外汇管理局面经

外汇管理局面经 我是16号下午的。16号凌晨1点才上床睡觉，早上5点就起来，然后在寝室准备了一下，骑车去了一个偶带课的学校给偶的学生们上了四节《商业银行经营管理》，中午十一点多下课之后直奔五道口，吃了一个煎饼就上了城铁。一点钟到了平安大厦。然后就等了一会，因为面试官休息，而且上午还有几个没面完，所以推到下午。轮到偶的时候大概三点。进入那个二组的小屋，里面六位面试官，中间那个不怒自威，偶心里非常怕。 面试开始，先要中文说下。偶就blabla，主要还是专业背景什么的，最后说了一下性格方面的自制能力。然后主考就让举出一个自制的例子。偶狂汗，就随手抓了一个大二考六级的时候在图书馆一遍一遍地背单词的例子。感觉这个例子不是很好，但是偶确实没有提前好好准备，sigh。然后就是专业课的轮番轰炸了。 一个挺和蔼的gg问偶对那方面比较擅长，偶答金融工程。然后就问偶怎样看待期权定价公式。这个问题偶觉得问的范围太大了点。偶本科的应用是写这个东西的，然后就把那个论文之中的三种BS公式的推导方法说了一下。然后说到关键假设是标的资产的价格演化遵从几何布朗运动的时候，那个gg问现实是不是和理论相符。然后偶就答貌似不是很符合，有胖尾现象。然后gg接着问有关胖尾的，偶就答没有做过相关研究。（这是第一个问题，回答的不是很丰满，有很多重要的东西没有说上。比如标的资产的价格过程——应用ito原理得到衍生品的价格过程——由于标的和衍生品价格随机过程中的维纳过程完全一样，所以可以采用动态组合，使得组合的维纳过程系数为0，也即无风险，然后就是无套利定价——得到BS偏微分方程——解定解条件下的BS方程可得BS公式。这才是 BS的灵魂，不过当时没有答上，不是不会，而是事前没有做好准备，马上就要回答，有点鼻子眉毛一把抓，抓不到点子上。） 然后就是一个jj问偶商业银行信用评级方面的模型东东，然后偶也就是点到了一下信用矩阵、KMV、VAR、creditrisk＋、creditportfolioview，但是没有一个一个细说。 接着这个jj问偶如何来对一个债券定价。偶当时脑门发热，竟然回答到用看跌期权的方式来定价了。本来看跌期权是可以对债券定价的，但是那主要是企业债，并且是理论意义上的。而外汇管理局的债券应该都是国债什么的，国债的标的物是什么，555555，大ft了。 然后一个gg问偶利率的期限结构，偶blabla了一下，但是同样没有说的很详细，sigh，面之前光顾读英语了，没有准备一点专业课的东东。 接着一个jj问偶一个财务报表方面的东东，说有一个资产availableforsales，现在对其进行资产重估，那么出现的资本利得和资本损失应不应该记入当期的损益表。这个偶狂汗，不会。然后偶就说偶对这方面不是很了解，但是偶不甘心，就接着bla到巴塞尔协议里的市场风险，就说按照巴塞尔协议的精神，商业银行的资产，如果出现了资本利得和资本损失的话应该记入损益表。（那个jj不置可否，估计偶bla错了）