第四章 现金资产业务

nullnull 课程名称：商业银行经营管理 主讲教师：金融系秦响应 授课对象：2009金融学、统计学专业 第四章 商业银行现金资产业务第四章 商业银行现金资产业务第一节 现金资产的构成和作用 第二节 资金头寸的计算予预测 第三节 现金资产的管理 学习目标与要求：理解商业银行现金资产的构成和作用、资金头寸及构成；掌握资金预测的方法和现金资产的管理方法。第一节 现金资产的构成第一节 现金资产的构成一、现金资产的概念 二、现金资产的构成 三、现金资产的作用二、现金资产的构成二、现金资产的构成库存现金 在中央银行的存款 法定存款准备金 超额准备金 存放同业存款 在途资金三、现金资产的作用三、现金资产的作用满足法定存款准备金的要求 保持清偿力的需要 保持流动性的需要第二节 资金头寸的计算与预测第二节 资金头寸的计算与预测一、资金头寸及其构成 二、资金头寸的预测一、资金头寸及其构成一、资金头寸及其构成商业银行的资金头寸是指商业银行可以直接、自主运用的资金，包括时期头寸和时点头寸两种。 基础头寸=库存现金+超额存款准备金 可用头寸=基础头寸+存放同业存款第三节 现金资产管理第三节 现金资产管理一、现金资产的管理原则 二、库存现金的日常管理 三、存款准备金的管理 四、同业存款的管理一、现金资产管理的原则一、现金资产管理的原则总量适度原则 适时调节原则 安全保障原则 二、库存现金的日常管理二、库存现金的日常管理影响库存现金的因素 现金收支规律 营业网点的多少 后勤保障的条件 与中央银行发行库的距离、交通条件及发行库的规定 商业银行内部管理 银行库存现金规模的确定 库存现金需要量的匡算 最适送钞量的测算 现金调拨临界点的确定 银行保持现金适度量的三、存款准备金的管理三、存款准备金的管理满足法定存款准备金的要求 滞后准备金计算方法 同步准备金计算方法 超额准备金的管理 影响超额准备金需要量的因素 存款波动 贷款的发放与收回 其他因素的影响 超额准备金的调节 同业拆借 短期证券回购及商业票据交易 通过中央银行融资 商业银行系统内资金调度 出售其他资产四、同业存款的管理四、同业存款的管理同业存款的目的 同业存款需要量的测算 使用代理行服务的种类多少和数量大小 代理行的收费 可投资余额的收益率 案例（教材111页）