广发纳斯达克100指数证券投资基金

广发纳斯达克100指数证券投资基金 广达发发斯克100指发券投发基金数 2013年第2季度发告 2013年6月30日基金管理人,发基金管理有限公司广 基金托管人,中发行股有限公司国份 发告送出日期, 二一三年七月十八日〇 重要提示?1 基金管理人的董事及董事保发本发告所发发料不存在假发发、发发性发述或重大发会虚 漏～发其容的发性、准性和完整性承发及发发发任。 并内真确担个 基金托管人中发行股有限公司根据本基金发定～于国份2013年7月15日 发核了本发告中的发发指发、发发发和投发发合发告等容～保发发核容不存在假发发、内内虚发发性发述或者重大发漏。 基金管理人承发以发发信用、勤勉发的原发管理和用基金发发～但不保发基金一尽运 定盈利。 基金的发往发发不代表其未表发。投发有发发～投发者在作出投发策前发仔发发发并来决 本基金的招募发明发。 本发告中发发发料未发发发。 本发告期自2013年4月1日起至6月30日止。 基金发品概况?2 基金发称广达发发斯克100指;数QDII,基金主代发270042 交易代发270042 基金作方式运契发型发放式 基金合同生效日2012年8月15日 发告期末基金发发发份106,390,656.28份投发目发本基金采用被发式指化投发策略～通发发格的投发程序发数 束和量化发发管理手段～力求发发发发的指的有效踪数数跟～ 追求踪发差的最小化。跟 投发策略本基金以追求发的指发期增发的发定收益发宗旨～在降数 低踪发差和控制流发性发发的重发束下建指化的跟双构数 投发发合。 本基金力控制基金发发增发率发发比发基准之发的日均争与 跟离踪偏度小于～基金发发增发率发发比发基准之发与0.5% 的年踪发差不超发跟。5% 本基金发发斯克达指成股的投发比例不低于基金数份100 发发发发的～发发斯克达指发发成股及以发斯克数份达85%100 2 广达发发斯克100指发券投发基金数2013年第2季度发告 指发投发发的的交易型发放式指基金;数数,的100ETF 投发比例不高于基金发发发发的～发金或者到期日在一10% 年以的政府发券不低于基金发发发发的内。5% 本基金主要采用完全发制法～完全按照发的指的成即数 份构并股发成及其发重建基金股票投发发合～根据发的指 数份成股及其发重的发发发行相发发整。 当份份发期成股发生发整和成股发生配股、增发、分发等行 发发～以及因基金的申发和发回发本基金踪发的指的效跟数 果可能发影发～基金管理人发投发发合发行适发整来响会当～ 降低踪发差。跟 本基金主要以降低踪发差和投发发合流发性管理发目将跟 的～发合考发流发性和收益性～建本基金发券和发发市发构 工具的投发发合。 发发比发基准人民发发价的发斯克达100发收益指收益率。数 发发收益特征本基金发股票型基金～发发和收益高于发发市发基金、发券 型基金和混合型基金～具有发高发发、发高发期收益的特 征。本基金发指型基金～主要采用完全发制法踪发数跟 的指～具有发的指、以及发的指所代表的股票数与数数 市发相似的发发收益特征。 基金管理人发基金管理有限公司广 基金托管人中发行股有限公司国份 境外发发托管人英文名称Bank of China(Hong Kong)境外发发托管人中文名称中发行国(香港)有限公司 主要发发指发和基金发发表发?3 主要发发指发3.1 发位,人民发元 主要发发指发发告期(2013年4月1日-2013年6月30日)1.本期已发发收益2,570,191.232.本期利发2,340,620.573.加发平均基金发本期利发份0.01954.期末基金发发发发108,387,573.475.期末基金发发发份1.019注,1、本期已发发收益指基金本期利息收入、投发收益、其他收入;不含公允价发 3 发发收益,除相发发用后的余发～本期利发发本期已发发收益加上本期公允价发发发收益扣。 2、上述基金发发指发不包括持有人发发或交易基金的各发发用～发入发用后发发收益水平要低于所列字。数 基金发发表发3.2 本发告期基金发发发增发率及其同期发发比发基准收益率的比发份与3.2.1 发段发发增发发增发率发发比发基发发比发基?-??-? 发准差准收益准收益发率? 率?率发准差? ? 发去三月个1.29%0.91%1.95%0.94%-0.66%-0.03% 　自基金合同生效以基金累发发发增发率发发及其同期发发比发基准收益来与3.2.2 率发发的比发 广达发发斯克100指发券投发基金数 累发发发增发率发发比发基准收益率的发史走发发比发与 ;2012年8月15日至2013年6月30日,注,本基金建发期发基金合同生效后六月～建发期发束发各发发发配置比例符合本基个 4 广达发发斯克100指发券投发基金数2013年第2季度发告金合同有发发定。 管理人发告?4 基金发理;或基金发理小发,发介4.1 姓名发发任本基金的基金发理期发券发年从发明 限限 任发日期任日期离 邱发本基男～中籍～发发博士～持有国学2012-8--6 金的发券发发发发格发发～2007年5月至15 基金发2008年7月在摩根大通集发;发 理～发,任高发发兼助理副发裁～ 广发全2008年7月至2011年6月任发广球发发基金管理有限公司发发发部国研指数究发～2011年6月28日起任发发广基金普全球发发指发券投发基金的基数的基金发理～2012年8月15日起任金发理广达发发斯克100指发券投发基数 金的基金发理。注,1.“任发日期”和“离发日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.发券发的含发从从会从遵行发发《发券发发人发发格管理发法》的相发发定。 发告期本基金作内运况遵发守信情发明4.2 本发告期～本基金管理人发格内国遵守《中发人民共和发券投发基金法》及其配套法发、《广达发发斯克100指发券投发基金基金合同数》和其他有发法律法发的发定～本着发发信用、勤勉发的原发管理和用基金发发～在发格控制发发的基发上～发基金尽运份 发持有人发求最大利益。本发告期～基金作合法合发～内运无发害基金持有人利益的行发～基金的投发管理符合有发法发及基金合同的发定。 公平交易发发发明4.3 4.3.1 公平交易制度的发行情况 公司通发建立科学决体内并、制衡的投发策系～加强交易分配发发的部控制～通发发发的行发发控及发的分析发～保发公平交易原发的发发。与估 在投发策的部控制方决内来面～公司制度发定投发发合投发的股票必发源于发发股票 5 发～重点投发的股票必发来源于核心股票发。公司建立了发格的投发授发制度～投发发合发理在授发范发可以自主策～超发投发发限的内决操作需要发发发格的发批程序。在交易发程中～中央交易部按照“发发发先、价格发先、比例分配、发合平衡”的原发～公平分配投发指令。发察稽核部发发控制发通发投发交易系发发投发交易发程发行发发发控及发警～发发投发发发的事中发发控制～稽核发通发发投发、究及交易等全流程的研独立发察稽核～发发投发发发的事后控制。 本发告期～上述公平交易制度发发行内体况情良好～不同的投发发合受到了公平发待～未发生任何不公平的交易事发。 4.3.2 异常交易行发的发发发明 本公司原发上禁止不同投发发合之发;完全按照有发指的成比例发行发券投发的数构 投发发合除外,或同一投发发合在同一交易日发行内反向交易。如果因发发大发发回等特殊情需况并要发行反向交易的～发需发公司发发发格发批留痕发发。 本发告期～本投发发合本公司管理的其他投发发合未发生发同日内与反向交易的情况。 发告期基金的投发策略和发发表发发明内4.4 4.4.1发告期基金投发策略和作分析内运 2013年2季度～美国市发在发发前期持发上发之后～出发小幅回发。一方面～受到美发发是否退出QE政策的影～市发响另情发反发波发～一方面～在发发了发发期的上发行情之后～部分发金发利发～市发发入发段性发整。离 但基本从来国数面看～美发发据明了确国数美发发发发的发发～尤其是房地发发据的持发向好～促使消发者信心提振～从国而再次拉发发发～促使美发发的发发步入良性循发。 发告期～本基金以到基金合同所发定的发位～发格按照指发制内达并数操作～发格按照基金合同允发的范发发日常申发发回发行操作。 4.4.2发告期基金的发发表发内 发告期～本基金发发上发内1.29%。 管理人发宏发发发、发券市发及行发走发的发要展望4.5 6 广达发发斯克100指发券投发基金数2013年第2季度发告展望第三季度～随着市发发QE政策发期的逐发消化～市发情发将逐发回发到发发发基本面的判断来国将国将上～同发～发发第三季度美发发的发发更加明朗～美市发走发有望发束发整行情～再次迎来上发。 另国网一方面～下半年是美的发发消发旺季～发发市发发发子消发品以及互发服发的需求出发上发～由此发发相发高新科技公司的发发发及股价上发～发期下售达半年发斯克100指有超数将会越大发的表发。 投发发合发告?5 发告期末基金发发发合情况5.1 序号发目金发;人民发元,占基金发发发的 比例;%, 发益投发198,625,455.7089.40 其中,普通股96,982,561.4987.91 存托发凭1,642,894.211.49 发先股-- 房地发信托-- 基金投发24,359,813.613.95 固定收益投发3-- 其中,发券-- 发发支持发券-- 金融衍生品投发4-- 其中,发期-- 期发-- 期发-- 发发-- 发入返售金融发发5-- 其中,发式回发的发入断售返金融发发-- 发发市发工具6-- 发行存款和发算发付金合发75,911,743.435.36 其他各发发发81,424,083.641.29 合发9110,321,096.38100.00发告期末在各个国区凭家;地,发券市发的股票及存托发投发分布5.2 国区家;地,占基金发发发发比例;,,公允价发(人民发元) 美国98,625,455.7090.99 7 合发98,625,455.7090.99注,1、国区凭确家;地,发发根据股票及存托发所在的发券交易所定。 2、上述美国册国国比重包括注地发发曼群发、发西发和英在美上市的ADR。 发告期末按行发分发的股票及存托发投发发合凭5.3 行发发发公允价发;人民发元,占基金发发发发比例;,,能源-- 材料326,575.870.30工发1,998,112.631.84非必发消发品18,028,457.7116.63必发消发品4,751,660.354.38保健12,955,490.6011.95金融-- 信息技发59,477,773.8254.88发信服发1,087,384.721.00公共事发-- 合发98,625,455.7090.99注,以上分发采用全球行发分发发准;GICS,。 发告期末按公允价发占基金发发发发比例大小排序的前十名股票及存托发凭5.4 投发明发 序号公司名称公司名称发券代发所在发所属数量公允价发;人占基金发发 国家民发元,发发比例;英文,;中文,券市发;股,;,,;地 区) 苹果公司发斯达美国APPLE INCAAPL 4,36610,684,734.99.861 克发券US6 交易 所 微发发斯达美国MICROSOFT MSFT 41,1638,782,147.088.102 克发券CORPUS 交易 所 谷歌公司发斯达美国GOOGLE INC-GOOG 1,2596,848,383.536.323 克发券CL AUS 交易 所 甲骨文发斯达美国ORACLE CORPORCL 23,3764,436,990.714.094 克发券US 交易 所 8 广达发发斯克100指发券投发基金数2013年第2季度发告 思科发斯达美国CISCO CSCO 25,1253,773,880.453.485 克发券SYSTEMS INCUS 交易 所 发发发公司发斯达美国AMAZON.COM AMZN 2,1433,676,880.543.396 克发券INCUS 交易 所 英特发发斯达美国INTEL CORPINTC 23,3033,487,250.003.227 克发券US 交易 所 高通公司发斯达美国QUALCOMM QCOM 8,5073,210,499.232.968 克发券INCUS 交易 所 康卡斯特发斯达美国COMCAST CMCSA 10,0012,587,898.322.399 克发券CORP-CLASS US 交易A所 发斯达美国GILEAD Gilead科GILD 7,1732,269,617.732.0910 克发券学SCIENCES INCUS 交易 所发告期末按发券信用等发分发的发券投发发合5.5 本基金本发告期末未持有发券。 发告期末按公允价发占基金发发发发比例大小排名的前五名发券投发明发5.6 本基金本发告期末未持有发券。 发告期末按公允价发占基金发发发发比例大小排名的前十名发发支持发券投发明5.7 发 本基金本发告期末未持有发发支持发券。发告期末按公允价发占基金发发发发比例大小排名的前五名金融衍生品投发5.8 明发 本基金本发告期末未持有金融衍生品。发告期末按公允价发占基金发发发发比例大小排序的前十名基金投发明发5.9 9 序号基金名称基金发运作管理人公允价发占基金 型方式发发发发比;人民发元, 例(%) 契发型1POWERSHARES ETFInvesco 4,359,813.614.02 发放式QQQ NASDAQ PowerShares 100Capital Mgmt LLC 2------ 3------ 4------ 5------ 6------ 7------ 8------ 9------ 10------ 投发发合发告附注5.10 根据公发市发信息～发告期本基金投发的前十名发券的发行主未被发管部发内体立5.10.1 案发发～或在本发告发制日前一年本基金投发的前十名发券的发行主未内体受到公发发发和发发。 发告期本基金投发的前十名股票未超出基金合同发定的发发股票发。 内5.10.2 其他各发发发成构5.10.3 序号名称金发;人民发元, 存出保发金1- 发收发券清算款21,089,867.87 发收股利374,540.65 发收利息4610.95 发收申发款5227,874.37 其他发收款6- 待发发用731,189.80 其他8- 合发91,424,083.64 发告期末持有的发于发股期的可发发发券明发5.10.4 本基金本发告期末未持有发于发股期的可发发发券。 发告期末前十名股票中存在流通受限情况的发明5.10.5 本基金本发告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 10 广达发发斯克100指发券投发基金数2013年第2季度发告 发放式基金发发发份?6 发位,份本发告期期初基金发发发份137,940,175.43本发告期基金发申发发份9,272,857.37减份,本发告期基金发发回发40,822,376.52本发告期基金分发发发拆份-本发告期期末基金发发发份106,390,656.28 发发文件目发?7 7.1 发发文件目发 1.中发发国会广达批准发发斯发克100指发券投发基金募集的文数件 2.《广达发发斯克100指发券投发基金基金合同数》 3.《广发基金管理有限公司发放式基金发发发发》 4.《广达发发斯克100指发券投发基金托管发发数》 5.法律意发发 6.基金管理人发发发格批件、发发发照 7.基金托管人发发发格批件、发发发照 7.2 存放地点 广区州市海珠琶洲大道发1保利发发发号国广南塔31-33楼 7.3 发发方式 1.发面发发,发发发发发每工作日8:30-11:30～13:30-17:00。投发者可免发发发～也可按工本发发发发印件～ 2.站网网发发,基金管理人址,。 11 投发者如发本发告有疑发～可咨发本基金管理人发基金管理有限公司～广咨发发发95105828或～或发发子发件,services@gf-funds.com.cn。 发基金管理有限公司广 二一三年七月十八日〇 12