各期限央票发行规模急剧萎缩。 但是，W IN D 的数据显示，流动性回笼压力依旧较大。本周，公开市场到期正回购 200 亿元、到期央票 320 亿元，合计到期资金 520 亿元，较上周的 750 亿元有小幅减少。在周二 进行 10 亿元 1 年期央票发行后，本周市场尚 余 510 亿元资金没有对冲。市场人士预计，16 9 重要声明：本报告仅代表研究员个人观点，本报告中的信息来源均来源于已 公开的资料，我公司对这些信息的完整性和准确性不做任何保证，也不保证 本报告作出的投资建议不发生任何变更。(请务必阅读正文之后有关条款) 全国统一客服电话：400-666-2288 公司网址：http://www.jhzq.com.cn 日央行将不进行正回购操作，本周公开市场有望净投放资金 500 亿元。 分析师认为，考虑到央行提出“把好流动性这个总闸门”，年内存款准备金率仍有上调 的空间。特别是上周央行赶在周五调准备金率，而不是周六数据公开后，主要原因可能是怕 两次行动挨得太近，所以近期应该还有一次上调准备金率或加息。 十年期国债需求旺盛 长债发行完美收官 来源：上海证券报 年内记账式附息国债的发行昨日完美收官。周三招标的 280 亿元的 10 年期国债发行火 爆，中标利率略低于市场预期，虽然 3.77%的票面利率创下年内最高，但经过一波调整，机 构对长债的分歧日渐缩小。 时隔近两个月，关键期限的十年期国债再次现身于一级市场，热度较上期大增。昨日发 行的 280 亿元 10 年期国债发行火爆，共吸引了 648.8 亿元的资金参与投标，当期追加发行 量接近计划发行量的 10%，达到 27.8 亿元，认购倍数高达 2.32 倍，为年内次高水平。 作为与通胀走势相关的关键期限品种，10 年期国债其招标结果历来备受关注。尽管存 款准备金率再次提高，但升息预期并未有所淡化，本期 10 年期国债 3.77%的票面利率仍创 下了年内最高。不过，值得一提的是，原先长债招标时机构的分歧在本期债投标时表现的有 所收敛。本次国债的边际中标利率为 3.80%，与票面利率 3.77%仅差 3 个基点，显示机构在 投标时对本期国债的预期较为一致。 “出现这种现象的主要原因是由于供求关系。”一位参与本期国债投标的券商交易员告 诉记者，他同时表示，本期国债的中标利率比预期中的要低，主要是由于本期债券是年内最 后一期国债，而近期其他债券供给也很少，所以银行、保险等机构的提前配置的需求较强。 但对于投资户来说，经历了一波调整，目前 10 年期国债的收益率水平已经获得认可。 “目前 10 年期国债若能到 3.8%以上，赚钱是早晚的事。”上述交易员表示。目前二级市场 上 10 年期国债的收益率水平为 3.94%，而今年 10 月份发行的上期 10 年期国债的收益率在 3.83%附近。 今年最后一只10年期国债的火热招标，意味着2010年记账式附息国债的发行圆满收官。 根据财政部公布的今年四季度国债发行计划，12 月 24 日还将发行一期 91 天的记账式贴现 国债。 昨日市场数据 国债到期收益率排行 国债 名称 代码 年利 率 (%) 期限 剩余年限 净价 应计 天数 应计 利息 全价 付息 方式 到期 收益 率(%) 修正 久期 凸性 国债 917 101917 4.26 20 10.64 102 137 1.6 103.6 年付 4.02% 0 0 国债 912 101912 3.05 10 0.88 100.41 46 0.38 100.79 年付 2.55% 0 0 国债 1030 101030 1.87 1 0.74 99.8 91 1.87 101.67 固定 单利 0.27% 0 0 10 重要声明：本报告仅代表研究员个人观点，本报告中的信息来源均来源于已 公开的资料，我公司对这些信息的完整性和准确性不做任何保证，也不保证 本报告作出的投资建议不发生任何变更。(请务必阅读正文之后有关条款) 全国统一客服电话：400-666-2288 公司网址：http://www.jhzq.com.cn 国债 1021 101021 1.87 1 0.58 100 153 0.78 100.78 年付 1.85% 0 0 国债 1014 101014 4.03 50 49.48 100 21 0.23 100.23 半年 付 4.03% 0 0 国债 1011 101011 1.49 1 0.37 99.8 230 0.94 100.74 年付 2.00% 0 0 国债 1007 101007 3.36 10 9.28 100.58 81 0.75 101.33 半年 付 3.29% 0 0 国债 1004 101004 1.44 1 0.22 99.79 286 1.13 100.92 年付 2.36% 0 0 国债 1002 101002 3.43 10 9.15 101.39 133 1.24 102.63 半年 付 3.25% 0 0 国债 1001 101001 2.01 2 1.12 99.6 321 1.77 101.37 年付 2.37% 0 0 企业债到期收益率排行 企业债 名称 代码 年利率 (%) 期限 剩余年 限 收盘价 付息方 式 税前到 期收益 率(%) 税后到 期收益 率(%) 修正久 期 凸性 09 长 虹债 126019 0.8 6 4.63 79.4 年付 6.04% 5.83% 0 0 08 江 铜债 126018 1 8 5.78 77.49 年付 5.68% 5.44% 0 0 08 葛 洲债 126017 0.6 6 3.53 85.77 年付 5.11% 4.96% 0 0 08 宝 钢债 126016 0.8 6 3.52 88.2 年付 4.51% 4.31% 0 0 08 康 美债 126015 0.8 6 3.4 85.35 年付 5.66% 5.45% 0 0 08 国 电债 126014 1 6 3.4 87.95 年付 4.94% 4.68% 0 0 08 青 啤债 126013 0.8 6 3.3 88.12 年付 4.78% 4.57% 0 0 08 上 港债 126012 0.6 3 0.19 99.49 年付 3.33% 2.68% 0 0 08 石 化债 126011 0.8 6 3.19 89.18 年付 4.52% 4.30% 0 0 08 中 远债 126010 0.8 6 3.13 88.85 年付 4.73% 4.50% 0 0 国债到期收益率 国债 名称 代码 年利 率 (%) 期限 剩余年限 净价 应计 天数 应计 利息 全价 付息 方式 到期收 益率 (%) 修正 久期 凸性 国债 917 101917 4.26 20 10.64 102 137 1.6 103.6 年付 4.02% 0 0 国债 912 101912 3.05 10 0.88 100.41 46 0.38 100.79 年付 2.55% 0 0 国债 1030 101030 1.87 1 0.74 99.8 91 1.87 101.67 固定 单利 0.27% 0 0 国债 1021 101021 1.87 1 0.58 100 153 0.78 100.78 年付 1.85% 0 0 国债 1014 101014 4.03 50 49.48 100 21 0.23 100.23 半年 付 4.03% 0 0 国债 1011 101011 1.49 1 0.37 99.8 230 0.94 100.74 年付 2.00% 0 0 11 重要声明：本报告仅代表研究员个人观点，本报告中的信息来源均来源于已 公开的资料，我公司对这些信息的完整性和准确性不做任何保证，也不保证 本报告作出的投资建议不发生任何变更。(请务必阅读正文之后有关条款) 全国统一客服电话：400-666-2288 公司网址：http://www.jhzq.com.cn 国债 1007 101007 3.36 10 9.28 100.58 81 0.75 101.33 半年 付 3.29% 0 0 国债 1004 101004 1.44 1 0.22 99.79 286 1.13 100.92 年付 2.36% 0 0 国债 1002 101002 3.43 10 9.15 101.39 133 1.24 102.63 半年 付 3.25% 0 0 国债 1001 101001 2.01 2 1.12 99.6 321 1.77 101.37 年付 2.37% 0 0 国债 0804 100804 3.56 3 0.33 101.08 245 2.39 103.47 年付 0.26% 0 0 国债 0505 100505 3.37 7 1.44 100.22 204 1.88 102.1 年付 3.20% 0 0 国债 0501 100501 4.44 10 4.21 103.58 109 1.32 104.9 半年 付 3.52% 0 0 国债 0410 100410 4.86 7 0.95 101.8 20 0.27 102.07 年付 2.89% 0 0 国债 0407 100407 4.71 7 0.69 102.58 112 1.45 104.03 年付 0.95% 0 0 国债 0404 100404 4.89 7 0.44 102 204 2.73 104.73 年付 0.34% 0 0 国债 0308 100308 3.02 10 2.76 98.6 89 0.74 99.34 年付 3.56% 0 0 国债 0303 100303 3.4 20 12.35 93.92 59 0.55 94.47 半年 付 4.03% 0 0 国债 0213 100213 2.6 15 6.77 92.92 86 0.62 93.54 半年 付 3.80% 0 0 国债 0203 100203 2.54 10 1.35 100.62 241 1.68 102.3 年付 2.06% 0 0 07国 债13 10713 4.52 20 16.68 100 121 0.75 100.75 半年 付 4.52% 0 0 07国 债10 10710 4.4 10 6.53 114.1 173 1.04 115.14 半年 付 2.15% 0 0 07国 债07 10707 3.74 7 3.44 110 205 2.1 112.1 年付 0.78% 0 0 07国 债06 10706 4.27 30 26.44 100 212 1.24 101.24 半年 付 4.27% 0 0 07国 债05 10705 3.18 5 1.36 100 236 2.06 102.06 年付 3.17% 0 0 07国 债03 10703 3.4 10 6.27 100 268 2.5 102.5 年付 3.40% 0 0 07国 债01 10701 2.93 7 3.15 100 312 2.5 102.5 年付 2.93% 0 0 06国 债 (20) 10620 2.91 7 2.96 100 18 0.14 100.14 年付 2.91% 0 0 06国 债 (19) 10619 3.27 15 10.93 96.6 30 0.27 96.87 年付 3.65% 0 0 06国 债 (18) 10618 2.48 5 0.86 103.2 51 0.35 103.55 年付 -1.19% 0 0 06国 债 (16) 10616 2.92 10 5.79 100 80 0.32 100.32 半年付 2.92% 0 0 06国 债 (13) 10613 2.89 7 2.72 103 106 0.84 103.84 年付 1.74% 0 0 12 重要声明：本报告仅代表研究员个人观点，本报告中的信息来源均来源于已 公开的资料，我公司对这些信息的完整性和准确性不做任何保证，也不保证 本报告作出的投资建议不发生任何变更。(请务必阅读正文之后有关条款) 全国统一客服电话：400-666-2288 公司网址：http://www.jhzq.com.cn 06国 债 (12) 10612 2.72 5 0.67 100 122 0.91 100.91 年付 2.68% 0 0 06国 债 (9) 10609 3.7 20 15.54 100 172 1.74 101.74 半年付 3.70% 0 0 06国 债 (6) 10606 2.62 7 2.45 100 204 1.46 101.46 年付 2.62% 0 0 06国 债 (5) 10605 2.4 5 0.42 100 213 1.4 101.4 年付 2.35% 0 0 06国 债 (3) 10603 2.8 10 5.29 95.4 263 1.01 96.41 半年付 3.79% 0 0 06国 债 (1) 10601 2.51 7 2.21 99 291 2 101 年付 2.98% 0 0 05国 债 (13) 10513 3.01 7 1.95 102.8 20 0.16 102.96 年付 1.54% 0 0 05国 债 (12) 10512 3.65 15 9.93 98.79 30 0.3 99.09 半年付 3.80% 0 0 05国 债 (9) 10509 2.83 7 1.7 99.99 112 0.87 100.86 年付 2.83% 0 0 05国 债 (5) 10505 3.37 7 1.44 100.71 204 1.88 102.59 年付 2.85% 0 0 05国 债 (4) 10504 4.11 20 14.42 102 30 0.34 102.34 半年付 3.93% 0 0 05国 债 (1) 10501 4.44 10 4.21 103.08 109 1.32 104.4 半年付 3.64% 0 0 04国 债 (10) 10410 4.86 7 0.95 102.5 20 0.27 102.77 年付 2.15% 0 0 04国 债 (7) 10407 4.71 7 0.7 101.89 112 1.45 103.34 年付 1.91% 0 0 04国 债 (4) 10404 4.89 7 0.44 101.3 204 2.73 104.03 年付 1.86% 0 0 03国 债 (8) 10308 3.02 10 2.76 100.99 89 0.74 101.73 年付 2.64% 0 0 03国 债 (3) 10303 3.4 20 12.35 93.76 59 0.55 94.31 半年付 4.05% 0 0 02国 债 (13) 10213 2.6 15 6.77 93.15 86 0.62 93.77 半年付 3.76% 0 0 02国 债 (3) 10203 2.54 10 1.35 100.82 241 1.68 102.5 年付 1.91% 0 0 13 重要声明：本报告仅代表研究员个人观点，本报告中的信息来源均来源于已 公开的资料，我公司对这些信息的完整性和准确性不做任何保证，也不保证 本报告作出的投资建议不发生任何变更。(请务必阅读正文之后有关条款) 全国统一客服电话：400-666-2288 公司网址：http://www.jhzq.com.cn 21国 债 (12) 10112 3.05 10 0.88 101.1 46 0.38 101.48 年付 1.76% 0 0 21国 债 (10) 10110 2.95 10 0.78 101 81 0.65 101.65 年付 1.63% 0 0 21国 债 (7) 10107 4.26 20 10.64 102.45 137 1.59 104.04 半年付 3.97% 0 0 企业债到期收益率 企业债 名称 代码 年利率 (%) 期限 剩余年 限 收盘价 付息方 式 税前到 期收益 率(%) 税后到 期收益 率(%) 修正久 期 凸性 09 长 虹债 126019 0.8 6 4.63 79.4 年付 6.04% 5.83% 0 0 08 江 铜债 126018 1 8 5.78 77.49 年付 5.68% 5.44% 0 0 08 葛 洲债 126017 0.6 6 3.53 85.77 年付 5.11% 4.96% 0 0 08 宝 钢债 126016 0.8 6 3.52 88.2 年付 4.51% 4.31% 0 0 08 康 美债 126015 0.8 6 3.4 85.35 年付 5.66% 5.45% 0 0 08 国 电债 126014 1 6 3.4 87.95 年付 4.94% 4.68% 0 0 08 青 啤债 126013 0.8 6 3.3 88.12 年付 4.78% 4.57% 0 0 08 上 港债 126012 0.6 3 0.19 99.49 年付 3.33% 2.68% 0 0 08 石 化债 126011 0.8 6 3.19 89.18 年付 4.52% 4.30% 0 0 08 中 远债 126010 0.8 6 3.13 88.85 年付 4.73% 4.50% 0 0 08 赣 粤债 126009 0.8 6 3.12 88.7 年付 4.78% 4.56% 0 0 08 上 汽债 126008 0.8 6 3.02 89.9 年付 4.46% 4.23% 0 0 07 日 照债 126007 1.4 6 2.96 91.58 年付 4.51% 4.21% 0 0 07 深 高债 126006 1 6 2.84 90.9 年付 4.51% 4.28% 0 0 07 武 钢债 126005 1.2 5 1.28 96.65 年付 3.94% 3.55% 0 0 07 云 化债 126003 1.2 6 2.13 93.4 年付 4.53% 4.17% 0 0 06 中 化债 126002 1.8 6 1.97 94.78 年付 4.64% 4.26% 0 0 06 马 钢债 126001 1.4 5 0.92 98.1 年付 3.53% 3.22% 0 0 08 广 纸债 122999 6.45 10 7.25 102.29 年付 6.04% 4.62% 0 0 04 长 航债 122998 6.14 10 3.45 100.06 年付 6.11% 4.66% 0 0 14 重要声明：本报告仅代表研究员个人观点，本报告中的信息来源均来源于已 公开的资料，我公司对这些信息的完整性和准确性不做任何保证，也不保证 本报告作出的投资建议不发生任何变更。(请务必阅读正文之后有关条款) 全国统一客服电话：400-666-2288 公司网址：http://www.jhzq.com.cn 08 苏 高新 122997 6.14 5 2.82 105.