外汇、期货、现货、黄金、白银日内交易策略-TES量化交易系统

http://weibo.com/stheng QQ:630279442 Phone:13048882075 TES量化交易系统 稳定盈利的最佳投资决策伴侣 ——李衡 QQ：630279442 Phone：13048882075 http://weibo.com/stheng QQ:630279442 Phone:13048882075 前言  从18世纪开始，金融投资的先驱已经开始探索 各种不同的投资方法，经过多年的进化，已经 尝试了从价值分析、风险套利到日间交易等不 同的方向。那么，在目前不断变化的中国资本 市场，什么投资方向迫切需要我们深入探索 呢？笔者认为，量化投资作为中国市场的新兴 投资方法，正在引来越来越多的关注。  中国投资者对数量化投资，虽不陌生，却仍懵 懂。 http://weibo.com/stheng QQ:630279442 Phone:13048882075 量化投资理论  量化投资理论是借助现代统计学和数学的方 法，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选 能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策 略，用数量模型验证及固化这些规律和策略， 然后严格执行已固化的策略来指导投资，以求 获得可持续的、稳定且高于平均的超额回报。 http://weibo.com/stheng QQ:630279442 Phone:13048882075 量化投资比传统投资的优越性  一，现代投资组合理论强调通过多元化投资组合消除 非系统性风险，以实现降低风险的作用。但实际上由 于人的视野和精力都相对有限，基金经理或研究员不 可能进行大范围的股票甄选和高频率的验证测算，形 成的投资策略得不到宽度、广度上的肯定，难免形成 一孔之见。靠人力甄选得到的投资组合很难达到最优 化配置，无法确保在风险管理和利润追求上的投资目 标。而量化投资的视角更广，借助计算机高效、准确 地处理海量信息，更广泛地寻找和验证投资机会，消 除投资组合配置的局限性。 http://weibo.com/stheng QQ:630279442 Phone:13048882075 量化投资比传统投资的优越性  二，行为金融学认为，投资者是不理性的。任何一个 投资个体的判断与决策过程都会不同程度地受到认知、 情绪、意志等各种心理因素的影响。基金经理和投资 研究员在一段时间跟踪某只股票之后，由于时刻关心 股价的现和基本面的变动，可能出现不同程度的情 感依赖，“和股票谈起恋爱”。即使出现了下跌趋势， 也可能因为过度自信、抵制心理等不理性的分析出发 点而导致投资、荐股时的行为偏差。而量化投资依靠 计算机配置投资组合，克服了人性弱点，使投资决策 更科学、更理性。 http://weibo.com/stheng QQ:630279442 Phone:13048882075 量化投资的特点（以股票投资为例）  1·纪律性  所有的决策都是依据模型做出的。我们有三个模型：一是大类资产配置模型、二 是行业模型、三是股票模型。根据大类资产配置决定股票和债券投资比例；按照 行业配置模型确定超配或低配的行业；依靠股票模型挑选股票。纪律性首先表现 在依靠模型和相信模型，每一天决策之前，首先要运行模型，根据模型的运行结 果进行决策，而不是凭感觉。有人问，模型出错怎么办？不可否认，模型可能出 错，就像CT机可能误诊病人一样。但是，在大概率下，CT机是不会出错的，所 以，医生没有抛弃CT机，我的模型在大概率下是不出错的，所以，我还是相信 我的模型。  纪律性的好处很多，可以克服人性的弱点，如贪婪、恐惧、侥幸心理，也可以克 服认知偏差，行为金融理论在这方面有许多论述。纪律化的另外一个好处是可跟 踪。定量投资作为一种定性思想的理性应用，客观地在组合中去体现这样的组合 思想。一个好的投资方法应该是一个“透明的盒子”。我们的每一个决策都是有理 有据的，特别是有数据支持的。如果有人质问我，某年某月某一天，你为什么购 买某支股票的，我会打开系统，系统会显示出当时被选择的这只股票与其他的股 票相比在成长面上、估值上、动量上、技术指标上的得分情况，这个评价是非常 全面的，只有汇总得分比其他得分要高才有说服力。 http://weibo.com/stheng QQ:630279442 Phone:13048882075 量化投资的特点（以股票投资为例）  2·系统性  具体表现为“三多”。首先表现在多层次，包括在大类资产配置、 行业选择、精选个股三个层次上我们都有模型；其次是多角度， 定量投资的核心投资思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、 盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度；再者就是多 数据，就是海量数据的处理。人脑处理信息的能力是有限的，当 一个资本市场只有100只股票，这对定性投资基金经理是有优势 的，他可以深刻分析这100家公司。但在一个很大的资本市场， 比如有成千上万只股票的时候，强大的定量投资的信息处理能力 能反映它的优势，能捕捉更多的投资机会，拓展更大的投资机会。 http://weibo.com/stheng QQ:630279442 Phone:13048882075 量化投资的特点（以股票投资为例）  3·套利思想  定量投资正是在找估值洼地，通过全面、系统 性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会。 定性投资经理大部分时间在琢磨哪一个企业是 伟大的企业，那个股票是可以翻倍的股票；与 定性投资经理不同，定量基金经理大部分精力 花在分析哪里是估值洼地，哪一个品种被低估 了，买入低估的，卖出高估的。 http://weibo.com/stheng QQ:630279442 Phone:13048882075 量化投资的特点（以股票投资为例）  4·概率取胜  这表现为两个方面，一是定量投资不断的从历 史中挖掘有望在未来重复的历史规律并且加以 利用。二是依靠一组股票取胜，而不是一个或 几个股票取胜。 http://weibo.com/stheng QQ:630279442 Phone:13048882075 关于TES量化交易系统  TES量化交易系统是依据技术分析的理论基础，基于某个标的的 历史价格的波动趋势，经过对数据的统计，及复杂的计算，而统 计出来的一套趋势交易模型。趋势交易，是TES量化交易系统的 核心。所以，TES量化交易系统可能会在某个时段，价格处于相 对震荡时，表现不会太优秀。因为，影响价格波动的因素很多， 任何一个优秀的量化交易模型，都不可能不会犯错。一个真实的 数据是，华尔街的顶尖高手，在十年交易的成功率，平均是35%。 交易过程中，坦然的接受亏损；并应将亏损视为我们交易系统中 一个不可缺少的部分。因为，稳定盈利的基础，应该是亏少盈 多，如价格的波动趋势一样，是一个波浪式的上升趋势。 http://weibo.com/stheng QQ:630279442 Phone:13048882075 TES量化交易系统的特点  一、简单、直观、有效  TES量化交易系统，最大的特点就是简单、直 观、有效。无论是初学者，或者是久经沙场的 投资老手，都可以简单到在一秒钟之内判别当 前价格波动的一个趋势，非常的直观。它不需 要你拥有多少分析的能力、更忌讳你用传统的 分析方法、或主观的去解读它。因为，经过大 量测试与统计，TES量化交易系统是一套正期 望值的交易模型，它是非常有效的。 http://weibo.com/stheng QQ:630279442 Phone:13048882075 TES量化交易系统的特点  二、盘中自动修正趋势  TES量化交易系统，具备价格在波动的过程 中，能自动修正对趋势的判断。因为，我们只 对价格存在上涨或是下跌这两种趋势，做的一 个简单的趋势判断。所以，TES量化交易系 统，会因为价格的不断波动，来修正当前的趋 势，而使我们能更快的去制定与执行交易策略。 http://weibo.com/stheng QQ:630279442 Phone:13048882075 TES量化交易系统的特点  三、应用广泛  TES量化交易系统应用广泛，可以有效应用于 股票市场、期货市场、现货市场、外汇市场等 各个品种。它是一套非常行之有效的价格趋势 模型。 http://weibo.com/stheng QQ:630279442 Phone:13048882075 TES量化交易系统的趋势判断 http://weibo.com/stheng QQ:630279442 Phone:13048882075 TES量化交易系统的趋势判断  如上图所示：  1、多头趋势：价格在蓝色阶梯线之上  2、空头趋势：价格在红色阶梯线之下  注：一定要严格牢记，这就是对趋势的判断，因为这是TES量化后的结 果。千万不要加入自己主观的看法。应把你脑子里面传统的理论通通去 除，只需要简单的去做多头或空头市场的交易策略，并严格去执行即可。 http://weibo.com/stheng QQ:630279442 Phone:13048882075 运用TES量化交易系统制作交易策略  一个完整的交易策略包括以下四点：  1、交易标的是什么？  2、建仓的时间？  3、头寸是多少？  4、平仓的时间？（止损平仓或止盈平仓） http://weibo.com/stheng QQ:630279442 Phone:13048882075 运用TES量化交易系统制作交易策略  交易的策略：  多头趋势：逢低做多、支撑位做多或按量化信 号做多  空头趋势：逢高做空、阻力位做空或按量化信 号做空 http://weibo.com/stheng QQ:630279442 Phone:13048882075 运用TES量化交易系统制作交易策略 http://weibo.com/stheng QQ:630279442 Phone:13048882075 运用TES量化交易系统制作交易策略  如上图所示：从TES量化交易系统判断出价格的波动 发生了转变，由多头趋势，进入空头趋势。那么，我 们的交易策略就是：逢高做空、阻力位做空或按量化 信号做空  具体策略：EURUSD，1.3789价格之下逢高做空，仓 位：1%-2%，止损则设置为，1.3789+0.0005，止赢 不设。  当有盈利的时候，可以做一个追踪止损止赢，保护好 单子的盈利。基本的交易思想是，我们无法预知盈利 的多少，但是我们在承受一定风险的情况下，去博取 我们的盈利。 http://weibo.com/stheng QQ:630279442 Phone:13048882075 运用TES量化交易系统制作交易策略 http://weibo.com/stheng QQ:630279442 Phone:13048882075 运用TES量化交易系统制作交易策略  如上图所示，最好的情况是单子朝着我们所做 的方向波动，并且顺利的止盈平仓。最坏的情 况，那就是你所设置的止损被打掉，从而亏损。 但是我们要明白一点，亏损始终都是交易的一 部分，我们不要去逃避，而是应该正面去面对。 切不可亏损加仓。及时的认错，才能更好的迎 接未来更好的机会。而不是错上加错，令自己 陷入绝境，而无翻身的机会。 http://weibo.com/stheng QQ:630279442 Phone:13048882075 运用TES量化交易系统制作交易策略  重要的一点，当单子有盈利的时候，最好能做 一个保本的动作，以避免到手的盈利被吐回市 场。当然这样做，有利也有弊，也有可能你保 本出来后，价格又朝你单子的方向波动。但是 量化交易肯定能给你再入进场的机会。  我们要做的，就是不断的去重复执行TES量化 交易系统的交易策略。交易会是非常的简单， 盈利会非常的简单。简单的盈利模式，重复去 做。仅此而已。 http://weibo.com/stheng QQ:630279442 Phone:13048882075 TES量化交易系统展示 GBPUSD空头趋势 执行空头的策略 http://weibo.com/stheng QQ:630279442 Phone:13048882075 TES量化交易系统展示 GBPUSD多空趋势的转化 应及时做好策略，执行策略 http://weibo.com/stheng QQ:630279442 Phone:13048882075 TES量化交易系统展示 AUDUSD多头趋势 执行多头的策略 http://weibo.com/stheng QQ:630279442 Phone:13048882075 TES量化交易系统展示 AUDUSD趋势的转换 及时调整交易的策略 http://weibo.com/stheng QQ:630279442 Phone:13048882075 TES量化交易系统展示  以上的图示，都是以一分钟的图表。每一个品 种每一天都会有非常多的交易的机会，在 市场流动性好的，欧洲或美洲时段用TES量化 交易系统去制定或执行策略。  当然，TES量化交易系统可以应用到更大的时 间框架。比如一小时、4小时、天、周，都是 完全没有问。  如下图所示： http://weibo.com/stheng QQ:630279442 Phone:13048882075 TES量化交易系统展示 http://weibo.com/stheng QQ:630279442 Phone:13048882075 TES量化交易系统展示  如上图所示：单纯从H4图表用TES量化交易 系统来判断趋势的话，应该是逢低做多的一个 策略。但是，GBPUSD从高位跌下来100点左 右。这个做多的策略执行下来，可能几单都会 是止损出局。  接下来，我们看下M5时间框架TES量化交易 系统的一个表现。 http://weibo.com/stheng QQ:630279442 Phone:13048882075 TES量化交易系统展示 http://weibo.com/stheng QQ:630279442 Phone:13048882075 TES量化交易系统展示  M5图表，通为TES量化交易系统可以很直观的判断， 为空头趋势，应做空策略。  那么，我们应该是以H4判定趋势，来做交易策略；还 是以M5判定趋势去制定及执行交易？这个值得去思考。 H4的支撑位1.6114，若是按逢低做多，支撑位做多的 策略，应该做多，止损设在1.6114之下的某个点位。 这样做是完全没有问题的。只要是执行的交易的策略 就不会有问题。只是未来是否亏损或是盈利，还需要 等待市场的馈赠。 http://weibo.com/stheng QQ:630279442 Phone:13048882075 TES量化交易系统展示  两个时间框架，两种完全不同的策略，执行下来的结果是完全不 同的。M5时间框架的策略是盈亏，而H4时间框架的策略是亏 损？  那么，像一般说顺着大的趋势去交易这样的理论，像今天的行情 完全没有一点意义。到底是小趋势，影响着大趋势？还是大趋势 决定着小趋势呢？  我个人认为，日内交易完全没有必要太纠结于大的时间框架，大 的时间框架，我们只要看看就好。我们也得认清一个事实，大的 时候框架，也是由无数的小的时间框架来构成。小时间框架的趋 势，往往可能发展为大时间框架的趋势。当然这个问题，也没有 必要去纠结。我们只要按照，TES量化交易系统给出来交易策略 去重复执行就可以了。就我个人的交易经验来讲，日内交易，以 M1或M5图表去制定与执行交易策略即可。 http://weibo.com/stheng QQ:630279442 Phone:13048882075 TES量化交易系统日内交易成绩展示 http://weibo.com/stheng QQ:630279442 Phone:13048882075 TES量化交易系统日内交易成绩展示 http://weibo.com/stheng QQ:630279442 Phone:13048882075 TES量化交易系统  不去预测价格的走势，不去幻想交易的盈亏，不用主观的想法判 断趋势。我们要做的，只是用TES量化交易系统这套稳定的盈利 模型，重复去执行交易即可。TES量化交易系统是稳定盈利的最 佳投资决策伴侣。  最后，谢谢大家阅读，欢迎大家一起探讨与交流。祝大家心想事 成，财源广进。  李 衡  2013年10月23日  QQ：630279442  Phone：13048882075